Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 10
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Alors que le mo dépend cycliquement de l'heure de la journée et la dispersion dépend cycliquement de l'heure de la journée. Et cela ne plaide pas en faveur de la stationnarité. Si tout était stationnaire, nous verrions des lignes droites au lieu de ces graphiques en forme de bosse.
P.S. Clarification. Cela sera moins ambigu, voire plus clair). "prendre une série chronologique de valeurs instantanées, par exemple pour une année, qu'elle soit, disons, un point de sept heures, et vérifier la stationnarité de cette série particulière".
PPPS. bien aussi. Le graphique rouge, EURGBP, montre qu'aux alentours de 7-12 heures, heure de Moscou, il y a une petite différence entre le mouvement du prix et le nombre de ticks. Pourquoi ça ?
Vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas la seule "anomalie" .....
Je pense (IMHO) que cela a à voir avec le fait que la session européenne s'ouvre et que les gens essaient de décider "où nous allons négocier aujourd'hui".
Cela signifie que les "haussiers" et les "baissiers" négocient et que chacun essaie de faire évoluer le marché dans sa propre direction.
Ainsi, le nombre de ticks dépasse le nombre de mouvements des chandeliers.
Après 12 heures, la direction a généralement été déterminée et la plupart des traders préfèrent négocier dans cette direction.
Oui, cette explication a une certaine base dans les faits. L'essentiel est que cet "effet de foule" se produise sur le graphique.
Alors que le mo dépend cycliquement de l'heure de la journée et la variance dépend cycliquement de l'heure de la journée. Et cela ne plaide pas en faveur de la stationnarité. Si tout était stationnaire, nous verrions des lignes droites au lieu de ces graphiques en forme de bosse.
Bien sûr, j'ai de telles séries. Bien entendu, les séries de MO dans le temps présentent des caractéristiques et des schémas particuliers. Etc. De plus, vous ne pouvez pas utiliser les contrôles sur les intervalles longs du marché, en raison de la non-stationnarité.
Les gars ! Arrêtez de vous faire des illusions et espérez que le marché vous réservera une bonne surprise.
En outre, les contrôles de marché ne peuvent pas être utilisés pour des intervalles longs, en raison de la non-stationnarité.
J'étais sur le point d'entamer une longue et fastidieuse discussion avec Prival, j'étais sur le point de commencer un long texte, quand j'ai été rattrapé par Server Wind.
La seule application plus ou moins correcte du spectre en question est le calcul des paramètres de certains types d'indicateurs, comme le MACD. Vous pouvez trouver beaucoup d'études intéressantes sur ce sujet, c'est une direction bien développée.
Quant à la transition vers la stationnarité - la tâche n'a pas été résolue en principe (et j'ai appris) et il est peu probable qu'elle le soit dans un avenir proche. Et, par exemple, des "blocs" de science tels que la théorie du contrôle supposent généralement que tout est stationnaire, et si ce n'est pas le cas - ils le réduisent à l'influence du bruit et des erreurs de mesure.
En outre, les contrôles de marché ne peuvent pas être utilisés pour de longs intervalles en raison de la non-stationnarité.
Je dirais même que seule la non-stationnarité est stationnaire sur le marché. :) Les possibilités de réaliser des bénéfices par arbitrage (sur de petits intervalles de temps) sont toujours présentes, elles changent simplement avec le temps. Il s'agit d'une question sur la possibilité de construire des mts qui vont toujours "gagner". J'en suis venu à penser que ce n'est pas possible, il faut toujours être vigilant et "ajuster" les mts au marché.
J'étais sur le point d'entamer une longue et fastidieuse discussion avec Prival, j'étais sur le point d'entamer un long texte, lorsque j'ai été rattrapé par Server Wind.
La seule application plus ou moins correcte du spectre en question est le calcul des paramètres de certains types d'indicateurs, comme le MACD. Vous pouvez trouver beaucoup d'études intéressantes sur ce sujet, c'est une direction bien développée.
Quant à la transition vers la stationnarité - la tâche n'a pas été résolue en principe (et j'ai appris) et il est peu probable qu'elle le soit dans un avenir proche. Et, par exemple, des "blocs" de science tels que la théorie du contrôle supposent généralement que tout est stationnaire, et si ce n'est pas le cas - ils le réduisent à l'influence du bruit et des erreurs de mesure.
Soit dit en passant, je ne rejette pas totalement les spectres, mais, comme beaucoup d'autres mathématiques et statistiques, ils ont un champ d'application très étroit.
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À propos, je ne rejette pas irrévocablement les spectres, mais ils ont, comme beaucoup d'autres mathématiques et statistiques, une portée très étroite.
Exact, étroit, mais parfois très efficace. Voici ce que j'ai lu une fois (malheureusement, j'ai perdu le lien) et qui m'a beaucoup plu. La stratégie était basée sur le MACD classique, à la seule différence qu'il n'y avait pas d'optimisation et que les fenêtres étaient sélectionnées de manière adaptative sur la base d'une analyse spectrale.
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À propos, je ne rejette pas irrévocablement les spectres mais, comme beaucoup d'autres mathématiques et statistiques, ils ont une portée très étroite.
Exact, étroit, mais parfois très efficace. Voici ce que j'ai lu une fois (malheureusement, j'ai perdu le lien) et qui m'a beaucoup plu. La stratégie était basée sur le MACD classique, à la seule différence que l'optimisation n'était pas effectuée et que les fenêtres étaient sélectionnées de manière adaptative sur la base de l'analyse du spectre.
Je crois avoir vu quelque chose de similaire. Que dire, la spectroanalyse comme outil auxiliaire, qui peut s'y opposer. C'est une bonne idée de voir s'il est plus facile d'utiliser des mannequins ou quelque chose comme ça au lieu des spectres.
En ce qui concerne les filtres BF, j'avais l'habitude de me divertir en essayant de prédire le signal filtré en utilisant toutes les méthodes connues. D'une certaine manière, bien sûr, ça marche :o /
Au fait, pour Prival
Vous le savez peut-être, elle est basée sur la méthode de Berg (ou méthode de Burg, en général son nom est Burg). Essayez de collecter des statistiques avec cette méthode (elle est basée sur l'autocorrélation), mais utilisez le signal filtré lui-même. Je vous préviens tout de suite qu'il va mentir, mais encore une fois cela dépend de ce que l'on considère comme un résultat correct. Mais si l'on passe de la série de prévisions (l'horizon de prévision est donné) à certaines caractéristiques généralisées du signal, et que l'on passe des caractéristiques généralisées aux niveaux (aucune méthode ne pourra jamais prédire précisément la série de prix), alors cela peut fonctionner correctement. Rien du tout. Il s'agissait d'une approche facultative, à mon avis - pas une mauvaise approche, assez scientifique. En collectant des statistiques, vous comprendrez peut-être quand il est judicieux de faire une prédiction et quand il ne l'est pas.
PS (addendum) :
Ou essayez de prédire avec cette méthode MA, mais obtenue sur le signal après filtrage. Rien non plus. Connaître la prédiction MA "précise" - vous récupérerez "précisément" la future BP (dans la limite de la précision).