Filtres numériques adaptatifs - page 35
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Un filtre tourné vers l'avenir n'est pas encore possible. Et alors ? Pourquoi s'exciter et s'embêter ? :)
Un filtre tourné vers l'avenir n'est pas encore possible. Et alors ? Pourquoi s'exciter et s'embêter ? :)
Comme - il faut faire un petit effort :-)
Salut Alexey. Le paradoxe est que pour construire un filtre "sans décalage" et sans regard vers l'avenir, il faut connaître a priori le processus que l'on va visser sur ce filtre (c'est ainsi que fonctionne le filtre de Kalman, par exemple). Nous, au contraire, essayons d'obtenir cette connaissance en observant le fonctionnement du filtre... - Un cercle vicieux, sans aucune solution au problème. De plus, ayant reçu, à la suite d'une analyse (ou d'un chamanisme), cette connaissance très a priori, nous n'avons même pas besoin de MA pour prendre des décisions. Par conséquent, si quelqu'un d'intelligent parle de construire un filtre non retardé et non redressé pour les BP du marché, il est probablement en train de se tromper - cela ne peut pas être fait en principe, parce que la martingale est (presque) imprévisible.
Il est intéressant de résoudre le problème de la minimisation du retard d'un filtre de lissage en l'absence de connaissance a priori du processus lui-même. Ce problème a été résolu de manière absolument rigoureuse par Bulashov et l'algorithme de lissage est appelé MEMA. Dans la dérivation de la relation de récurrence, un écart minimal de la courbe lisse par rapport à la BP d'origine et son lissage maximal sont requis. Eh bien, il n'y a pas de moyenne mobile moins décalée et plus lisse dans la nature, et que les décalages soient damnés ! Tout le reste est bidon. Le filtrage adaptatif ne donnera aucun avantage, car le problème principal de la recherche de motifs cachés dans le BP n'est pas résolu (l'adaptation n'est pas effectuée par ce paramètre).
Neutron:
Maintenant, il n'y a pas de moyenne mobile moins décalée et plus lisse dans la nature.
D'ailleurs, personne n'a voulu se prononcer sur un filtre sans décalage et sans délai, ou sur la possibilité d'en créer un. Indicatif.
Essayez d'utiliser le filtrage bayésien avec des conditions complexes. Certes, c'est un sacré boulot, mais si vous parvenez à construire un tel filtre pour un processus de cotation, vous êtes au moins bon dans ce domaine et vous pouvez vous rapprocher d'une bonne stratégie de trading.
Vous pouvez construire un filtre Butterworth sans redessiner, mais le résultat du filtrage ne sera en fait pas très différent du processus initial et ne sera guère utile.
Mon avis est simple : il est absurde de filtrer le processus de devis.
à Mathématiques
Supposons que vous en ayez déjà un, et que même Juric fume sur la touche. Comment l'utiliseriez-vous ?
Oh, c'est le plus facile. Une fois que vous avez un tel signal, cela signifie que la distribution des résidus est proche de la normale et que leur corrélation est proche de zéro. La stratégie de trading sera triviale - par les extrêmes et en tenant compte de la puissance du bruit. Mais il est impossible de détecter un tel signal qui répondrait aux critères, même sur l'historique. Tout ce que nous obtiendrons, c'est presque le devis initial. Le retard dans la détermination de l'extemma lui-même, plus la variation de la cotation réelle au moment de la conclusion d'un accord, plus ... en général, il y a des difficultés.
"Pourquoi en avez-vous besoin, mikfor? Disons que vous en avez déjà un, et que même Jurik fume sur la touche. Comment l'utiliseriez-vous ?"
Je ne suis pas un fan de mais, car je l'ai aussi observé sur d'autres forums.
"Supposons que nous ayons un graphique de prix. Et une moyenne mobile à longue période, la SMA. Considérons un intervalle de temps, disons un jour. Il est évident que l'écart type de l'écart quadratique moyen du graphique de prix original est plus grand que celui de la SMA correspondante. En d'autres termes, la SMA est plus "lisse". En d'autres termes, si à un moment donné il existe une différence entre le graphique des prix et la SMA, il est PLUS ORDONNÉ que la majeure partie de cette différence soit éliminée à l'avenir en rapprochant le PRIX de la SMA plutôt que la SMA du prix. Tout simplement parce que la SMA ne sait pas fonctionner à la même vitesse que le prix. Une SMA à longue période peut évoluer assez lentement, par définition, de par sa nature même.
Par conséquent, il semblerait qu'au moment t0, si le prix est, disons, supérieur de 100 pips au point correspondant d'une certaine SMA, et que nous vendons avec TP=SL=100 pips, nous devrions nous trouver au milieu d'un grand nombre de transactions similaires. Il s'agit d'un système de trading brillant et brillamment simple. Il nous indique essentiellement que le prix tend vers la moyenne. Mais ça ne marche certainement pas. Parce que la SMA est plus tardive. Et la valeur de la SMA dans la barre nous donne des informations sur les OLD.
En effet, si nous disposions d'un VRAI (et non redessiné) filtre, nous pourrions mettre en œuvre cette stratégie simple et évidente à grande échelle."
je partage. car je suis moi-même arrivé à des pensées similaires. et j'y ai réfléchi longtemps. d'ailleurs, je vous recommande d'y regarder à nouveau. il semble que les gens aient compris que la création d'un indice N'EST PAS un filtre non retardé et non redessiné, mais en termes de commerce, il possède toutes ses propriétés.
"tout ce qui sortira sera à peu près le devis original"
lisez la page http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 il y a des photos démontrant l'absence de lag, ainsi que des commentaires de personnes intelligentes. je suis vraiment intéressé par ce sujet depuis longtemps, bien que je ne sois pas le bienvenu sur ce forum.
" Tout ce qui sortira sera à peu près le devis original.