La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 63
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Vous avez tort. https://en.wikipedia.org/wiki/Principia_Mathematica
Choomazik, de quoi s'agit-il exactement ? Puis-je copier un morceau de texte à partir du lien ? Ici ou là :
Le premier théorème d'incomplétude de Gödel a montré que les Principia ne pouvaient être à la fois cohérents et complets.
Choomazik, de quoi s'agit-il exactement ? Puis-je copier un morceau de texte à partir du lien ? >> ici :
C'est tout, en résumé. "... la géométrie classique, complétée par quelques nouveaux postulats. Il est complet et cohérent..." faux. Il y a environ 15 ans, en botanique, j'ai dû donner une preuve lors d'un examen :)
Un simple processus aléatoire stationnaire avec une distribution connue (pas nécessairement gaussienne) est très facile à rentabiliser. C'est juste qu'en plus de la probabilité de monter ou descendre (50/50, si c'est ce que vous voulez dire), il y a d'autres propriétés.
"Connu" par qui ? Ou peut-être est-ce "Connue - une des cinq premières douzaines de TOUTES les distributions théoriques connues, chacune d'entre elles pouvant être facilement réduite/dérivée de la normale" ?
Gardez à l'esprit que 97 % des formules de probabilité et de statistiques font référence à la distribution normale d'une variable aléatoire. Si sa distribution diffère de quelque manière que ce soit de la distribution normale ou de la "douzaine standard", les formules ne fonctionnent tout simplement pas. Il y a donc immédiatement un tas de problèmes que la théorie des probabilités ROBAST traite, c'est-à-dire une faible dépendance à la non-normalité de la distribution. Mais avant d'appliquer la fonction robuste (il n'y en a pas beaucoup pour l'instant), vous devez avoir une fonction de distribution à portée de main et je vous demanderais de clarifier - comment vous ou quelqu'un d'autre connaissez la distribution de nos séries de prix et s'il existe une telle chose qu'une "distribution de probabilité" pour une série de prix ? Comment et à quel intervalle allez-vous le calculer ?
Si votre sigma et votre espérance sont les mêmes, pourquoi ne pas faire un trillion :)
Si votre sigma et votre espérance sont les mêmes, pourquoi ne pas faire un trillion :)
En fait, "sigma" est ce genre de tripes au fond de votre estomac :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
Et lorsque l'on s'inquiète des changements dans l'espérance des séries de prix, alors la clé sigma change aussi.
Oh, ou vous parlez de quelque chose d'autre ?
En fait, "sigma" est ce genre d'intestin dans le bas-ventre :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
Et si l'on s'inquiète lorsque l'espérance des séries de prix change, alors la clé sigma change également.
Oh, ou vous parlez de quelque chose d'autre ?
Mon oncle, si vous êtes déjà trop intelligent, je vous plains :) Si non, je vous suggère de lire ce qu'est un processus stationnaire, qu'il soit aléatoire ou non.
Mon oncle, si vous êtes déjà trop intelligent, je vous plains :) Si non, je vous suggère de lire ce qu'est un processus stationnaire, qu'il soit aléatoire ou non.
Aubanki ! C'est parti. Il s'avère qu'il existe même des "processus stationnaires non aléatoires" ! Où sont-ils ? Presque pour la première fois de ma misérable vie, Google ne les a pas vus sur Internet ! (Plus exactement, il n'a donné qu'un lien vers CETTE branche de ce forum. Ce fil est déjà entré dans l'histoire de la science). C'est juste un jour férié. Chaque jour, il y a des nouvelles formidables, et à une échelle historique mondiale.
Chère collègue, je voudrais vous poser une question très importante : avez-vous lu l'ouvrage de Mark Twain intitulé "How I Edited an Agricultural Newspaper" ? Sinon, je vais en citer une grande partie ici. Ce sera plus utile que de donner des liens vers Wikipédia.
C'est tout, en un mot. "...la géométrie classique, augmentée de quelques nouveaux postulats. Il est complet et cohérent..." faux. Il y a environ 15 ans, en botanique, j'ai dû donner une preuve lors d'un examen :)
Pour être honnête, je n'ai pas vérifié la géométrie, je l'ai juste lu dans un livre populaire. Et j'ai même été terriblement surpris par ce fait. Et l'étonnement, comme vous le savez, aide à consolider l'information.
Mais je suis quand même curieux, quelle preuve botanique avez-vous utilisée ?
Pour être honnête, je n'ai pas vérifié la géométrie, je l'ai juste lu dans un livre populaire. Et j'ai même été terriblement surpris par ce fait. Et l'étonnement, comme vous le savez, aide à consolider l'information.
Mais je me demande encore, sur quelle botanique vous avez été guidé par votre preuve ?
Theoretische Informatik II . Pas ma preuve, mais celle de Gödel, qui est assez élégante (je ne me souviens plus des détails, c'était il y a longtemps). Je peux vous recommander un bon livre sur le sujet, traduction russe : http://www.ozon.ru/context/detail/id/129157/.
Aubanki ! C'est parti. Il s'avère qu'il existe même des "processus stationnaires non aléatoires" ! Et où sont-ils ? Presque pour la première fois de ma misérable vie, Google n'a rien trouvé de tel sur l'INET ! (Plus exactement, il n'a donné qu'un lien vers CETTE CHOSE sur ce forum. Ce fil est déjà entré dans l'histoire de la science). C'est juste un jour férié. Chaque jour, il y a des nouvelles formidables, et à une échelle historique mondiale.
Chère collègue, je voudrais vous poser une question très importante : avez-vous lu l'histoire de Mark Twain "Comment j'ai édité un journal agricole" ? Sinon, je vais en citer une grande partie ici. Ce sera plus utile que de donner des liens vers Wikipédia.
Encore une fois, juste pour chercher où vous cherchez là, processus aléatoire que je vous suggère de regarder, je pense que cela deviendra clair ce que je voulais dire. :)