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Script :
Le résultat dépend fortement du paramètre Deviation (écart-type).
Les mêmes graphiques :
Avec les paramètres par défaut, on obtient une dépendance similaire - du carré. Mais il est complètement cassé lorsque le paramètre Déviation est modifié latéralement.
J'ai vérifié les prix du marché sur les majors, la dépendance à la place est retenue.
Повтор:
Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл:
Запускается в тестере с оптимизацией:
График зависимости количества колен от их мин. размера (Pips):
Графики зависимости отношения вероятностей TP и SL (p(SL) / p(TP)) при отношении TP / SL = Koef от размера SL
Sur une échelle logarithmique, le graphique est plus clair, d'ailleurs. Quant à la relation entre TP et SL, il est plus facile et plus clair d'organiser un contrôle simple dans le même testeur, en faisant de leur rapport un paramètre, par exemple. Pour une raison quelconque, il me semble que pour les entrées aléatoires, le total moyen des transactions tendra toujours vers l'écart, avec un signe moins, bien sûr.
В логарифмическом масштабе график нагляднее, кстати, будет.
Alors c'est simple...
Probabilité de TP = (SL - écart) / (TP + SL)
Probabilité de SL = (TP + écart) / (TP + SL)
Что касается взаимоотношений TP и SL, то проще и однозначнее в интерпретации устроить лобовую проверку в том же тестере...
Comme j'ai copié le post d'un autre fil, les anciennes désignations restent : TP et SL. Il est intéressant de les interpréter comme Pips1 et Pips2. La principale conclusion est formulée dans l'Hypothèse.
Je ne comprends pas ce que vous comptez... La probabilité d'atteindre le TP et le SL ?
Alors c'est simple...
Probabilité de TP = (SL - écart) / (TP + SL)
Probabilité de SL = (TP + écart) / (TP + SL)
Vérifions - TP = 20, SL = 20 => P(TP)=(SL-2)/(20+20)= 18/40 = 0,45, P(SL)=(TP+2)/(TP+SL) =(20+2)/(20+20)=22/40 = 0,55Ils ne sont donc pas égaux :))))
Поскольку копировал пост из другой темы, то остались старые обозначения: TP и SL. Стоит их интерпретировать, как Pips1 и Pips2. Основное заключение сформулировано в Гипотезе.
J'ai corrigé le message en fonction de l'interprétation correcte.
Проверим - TP = 20, SL = 20 => P(TP)=(SL-2)/(20+20) = 18/40 = 0.45, P(SL)=(TP+2)/(TP+SL) =(20+2)/(20+20)=22/40 = 0.55То есть не равны :))))
Lorsque vous ouvrez une position, vous êtes déjà en perte du fait du montant de l'écart.....
Lorsque vous ouvrez une position, vous êtes déjà en perte par la valeur du spread.....
Qu'est-ce que la probabilité a à voir avec ça ?
А вероятность тут причем?La probabilité est de 0,5 si les distances que le prix doit parcourir sont égales. SL-écart=TP+écart