La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 8
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Oui, je l'ai déjà vu. :-)
Je vais devoir voir ce qu'est un corrélogramme, merci, Neutron. Peut-être que c'est ce dont il s'agit...
Mais le problème est que l'ACF (dans ce cas la matrice AC) est une fonction dépendant de deux arguments dans le cas général d'un processus non stationnaire. Et ici, pour ainsi dire, c'est unidimensionnel.
Je vais devoir voir ce qu'est un corrélogramme, merci, Neutron. Peut-être que c'est ce dont il s'agit...
Le panorama historique nécessitera également une image 3D.
D'après ce que j'ai compris, le code de Neutron considère la même chose que la fastcorellation, mais pour le cas limite d'un modèle à point unique. D'ailleurs, je ne peux pas dire tout de suite laquelle des procédures sera la plus rapide pour cette limite.
P.S. Non, faux, le code n'est pas pour un point mais pour un motif dans les NBars, c'est juste la même chose que la fastcorellation, alors la fastcorellation devrait être plus rapide.
Tant qu'à faire des statistiques de ce genre, autant se familiariser avec les modèles de séries chronologiques standard, d'autant plus qu'il s'agit d'un morceau d'un cours d'économétrie : http://education.iet.ru/files/text/econometrics/lect/econometrics_lecture_02.pdf. Le texte semble être facile à comprendre.
Eh bien, tant que vous faites des statistiques comme ça, vous pourriez aussi bien vous familiariser avec les modèles de séries chronologiques standard...
C'est notre façon de faire ! Sinon... pilotes, avions... - vous savez !
Je plaisante.
Le pilote d'un avion a un gros problème : l'avion ne peut pas changer sa position dans l'espace par bonds, c'est-à-dire que le changement de coordonnées de la cible est une fonction continue et lisse. Les fonctions appartenant à cette classe ont une fonction d'autocorrélation positive, donc même si nous avons un signal cible chargé de bruits parasites avec des lois de distribution connues, il n'est pas très difficile de déterminer le signal utile. Même un lissage élémentaire fera l'affaire, puisque le lissage fonctionne sur cette classe de fonctions, et tout l'appareil de l'analyse fonctionnelle classique fonctionnera. Il ne sera pas difficile de prédire avec une certaine précision les valeurs futures d'une telle fonction...
Malheureusement, pour les BP comme les cotations d'instruments financiers, ayant, en règle générale, le corrélogramme signe-variable et un coefficient d'autocorrélation négatif sur toutes les TF - tout est nul (en termes de prédiction). Aucun lissage, BFT etc. ne fonctionnera ici par définition :-(( L'analyse de régression offre une telle opportunité. Cependant, tout est compliqué ici.
Neutron
Permettez-moi de ne pas être d'accord avec certaines de vos conclusions. Oui, l'avion a une masse et cela aide. Mais avez-vous essayé de prévoir le mouvement de l'avion dans une atmosphère turbulente alors qu'il peut à tout moment effectuer n'importe quelle manœuvre depuis le vol stationnaire, le virage de combat,..... jusqu'au fameux cobra, Et toutes les mesures se font dans l'espace et en coordonnées polaires + vous êtes vous-même toujours en mouvement et l'ennemi vous met des interférences telles que le GEP avec une épingle à cheveux sur les cotations est un lekkha fun ?
Et tout est sur un plan (si on ajoute que Volum est tridimensionnel), le système de coordonnées cartésiennes + on ne bouge pas + on a le temps d'analyser autant que nécessaire. Dans les modes de combat, désolé :(
Je joins un fichier avec un exemple et des explications sur la façon d'analyser le flux et de construire ACF. Si la vue de la courbe est sauvegardée sur l'ensemble de l'historique pour toutes les devises (seuls les paramètres seront modifiés), ce sera une lumière au bout du tunnel menant au graal, IHMO.
J'essaie juste de tout faire bien (naturellement de mon point de vue), parce que si vous faites x... Mais cela peut fonctionner ;-).
J'essaie juste de tout faire correctement (naturellement, de mon point de vue), parce que si vous faites x... Mais cela pourrait fonctionner ;-).
Je suis d'accord avec vous !
Voici le lien vers la version intégrale de l'article de Mathemat : http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_rid=39071&p_rubr=2.2.76.4. 8
Le matériau est de haute qualité.
Je vais poster le chiffre ACF ici pour évaluer immédiatement ce que j'ai obtenu là. Notez que la fonction est lisse, tout est basé sur des citations réelles.
Edit.
Merci pour les liens, je vais faire de mon mieux pour les lire tous, j'aimerais avoir plus de temps pour dormir :-(. J'ai eu trois emplois. Peut-être qu'au moins l'un d'entre eux devrait être un analyste à la maison de courtage. Si vous êtes un tel imbécile que j'ai besoin, appelez, dans certaines circonstances, je quitterai les trois emplois.
2 Prival:
Je n'ai pas pu résister et j'ai apporté quelques modifications cosmétiques au code de l'indicateur.
J'ai des problèmes, il ne s'affiche pas complètement, et il n'apparaît que sur М1 et М15. L'archive des citations est mise à jour. Le menu de rafraîchissement du graphique ne fonctionne pas :-(
J'ai un problème, il ne s'affiche pas complètement, et il n'apparaît que sur M1 et M15. Je joins l'image, l'archive des citations est mise à jour. Le tableau de mise à jour des éléments de menu n'aide pas :-(
P.S. J'ai moi-même examiné la même zone - c'est le cas. Je joins une variante avec protection.