La stratégie de trading la plus banale - page 29
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le principe d'incertitude d'Heisenberg s'écarte beaucoup moins qu'il n'y paraît d'une telle hypothèse. Après tout, il postule aussi qu'il est impossible de connaître précisément la position et la vitesse de l'électron au même moment et qu'on ne peut pas déterminer précisément son énergie à un moment donné, et que toutes les lois du "bon sens" ne fonctionnent pas : que l'électron peut disparaître et réapparaître à un autre endroit, ou être dans un tas d'endroits différents au même moment. Soit dit en passant, le fait que les électrons puissent se trouver à plusieurs endroits en même temps est la base de toute la chimie connue. Au lycée, on parle des électrons tentaculaires qui font en sorte que deux atomes se lient entre eux, n'est-ce pas ? Traduit en termes humains : toute la chimie est basée sur l'idée que les électrons peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps. En pratique, tout cela signifie notamment que nous nous sommes rapprochés de la limite fondamentale à laquelle nous pouvons réduire la taille des transistors en silicium de nos processeurs : encore un peu de temps et ces transistors cesseront d'être "classiques" (et ne fonctionneront plus !), car nous ne serons pas en mesure de déterminer où se trouvent ces fichus électrons, car ils seront partout à la fois.
Quant aux croyances dans l'hypothèse... Si l'on considère qu'au moment du Big Bang, l'Univers était plus petit que l'électron, il faut bien sûr accepter que l'Univers puisse exister dans de nombreux états (mondes) parallèles. À propos, si l'on veut insérer un observateur, voici une considération : l'interprétation de Copenhague, lorsqu'elle est appliquée à l'ensemble de l'Univers, se heurte à une difficulté : s'il existe un "observateur", dont les observations provoquent l'effondrement de la fonction d'onde, un observateur de l'Univers doit être "extérieur", observant l'Univers de l'extérieur. L'impossibilité d'observer l'Univers de l'extérieur ne devrait-elle pas être considérée comme un inconvénient critique, fatal, d'une telle interprétation, défendue par l'un des intervenants locaux ? Mais que pouvez-vous faire, les intervenants locaux ont beaucoup parlé dans ce fil. Tant pour le voyage dans le temps que pour l'anti-matière... À propos, si vous changez la direction du temps dans l'équation de Dirac pour l'opposer, en changeant simultanément le signe de la charge de l'électron, l'équation elle-même reste la même. En termes simples, un électron qui recule dans le temps est un positron qui avance dans le temps, et aucun locuteur local ne peut nier ce fait :-) En d'autres termes, la raison pour laquelle l'antimatière est autorisée à exister est qu'elle peut voyager dans le passé. Wah. Et si un électron et un positron entrent en collision, on sait qu'ils s'annihilent avec la formation d'un quantum gamma, c'est-à-dire qu'il y a une explosion d'énergie à la place. Dessinons-en le schéma sur une feuille de papier : deux objets entrent en collision et disparaissent, à la place il y a une explosion d'énergie. Si l'on inverse la charge du positron, il se transforme en un électron qui se déplace dans le sens inverse du temps. Et nous pouvons redessiner le diagramme en pointant l'axe du temps dans l'autre direction, de sorte qu'il semble que l'électron se déplaçait vers l'avant dans le temps, puis a soudainement décidé de changer de direction et s'est dirigé vers l'arrière dans le temps, libérant de l'énergie au moment de l'inversion. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit à l'origine du même électron, et que le processus d'annihilation de l'électron et du positron n'est que le moment de son inversion dans le temps :-) Ainsi, comme toute particule a un partenaire-antiparticule, nous pouvons conclure : toutes les particules sont capables de remonter le temps, et de se faire passer pour de l'antimatière : et les orateurs locaux ont affirmé oralement qu'il y a très peu d'antimatière pour une raison quelconque. Et c'est ainsi : il n'y a aucune différence entre la matière et l'antimatière, tout dépend de l'endroit où elle décide de se déplacer : dans le futur ou dans le passé, comme elle le souhaite :-) En bref, je suis fatigué de philosopher, les lecteurs de cette branche ne comprendront guère de quoi nous parlons, bien qu'au point de vue de la physique j'aie énoncé la pure vérité.
Papa... Je suis en larmes...
Physicien ! Bienvenue ! C'était particulièrement drôle de lire la querelle avec le mécanicien quantique A. Ivanov :))
Mais ne l'emmenez pas dans l'espace de Hilbert. La relation d'incertitude d'Heisenberg ne dit qu'une chose : il faut travailler avec les fonctions d'onde et l'équation de Schrödinger. Tout.
Papa... J'étais en larmes...
Je peux vous proposer de ravitailler votre cerveau en antimatière. Injecter dans votre sang un sucre radioactif qui émet des positrons. Penser demande de l'énergie, donc le sucre se concentre dans les parties du cerveau qui sont actives. En même temps, il émet de l'anti-matière (positrons). Grâce à elle, la tomographie par émission de positons (TEP) peut observer la répartition de l'antimatière dans votre cerveau et en tirer des conclusions sur le sens de vos pensées et les raisons de vos pleurs...
Je peux vous proposer d'alimenter votre cerveau en antimatière. Injecter dans votre sang un sucre radioactif qui émet des positrons. Le processus de réflexion nécessitant de l'énergie, le sucre se concentre dans les parties du cerveau qui sont actives. En même temps, il émet de l'anti-matière (positrons). Grâce à elle, la tomographie par émission de positons (TEP) peut observer la répartition de l'antimatière dans votre cerveau et en tirer des conclusions sur le sens de vos pensées et les raisons de vos pleurs...
Crache le morceau, mon pote...
Ce forum veut battre le marché, pas lire des fiches ou discuter.
Ils vous attendent dans le fil de discussion "De la théorie à la pratique" ! Venez-y avec des idées et des exemples de transactions. OK ?
Je crains que ma stratégie commerciale ne soit pas appréciée si vous la réduisez à des "échantillons de transactions".
Je ne me soucie pas du tout de savoir comment chaque transaction individuelle se termine au TP ou au SL. Je préfère n'avoir qu'un résultat statistiquement positif, issu d'un grand nombre de transactions.
Je crains que ma stratégie commerciale ne soit pas appréciée si vous la réduisez à des "exemples de transactions".
Je ne me soucie pas vraiment de savoir comment chaque transaction individuelle se termine : au TP ou au SL. Je préfère n'avoir qu'un résultat statistiquement positif, issu d'un grand nombre de transactions.
Ok. Pouvez-vous au moins démontrer l'état et rappeler les principes de base de la stratégie ? Les gens vous remercieront et se souviendront de vous - cela vaut beaucoup. Si vous ouvrez un signal de trading, vous aurez beaucoup d'abonnés.
Si vous n'avez pas de stratégie, mais que vous vous y connaissez en physique, aidez-moi à trouver les indicateurs de discontinuité. Avez-vous déjà travaillé avec le ratio de Hearst, l'ACF, l'entropie, etc. ? Sont-ils applicables aux données du marché ?
Alexander_K:
aidez-moi à trouver l'indicateur de découplage
Je vais probablement présenter une idée, qui vaut beaucoup si elle est bien préparée. Je suis sûr que cela va immédiatement enthousiasmer le public. Je suis également certain que seules quelques personnes seront en mesure de le préparer correctement.
Il est donc évident pour tout le monde que tout ce qui est nécessaire pour trader est de pouvoir cuisiner un filtre numérique sans décalage. Si vous voulez, vous pouvez prendre la SMA de s=1+2z échantillons, la décaler dans le passé de z échantillons, et trader en suivant une règle simple : si le prix est inférieur au filtre - acheter, s'il est supérieur - vendre. En conséquence, avec pratiquement toutes les relations raisonnables de SL et TP, avec pratiquement n'importe quel ordre de SMA (valeurs z) - toujours un fort avantage, surtout si nous introduisons un autre seuil, c'est-à-dire ouvrir seulement si la différence entre le prix et la SMA (décalée vers l'arrière) est plus grande (modulo) qu'une certaine valeur seuil.
La question est de savoir comment préparer un filtre sans décalage.
Considérons l'idée simple suivante. Si nous avons deux SMA, disons d'ordres s et s+1, il n'est pas difficile de récupérer le prix à partir de cette paire de SMA. Par des ratios évidents.
La question qui va faire du bruit est la suivante : que se passera-t-il si nous substituons d'autres courbes au prix à la place des "vraies" SMA dans cet algorithme pour la paire de SMA voisines ? Par exemple, ne pas récupérer le prix de SMA100 et SMA101, mais de SMA99 et SMA100 (en les comptant comme s'il s'agissait de SMA100 et SMA101) ? Que va-t-il se passer ? Un graphique de tête ? Ou au moins un modèle non décalé (mais différent du modèle original) ? Et si je lissais la SMA, par exemple, au lieu de la SMA100, prendre un tiers de SMA99+SMA100+SMA101 qui traîne exactement comme la SMA100 ? Et si on le lissait par 10 échantillons au lieu de 1 de chaque côté de 100 ? 20 ? 50 ? Et si je prenais la réciproque de la SMA trouvée à partir des prix réciproques ? Vous pourriez obtenir beaucoup de choses intéressantes à chaque fois.
Supposons que nous ayons discuté de la carte M5 pendant tout ce temps. Maintenant, que se passe-t-il si nous commençons à examiner le graphique H1 et qu'il y a une SMA similaire d'ordres en retard de 24 heures et la suivante plus grande d'un compte (en retard de 24,5 heures) ? C'est-à-dire les SMA des ordres 1+2*24 et 1+2*24.5 ?
Il est clair que si nous prenons des valeurs correspondantes de SMA décalées du graphique M5 de 24 et 24,5 heures, c'est-à-dire de 1+2*24*12 et 1+2*24,5*12 ordres, ce sera physiquement équivalent, car ce sont les mêmes SMA ? Cependant, leurs valeurs aux moments d'intérêt sont différentes. Et si nous les mettions dans l'algorithme de reconstruction des prix à la place des "natifs" ? Un autre élément sera restauré, qui ne coïncide pas avec le graphique de prix H1 d'origine, mais il est clair qu'il n'est pas en retard sur le "vrai" prix et, par conséquent, nous pouvons négocier en fonction de l'écart entre les deux. Je pense que ce qui précède est suffisant pour susciter l'enthousiasme des gens.
Je vais probablement présenter une idée, qui vaut beaucoup si elle est bien préparée. Je suis sûr que cela va immédiatement enthousiasmer le public. Je suis également certain que seules quelques personnes seront en mesure de le préparer correctement.
Il est donc évident pour tout le monde que tout ce qui est nécessaire pour trader est de pouvoir cuisiner un filtre numérique sans décalage. Si vous voulez, vous pouvez prendre la SMA de s=1+2z échantillons, la décaler dans le passé de z échantillons, et trader en suivant une règle simple : si le prix est inférieur au filtre - acheter, s'il est supérieur - vendre. En conséquence, avec pratiquement toutes les relations raisonnables de SL et TP, avec pratiquement n'importe quel ordre de SMA (valeurs z) - toujours un fort avantage, surtout si nous introduisons un autre seuil, c'est-à-dire ouvrir seulement si la différence entre le prix et la SMA (décalée dans le passé) est plus grande (modulo) qu'une certaine valeur seuil.
La question est de savoir comment préparer un filtre sans décalage.
Considérons l'idée simple suivante. Si nous avons deux SMA, disons d'ordres s et s+1, il n'est pas difficile de récupérer le prix à partir de cette paire de SMA. Par des ratios évidents.
La question qui va faire du bruit est la suivante : que se passera-t-il si nous substituons d'autres courbes au prix à la place des "vraies" SMA dans cet algorithme pour la paire de SMA voisines ? Par exemple, ne pas récupérer le prix de SMA100 et SMA101, mais de SMA99 et SMA100 (en les comptant comme s'il s'agissait de SMA100 et SMA101) ? Que va-t-il se passer ? Un graphique de tête ? Ou au moins un modèle non décalé (mais différent du modèle original) ? Et si je lissais la SMA, par exemple, au lieu de la SMA100, prendre un tiers de SMA99+SMA100+SMA101 qui traîne exactement comme la SMA100 ? Et si on le lissait par 10 échantillons au lieu de 1 de chaque côté de 100 ? 20 ? 50 ? Et si je prenais la réciproque de la SMA trouvée à partir des prix réciproques ? Vous pourriez obtenir beaucoup de choses intéressantes à chaque fois.
Supposons que nous ayons discuté de la carte M5 pendant tout ce temps. Maintenant, que se passe-t-il si nous commençons à examiner le graphique H1 et qu'il y a une SMA similaire d'ordres en retard de 24 heures et la suivante plus grande d'un compte (en retard de 24,5 heures) ? C'est-à-dire les SMA des ordres 1+2*24 et 1+2*24.5 ?
Est-il évident pour tout le monde que si nous prenons les valeurs correspondantes en éclaircissant les lectures des SMA trouvées dans le graphique M5, décalées de façon similaire de 24 et 24.5 heures, c'est-à-dire d'ordres 1+2*24*12 et 1+2*24.5*12 , alors ce sera parfaitement équivalent physiquement, car ce sont les mêmes SMA ? Cependant, leurs valeurs aux moments qui nous intéressent sont différentes. Et si nous les mettions dans l'algorithme de reconstruction des prix à la place des "natifs" ? Un autre élément sera restauré, qui ne coïncide pas avec le graphique de prix H1 d'origine, mais il est clair qu'il n'est pas en retard sur le "vrai" prix et, par conséquent, nous pouvons négocier en fonction de l'écart entre les deux. Je pense que ce qui précède est suffisant pour susciter l'enthousiasme des gens.
Peut-être y a-t-il quelque chose à cela.
C'est ce qu'on appelle une "vraie moyenne" pour les processus non stationnaires. Je vais devoir y réfléchir...
Encore une chose qui va exciter les gens facilement : je ne comprends pas pourquoi ceux qui essaient de prédire le prix (je suis contre du tout, moi, par exemple, je n'en ai pas besoin, mais il y a ceux qui font des prédictions de prix) essaient de prédire le graphique des prix lui-même ?
Ne serait-il pas plus simple de prendre la SMA (de tout ordre raisonnable) et de tracer la différence entre le prix et cette SMA ? Et le prédire. Cette différence. Ce qui est plus facile à prévoir car nous savons à l'avance qu'il tourne toujours autour de zéro avec des distributions d'écarts connues.
Il s'agit d'une formule dans une ligne pour convertir la prévision de cette différence en prévision du prix. Ce qui construira une solution auto-consistante. Que si la différence avec la SMA de cet ordre change dans le futur, le prix changera dans ce sens (ce qui est facile à vérifier ensuite en prenant la SMA de la prévision de prix résultante et en s'assurant que sa différence avec la SMA donne la prévision initiale de la différence avec la SMA).
Encore une chose qui va exciter les gens facilement : je ne comprends pas pourquoi ceux qui essaient de prédire le prix (je suis contre du tout, moi, par exemple, je n'en ai pas besoin, mais il y a ceux qui font des prédictions de prix) essaient de prédire le graphique des prix lui-même ?
Ne serait-il pas plus facile de prendre la SMA (de tout ordre raisonnable) et de tracer la différence entre le prix et la SMA ? Et le prédire. Cette différence. Ce qui est plus facile à prévoir car nous savons à l'avance qu'il tourne toujours autour de zéro avec des distributions d'écarts connues.
Il s'agit d'une formule dans une ligne pour convertir la prévision de cette différence en prévision du prix. Ce qui construira une solution auto-consistante. Que si la différence avec la SMA de cet ordre va changer dans le futur, le prix va changer de cette manière (ce qui est facilement vérifiable en prenant la SMA de la prévision et en s'assurant que sa différence avec la SMA donne la prévision initiale de la différence avec la SMA).
Veuillez écrire cette formule
Encore une chose qui va exciter les gens facilement : je ne comprends pas pourquoi ceux qui essaient de prédire le prix (je suis contre du tout, moi, par exemple, je n'en ai pas besoin, mais il y a ceux qui font des prédictions de prix) essaient de prédire le graphique des prix lui-même ?
Ne serait-il pas plus simple de prendre la SMA (de tout ordre raisonnable) et de tracer la différence entre le prix et cette SMA ? Et le prédire. Cette différence. Ce qui est plus facile à prévoir car nous savons à l'avance qu'il tourne toujours autour de zéro avec des distributions d'écarts connues.
Il s'agit d'une formule dans une ligne pour convertir la prévision de cette différence en prévision du prix. Ce qui construira une solution auto-consistante. Si la différence avec la SMA de cet ordre change dans le futur, le prix changera de la même manière (ce qui est facilement vérifiable en prenant la SMA de la prévision et en vérifiant que sa différence avec la SMA donne la prévision initiale de la différence avec la SMA).
Vous remarquez la contradiction ?