Pour ceux qui ne sont pas programmeurs mais qui ont des idées pour créer des EA, "dédié aux traders d'idées et aux programmeurs". - page 5

 

1 et 2 Vos réponses se contredisent, à quoi servent les données historiques si la probabilité est constante à 50% :)
3 - C'est juste, je fais personnellement partie de ces 99% de commerçants, et vous ? De cette façon, il y a toujours deux, je répète DEUX ! scénarios, un et de plus l'option du fer dans 99% des cas est juste pour les non-professionnels du marché, et c'est pourquoi ils ne voient pas la tendance et attendent le renversement et ceux qui n'ont pas perdu et ont attendu ce même pullback, appelé le grand mot "renversement" se frappent la poitrine et sautent de joie, se fixent sur les cent premiers points de profit et attendent encore, parce qu'ils savent ! :).
4 - Vous admettez donc qu'il n'y a pas besoin de développer un système, l'argent passera d'une main à l'autre, aujourd'hui c'est un élan et demain ce sera certainement un profit, car c'est ce qu'est le marché ?
5 - Erreur - c'est quand vous perdez de l'argent et que je perds moins, oui je gagne moins, mais je perds aussi moins, où est l'erreur ? Essayez-vous de me convaincre que je dois courir après les profits, que je dois vider tout le compte dans cette poursuite, je ne comprends pas, désolé. Si j'ai perdu un certain pourcentage de mon compte grâce au système, n'est-ce pas une raison pour remarquer les pertes ? Et enfin, vous essayez de me soulever le fait que les "pertes" ne peuvent être prédites et vous suggérez de ne pas réduire le volume de risque, voulez-vous dire qu'il faut commencer à prendre des "bénéfices" ? Si vous n'aimez pas la mienne, essayez d'argumenter la vôtre.
:)

 

Vous déformez ce que vous dites.

Si vous savez à l'avance que la probabilité est de 50 %, vous ne devez pas vous engager dans un tel jeu, car le résultat sera inférieur à l'écart.
Mais ceci est vrai pour le cas d'une pièce de monnaie. Je ne dis pas que la probabilité de toute technologie = 50%. Je ne le pense pas et je ne dis pas ça.

Je n'admets pas ne pas avoir développé de système et je ne le dis pas. Vous ne devriez pas m'attribuer ce que je ne dis pas.
Je pense simplement qu'il devrait y avoir un système.
--------

Je crois que cet argument doit cesser. Désolé, vous ne comprenez pas du tout ce qui a été dit.
Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours répondre afin d'avoir le dernier mot. Et ce sera la fin de tout ça.
Sans rancune, j'espère.

 

Quand tu es à court d'arguments et que tu commences à être émotif ?

 
SK. писал (а):

Vous déformez ce que vous dites.

Si vous savez à l'avance que la probabilité est de 50 %, vous ne devez pas vous engager dans un tel jeu, car le résultat sera inférieur à l'écart.
Mais ceci est vrai pour le cas d'une pièce de monnaie. Je ne dis pas que la probabilité de toute technologie = 50%. Je ne le pense pas et je ne dis pas ça.

Je n'admets pas ne pas avoir développé de système et je ne le dis pas. Vous ne devriez pas m'attribuer ce que je ne dis pas.
Je pense simplement qu'il devrait y avoir un système.
--------

Je crois que cet argument doit cesser. Désolé, vous ne comprenez pas du tout ce qui a été dit.
Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours répondre afin d'avoir le dernier mot. Et ce sera la fin de tout ça.
Sans rancune, j'espère.

Au contraire, vous, SK, essayez de convaincre votre adversaire.

Formule fractionnelle classique de Kelly : fraction = ((profit / perte + 1) * p - 1) * perte / profit

où :

le profit - le profit potentiel, si l'opération est réussie, par exemple, si le takeprofit fonctionne.
perte - pertes potentielles, si l'opération échoue, par exemple, si le stoploss est déclenché
p - probabilité de réussite de l'opération (la probabilité d'échec est q = 1 - p)

Collons donc toutes les données dans la formule de l'exemple ci-dessus qui a causé toute cette agitation. Si la pièce est correcte, alors la probabilité que la pièce tombe sur pile est p = 1 / 2 = 0,5. La probabilité pour les têtes est exactement la même q = 1 - p = 0,5.

Bénéfice potentiel = 2
Perte potentielle = 1 $.

Faites entrer le tout dans la formule de Kelly : fraction = ((2 + 1) / 2 - 1) / 2 = 0,25

Si la valeur est positive, un pari peut être placé dans ce jeu, car le MO sera également positif. Le montant de la mise suivante ne doit pas dépasser la fraction, c'est-à-dire un quart du solde.

Et nous voyons que malgré la probabilité de 50% du résultat, le jeu est néanmoins attractif pour l'investissement.
 
Reshetov писал (а):
Au contraire, vous, SK, essayez de convaincre votre adversaire.

J'ai déjà essayé une fois d'expliquer que les prédictions ne dépendent pas de l'historique du compte de jeu.
Si vous ne comprenez pas cela, alors toute discussion ultérieure est tout simplement inutile.

Je ne peux que répéter la question, qui est la clé de la méthodologie discutée :
Comment déterminer le début d'une série de pertes, c'est-à-dire le moment où il est prétendument nécessaire de réduire les mises ?
(et en même temps je suggère de réfléchir : est-ce que cela vaut la peine d'ouvrir des positions du tout,
lorsqu'on sait avec une probabilité de plus de 50% qu'une série de défaites a commencé ?

Quoi qu'il en soit, ma position a été très claire.
J'espère que les visiteurs du forum en tireront les bonnes conclusions.
Je suppose que vous pouvez continuer la discussion sans moi.
 

SK : Vous vous concentrez à tort sur la tâche à accomplir et, par conséquent, vous ne voyez pas les choses évidentes.

Vous ne devriez pas mettre l'accent sur les "séries", je vous ai déjà posé une question, si vous n'aimez pas les pertes, prouvez que vous devriez attendre les "gains", il n'y a pas eu de réponse, il n'est probablement pas utile de demander à nouveau.

Essayez d'insister temporairement sur le mot "pertes", peut-être que la situation se clarifiera un peu, le fait qu'il n'est pas important qu'il s'agisse d'une série de pertes ou non, en général des pertes ou des gains, l'important est que mon compte tombe en dessous du montant que j'ai désigné comme un seuil critique, les raisons pour lesquelles ce seuil est situé là, et sans cela nous n'avons pas parlé parce que cela montre une incompréhension évidente du sujet discuté.

Vous M. Reshetov a clairement montré que 50% est suffisant pour le trading réussi, mais ce qu'il a montré sont des bagatelles par rapport à ce qu'il pourrait vous montrer s'il voulait, je ne dis pas cela parce que je le connais bien, nous ne sommes pas familiers avec lui, mais parce que sur son site tout à fait librement disponibles sont des matériaux qui sont tout à fait suffisant pour gagner de l'argent normal, vous avez juste besoin de trouver où et comment changer un peu de prise de décision algorithme, tandis que les matériaux qu'il a dans sa manche est la devinette de tout le monde, prenez l'exemple, commencer à penser
PS : Je ne sais pas pour tout le monde, mais il m'a fallu quelques heures pour devenir propriétaire d'un autre système de trading rentable. Ce n'est pas suffisant, bien sûr, il faut encore le tester en ligne, mais le fait est là.


 

J`ai pris connaissance de votre site, de vos travaux et articles, j`ai regardé votre photo, je me suis sentie mal à l`aise, on devrait respecter l`âge, mais ce n`est pas à la mode de nos jours, donc je voulais dire si quelque chose est mal, je m`excuse pour mon ton. Je ne peux pas donner un avis sur le travail, parce que je ne suis pas un programmeur, mais il est impressionnant dans la portée, je pense que chacun devrait faire ce qu'il fait le mieux et puis beaucoup de problèmes disparaissent d'eux-mêmes, je veux dire que je n'ai aucune pensée pour essayer de vous expliquer quoi que ce soit en programmation, parce que je perçois objectivement mes connaissances dans cette direction comme insatisfaisant. Pour ma part, il se peut que je n'aie pas très bien réagi à cet argument car je ne suis pas le premier à "bidouiller" (à ne pas confondre avec la programmation) des systèmes de trading et cela m'a probablement un peu blessé, et je m'excuse encore pour mon ton. Bonne chance.

 
Reshetov писал (а):

Au contraire, vous, SK, essayez de convaincre votre adversaire.

Formule fractionnelle classique de Kelly : fraction = ((profit / perte + 1) * p - 1) * perte / profit

où :

le bénéfice - le bénéfice potentiel, si l'opération est réussie, par exemple, un bénéfice net (takeprofit)
perte - pertes potentielles, si l'opération échoue, par exemple, si le stoploss est déclenché
p - probabilité de réussite de l'opération (la probabilité d'échec est q = 1 - p)

Collons donc toutes les données dans la formule de l'exemple ci-dessus qui a causé toute cette agitation. Si la pièce est correcte, alors la probabilité que la pièce tombe sur pile est p = 1 / 2 = 0,5. La probabilité pour les têtes est exactement la même q = 1 - p = 0,5.

Bénéfice potentiel = 2
Perte potentielle = 1 $.

Faites entrer le tout dans la formule de Kelly : fraction = ((2 + 1) / 2 - 1) / 2 = 0,25

Si la valeur est positive, un pari peut être placé dans ce jeu, car le MO sera également positif. Le montant de la mise suivante ne doit pas dépasser la fraction, c'est-à-dire un quart du solde.

Et nous voyons que malgré la probabilité de 50% du résultat, le jeu est néanmoins attractif pour l'investissement.

Je comprends que le calcul ci-dessus est applicable lorsque le jeu est joué dans les conditions suivantes : "face visible, nous vous payons 2 roubles, et pile visible, vous nous payez 1 rouble". Dans ce cas, je peux miser un quart de mon solde. Et si les meilleures conditions de jeu que j'ai rencontrées étaient les suivantes : "OK, face, vous obtenez un rouble, mais pile, vous vous séparez d'un rouble" ? En l'ajoutant à la formule, j'obtiens :

fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0

Le classique confirme la réponse intuitivement évidente : il ne vaut pas la peine d'investir dans un tel jeu.

Je pense que pour appliquer avec succès la formule ci-dessus, il est nécessaire d'avoir une idée claire et nette de la manière dont on peut s'asseoir avec une pièce de monnaie en main ou devant un terminal de trading et savoir à l'avance qu'avec une probabilité de 50/50, mon bénéfice potentiel sera deux fois plus important que ma perte. Si quelqu'un connaît une solution à ce problème, tout conseil serait apprécié.
 

La troisième page d'indices touche déjà à sa fin :)
Je vais vous donner un indice, vous en avez besoin, n'est-ce pas ?
Tu dis ça :
---------------
... les meilleures conditions de jeu que j'ai jamais vues se dérouler comme ça : "OK, face tu gagnes un rouble, mais pile tu perds un rouble" ? En l'ajoutant à la formule, j'obtiens :

fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0

Le classique confirme la réponse intuitivement évidente : il ne vaut pas la peine d'investir dans un tel jeu.
---------------
Puisque vous avez rempli les conditions du jeu, répondez à la question suivante : qu'est-ce que ceux qui vous ont proposé ces conditions ont à gagner dans ce jeu ?

S'ils l'ont offert, cela signifie qu'ils en ont bénéficié, trouvez leur bénéfice, quel est le problème ?
Je pense que vous avez deux réponses.
1 - Vous avez mal évalué et/ou décrit les termes du jeu, auquel cas il s'agit d'un travail d'amateur pour trouver une réponse à une mauvaise question.
2 - Les intérêts de ceux qui vous ont offert de telles conditions sont en dehors du domaine des intérêts financiers (par exemple, une fille qui veut juste passer du temps avec vous) :)

Je suis silencieux sur le fait que "les classiques confirment la réponse intuitive évidente", aux classiques que quelque chose a confirmé l'existence de cette même question, mais comme je ne vois pas dans les rues de voitures avec des roues carrées, et parmi les chiffres d'affaires financiers je n'observe aucune tendance à zéro, peut-être que c'est dans "l'intuition" ?

Peut-être n'avez-vous pas besoin d'un indice, mais d'une recette toute prête ?

 
Vita:
Reshetov a écrit (a) :

Vous essayezplutôt, vous SK, de convaincre votre adversaire.

Formule fractionnelle classique de Kelly : fraction = ((profit / perte + 1) * p - 1) * perte / profit

où :

le profit - le profit potentiel, si l'opération est réussie, par exemple, un takeprofit
perte - pertes potentielles, si l'opération échoue, par exemple, si le stoploss est déclenché
p - probabilité de réussite de l'opération (la probabilité d'échec est q = 1 - p)

Collons donc toutes les données dans la formule de l'exemple ci-dessus qui a causé toute cette agitation. Si la pièce est correcte, alors la probabilité que la pièce tombe sur pile est p = 1 / 2 = 0,5. La probabilité pour les têtes est exactement la même q = 1 - p = 0,5.

Bénéfice potentiel = 2
Perte potentielle = 1 $.

Faites entrer le tout dans la formule de Kelly : fraction = ((2 + 1) / 2 - 1) / 2 = 0,25

Si la valeur est positive, un pari peut être placé dans ce jeu, car le MO sera également positif. Le montant de la mise suivante ne doit pas dépasser la fraction, c'est-à-dire un quart du solde.

Et nous voyons que malgré la probabilité de 50% du résultat, le jeu est néanmoins attractif pour l'investissement.

Je comprends que le calcul ci-dessus est applicable lorsque le jeu est joué dans les conditions suivantes : "face visible, nous vous payons 2 roubles, et pile visible, vous nous payez 1 rouble". Dans ce cas, je peux miser un quart de mon solde. Et si les meilleures conditions de jeu que j'ai rencontrées étaient les suivantes : "OK, face, vous obtenez un rouble, mais pile, vous vous séparez d'un rouble" ? En l'ajoutant à la formule, j'obtiens :

fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0

Le classique confirme la réponse intuitivement évidente : il ne vaut pas la peine d'investir dans un tel jeu.

Je pense que pour appliquer avec succès la formule ci-dessus, il est nécessaire d'avoir une idée claire et nette de la manière dont on peut s'asseoir avec une pièce de monnaie en main ou devant un terminal de trading et savoir à l'avance qu'avec une probabilité de 50/50, mon bénéfice potentiel sera deux fois plus important que ma perte. Si quelqu'un connaît une solution à ce problème, tout conseil serait apprécié.

Il existe des statistiques à ce sujet. Strategy Tester dans Metatrader le donne sur les données historiques. Vous pouvez le substituer dans la formule et obtenir une réponse immédiate à votre question. J'ai des conseillers experts qui donnent environ 30 % de transactions rentables et pourtant l'espérance mathématique est positive.

Le jeu orygnostique n'est qu'un exemple.

Au fait, ce désordre s'est produit parce que SK a fait une déclaration disant que la probabilité supposée de 50% de gagner est un indicateur d'un jeu perdant. En fait, ce n'est pas le cas (la formule montre qu'il existe d'autres facteurs importants, en plus de la probabilité, tels que la taille des pertes et des profits potentiels). Par exemple, vous pouvez entrer dans un casino et fermer les 37 numéros de la roulette européenne avec 1 jeton chacun. Ensuite, la probabilité de gagner serait de 100%, car les paris sont faits sur tous les numéros. Mais le résultat ne sera pas en faveur du joueur, car le croupier lui rendra ses gains à hauteur de 35 * mises et de la mise elle-même. Un total de 37 jetons a été misé et le paiement pour les gains de 100% n'est que de 36.
Raison: