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Arbitrage - page 21

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Yurixx:

Arbitrage - l'achat ou la vente d'un instrument financier et l'ouverture simultanée d'une position opposée sur un marché connexe afin de profiter d'un faible écart de prix entre les marchés.

Arbitrage de devises - une opération consistant à acheter une ou plusieurs devises étrangères et à les vendre ensuite afin de profiter des différences de taux de change dans le temps ou en raison des différences de taux de change sur différents marchés.

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Je pense que la discussion ne portait pas tant sur la question de savoir s'il s'agit d'un arbitrage ou non, mais sur la question de savoir comment définir un prix équitable.
Après tout, c'est la différence de prix par rapport au juste prix qui constitue la source de profit et la possibilité d'arbitrage ici.

Et à la fin, malgré le silence de Reshetov, tout a été réglé. Alors quelle différence cela fait-il maintenant qu'il corresponde ou non au terme ?
Excusez-moi, mais dans quel post est-il devenu clair comment un prix équitable est déterminé ? J'ai raté quelque chose.
maloma1:

Aucun commentaire.

Je pense que la discussion ne portait pas tant sur le fait de savoir s'il s'agissait d'un arbitrage ou non, mais plutôt sur la manière de déterminer un prix équitable.
Après tout, c'est la différence de prix par rapport au juste prix qui constitue la source de profit et la possibilité d'arbitrage ici.

Et à la fin, malgré le silence de Reshetov, cela a été réglé. Alors quelle différence cela fait-il maintenant de savoir si cela correspond ou non au terme ?
Excusez-moi, mais dans quel post est-il devenu clair comment un prix équitable est déterminé ? J'ai raté quelque chose.
Un prix équitable est un prix auquel il est insensé d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Le volume d'achat ou de vente est indiqué dans la formule (par source) :

double dt = (argent / Ask - com) * experts / (experts + 1) ;

si le volume (dt) est positif, nous achetons ; s'il est négatif, nous vendons (mais nous remplaçons le prix d'achat par le prix de vente). Par conséquent, si le volume est nul, il s'agit d'un prix équitable.

k * (argent / rightprice - com) = 0

où : k = experts / (experts + 1)

puisque k n'est pas égal à 0, puisque les experts sont au moins 1, tout sauf k peut être égal à zéro, c'est-à-dire la deuxième partie du produit

argent / rightprice - com = 0

d'où

com = argent / rightprice

et par conséquent, le juste prix est

rightprice = argent / com

:-)))

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Ceci est tiré de Reshetov :
''Note pour les surdoués : tous les paramètres de chaque EA sont définis une fois avant son démarrage et ne sont pas modifiés pendant l'autotrading - constantes. (Le prix actuel au moment de l'établissement d'un EA n'est pas le prix actuel à tout autre moment. Il s'agit du prix de départ pour déterminer où les cotations sont allées avant l'ouverture du premier contrat pour l'instrument. "

 merci

et le reste semble être un fouillis :

"Pour le deuxième contrat, le prix de départ sera le prix d'ouverture du premier contrat. Pour le troisième, le deuxième et ainsi de suite).''


Voici quelques images pour tous ceux d'entre nous qui ne sont pas particulièrement doués
expliquant ce qu'est beginPrice



ou un autre exemple




corner_h:

Pour tous ceux d'entre nous qui ne sont pas particulièrement doués, voici quelques images
expliquant ce qu'est beginPrice

Cette simple vérité a été expliquée à certains camarades "perdus", mais il semble que ce soit inutile. Apparemment, certaines personnes disposent non seulement d'un capital infini, mais aussi d'un temps infini, pendant lequel elles sont prêtes à attendre le retour du marché (1 à 2 ans d'attente dans le drawdown avec une probabilité d'obtenir un appel de marge est apparemment la situation normale pour cette stratégie).
Merci pour les photos en tout cas ! Seulement, j'ai bien peur qu'ils ne changent rien non plus à l'opinion des partis...
Si c'est le cas, corner_h, alors ce n'est pas la peine de perdre du temps à analyser cette EA en termes de durabilité...

P.S. Même si, je l'admets, la situation est loin d'être aussi univoque que dans le cas de la monnaie unique.
solandr:
corner_h:

Pour tous ceux d'entre nous qui ne sont pas particulièrement doués, voici quelques images
expliquant ce qu'est beginPrice

Cette simple vérité est en fait ce que certains camarades "malavisés" tentent d'expliquer ici, mais apparemment en vain. Apparemment, certaines personnes disposent non seulement d'un capital infini, mais aussi d'un temps infini, pendant lequel elles sont prêtes à attendre le retour du marché (1 à 2 ans d'attente dans le drawdown avec une probabilité d'obtenir un appel de marge, cela semble être une situation normale pour cette stratégie) ;o).
Merci pour les photos en tout cas ! Seulement, j'ai bien peur qu'ils ne changent rien non plus à l'opinion des partis...

Bonsoir !
Je fais très probablement partie des "camarades perdus". De telles images ont été dessinées de moi aussi. Et encore ne pensez-vous pas que si nous modifions légèrement le code pour limiter le nombre d'ordres avec un signe négatif ( pour le moment), avant de revenir au bon point, nous pouvons réduire le drawdown. Ou mettez à jour beginPrice de temps en temps. (Dans 30 % de tous les conseillers experts, vous pouvez vous y adapter, et ce n'est pas si mal). Et vous avez donné un exemple sur un graphique. Que se passe-t-il si nous regardons les graphiques liés et calculons ensuite le drawdown ? Il sera peut-être dans le rouge (très probablement), mais nous pourrons survivre à la baisse. J'aime les conseillers experts car ils ne nécessitent pas de modifications inutiles, tout est visible immédiatement. C'est la simplicité de la théorie et l'absence d'artifices (à l'exception peut-être d'un raisonnement très scientifique).
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Paha писал (а):

Ou mettez à jour beginPrice de temps en temps.
Ce que j'ai fait. Je mets à jour ce paramètre au début de chaque mois. Le drawdown a diminué, la qualité s'est améliorée, mais pour une seule paire, car je ne peux pas encore la mettre sur le test avant.
Bien que je pense qu'il est logique de lier beginprice non pas au temps mais à la tendance des prix. Je suis actuellement à la recherche de l'outil le plus adapté à cette fin. Il y a beaucoup de niveaux, etc.
[Supprimé]
Qu'est-ce qui change lorsqu'on utilise le conseiller expert sur plusieurs devises à la fois ? La déviation augmentera, c'est-à-dire que le risque de perdre un dépôt augmentera. Il est possible que les pertes sur une paire de devises soient compensées par des bénéfices sur une autre paire. Cependant, il est également possible que les pertes sur une paire de devises soient combinées à des pertes sur une autre paire et que l'appel de marge survienne plus tôt que prévu. Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que l'EA multi-devises sauve un EA déficitaire.

Parlez-moi plus précisément de cet EA - en quoi diffère-t-il d'une martingale? D'après les graphiques, il semble que ce ne soit pas le cas.
Paha:
Et pourtant, ne pensez-vous pas qu'en modifiant un peu le code pour limiter le nombre d'ordres avec un signe négatif ( pour le moment), avant de revenir au bon point, on peut réduire le drawdown.
Et aussi réduire les revenus d'EA.
Et on ne sait pas ce qui serait le mieux : jouer au Forex sans risque d'appel de marge (avec un faible drawdown) ou simplement mettre de l'argent à la banque.
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