Arbitrage - page 10

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Merci à granit77 pour les résultats.

Je vais aussi

Reshetov
  1. passe des commandes uniquement sur des barres achevées
  2. ne négocie pas sur la base des signaux des indicateurs techniques
    3. , et utilise uniquement les prix courants

Si vous ne savez pas sur quel délai l'EA doit être placé, en une heure (comme celui de l'auteur) le prix peut aller loin.

Pourquoi est-il impossible de trader dans la variante potik pour la démo.



 
ram25:

Pourquoi ne puis-je pas échanger sur le testeur de la démo ?

Une très bonne question. J'ai analysé les relevés de backtest du testeur sur les minutes et les heures - il y a une différence, mais pas une grande.

 
C'est un peu un fil bancal, n'est-ce pas ? Certains messages apparaissent puis disparaissent...
 
C'est la pression de l'univers homéostatique qui se manifeste par des dysfonctionnements du forum.
Retour à la normale de la base de données du forum
 
Reshetov:
Je ne vais pas expliquer ce qu'est l'arbitrage nécessaire. Nous proposons ici la même stratégie, sauf que dans l'arbitrage réel, les transactions sont effectuées lorsqu'il existe une différence de prix avantageuse entre les biens réels et les contrats négociés en bourse. Dans ce cas, la différence est prise uniquement pour les contrats négociés en bourse.
L'essence de la stratégie est simple, à savoir
  • Si le prix est bas, nous achetons à bas prix. Plus le prix est bas, plus le volume des achats est élevé.
  • Si le prix est élevé, nous vendons à un prix plus élevé. Plus le prix a augmenté, plus le volume des ventes a été élevé.
  • Par exemple :
  • Inverse du quid : USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD
    • , etc.

Je pense que le prix de l'USDJPY peut monter et celui de l'USDCHF descendre, non seulement à cause du déséquilibre de la valeur du dollar (comme la possibilité d'arbitrage), mais aussi
Il peut monter ou descendre non seulement en raison du déséquilibre de la valeur du dollar (arbitrage) mais aussi en raison du renforcement ou de l'affaiblissement du yen ou du chiff en raison de facteurs macroéconomiques. Par exemple, l'USD ne changera pas, les économies japonaise et suisse s'amélioreront et la valeur des paires de devises diminuera.
 
kvinta:
C'est un peu un fil bancal, n'est-ce pas ? Certains messages apparaissent puis disparaissent...
Hier, en raison d'un bug dans une nouvelle version d'un des utilitaires du forum, nous avons perdu 18 heures de messages du dimanche et avons dû revenir à une sauvegarde de nuit avec la perte des messages du jour.

Nous nous excusons pour ce désagrément.
 

Il n'y a pas beaucoup de perte, vraiment... Au moins la seule perte que j'ai vue était la réponse de Yuri à la question sur la différence de résultats lorsqu'on utilise les ticks ou les prix d'ouverture. Je pense qu'il va la répéter, si cela intéresse quelqu'un. Et le fait que mon poste a été considérablement réduit, donc le retour en arrière n'a rien à voir avec cela.

 

Hier, j'ai réussi à sauver le poste de M. Reshetov. Je sauvegarde simplement tous ses messages informatifs dans un dossier (avec son nom), car il se passe toutes sortes de choses. ... Et hier, j'ai cliqué mécaniquement sur "enregistrer".
Si ce post Yury ne l'a pas supprimé et qu'il s'agit juste d'un problème technique, veuillez le lire. En même temps, le temps de Yuri sera économisé. Si M. Reshetov n'y voit pas d'inconvénient, je vais supprimer cet encart :

Reshetov
Moins on négocie souvent, mieux c'est.C'est-à-dire que plus l'horizon temporel est long, plus l'EA est efficace. Et pas seulement celle-là, mais aussi des tactiques plus primitives d'étalement des coûts. Mais plus la divergence des prix est grande, plus la garantie peut être nécessaire pour déséquilibrer le marché et nous pouvons nous heurter à un manque de fonds comme ce fut le cas pour Vimac.

Mais la meilleure façon d'accroître l'efficacité n'est pas d'utiliser des délais, mais de mesurer la force des mouvements de prix précédents. L'une de ces façons de traiter les retraits d'actions consiste à insérer un filtre au début de l'événement start(). Il n'y a qu'une seule condition dans le filtre :

si la valeur de la ligne principale ADX(14) < 40, alors la sortie par retour (c'est-à-dire que l'EA ne doit rien faire si ADX(14) est en dessous du niveau 40). Dans ce cas, le conseiller expert négocie beaucoup moins, mais le prélèvement de fonds est considérablement réduit.

Lorsque le code source sera disponible via CodeBase, essayez d'expérimenter un tel filtre sur H1.


S'il vous plaît : quelqu'un a-t-il conservé l'article de Reshetov sur la MASD ? Je ne l'ai pas encore reçu et j'aimerais le lire. Veuillez me l'envoyer à l'aide de vos coordonnées.

Salutations, Fed.

 
Le code source a été revu par un modérateur et peut être téléchargé sur CodeBase en cliquant ICI.

Si vous avez fait un test avec une version précédente de l'Expert Advisor, vous pouvez la mettre à jour sans modification. Pour ce faire :

  1. Sauvegarder le profil dans le terminal, au cas où
  2. Télécharger la nouvelle version
  3. Exécuter le MetaEditor
  4. Fermer le terminal
  5. Renommer via le menu Fichier > Enregistrer sous ... Nom de l'EA de ArbitrageReverse_1.1 à ArbitragReverse
  6. Compiler
  7. Exécuter le terminal
Si vous compilez avec le terminal activé, les réglages sont définis par défaut pour les paramètres d'entrée de l'Expert Advisor
 
Et pourtant, respecté M. Reshetov, veuillez nous faire part de ce que vous considérez comme un juste prix pour la monnaie ?
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