La martingale est diabolique ! - page 7
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Qu'est-ce qu'une martingale? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme ? Un expert qui négocie selon un certain système et calcule beaucoup de fonds gratuits est une martingale ?
Cliquez sur le lien dans votre question :)))
Un principe qui produit de tels résultats dans un backtest de 10 ans ne peut être mauvais. C'est le BON)
Un principe qui produit de tels résultats dans un backtest de 10 ans ne peut être mauvais. C'est BON)
Pas convaincant. Il y est écrit que les résultats ne peuvent être pris en compte.
Mais en fait, la martingale n'est ni mauvaise, ni bonne, ni rien d'autre. C'est un outil commun.
Et ce qu'il devient pour vous dépend de la façon dont vous l'utilisez.
Il a été mentionné ici que le MM n'a rien à voir avec l'AT. A proprement parler, oui. Mais dans la vraie vie, c'est tellement flou... La régularité de la courbe des actions est certainement affectée par le MM.
Ici, dans la plupart des TA, la pose est ouverte par une taille fixe, médiée par le capital. Ici, nous avons un MM pur sans TA.
Si nous ouvrons une position avec un risque fixe, c'est-à-dire que sa taille est calculée sur la base du prix d'ouverture et du niveau de stop (quoi qu'il arrive - force majeure ou transaction), il est difficile de séparer MM et TA.
C'est comme ça...
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Et la martingale... Il n'y a rien de bon ou de mauvais là-dedans. Tout dépend de son utilisation. Il existe ensuite toutes sortes de chaînes de positions croissantes.
Mais oui, vous pouvez couper du bois de chauffage, ou vous pouvez découper la vieille usurière et sa sœur Lizaveta avec une raie grise... Allez vous faire foutre, les mamies, pas le bois de chauffage !
D'ailleurs, ouvrir une position en portions à un risque fixe est une variante d'un. La martingale conventionnelle implique une séquence binaire d'augmentation de la position. Dans le cas d'un risque fixe, le montant de la partie d'une position à ouvrir dépend de la distance au stop.
Supposons que la pose se fasse en deux étapes. Une fois que le contexte est devenu tradable (par exemple, il y a eu un changement vers une tendance à la hausse), une pose avec la taille 1/2(risk,stop) est ouverte. En outre, si le prix est allé à l'encontre, mais que le contexte reste le même ( !), alors, après que le stochastique, par exemple, soit entré dans la zone PP, la seconde moitié de 1/2 (taille (risque, stop) est ouverte. Naturellement, la taille de cette "demi" position sera plus grande que la première, car la distance du stop est plus petite (le niveau du stop n'a pas changé). Vous pouvez "battre" la taille, ou plutôt le risque, en autant de parties que vous le souhaitez pour obtenir une chaîne de martingale. Accumuler la pose, disons par fibro-crêtes, jusqu'à ce que le risque total devienne égal à celui donné.
C'est le cas...
D'ailleurs, ouvrir une position en portions à un risque fixe est une variante d'un. La martingale conventionnelle implique une séquence binaire d'augmentation de la position. Dans le cas du risque fixe, le montant de la partie d'une position à ouvrir dépend de la distance au stop.
Supposons que la pose se fasse en deux étapes. Une fois que le contexte est devenu tradable (par exemple, il y a eu un changement vers une tendance à la hausse), une pose avec la taille 1/2(risk,stop) est ouverte. En outre, si le prix est allé à l'encontre, mais que le contexte reste le même ( !), alors, après que le stochastique, par exemple, soit entré dans la zone PP, la seconde moitié de 1/2 (taille (risque, stop) est ouverte. Naturellement, la taille de cette "demi-position" sera plus grande que la première, car la distance du stop est plus petite (le niveau du stop n'a pas changé). Vous pouvez "battre" la taille, ou plutôt le risque, en autant de parties que vous le souhaitez pour obtenir une chaîne de martingale. Accumuler la pose, disons par fibro-crêtes, jusqu'à ce que le risque total devienne égal à celui donné.
C'est le cas...
J'ai fait des expériences dans ce sens. Je suis arrivé à la conclusion qu'il faut prendre en compte la volatilité ou la vitesse de mouvement des prix pour le rechargement et son étape.
J'ai fait des expériences dans ce sens ... Je suis arrivé à la conclusion qu'il faut tenir compte de la volatilité ou du taux de variation du prix d'une recharge et de son étape.
Oui. Je suis d'accord. Et voici même un indicateur pour l'estimation de la volatilité dans une fenêtre arbitraire dans la base de code.
Mais ce n'est pas ce dont nous parlions. Il s'agissait de fixer le risque avec la martingale. C'est-à-dire, taille de la position=fonction(stop,prix,risque)/longueur de la chaîne. Si vous avez l'intention de perdre (je veux dire, si soudainement !)) 50 bk, alors vous ne perdrez pas plus. C'est-à-dire que l'approche même, où la taille de la position est liée au risque, génère une chaîne de martingale.