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C'est pourquoi j'ai supposé qu'il fallait un coefficient de REGRESSION linéaire. Plus ce coefficient est proche de 1 en valeur absolue, plus la courbe de rendement est linéaire.
Oh, ce n'est pas grave ! Ça arrive. Il doit être si facile de se tromper de corrélation et de régression - elles vont toujours de pair, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? ;o)
Alors, quelle est votre idée concernant le calcul du coefficient de corrélation pour les variables nombre de transactions - taille du dépôt?
Quelle est la signification physique d'un tel "coefficient de corrélation linéaire" qui tendra vers 1 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire l'équilibre - simplement vers une ligne droite parfaite en pente ? En raison de considérations purement logiques, il est évident que moins il y aura de transactions à perte, plus ce coefficient de corrélation tendra vers 1. Mais cela peut être vu à partir de l'analyse des résultats d'une manche sans aucun calcul de la "corrélation linéaire", non ? Quelle est la signification physique de cette action, outre le fait que le testeur a tracé une ligne droite ? ;o)
À propos, je peux ajouter un autre "Paradoxe" similaire dans votre boîte "Paradoxes" ;o). Si vous prenez et calculez le coefficient de corrélation pour la course qui a été faite à la capitalisation des bénéfices, c'est-à-dire avec l'augmentation constante du lot au fur et à mesure que le dépôt augmente, alors le coefficient de corrélation diminuera de 1 vers le bas de plus en plus, alors que la courbe de rendement sera de plus en plus raide. On peut en conclure qu'augmenter le lot au fur et à mesure que le dépôt augmente n'est pas bon pour vous ;o)))) Je vous donne tous les droits officiels sur ce Paradoxe.
comment ça se passe... c'est lié par une sorte de distance à une sorte de moyenne... et navigue avec elle... ... pourrait être lié à une MA par exemple... disons qu'un profit devrait être dans les 50 pts d'une MA et si le prix bouge quelque part, le profit devrait le suivre.... Je fais des essais avec le canadien maintenant... l'Euro-Buck n'est pas très bon là-bas...
C'est pourquoi j'ai supposé qu'il fallait un coefficient de REGRESSION linéaire. Plus ce coefficient est proche de 1 en valeur absolue, plus la courbe de rendement est linéaire.
Oh, ce n'est pas grave ! Ça arrive. Il doit être si facile de se tromper de corrélation et de régression - elles marchent toujours côte à côte, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? ;o)
Alors, quelle est votre idée concernant le calcul du coefficient de corrélation pour les variables nombre de transactions - taille du dépôt?
Quelle est la signification physique d'un tel "coefficient de corrélation linéaire" qui tendra vers 1 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire l'équilibre - simplement vers une ligne droite parfaite en pente ? En raison de considérations purement logiques, il est évident que moins il y aura de transactions à perte, plus ce coefficient de corrélation tendra vers 1. Mais cela peut être vu à partir de l'analyse des résultats d'une manche sans aucun calcul de la "corrélation linéaire", non ? Quelle est la signification physique de cette action, outre le fait que le testeur a tracé une ligne droite ? ;o)
À propos, je peux ajouter un autre "Paradoxe" similaire dans votre boîte "Paradoxes" ;o). Si vous prenez et calculez le coefficient de corrélation pour la course qui a été faite à la capitalisation des bénéfices, c'est-à-dire avec une augmentation constante du lot au fur et à mesure que le dépôt augmente, le coefficient de corrélation diminuera de plus en plus de 1 vers le côté inférieur, tandis que la courbe de rendement s'accentuera et s'abaissera vers le ciel. Cela peut conduire à la conclusion que l'augmentation du lot au fur et à mesure que le dépôt augmente est néfaste ;o)))) Je vous donne tous les droits officiels sur ce Paradoxe.
2. Comme pour les courbes avec money management ou autres conditions, lorsque le système négocie avec un lot non permanent, la normalisation s'applique, c'est-à-dire que le solde est calculé comme suit
solde[i] = solde[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots() ;
i++ ;
Nous obtenons la courbe de rendement comme si le système ouvrait des transactions avec 1 lot. Et pas de paradoxe.
La figure ne montre que l'étape initiale de votre proposition (obtenir les valeurs de a et S). Autrement dit, la figure montre le résultat d'une seule exécution dans le testeur. Il n'est pas difficile d'obtenir les paramètres a - coefficient de régression linéaire et RMS pour ce graphique. Supposons que nous ayons 1000 graphiques de ce type basés sur les résultats de l'optimisation. En conséquence, nous avons un tableau de valeurs 1000x2, où le premier index est le numéro de manche et le second index les valeurs de a et S respectivement. En outre, que peut montrer la représentation des valeurs a et S obtenues sur un graphique bidimensionnel le long des axes, à l'exception des extrema qui peuvent être plusieurs ? Je voudrais simplement comprendre ce que vous entendez par là.
Pour commencer, nous pouvons ouvrir ce fichier et voir si nos passages s'additionnent à un endroit suffisamment dense sur le graphique ou non. Nous écartons les 70 à 80 % d'exécutions qui n'entrent pas dans la bande de confiance nécessaire (disons) et examinons attentivement les paramètres de l'EA qui nous ont donné ces exécutions restantes. Si ces paramètres créent également une zone de confiance au lieu de tourner autour de tous les creux possibles, cela signifie que les résultats sont assez stables et peuvent être objectifs. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que certains paramètres du conseiller expert sont redondants et que nous devons changer le modèle lui-même.
Je pense que la méthodologie devrait être pratiquée presque manuellement au stade initial afin de la rationaliser par la suite.
2. En ce qui concerne les courbes avec money management ou autres conditions, lorsque le système négocie avec un lot non permanent, la normalisation est appliquée, c'est-à-dire que le solde est calculé :
solde[i] = solde[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots() ;
i++ ;
Nous obtenons la courbe de rendement comme si le système ouvrait des transactions avec 1 lot. Et pas de paradoxe.
avec retard sur les axes influençant les variables n'est pas souhaitable spots intensifs.
Pour vous donner un exemple... Graphique EA depuis 7 ans... ( profit 10 p) stop 300 mais le profit flotte avec le prix même en cas de perte.... Le ratio bénéfices/tirage est d'environ 25 pour sept ans... c'est peu en principe... mais vous pouvez réaliser 200 bénéfices annuels.
En réalité, ce n'est pas le cas. C'est juste un beau mirage. Et il y en a beaucoup. Il faut toujours garder cela à l'esprit.
En réalité, ce n'est pas le cas. C'est juste un beau mirage. Et il y en a beaucoup. Vous devez toujours garder cela à l'esprit.
Eh bien, cela dépend de qui.... Qui a un mirage et qui a un vrai :)). Dans la vie réelle, c'est une image similaire...