Optimisation ! Partagez vos expériences, s'il vous plaît. - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le fait est que j'ai développé cette EA pendant toute l'année 2006. J'ai trouvé environ 5 versions de paramètres. Trois d'entre eux sont décédés depuis le début de l'année 2007 - c'est-à-dire que le prélèvement est plus important que pour la période de 2006. Deux d'entre eux sont encore en vie, mais pas dans la même dynamique - ils ne coïncident pas avec 2006, mais ils ne sont pas en chute libre. Quant à la stabilité d'une année sur l'autre, je ne peux pas m'en vanter. 2005 a connu une croissance d'un semestre, puis une chute, puis une reprise. C'est-à-dire une forte baisse d'environ 60 %. En 2004, tout semble aller bien - c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prunes, mais la courbe de rendement est "kasturbata" (désolé pour l'expression). La variante du test qui est présentée ici est l'Expert Advisor réoptimisé en utilisant les données jusqu'au 16 février et a été testé presque au moment actuel. Il existe un EA avec une logique similaire pour les jours avec 3-4 ans de croissance, puis il s'aplatit sur la courbe de rendement pendant quelques années, puis il croît à nouveau. En général, tout n'est pas clair. J'ai peur que l'EA ne s'installe par optimisation. Je ne sais pas comment déterminer ce qui peut être autorisé à devenir réel :(
Mon avis :
Il faut affiner l'algorithme ou en chercher un nouveau .... J'aurais peur de parier sur un compte réel dans une telle situation... je me méfierais de parier sur un vrai... comment savoir si cela ne se reproduira pas en 2005... vous pouvez analyser visuellement pourquoi il a échoué en 2005 et optimiser l'algorithme (cela peut être utile) vous n'avez pas beaucoup d'affaires .... Avec un tel nombre de métiers, je l'optimiserais même en 7 ans. Ce serait difficile à caser :))
IMHO
mon avis :
Nous devons affiner l'algorithme ou en chercher un nouveau .... J'aurais peur de parier sur le réel dans ce scénario... où est la garantie que la situation de 2005 ne se répétera pas... vous pouvez analyser visuellement pourquoi il a échoué en 2005 et optimiser l'algorithme (cela peut être utile) vous n'avez pas beaucoup d'affaires .... Avec un tel nombre de métiers, je l'optimiserais même en 7 ans. Ce serait difficile à caser :))
IMHO
J'ai essayé... Mais le fait est que si la stratégie est réussie en principe, alors l'année ne diffère d'une année à l'autre que dans les paramètres.
Avec un seul ensemble, la stratégie augmente en 2005, mais perd en 2006.
L'autre ensemble, au contraire, monte en 2006, et échoue dans le test du réservoir 2005.
Celui de 2007 est toujours en cours de montage, dès qu'il commencera à tourner fort, nous l'optimiserons !
Le problème est que la période de données que nous avons utilisée pour les tests était l'année 2006 entière. J'ai trouvé environ 5 variantes de paramètres. 3 d'entre eux sont décédés depuis le début de l'année 2007 - c'est-à-dire que le prélèvement est plus important que pour la période de 2006. Deux d'entre eux sont encore en vie, mais pas dans la même dynamique - ils ne coïncident pas avec 2006, mais ils ne sont pas en chute libre. Quant à la stabilité d'une année sur l'autre, je ne peux pas m'en vanter. 2005 a connu une croissance d'un semestre, puis une chute, puis une reprise. C'est-à-dire une forte baisse d'environ 60 %. En 2004, tout semble aller bien - c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prunes, mais la courbe de rendement est "kasturbata" (désolé pour l'expression). La variante du test qui est présentée ici est l'Expert Advisor réoptimisé en utilisant les données jusqu'au 16 février et a été testé presque au moment actuel. Il y a un EA avec une logique similaire pour les jours avec 3-4 ans de croissance, puis il s'aplatit sur la courbe de rendement pendant quelques années, puis il croît à nouveau. En général, tout n'est pas clair. J'ai peur que l'EA ne s'installe par optimisation. Je ne sais pas comment déterminer ce que je suis autorisé à faire dans le trading réel :(
Mon avis :
Il faut affiner l'algorithme ou en chercher un nouveau .... J'aurais peur de parier sur un compte réel dans une telle situation... je me méfierais de parier sur un vrai... comment savoir si cela ne se reproduira pas en 2005... vous pouvez analyser visuellement pourquoi il a échoué en 2005 et optimiser l'algorithme (cela peut être utile) vous n'avez pas beaucoup d'affaires .... Avec un tel nombre de métiers, je l'optimiserais même en 7 ans. ce serait difficile à caser :))
IMHO
OK, mon conseil : optimisez dans 7 ans !
Accepté :) Je vais faire travailler le cerveau de l'ordinateur maintenant.
Mon asya 15455524. Si le résultat vous intéresse, frappez. Ou en général, pour discuter d'un sujet sensible :)
J'optimise uniquement par Take et Stop Loss. Pouvons-nous faire confiance à cette optimisation ? Dans le testeur, tout est pratiquement identique - une année à la baisse, une autre à la hausse (c'est-à-dire que les paramètres TP et SL ajustés pour une année ne donnent pas les mêmes résultats l'année suivante). Les paramètres du conseiller expert ne sont pas modifiés et sont choisis "à l'œil". La question se pose donc : pouvons-nous "suroptimiser" le conseiller expert en ne modifiant que TP et SL ?
J'ai aussi une question sur l'optimisation :)
J'optimise uniquement par Take et Stop Loss. Est-il digne de confiance ? Dans le testeur, c'est à peu près la même chose - une année en baisse, une autre en hausse (c'est-à-dire que les paramètres de TP et SL ajustés pour une année ne montrent pas les mêmes résultats l'année suivante). Les paramètres de l'EA ne changent pas et sont sélectionnés "à l'œil". La question se pose donc : peut-on "réoptimiser" l'EA en modifiant uniquement le TP et le SL.
Je lui ai fait confiance. Jusqu'à présent, je suis dans le noir (7 mois).
J'avais moi aussi une question "née" sur l'optimisation :)
Je lui ai fait confiance. Jusqu'à présent, je suis du côté positif (7 mois).
Merci pour la réponse, je pense aussi qu'il est possible de faire confiance.
J'ai aussi une question "née" sur l'optimisation :)
La stratégie inhérente à mon conseiller expert fonctionne en principe. J'optimise uniquement par Take et Stop Loss. Est-il digne de confiance ? Dans le testeur, c'est à peu près la même chose - une année en baisse, une autre en hausse (c'est-à-dire que les paramètres de TP et SL ajustés pour une année ne montrent pas les mêmes résultats l'année suivante). Les paramètres de l'EA ne changent pas et sont sélectionnés "à l'œil". La question se pose donc : peut-on "réoptimiser" le conseiller expert en ne modifiant que le TA et le SL ?
Maintenant je pense arrêter d'utiliser cette méthode d'optimisation car elle prend trop de temps, c'est-à-dire que pour chaque résultat je dois lancer le testeur et l'exécuter, puis calculer la régression sur les courbes de rendement. C'est juste que chaque exécution du terminal à partir de la ligne de commande pour les tests est trop lente et attend longtemps.
Jusqu'à présent, j'ai pensé qu'après chaque exécution de l'optimisation, je devrais prendre l'historique de toutes les transactions dans l'événement deinit() et compter directement la corrélation et sortir les résultats, c'est-à-dire les paramètres du conseiller expert et le coefficient de corrélation dans un fichier au format csv. Ensuite, après optimisation, il ne me reste plus qu'à trier le même fichier par coefficient et à transmettre les paramètres nécessaires à mon conseiller expert. Je suis en train de finaliser cette variante.
Ce serait bien si les développeurs avaient ajouté le coefficient de corrélation linéaire par la courbe de rendement dans le testeur et demandé de trier les résultats d'optimisation par ce même coefficient. Mais c'est plus facile de le faire moi-même jusqu'à ce que vous leur demandiez.
J'ai aussi une question "née" sur l'optimisation :)
J'optimise uniquement par Take et Stop Loss. Est-il digne de confiance ? Dans le testeur, c'est à peu près la même chose - une année en baisse, une autre en hausse (c'est-à-dire que les paramètres de TP et SL ajustés pour une année ne montrent pas les mêmes résultats l'année suivante). Les paramètres de l'EA ne changent pas et sont sélectionnés "à l'œil". Cela soulève la question suivante : le conseiller expert peut-il être "réoptimisé" en modifiant uniquement le TP et le SL.
Maintenant je pense arrêter d'utiliser cette méthode d'optimisation car elle prend trop de temps, c'est-à-dire que pour chaque résultat je dois lancer le testeur et l'exécuter, puis calculer la régression sur les courbes de rendement. C'est juste que chaque exécution du terminal à partir de la ligne de commande pour les tests est trop lente et attend longtemps.
Jusqu'à présent, j'ai suggéré qu'après chaque exécution de l'optimisation, l'événement deinit() prenne l'historique complet des transactions, calcule directement la régression et produise les résultats, c'est-à-dire les paramètres du conseiller expert et le coefficient de régression dans un fichier au format csv. Ensuite, après l'optimisation, il ne reste plus qu'à trier le fichier par coefficient et à charger les paramètres nécessaires dans l'Expert Advisor. Je suis en train de développer cette variante.
Il serait bien que les développeurs insèrent également le coefficient de régression linéaire le long de la courbe de rendement dans le testeur et permettent de trier les résultats de l'optimisation en fonction de ce même coefficient, mais il faut leur demander de le faire eux-mêmes.