Un système de trading sans drain. Il faut un programmeur. - page 3

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EVladMih писал (а):

...enregistre la présence simultanée de PLUSIEURS stochastiques sur plusieurs TF dans les bonnes positions.

... C'est-à-dire que le système ne donne qu'une entrée, mais la donne sans erreur.

Cette tâche est triviale pour tout programmeur MQL, si l'auteur peut formuler l'idée en chiffres, non seulement pour 3 périodes, mais pour au moins 7, d'une minute à deux jours. J'ose dire que lorsque l'idée sera mise en œuvre (peu importe par qui), c'est à ce moment-là que nous verrons (lors des tests sur l'historique) qu'à côté des entrées correctes, le testeur trouvera beaucoup de situations qui satisfont aux conditions mais qui conduisent à des résultats exactement opposés. Et c'est bien, s'il y a beaucoup plus de contributions positives.
C'est alors que l'optimisation et l'adaptation des paramètres à l'histoire avec toutes ses conséquences commenceront ... C'est l'un des avantages des tests sur l'historique : ils permettent de détruire les illusions irréalisables qui semblent si belles à la vue des graphiques confirmés par un ou deux mois de travail manuel sur la démo.
Bien que, en tant qu'outil auxiliaire pour le travail manuel, il pourrait bien être appliqué.
 
YraZ, j'ai eu le résultat inverse. Les entrées sont fréquentes et mauvaises. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
 
Valmars писал (а):
EVladMih a écrit (a) :

...enregistre la présence simultanée de PLUSIEURS stochastiques sur plusieurs TF dans les bonnes positions.

... C'est-à-dire que le système ne donne qu'une entrée, mais la donne sans erreur.

En général, le problème est trivial pour tout programmeur MQL, si l'auteur peut formuler l'idée en chiffres, non seulement pour 3 échéances, mais pour sept, de quelques minutes à quelques jours. J'ose dire que lorsque l'idée sera mise en œuvre (peu importe par qui), c'est à ce moment-là que nous verrons (lors des tests sur l'historique) qu'à côté des entrées correctes, le testeur trouvera beaucoup de situations qui satisfont aux conditions mais qui conduisent à des résultats exactement opposés. Et c'est bien, s'il y a beaucoup plus de contributions positives.
C'est alors que l'optimisation et l'adaptation des paramètres à l'histoire avec toutes ses conséquences commenceront ... C'est l'un des avantages des tests sur l'historique : ils permettent de détruire les illusions irréalisables qui semblent si belles à la vue des graphiques confirmés par un ou deux mois de travail manuel sur la démo.
Bien que, en tant qu'outil auxiliaire pour le travail manuel, il pourrait bien être appliqué.

Les amateurs font souvent des progrès précisément parce qu'ils ne savent pas que, selon certaines lois intelligentes, c'est impossible.

Je n'ai ni l'envie (ni le temps) de me lancer dans une dispute, je veux être attentif - combien de personnes se présentent devant une œuvre quelconque et commencent vivement à la démonter pour en récupérer les pièces, la ramasser avec un tournevis, la couper avec une hache, chier dessus, expliquer que c'est impossible, parce que ça ne pourra jamais l'être, etc.

Ce faisant, ces bienfaiteurs ne remarquent même pas qu'ils s'opposent souvent à eux-mêmes.....
Après tout, la publicité ne dit RIEN sur les experts!!!!.
C'est juste un indicateur qui signale la coïncidence des paramètres requis sur des TF différents ! C'est tout ! !!

2 Valmars: Ne le prenez pas personnellement, c'est un post généralisé - je vois souvent cela partout. Je ne suis pas le seul à être bombardé, mais même des traders très célèbres. La réponse à votre question personnelle est la première ligne (sur les dilettantes, c'est-à-dire moi) :)
 
eugenk1 писал (а):
YraZ, j'ai eu le résultat inverse. Les entrées sont fréquentes et mauvaises. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

voici un compte-rendu de mes apports
à mon signal
les entrées sont GRANDES ! tout le secret réside dans les paramètres stoch et la combinaison des signaux.

le problème est avec les sorties ! ici j'ai juste mis un court TP pour montrer qu'il n'y a pas d'entrées gauches


C'est pourquoi quand il dit que ça marche, je n'ai aucun doute.

car voici un exemple.
mais le problème est que je n'ai pas trouvé de combinaison
qui peuvent être saisis plus souvent et je n'ai pas non plus de critère de sortie.

En général, le stochastique est excellent dans un appartement !

L'auteur a apparemment un TS sur STOCK
Dossiers :
steit.zip  11 kb
 
YuraZ писал (а):
eugenk1 a écrit (a) :
YraZ, j'ai eu le résultat inverse. Les entrées sont fréquentes et mauvaises. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Voici un rapport de mes entrées en général la stochastique est géniale dans le plat !
l'auteur semble avoir un TS stochastique

C'est agréable de traiter avec une personne "au courant". :) J'espère avoir une lettre de YuraZ dans ma boîte aux lettres.
L'aplatissement est formidable, et lorsque la tendance est visible à l'œil nu, il s'agit d'un "remplissage".
Il ne peut donner la sortie qu'en plat (même les flips), et en général pour les arrêts nous avons besoin d'autres freins.

Les gars sur ce forum ne sont pas simples et ne veulent pas prendre le chemin le plus facile !
J'ai été informé aujourd'hui que les courriels de certains d'entre eux sont partis dans un pays complètement différent et ont été pris pour des spams.
La raison : au lieu de mon adresse actuelle (ils changent parfois, parfois ils meurent), que j'ai affichée deux fois ouvertement, déterrée apparemment du profil de l'ancienne adresse.
Je redonne l'actuel (envoyez-le à ceux qui en ont besoin) : f-x{}fxmail.ru

Je vous parlerai du stochastique, mais une autre fois. Je suis un peu dans le pétrin en ce moment.
 
Cela peut s'avérer utile ( ?), j'ai un globaliste simple pour obtenir des données de plusieurs TF - j'ai déjà écrit ici 'Comment combiner deux indicateurs ?
Dans les indicateurs, vous donnez les variables globales d'un indicateur, ou sa "puissance" (2,1,0,-1,-2) - exécutez le globalist sur n'importe quel TF et obtenez les graphiques conjoints.
Dans votre cas (si je comprends bien), ce sera comme ceci :
//---- В ИНДИКАТОРЕ "СТОХАСТИК"
...
...
...
string        ThisName;
//---------------------------------------------------------------------
void deinit()
{
   if(GlobalVariableCheck(ThisName)==true)
      GlobalVariableDel(ThisName);
   Comment("");
   return;
}
//---------------------------------------------------------------------
int init()
{
...
...
...
   ThisName=Symbol()+"_M"+Period()+"_STOH";
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
...
...
...
   if (Pos==0) 
   {
      ST=0.0;
      if(BUF[0]>...) ST=1.0;
      if(BUF[0]<...) ST=-1.0;
      GlobalVariableSet(ThisName,ST);
   }
   return(...);
}
//---------------------------------------------------------------------
 
 
 
//---- В ИНДИКАТОРЕ "ГЛОБАЛИСТ"
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
double m5,m15,m30,m60,m240;
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M5_STOH")==true)
         m5=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M5_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M15_STOH")==true)
         m15=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M15_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M30_STOH")==true)
         m30=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M30_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M60_STOH")==true)
         m60=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M60_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M240_STOH")==true)
         m240=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M240_STOH");
      if(m5>0.5) m5=m5+0.05;
      if(m5<-0.5) m5=m5-0.05;
      if(m15>0.5) m15=m15+0.1;
      if(m15<-0.5) m15=m15-0.1;
      if(m30>0.5) m30=m30+0.15;
      if(m30<-0.5) m30=m30-0.15;
      if(m60>0.5) m60=m60+0.2;
      if(m60<-0.5) m60=m60-0.2;
      if(m240>0.5) m240=m240+0.25;
      if(m240<-0.5) m240=m240-0.25;
      Buf_M5[0]=m5;
      Buf_M15[0]=m15;
      Buf_M30[0]=m30;
      Buf_H1[0]=m60;
      Buf_H4[0]=m240;
}


Le graphique aura des lignes de toutes les TF avec les valeurs 1 (vente), 0 (repos) ou -1 (achat) plus/moins un peu, de sorte qu'elles ne se couvrent pas les unes les autres. Ainsi, il est possible de mettre sur un graphique tous les indices (identiques ou différents) de n'importe quel nombre de TF (mais <=8 :) et d'exécuter le globalist sur n'importe quel TF, même sur M1.

 
Bookkeeper писал (а):
Cela peut s'avérer utile ( ?), j'ai un simple globaliste pour obtenir des données de plusieurs TF - j'ai déjà écrit ici 'Comment combiner deux indicateurs ?
... Dans votre cas (si j'ai bien compris), ce serait comme ceci :
...


Le graphique aura des lignes de toutes les TF avec les valeurs 1 (vente), 0 (repos) ou -1 (achat) plus/moins un peu, de sorte qu'elles ne se couvrent pas les unes les autres. Ainsi, il est possible de mettre sur un graphique tous les indices (identiques ou différents) de n'importe quel nombre de TF (mais <=8 :) et d'exécuter le globalist sur n'importe quel TF, même sur M1.


Malheureusement, c'est tout "froid" pour moi...
À partir des TF supérieurs, les TF inférieurs seront-ils affichés correctement ? J'ai entendu dire que ce n'est possible que dans le sens inverse.
Et est-il possible d'afficher correctement cette variante sur le visualiseur ?
C'est important pour moi, car nous travaillons avec de petites TF et il faut beaucoup de temps pour sélectionner les paramètres en temps réel.
 
EVladMih писал (а):
Lecomptable a écrit (a) :
Cela pourrait s'avérer utile ( ?), j'ai un globaliste simple pour obtenir des données de plusieurs TF - j'ai déjà écrit ici 'Comment combiner deux indicateurs ?
... Dans votre cas (si je comprends bien), ce serait quelque chose comme ceci :
...


Le graphique aura des lignes de toutes les TF avec les valeurs 1 (vente), 0 (repos) ou -1 (achat) plus/moins un peu, de sorte qu'elles ne se couvrent pas les unes les autres. Il est donc possible de mettre sur un graphique tous les indices (identiques ou différents) de n'importe quel nombre de TF (mais <=8 :) et d'exécuter le globalist sur n'importe quel TF, même sur M1.


Malheureusement, tout cela est "froid" pour moi...
À partir des TF supérieurs, les TF inférieurs seront-ils affichés correctement ? J'ai entendu dire que c'était seulement possible dans l'autre sens.
Seulement dans ce cas, c'est OUI. Le seul problème est que le globaliste n'a pas d'historique, seulement la période où tous les indices "fonctionnent", c'est-à-dire lorsque le terminal est allumé. A propos des "visuels" - je n'en ai aucune idée, demandez aux sages, je n'utilise pas d'EA ou de testeur.
Qu'est-ce qui est froid pour vous ?
Si la manière de l'inclure dans un indicateur n'est pas claire, envoyez tout indicateur à mon adresse électronique (dans mon profil) ou postez-le ici. Il n'est pas nécessaire que ce soit celui qui fonctionne, je ne vais pas vous demander vos secrets :), j'ai assez d'idées folles de mon côté. Je veux juste qu'il soit similaire au vôtre et que vous puissiez transférer les bouts de code nécessaires chez vous. Et spécifiez la condition dont vous avez besoin pour acheter/vendre/s'asseoir silencieusement, comme dans le RSI : >70 (descendre) ou <30 (monter) ou 30...70 (attendre) - dans cette version très "simplifiée", pour que vous puissiez ensuite spécifier comment vous le voulez.
 
Désolé, il s'avère qu'il n'y a pas de nom d'utilisateur dans mon profil. Je l'obtiens de CodeBase dans l'en-tête de n'importe lequel de mes scripts.
 
Valmars писал (а):
EVladMih a écrit (a) :

...enregistre la présence simultanée de PLUSIEURS stochastiques sur plusieurs TF dans les bonnes positions.

... C'est-à-dire que le système ne donne qu'une entrée, mais la donne sans erreur.

En général, le problème est trivial pour tout programmeur MQL, si l'auteur peut formuler l'idée en chiffres, non seulement pour 3 échéances, mais pour sept, de quelques minutes à quelques jours. J'ose dire que lorsque l'idée sera mise en œuvre (peu importe par qui), c'est à ce moment-là que nous verrons (lors des tests sur l'historique) qu'à côté des entrées correctes, le testeur trouvera beaucoup de situations qui satisfont aux conditions mais qui conduisent à des résultats exactement opposés. Et c'est bien, s'il y a beaucoup plus de contributions positives.
C'est alors que l'optimisation et l'ajustement des paramètres à l'histoire avec toutes ses conséquences commenceront ... C'est l'un des avantages des tests sur l'historique : ils permettent de détruire les illusions irréalisables qui semblent si belles à la vue des graphiques confirmés par un ou deux mois de travail manuel sur la démo.
Bien que, en tant qu'outil auxiliaire pour le travail manuel, il puisse être applicable.

Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai commencé à utiliser les TF, je n'ai "supporté" qu'une seule perte et c'était un mouvement insensé lorsque j'ai fixé le SL=20p et qu'après le déclenchement, le prix est allé là où je l'avais ordonné. Mais les résultats ne sont vraiment pas très bons... Trop peu d'affaires, petits profits... et généralement ennuyeux :). Je n'ai pas de quoi me vanter, mais cela me rend plus fort (patience).
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