Pour ceux qui ne sont pas programmeurs mais qui ont des idées pour créer des EA, "dédié aux traders d'idées et aux programmeurs". - page 4

Voici une autre stochastique - le système de trading Tortues.

Donc, par le deuxième signal nous vendons à 1.2695 au mieux, mais nous devrons fermer au prochain signal stochastique, si vous suivez votre stratégie, - mais pas le fait que le prix va descendre. Le stochastique est un indicateur particulier. À mon avis, il ne peut rien dire à lui seul. Il suffit de regarder l'histoire. Faites une promenade le long de la carte. Tout est assez clair. Il est particulièrement problématique de l'utiliser sur des tendances significatives. Par exemple, il peut donner un bon signal de vente et ensuite la tendance va monter de sorte que si vous ne placez pas un stop, vous perdrez votre dépôt. Mais il est impossible que le stochastique descende en dessous de 20 pour qu'un autre signal se déclenche. Il est très bon de le combiner avec des canaux parallèles, comme les canaux de Doncian. Il est très bon pour filtrer les contrefaçons.

Nous parlons de la même chose.
Je n'essaye pas de tirer des nouilles de mes oreilles aux autres, je voulais juste partager mon expérience sur le fait de "deviner" la direction du trading, par corrélation intensité de travail et fiabilité c'est le travail le plus ingrat contrairement aux mathématiques du money management, qui est toujours sous notre et seulement notre contrôle, il est différent s'il correspond à notre dépo, système de trading, entrées et sorties, chacun a son propre MM.
J'ai cité les articles car je suis trop paresseux pour les écrire moi-même. S'ils sont intéressés, qu'ils regardent les Tortues, ce sont des gens célèbres, ils ont fait de l'argent sans aucun doute, mais ils sont entrés sur le marché sur une percée, et l'entrée à la percée très, très souvent ne se développe pas dans la tendance, comme ils ont été en mesure de pomper l'argent de la plupart des positions perdantes, ceux qui, sauf pour la direction de recherche ne pouvait pas penser à autre chose, cherchez une réponse à cette question, peut-être économiser de l'argent et des mois ou des années de votre vie.

PS : Et les questions COMMENT et POURQUOI sont souhaitables à se poser.

О5 25.

Bon, d'accord. Supposons qu'il existe réellement des "mathématiques de gestion de l'argent qui sont toujours sous notre contrôle et uniquement sous notre contrôle". Pourriez-vous en décrire l'essence en deux mots ? Quel est le principal critère de la gestion de l'argent ?

Supposons qu'un trader veuille gagner de l'argent. Il voit une histoire sur l'écran. Que va-t-il faire ensuite ? Que doit-il faire ?

Il est difficile de parler quand le sujet n'est pas accepté, laissez-moi vous donner cette réponse aussi ?
"Supposons qu'un trader veuille gagner de l'argent..."
Si un trader veut gagner, il gagne, et si le trader ne sait pas comment gagner de l'argent, il n'est pas un trader, du moins il ne l'est pas encore.
Pouvez-vous définir en deux mots l'essence d'un trader ?

Pour le ton, je suis d'accord. Calmons-nous et essayons de comprendre.

Un trader est une personne qui fait du commerce.
Selon moi, si un trader veut gagner de l'argent, il doit disposer d'une certaine technologie de trading.
Par technologie de trading, j'entends un ensemble de caractéristiques qui montrent au trader la nécessité d'entrer ou de sortir du marché.
Lorsqu'il dispose de la technologie, le trader (qui négocie réellement) s'efforce d'identifier ces caractéristiques d'une certaine manière (avec les yeux ou en utilisant des indicateurs et des conseillers experts). Je pense qu'il s'agit d'un moment déterminant du trading - un trader décide de l'entrée sur le marché selon ses propres critères.

Si sa technologie est telle qu'elle donne plus d'opérations rentables que d'opérations non rentables, alors il peut gagner de l'argent avec cette technologie.
Si la technologie est mauvaise et donne de nombreux trades perdants, le trader perd.

Lorsque l'on parle de la probabilité d'un bénéfice, chacun a un sens différent, ce qui entraîne souvent une confusion terminologique.
Par ce terme, j'entends la valeur en pourcentage des transactions rentables par rapport à leur nombre total (déterminé par les résultats des transactions réelles sur le compte ou par des tests).

Il est clair pour moi que ce chiffre, quel qu'il soit, ne peut pas influencer le montant de la mise car nous ne pouvons pas savoir à l'avance quelles opérations seront rentables et lesquelles ne le seront pas. C'est pourquoi le coût des transactions doit être déterminé en fonction de la série maximale de pertes obtenues lors des tests ou par les résultats des transactions. La taille de la mise doit être telle qu'elle puisse résister (avec une certaine réserve, par exemple, ne pas descendre en dessous de 30% du solde du dépôt) à la série maximale de pertes continues.

Ce faisant, la mise doit être d'une taille constante (par exemple, 10-25% du dépôt).
Si un trader permet de faire un investissement agressif (s'autorise une grosse mise, par exemple 70-90%) et entre dans une période de grande série de pertes, le dépôt peut ne pas survivre.
(Vous pouvez lire des informations plus détaillées sur le réinvestissement agressif, avec des graphiques et des résultats de tests clairs, dans la section 1.2 de mon premier article.
dans la section 1.2 de mon premier article "graal ")

Je ne peux pas accepter qu'il y ait plus d'opérations rentables que d'opérations rentables, non pas par entêtement, mais par expérience de connaître le système qui donnait des pertes sur 7-8 positions sur 10 et était rentable en même temps.

Une autre question est de savoir comment déterminer si le système est rentable ou non. La rentabilité est déterminée non pas en pourcentage, ou en tout autre terme, mais en termes d'argent absolu :
(Bénéfice de la période) - (perte de la période + coûts fixes et variables des opérations) = +/- ?
Si la valeur résultante est positive, le système est rentable, sinon il est déficitaire.
Par exemple, la transaction a donné un profit de 1000, des pertes de 500, mais le coût de la maintenance était (terminal - 100, nouvelles - 200, trafic satellite - 400) 700 et en conséquence a donné une perte de 200 $, cela signifie que ce système n'est pas adapté pour moi en ce moment.

Quant au ratio en pourcentage toujours égal à une part du capital, il est bien sûr difficile à contester, c'est le type de MM le plus populaire parmi les gestionnaires financiers. Cette approche permet d'améliorer considérablement les résultats en tenant compte des bénéfices. D'autres méthodes nécessitent souvent des modifications au fur et à mesure que le compte s'accroît, ici le recalcul se fait automatiquement. Cette approche vous permet d'améliorer considérablement vos résultats en incorporant les bénéfices obtenus dans le jeu. D'autre part, pour 7 trades perdants consécutifs, il faut 9 trades rentables consécutifs, c'est bien connu, et donc cette méthode ne doit être utilisée de préférence que sur des systèmes présentant un avantage statistique clair des trades rentables par rapport aux trades perdants.
Oui, nous ne pouvons pas savoir quel commerce sera non rentable et ce qui n'est pas, mais nous pouvons contrôler la limite des pertes au taux actuel, par exemple, le commerce 25% du compte de 10000 compte a été plié à 17000, notre limite, disons, est déjà à 15000 et puis nous avons eu une perte, le compte est descendu à 15000, nous réduisons le taux de négociation de 25% à 12,5% du compte et le commerce sur, maintenant nous avons une perte limite de 13000 par exemple, mais la limite pour l'augmentation du pourcentage négocié est tombé à 17000, c'est à dire jusqu'à ce que nous revenons à la limite de perte du compte.Si cette série de pertes se poursuit, nous négocierons avec un taux plus faible. Voici un très bon exemple de la façon dont vous pouvez contrôler les risques, c'est-à-dire réduire les pertes sans aucune idée de la rentabilité de l'ordre suivant et finalement perdre de l'argent plus lentement qu'il n'a été gagné.

Quant au lien vers le Graal, merci, j'ai assez de grails écrits par moi-même, du coup j'ai testé les démos disponibles en ligne ou des micro lots également en ligne car l'expérience me dit que les testeurs ne rempliront pas leur tâche assez tôt, J'ai décidé de le vérifier et il a réussi à ouvrir une position de vente, à mettre un stop loss et à gagner quelques bénéfices avec (le stop loss n'a pas été modifié, le stop profit non). Je voulais poster une capture d'écran et une description dans un fil voisin, mais j'ai abandonné cette entreprise fatale.

Ce raisonnement est erroné.
Ce schéma apparemment compréhensible est en fait une erreur.

Il ne sert à rien de baisser la mise sur la base de pertes antérieures. Vous pouvez commencer à travailler, et la mise est faible.
C'est l'inverse. En cas de série de gains, il ne faut pas augmenter la mise, car une série de pertes peut survenir.

Voici un exemple de raisonnement erroné :
Lorsque vous jouez à pile ou face, il y a 50 % de chances que vous obteniez un aigle.
Si nous avons une série de 37 têtes consécutives, nous pouvons supposer à juste titre que (pour maintenir le nombre total de têtes et de queues à 50 %) il doit y avoir une série de 37 têtes ou plusieurs séries plus petites dont le total est de 37.

Cependant, il ne découle pas de ce raisonnement que la probabilité d'obtenir un aigle lors des tirages les plus proches augmente (ou change de quelque façon que ce soit) ! Il reste toujours 50%.

Supposons que nous allons faire 100 flips.
Nous avons retourné la situation une fois. C'est la tête. Quelle est la probabilité que ce soit pile ou face au prochain tirage ? 50%.
Nous avons jeté 10 fois. Une fois de plus, toutes les têtes sont tombées. Quelle est la probabilité des queues ? Les mêmes 50%.
Nous avons roulé 99 fois. Une fois de plus (bien que cela soit rare, cela peut arriver), toutes les têtes sont tombées. Quelle est la probabilité des queues ? Les mêmes 50%.

Alors quel est l'intérêt de limiter l'évaluation de ces événements (en supposant que le croupier donne-retourne 1 $ pour une supposition/erreur) ?
La probabilité de l'événement suivant reste de 50%.

Changer la valeur de l'estimation de l'événement n'a de sens que si l'on dispose d'un critère permettant de juger de la modification de la probabilité des événements futurs. Par exemple, si l'on lance une pièce de monnaie bimétallique dont une face est en cuivre (pile, par exemple) et l'autre face (face) en bronze.
Si une telle pièce est lancée en l'air, en raison de la différence de densité du métal, la probabilité que le côté le plus lourd tombe est plus grande.
Si la même pièce est lancée dans le vide, la probabilité est à nouveau de 50 %.

Le résultat du lancer d'une pièce bimétallique dépend de l'environnement (eau ou vide). C'est le facteur à prendre en compte pour parier sur pile ou face.

Si le processus de probabilité (pour une pièce bimétallique - environ 50,1 % contre 49,9 %) est estimé en augmentant ou en diminuant le taux de contrat avec le croupier, cela ne donnera rien, car la probabilité de lancer la pièce ne dépend pas de l'historique des événements, mais de l'environnement.
Là encore, si les enjeux sont trop élevés, une série de pile peut vider le portefeuille.

Le travail du trader consiste à identifier correctement "l'habitat" de l'instrument monétaire, et en aucun cas il ne doit être guidé par le nombre de trades perdants récents.

Cette affirmation n'est pas toujours évidente et ne saute pas aux yeux. Mais c'est vrai.

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Pour compléter, vous pouvez ajouter qu'il est possible de créer un conseiller expert, qui, par exemple, ouvrira et fermera fréquemment des positions, et en même temps, par exemple, ne fera qu'acheter. Sur la base des résultats du trading, nous pouvons facilement comprendre qu'il y a une vague descendante ou montante, et réagir à ce trading par une baisse ou une hausse des taux.

Cependant, cet exemple ne peut pas non plus être considéré comme un cas confirmant le droit à la vie de la déclaration initiale.
Dans cet exemple, le concept clé est la longueur d'une vague dont le trader suppose qu'elle durera par inertie pendant une certaine période de temps.
Dans ce cas, il s'agira d'un critère commercial.

Si le trader ne fait pas d'erreur dans l'estimation de la longueur d'onde, il peut gagner.

Le principal travail du trader consiste à choisir les bons critères pour établir une prévision.

Si chaque tirage à pile ou face est basé sur une chance sur deux, de quels critères parlons-nous ?
Quelles sont les données dont vous pensez avoir besoin pour déterminer correctement l'"habitat" d'un instrument ?
Comment pouvez-vous estimer la "longueur d'une vague", alors que personne ne peut dire exactement où se trouve le marché à un moment donné ?
Si un trader ne commet aucune erreur et réalise un bénéfice, d'où vient ce bénéfice ? D'un autre trader qui s'est trompé cette fois-ci ? 50/50 ?

PS : Je suis POUR trouver ce même "critère", mais mon expérience de vie ne dit qu'une chose - le bon critère est toujours dans le passé :)
Et mon raisonnement est correct. Si j'ai subi une perte, je préfère diminuer mon profit plutôt que de perdre davantage, parce que le code du trader dit "Ce n'est pas important ce que votre profit est, c'est important ce que votre perte est", et il y a aussi le dicton doré "Les tendances ont tendance à se poursuivre plus souvent qu'à changer de direction", mais les tendances sont les mêmes, mais les dépôts sont différents, donc ignorer cet aspect du trading et de plus insister pour avoir raison est très suspect.
Imho :)

Si chaque tirage à pile ou face est basé sur une chance sur deux, de quels critères parlons-nous ?

Ce processus fait l'objet d'une étude mathématique poussée. Il n'y a pas de critère autre que la probabilité elle-même, donc vous ne devriez pas parier sur ce processus, car le résultat global sera moins l'écart.

Quelles sont les données dont vous pensez avoir besoin pour déterminer correctement l'"habitat" de l'instrument ?

Je pense qu'il est nécessaire de disposer de données historiques et d'assumer un certain modèle (ou plusieurs modèles) de comportement du marché. L'analyse des modèles permet d'identifier un ou plusieurs critères de définition, indiquant l'évolution future du marché.

Comment pouvez-vous estimer la "longueur d'onde" lorsque personne ne peut dire exactement où se trouve le marché à un moment donné ?

Dire que personne ne l'est n'est probablement pas juste. Je pense que le chiffre est de 95-99% des commerçants. Il s'agit de commerçants dont le niveau d'éducation ne leur permet pas de résoudre des problèmes de ce degré de complexité. En mathématiques, cependant, un certain nombre de problèmes constitutifs ont été résolus. Il existe, par exemple, des analyses de corrélation et des algorithmes de reconnaissance des formes. Si nous ne savons pas tout cela, cela ne signifie pas que personne d'autre ne le sait.

Si un trader ne se trompe pas et gagne, d'où vient le bénéfice ? D'un autre trader qui s'est trompé cette fois ? 50/50 ?

Le marché est un système fermé dans le sens où l'argent y circule comme l'eau d'un récipient à l'autre. Certaines personnes gagnent autant que d'autres perdent. Tous les participants au marché échangent entre eux. Il s'agit d'un marché.

Et mon raisonnement est correct. Si je commençais à perdre, je préférerais diminuer mon bénéfice plutôt que de perdre davantage, car selon le code du trader "Ce n'est pas important ce que votre bénéfice est, c'est important ce que votre perte est", et il y a aussi la règle d'or "Les tendances sont plus susceptibles de se poursuivre que de changer de direction", mais les tendances sont les mêmes, mais les dépôts sont différents, donc ignorer cet aspect du trading et de plus insister sur votre propre exactitude est très suspect. Imho :)

Faux.
La principale erreur est que vous ne pouvez pas dire ce que signifie "les pertes ont commencé". Ce n'est pas une balle qui, si elle a déjà commencé à descendre une colline, ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint le fond. Je peux comprendre que nous aimerions tous savoir quand les pertes ont "commencé". Mais le problème est que lorsque nous décidons (soudainement, pour une raison ou une autre) que "les pertes ont commencé" ou que "les profits ont commencé", la situation peut être inversée.
Bien entendu, les pertes doivent être limitées. Mais pas en réduisant la valeur des commandes ultérieures sciemment perdues :)