Stratégies de gestion de l'argent. Martingale. - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est ce que ce M. a fait. Vous avez besoin d'une classification pour discuter ?
Peut-être faut-il commencer par le début, lorsque le concept de martingale a vu le jour.
C'est ce qu'est M. Vous avez donc besoin d'une classification pour discuter ?
Non. La définition inclut tout. La direction n'est pas pertinente pour l'attribution à M.
Commencez peut-être par le début, lorsque le terme "martingale" est apparu pour la première fois.
Martingale et martingale ne sont pas la même chose).
Martingale et martingale sont différentes ;)
expliquer quelle est leur différence ?
Non. La définition inclut tout. La direction est sans importance.
Une simple augmentation de la mise ? 1-1.1-1.5-1.9 est aussi une martingale alors ?
Ou est-ce toujours 1-2-4... où quand on répare une perte, le résultat est 1.
Et la classe supermartingale 1-3-7-15 où les gains augmentent de 1-2-4 ?
Je pense que nous devrions nous séparer.
Parce que martingale est un gros mot pour certaines personnes.
Tout comme le fait de rester assis. Trois points de trop ?
А 7 ?
;)
Une simple augmentation de la mise ? 1-1.1-1.5-1.9 est aussi une martingale alors ?
Ou est-ce que c'est 1-2-4... où le résultat est 1 quand on fixe une perte.
Et la classe supermartingale 1-3-7-15 où les gains augmentent de 1-2-4 ?
Je pense que nous devrions nous séparer.
Parce que martingale est un gros mot pour certaines personnes.
Tout comme le fait de rester assis trop longtemps. 3 chefs d'accusation pour avoir trop dormi ?
А 7 ?
;)
1. Oui, une simple augmentation du taux.
2. J'ai déjà répondu à cette question plus haut, lisez-la.
Tout comme le fait de rester assis trop longtemps. 3 points - trop assis ?
А 7 ?
;)
Cela dépend du dc, sur certains c'est un MK)Je suis d'accord. Sauf que le moment même de cette découverte est laissé de côté, tout comme l'hypothèse d'un éventuel seuil d'erreur.
Il ne s'agit pas d'une erreur. Il s'agit de la nature probabiliste du jeu. On ne peut pas tout prévoir. Prenons l'exemple du lancer de pièce de monnaie :
Nous jouons un jeu d'aigle avec un adversaire dont le capital est infini, le nôtre est fini. On parie toujours sur l'aigle.
1. Variation du problème : Si la pièce est juste (probabilité aigle/racle=0,5/0,5), il n'y a pas de stratégie optimale pour nous, et il est inutile de jouer.
2. Option : pièce malhonnête (par exemple aigle/dent = 0,6/0,4) alors nous avons un avantage et la stratégie optimale est toujours la même - entrer à chaque fois une certaine fraction du capital, qui est facilement calculée. Pas par un lot fixe, mais par une fraction fixe.
3. Variation : Comme dans l'exemple précédent, nous avons une pièce de monnaie de notre côté et la pièce (ou le processus de chute) a aussi une mémoire : après être tombée avec pile deux fois ou plus d'affilée, la chute de face augmente, par exemple à 0,7. Il y a essentiellement deux jeux ici. La première est la même que dans l'exemple précédent et la part optimale du capital sur le pari est la même. Cette stratégie est jouée jusqu'à ce que deux têtes d'affilée tombent. Dès que les queues tombent et jusqu'à ce qu'une série continue de queues soit interrompue, nous jouons une autre stratégie. Plus précisément, nous jouons une autre fraction d'équité. Dans ce cas, elle est plus importante que dans la première stratégie car la probabilité est plus élevée.
4. Option : La probabilité d'obtenir des têtes augmente avec la longueur d'une série continue de queues. Ensuite, pour chaque série continue de queues, il y aura une action optimale différente à saisir. Ce sera la Martin. Et elle n'est efficace que lorsque notre jeu devient constamment de plus en plus rentable pour nous. S'il devient de moins en moins rentable par exemple, il est efficace de diminuer successivement les mises, ce qui pour les systèmes de marché peut être réalisé comme une position de fermeture partielle.
Il ne s'agit pas d'une erreur. Il s'agit de la nature probable du jeu. On ne peut pas tout prévoir. Prenons l'exemple de la pièce de monnaie :
Nous jouons un jeu d'aigle avec un adversaire dont le capital est infini, le nôtre est fini. On parie toujours sur l'aigle.
1. Si la pièce est juste (probabilité d'aigle/racle=0,5/0,5), il n'y a pas de stratégie optimale pour nous, et il n'y a aucun intérêt à jouer du tout.
2. Si la pièce est malhonnête (par exemple Pile ou Face = 0,6/0,4), nous avons un avantage et la stratégie optimale est toujours la même : entrer à chaque fois une certaine fraction du capital, qui est facilement calculée. Pas par un lot fixe, mais par une fraction fixe.
3. Comme dans l'exemple précédent, nous avons une pièce de monnaie de notre côté et la pièce (ou le processus lui-même) a aussi une mémoire : après avoir touché pile deux fois ou plus d'affilée, la touche aigle passe à 0,7, par exemple. Il y a essentiellement deux jeux ici. La première est la même que dans l'exemple précédent et la part optimale du capital sur le pari est la même. Cette stratégie est jouée jusqu'à ce que deux têtes d'affilée tombent. Dès que les queues tombent et jusqu'à ce qu'une série continue de queues soit interrompue, nous jouons une autre stratégie. Plus précisément, nous jouons une autre fraction d'équité. Dans ce cas, elle est plus importante que dans la première stratégie car la probabilité est plus élevée.
4. La probabilité d'obtenir des têtes augmente avec la longueur d'une série continue de queues. Ensuite, pour chaque série continue de queues, il y aura une fraction optimale différente pour entrer. Ce sera une Martin. Et elle n'est efficace que lorsque notre jeu devient constamment de plus en plus rentable pour nous. S'il devient de moins en moins rentable, par exemple, il est efficace de diminuer successivement les mises, ce qui, pour les systèmes de marché, peut être mis en œuvre comme une fermeture partielle d'une position.
Je vous le rappelle encore une fois - nous partons initialement du principe que nous avons estimé la probabilité de mouvements du marché dans une direction ou une autre...
Et si le forex est réduit à votre exemple, il n'y a pas besoin d'un TA.
Et il est impossible d'estimer la probabilité du type. C'est toujours 50/50 ! (Et la pièce, d'ailleurs, n'a pas de mémoire. La multiplication des probabilités fonctionnera).
C'est un peu effrayant. Et même une errance de Wiener ou une corde tendue est plus proche de moi, et dit que mes objectifs seront atteints par le marché tôt ou tard.
;)