Une martingale sûre. - page 12

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Фьючерсные объемы для МТ:
Vous avez entendu parler des lacunes ? Lisez les règlements sur l'exécution des stops sur les écarts sur vos cent-standards et classiques préférés.
J'ai déjà écrit plus haut que le glissement est dangereux lorsqu'on travaille avec un grand lot.
 
khorosh:
Que sont n et R ?
R est le rayon.
 
Ivan Vagin:
R est le rayon.
Le rayon de quoi ?
 
khorosh:
Rayon de quoi ?
dépôt
 
Vitalie Postolache:
dépôts
Voici ce que je pensais, si vous utilisez l'anti-martingale, il est tout à fait possible que vous soyez en sécurité, si le ratio que j'implique est respecté. Vous ne le savez pas, c'est tout. Lors de l'optimisation des paramètres, l'optimiseur lui-même peut avoir amené ces paramètres dans la zone de sécurité. Mais il est préférable de connaître ce ratio.
 
Y aura-t-il des dessins du testeur aujourd'hui ?
 
Martin peut rendre rentable (au moins pour un certain temps) un conseiller expert perdant, il est très difficile pour l'anti-martin, car il ne fonctionne pas au moment de la série de transactions perdantes, entraînant la perte. Bien que, dans certains cas, il puisse sauver un dépôt d'un échec complet, si avant la longue série d'ordres perdants, à ses dépens, l'EA a gagné des fonds supplémentaires, suffisants pour compenser les pertes d'une longue série de pertes.
 
Younga:
Y aura-t-il des dessins du testeur aujourd'hui ?

Voici l'antimartin en haut, l'expert original en bas. L'EA a été réalisée à la hâte hier, sur 2 machines. Pas beaucoup de transactions, car elles sont sur H4.

Comme vous le voyez, la rentabilité est plus élevée, le gain attendu est plus élevé, le facteur de récupération est plus élevé, le drawdown relatif est plus faible. Seul le drawdown maximal est plus élevé pour l'anti-martin, mais c'est naturel : - un EA avec lot croissant et un EA sans lot croissant doivent être comparés par le facteur de récupération - bénéfice net/tirage maximal.

 
khorosh:

Voici l'antimartin en haut, l'expert original en bas. L'EA a été réalisée à la hâte hier, sur 2 machines. Pas beaucoup de transactions, car elles sont sur H4.

Comme vous le voyez, la rentabilité est plus élevée, le gain attendu est plus élevé, le facteur de récupération est plus élevé, le drawdown relatif est plus faible. Seul le drawdown maximal est plus élevé pour l'anti-martin, mais c'est naturel : - un EA avec lot croissant et un EA sans lot croissant doivent être comparés par le facteur de récupération - bénéfice net/tirage maximal.

en bref, vous avez besoin d'un niveau de signal correct - le reste est secondaire
 
khorosh: Je peux prouver en quelques phrases qu'une telle option martingale sûre est possible. Mais je vais garder l'intrigue pour le moment).

Pas besoin de le prouver. Regardez ça.
Prenons l'exemple d'un système de vente au détail - l'équivalent de chaque résultat est soit P (profit), soit L (perte). Commission, types d'ordres et swaps - nous ne le faisons pas.

Ainsi, par exemple, nous prenons simplement une série de 4 événements (à l'improviste). Nous avons donc 2^4 = 16 résultats

1) P, P, P, P
2) L, L, L, L

3) P, P, P, L.
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P

7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L

10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P

13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L

Faites passer chaque résultat par un système MM super-duper (comme "martini sûr", "anti-martini rentable", etc.). Les règles sont très variées (il suffit de travailler de manière égale pour chaque résultat) - par exemple "augmenter le volume de la prochaine transaction de 1,7 *nombre de profits précédents, s'il y a eu deux pertes consécutives". Pour chaque résultat, nous obtenons son propre chiffre de perte/profit - X. Additionner tous les Xn : X1+X2+...+X16 = 0. Si vous n'avez pas zéro, recalculez à nouveau avant de courir pour le Nobel.

Tout MM sur un jeu binaire simple - perdu/gagné, pour des séries de n'importe quelle longueur - par total est toujours neutre, ni gagnant ni perdant.

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