Utilisation de robots à haute fréquence - comment réagissent les courtiers et les DC ? - page 3

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Я пробовал торговлю с некоторыми элементами HFT с VPS с пингом 1.5 млсек, но исполнение приказов было порядка 150 - 200 млсек. В результате проскальзывания убивали систему. 

Oui. Au final, les comptes de dtz ne sont même pas adaptés au scalping, les comptes à 4 chiffres étaient meilleurs. L'intégration avec ECN ou tout ce à quoi ils se connectent est horrible, dégoûtante, inutile. Presque tous. Et le ping vers le courtier n'est pas pertinent (comme ils le vantent lorsqu'ils vendent des vps), la vitesse d'exécution est perdue quelque part du côté du fournisseur.
 
Maxim Dmitrievsky:
Oui. Au final, les comptes de dtz ne sont même pas adaptés au scalping, les comptes à 4 chiffres étaient meilleurs. L'intégration avec ECN ou tout ce à quoi ils se connectent est horrible, dégoûtante, inutile. Presque tous.
Vous voulez une exécution rapide ? Alors pourquoi n'êtes-vous pas encore à la Bourse de Moscou? La durée d'exécution est de 30 millisecondes maximum. Et ceci depuis la maison. Depuis le VPS intégré, encore plus rapidement.
 
Karputov Vladimir:
Vous voulez une exécution rapide ? Alors pourquoi n'êtes-vous pas encore à la Bourse de Moscou ? La durée d'exécution est de 30 millisecondes maximum. Et ceci depuis la maison. Depuis le VPS intégré, encore plus rapidement.
Il n'y a rien à échanger à la bourse de Moscou, les devises à terme sont mortes.
 
Karputov Vladimir:
Vous voulez une exécution rapide ? Alors pourquoi ne faites-vous pas de transactions à la Bourse de Moscou ? La durée d'exécution est de 30 millisecondes maximum. Et ceci depuis la maison. Depuis le VPS intégré, encore plus rapidement.

J'ai regardé le marché avant les nouvelles sur les Euros d'environ le troisième niveau d'importance (quelque chose comme ZEW DE ou la production industrielle de l'Allemagne/France) dans le marché est vide - il n'y a pas de nouvelles à négocier là.

Mais les nouvelles sont une sorte de HFT (en termes de vitesse d'exécution et de liquidité nécessaire), bien que les transactions ne soient pas aussi nombreuses que dans l'arbitrage classique.

ceci est mon opinion et ne s'applique qu'à FX.

 
Alexander Laur:

Les cotations indicatives sont des prix offerts, sans garantie d'exécution au prix indiqué. Il ne s'agit pas d'ordres à cours limité dans la coupe du marché, mais simplement d'une offre du fournisseur de liquidités. Comme il ne s'agit que d'une offre, le fournisseur de liquidités décide d'exécuter ou non l'ordre au marché au prix demandé ! Il s'agit donc soit de requotes, soit de slippage.

Une dernière chose : l'exécution des ordres de marché des clients a lieu sur le site du fournisseur de liquides, et non sur celui du courtier ! Par conséquent, le parquet du courtier et le HFT ne sont pas compatibles.

J'ai essayé de négocier avec certains éléments de HFT depuis un VPS avec un ping de 1.5mlsec, mais l'exécution des ordres était d'environ 150 - 200mlsec. En conséquence, le glissement tuait le système.

Dans MT5, les limiteurs permettent d'éliminer le slippage. Mais je n'ai pas encore négocié sur cette plateforme.
 

HF sur MT4/5 sera oh-so-lent, je veux dire forex. Un temps d'exécution de 150 ms est considéré comme très bon. Je ne connais pas la bourse de Moscou, mais, comme l'a écrit Vladimir, elle est beaucoup plus rapide là-bas.

A propos de HF, j'ai lu la traduction d'un livre sur Habra, où ils se battaient pour des microsecondes. Ils ont même posé leur propre fibre, je crois, de NYSE à Chicago. En même temps, ils ont tenu compte de la vitesse de la lumière dans la fibre et ont essayé de la poser en ligne aussi droite que possible ; ils ont même fait un tunnel dans les montagnes pour ne pas la contourner.

 
Alexey Volchanskiy:

HF sur MT4/5 sera oh-so-lent, je veux dire forex. Un temps d'exécution de 150 ms est considéré comme très bon. Je ne connais pas la bourse de Moscou, mais, comme l'a écrit Vladimir, elle est beaucoup plus rapide là-bas.

A propos de HF, j'ai lu la traduction d'un livre sur Habra, où ils se battaient pour des microsecondes. Ils ont même posé leur propre fibre, je crois, de NYSE à Chicago. De plus, ils ont tenu compte de la vitesse de la lumière dans la fibre et ont essayé de la poser en ligne aussi droite que possible ; ils ont même fait un tunnel dans les montagnes pour ne pas la contourner.

Damn jouer maintenant dans Unreal Tournament 4, spécifiquement podjoinilas à servaku à ping 50 et puis à ping 250. A 50 ans, je suis presque le premier, je tire et je frappe là où il faut. A 250 pas de réponse, tant que vous tirez sur votre adversaire est en fait déjà dans un autre endroit et je ne l'ai pas vu. Je finis dernier au classement. Il s'agit d'une analogie simple qui illustre l'importance d'une bonne exécution des ordres. C'est juste une petite commande, même pas un jeu, l'information transmise est négligeable, où ils obtiennent une telle performance je n'arrive pas à comprendre :) J'aimerais savoir qui ils sont... mais je vais bientôt le découvrir :)
 
Maxim Dmitrievsky:
Damn jouer maintenant dans Unreal Tournament 4, spécialement podjoinilas à servaku à ping 50 et puis à ping 250. A 50 ans, je suis presque le premier, je tire et je frappe là où c'est nécessaire. A 250 pas de réponse, tant que vous tirez sur votre adversaire est en fait déjà dans un autre endroit et je ne l'ai pas vu. Je finis dernier au classement. Il s'agit d'une analogie simple qui illustre l'importance d'une bonne exécution des ordres. C'est juste une petite commande, même pas un jeu, l'information transmise est négligeable, où ils obtiennent une telle performance je n'arrive pas à comprendre :) J'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire en ce moment, mais je le saurai bientôt :)
Les pings sont une chose, généralement le temps d'exécution dépend du serveur. Par exemple, j'ai à Moscou des serveurs alpins 30 ms, mais le temps d'exécution de 300-500 ms. Sur les serveurs de démonstration, je suis généralement plus rapide.
 
Alexey Volchanskiy:
Les pings sont une chose, généralement le temps d'exécution dépend du serveur. Par exemple, mes serveurs alpins vers Moscou sont de 30 ms, mais le temps d'exécution est de 300-500 ms. Les serveurs de démonstration fonctionnent généralement plus rapidement.

J'ai déjà découvert pourquoi grâce à un ancien programmeur de DC. En bref, nous continuons à être trompés... Je n'en dirai pas plus, sinon ils vont nous bannir :) Mais les retards sont artificiels. Plus le ping vers le courtier principal 100 + ms, qui généralement tous dans les États-Unis, donc il ajoute des millisecondes ...

Le point principal, je pense, est clair : le problème n'est pas technique mais économique. Et le fait qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt n'est qu'une autre manœuvre de relations publiques, le schéma n'a pratiquement pas changé depuis les comptes de la DDE. En général, il est parfois utile de parler aux gens, de sorte que de nombreux malentendus disparaissent d'un coup.

 
Maxim Dmitrievsky:

J'ai déjà découvert pourquoi grâce à un ancien programmeur de DC. En bref, nous continuons à être trompés... Je n'en dirai pas plus, sinon ils vont nous bannir :) Mais les retards sont artificiels. Plus le ping vers le courtier principal 100 + ms, qui généralement tous dans les États-Unis, donc il ajoute des millisecondes ...

Le point principal, je pense, est clair : le problème n'est pas technique mais économique. Et le fait qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt n'est qu'une autre manœuvre de relations publiques, le schéma n'a pratiquement pas changé depuis les comptes de la DDE. Nous y travaillons depuis longtemps et nous travaillons toujours sur le marché du Forex.

Quel est le bénéfice des retards pour les sociétés de courtage ? Si nous ne connaissons pas la différence entre les deux sociétés de courtage, nous ne pouvons pas être sûrs de la différence entre elles.

Je veux dire les comptes ECN.

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