Stable MTS - page 19
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Je porte à votre attention le résultat du test de l'algorithme de trading sur un historique de ticks réels sur 1,5 ans (avec un lot fixe, sans réinvestissement) :
Tout s'est déroulé comme prévu, comme on dit "What the doctor ordered". Si vous souhaitez approfondir l'analyse détaillée des transactions, je peux publier le rapport complet sur YandexDisk (un fichier de taille décente).
P.S. Le cas échéant, vous pouvez considérer une commission de 20% sur les bénéfices des investisseurs que vous amenez comme une offre commerciale.
Depuis 1999, le lot a fixé 0,1 sans réinvestissement.
A partir de 1999, lot 0,01 pour 1000, réinvesti par Williams.
Depuis 1999, le lot a fixé 0,1 sans réinvestissement.
A partir de 1999, lot 0,01 pour 1000, réinvesti par Williams.
Bon après-midi. Je n'ai pas lu tout le fil, mais ce que je vois ne me semble pas être la bonne question. Il serait plus correct de demander quel est le drawdown maximal du conseiller expert avec un lot de 0,1 et quel est son profit pour l'année (maximum, minimum). Ensuite, l'estimation du conseiller expert peut être effectuée par le rapport entre le profit annuel et le drawdown maximal. Mon conseiller expert affiche 60 à 150 % par an selon ce critère. Si nous parlons d'un drawdown de 10%, alors la banque doit être 10 fois supérieure au drawdown maximum. Nous avons 6-15% par an.
Mon conseiller expert a travaillé sur le programme d'investissement FxPro sur cinq paires de devises. Il n'a pas perdu sur d'autres, mais la configuration du marché l'a maintenu proche de zéro. Les conseillers doivent être testés de 2001 à 2016. En 2005-2006, la configuration des marchés est passée de plate à tendance, et comme les bons hiboux doivent détenir les deux configurations, c'est la seule façon de faire le test. Le mien tient en toute confiance. Maintenant, la participation aux programmes d'investissement est fermée pour les Russes, donc je ne participe plus, je ne peux trader que pour mon propre argent).
https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA
Le programme a été fermé pour les Russes. Le lien vers ce programme ne s'est plus ouvert pour moi depuis la Russie, il s'est ouvert pour moi depuis les Pays-Bas.
Je suis en Espagne, ça va s'ouvrir pour moi.
le fichier s'ouvre partout))) le lien fonctionne. Je veux dire l'accès au site web de FxPro. Pour les Russes, cela ouvre un site complètement différent ......
Je comprends bien que la DD maximale sur le bilan est de 44%, comment est-il possible que le capital ne s'affaisse pas, mais que le bilan le fasse ?
Mes propos sont valables si l'algorithme fonctionne réellement (en ligne, pas seulement dans le testeur) selon les paramètres que j'ai indiqués.
Je ne suis pas d'accord. Si vous fermez le sdp à intervalles égaux et que vous ignorez le spread, dans le cas d'une entrée aléatoire, il y aura effectivement 50% de transactions gagnantes et 50% de transactions perdantes. Si vous introduisez un spread, les transactions perdantes seront immédiatement compensées. Si vous permettez au gestionnaire ou au conseiller d'attendre et de fermer une transaction à sa discrétion, il y aura beaucoup plus de transactions perdantes (il a vu un profit, n'a pas fermé, a obtenu un SL). De plus, si le gestionnaire est autorisé à attendre la fin des pertes, il y aura beaucoup moins de transactions à perte (toutes les stratégies de martingel fonctionnent sur ce principe), mais il y a un autre problème, la probabilité d'une perte catastrophique (le fameux risque de queue).
Vous êtes donc pressé de garantir un résultat. Je l'ai personnellement essayé. Il n'y a pas de garantie. Si une transaction tombe à zéro et ne revient pas, quelle que soit la façon dont vous la regardez, elle sera déficitaire. Si une transaction est devenue bénéficiaire, que je ne l'ai pas fermée, et qu'elle est revenue et est devenue négative, alors mes capacités d'attente jouent contre moi. Les statistiques peuvent être n'importe quoi.
Qu'est-ce que l'attente excessive a à voir avec ça ? Nous avons un arrêt clair. La perte sur une transaction perdante est strictement limitée.
L'égalité des intervalles de temps n'a absolument rien à voir non plus. La participation est aléatoire. Sortie au stop ou au profit non limité. Personne ne vous oblige à fermer une transaction après T minutes ou heures. La fermeture de ceux qui sont rentables est l'exemple le plus simple, mais pas le meilleur : les stops suiveurs.
Les spreads, oui, sont un obstacle, mais si vous mettez un stop >(3-5) spread, le spread est compensé par le bénéfice.
Vous avez mal essayé.)) Lorsque vous travaillez même avec un processus accidentel, vous devez tenir compte de leurs caractéristiques statistiques.
Ici, tout le jeu consiste à soutenir correctement le commerce. J'ai déjà écrit que je l'ai modélisé sur FORTS pour élaborer des algorithmes de soutien à la transaction, et que TS était en bénéfice stable - environ 16% en 3 mois de la transaction. Bien sûr, ce n'est pas pour de vrai.
Mais revenons à la source de ce post : si TS a un ratio de trades profit/perte ~50/50, alors cet EA peut faire des profits uniquement grâce au maintien des trades.
Dans son post, mon ami a montré un Expert Advisor probabiliste (3-4 images dans différents modes) où le ratio profits/pertes est stable à 70/30. Cela mérite déjà une attention particulière.
Quel est le rapport avec le sur-assis ? Nous avons un arrêt clair. La perte sur une transaction perdante est strictement limitée.
L'égalité des périodes de temps n'a absolument rien à voir avec cela non plus. La participation est aléatoire. Sortie au stop ou au profit non limité. Personne ne vous oblige à fermer une transaction après T minutes ou heures. La fermeture de ceux qui sont rentables est l'exemple le plus simple, mais pas le meilleur : les stops suiveurs.
Les spreads, oui, sont un obstacle, mais si vous mettez un stop >(3-5) spread, le spread est compensé par le bénéfice.
Vous avez mal essayé.)) Lorsque vous travaillez même avec un processus accidentel, vous devez tenir compte de leurs caractéristiques statistiques.
C'est là que tout le jeu consiste à soutenir correctement le métier. J'ai déjà écrit que je l'ai modélisé sur FORTS pour élaborer des algorithmes de soutien à la transaction, et que TS était en bénéfice stable - environ 16% en 3 mois de la transaction. Bien sûr, ce n'est pas pour le monde réel.