Une escroquerie high-tech pour les PME. Trader = victime ?

 

Que se passe-t-il ici, chers commerçants ?

Il y a plusieurs années, j'étais fasciné par l'observation du prix des contrats à terme sur le maïs sur le marché CME, et j'ai commencé à remarquer de nombreuses choses étranges, pour lesquelles je ne trouvais pas d'explication.

Je fais des observations sur la plateforme TWS d'IB depuis plusieurs mois.

J'ai étudié l'histoire et la dynamique actuelle des sessions de négociation, en essayant de repérer des régularités dans les graphiques. J'ai réussi à attraper quelques régularités et même à faire quelques bénéfices.

Cependant, la principale chose que j'ai comprise est que le marché est contrôlé par un programme, qui intervient soudainement et périodiquement et prend la "crème", créant un mouvement incroyablement brusque et déraisonnable, brisant toute formation de prix.

Il y a eu des mouvements qui ont brisé tous les concepts de l'analyse technique et établi de nouvelles règles du jeu, dont la principale est : "à tout moment, il peut y avoir un méga mouvement de prix super rapide, qui effacera tous les stops d'abord au sommet puis à la base (ou vice versa), et ce en une fraction de seconde".

Il est impossible de prédire ce mouvement, mais grâce à mon étude minutieuse de l'historique des sessions de trading et de ses schémas, il est devenu clair que le plus souvent le mouvement se produit dans la première et la dernière minute de la session. De même, chaque mois - un mois et demi, exactement à 12h00 (session américaine), il y avait un méga-mouvement super-duper, à la hausse ou à la baisse de centaines de pips. À 12 heures précises (vous pouvez le vérifier si vous ne le pensez pas). En même temps, la session elle-même pourrait être calme et peu volatile. Il est intéressant de noter que ces mouvements ont également été observés sur d'autres contrats à terme de matières premières - par exemple le soja et le blé. Je souligne - c'était à cette époque.

Le super mouvement de 12h00 était différent des autres super mouvements plus petits, non seulement par sa taille mais aussi par la structure interne des tics, qui est enregistrée dans l'historique des tics du TWS. Les plus petits mouvements étaient multi tick et chaotiques, tandis que le super mouvement, était low tick et ordonné. Sa barre montait ou descendait simplement sans commettre d'oscillations inutiles.

En outre...

Si vous regardez le verre tout au long de la session, vous voyez beaucoup de limiteurs. On pourrait penser que des milliers de traders sont assis sur le marché à attendre quelque chose. Le prix peut évoluer très lentement. Il devient alors évident qu'avec une telle quantité de limites, pour faire bouger le prix d'au moins un point, il faut vraiment des milliers de traders. Mais ils ont disparu. Pourquoi pas ? - Vous pouvez le voir sur le graphique. Les prix sont modifiés par des transactions dont le volume se chiffre en centaines de contrats. D'autres transactions se chiffrent en dizaines de contrats, voire plus, mais elles ne font pas bouger le prix. Qui négocie sur un marché à faible volatilité avec des centaines de contrats chaque minute ? Pourquoi le couloir continue-t-il ? Pourquoi y a-t-il des centaines de limites sur le marché, s'il est évident que la session est très faible ? Qui les place là et pourquoi ?

Ma conclusion est simple - s'il y a peu de traders sur le marché, mais qu'il y a quelqu'un qui met des centaines de limiteurs dans la coupe, alors il ferme simplement pour eux toute opportunité de faire bouger le prix d'au moins un point. En même temps, s'il fait des transactions sur des centaines de contrats (au moins avec lui-même), il fera bouger le prix contre ceux qui ont ouvert leurs positions et n'attendent que le mouvement dans leur direction.

De toute évidence, ce système existe, la question est de savoir à qui il appartient.

 
Реter Konow:

Que se passe-t-il ici, chers commerçants ?

Il y a plusieurs années, j'étais fasciné par l'observation du prix des contrats à terme sur le maïs sur le marché CME, et j'ai commencé à remarquer de nombreuses choses étranges, pour lesquelles je ne trouvais pas d'explication.

Je fais des observations sur la plateforme TWS d'IB depuis plusieurs mois.

J'ai étudié l'histoire et la dynamique actuelle des sessions de négociation, en essayant de repérer des régularités dans les graphiques. J'ai réussi à attraper quelques régularités et même à faire quelques bénéfices.

Cependant, la principale chose que j'ai comprise est que le marché est contrôlé par un programme, qui intervient soudainement et périodiquement et prend la "crème", créant un mouvement incroyablement brusque et déraisonnable, brisant toute formation de prix.

Il y a eu des mouvements qui ont brisé tous les concepts de l'analyse technique et établi de nouvelles règles du jeu, dont la principale est : "à tout moment, il peut y avoir un méga mouvement de prix super rapide, qui effacera tous les stops d'abord au sommet puis à la base (ou vice versa), et le fera en une fraction de seconde".

Il est impossible de prédire ce mouvement, mais grâce à mon étude minutieuse de l'historique des sessions de trading et de ses schémas, il est devenu clair que le plus souvent le mouvement se produit dans la première et la dernière minute de la session. De même, chaque mois - un mois et demi, exactement à 12h00 (session américaine), il y avait un méga-mouvement super-duper, à la hausse ou à la baisse de centaines de pips. À 12 heures précises (vous pouvez vérifier si vous n'êtes pas sûr). En même temps, la session elle-même pourrait être calme et peu volatile. Il est intéressant de noter que ces mouvements ont également concerné d'autres contrats à terme sur les matières premières - par exemple le soja et le blé. Je souligne - c'était à cette époque.

Le super mouvement de 12h00 était différent des autres super mouvements plus petits, non seulement par sa taille mais aussi par la structure interne des tics, qui est enregistrée dans l'historique des tics du TWS. Les plus petits mouvements étaient multi tick et chaotiques, tandis que le super mouvement, était low tick et ordonné. Sa barre montait ou descendait simplement sans commettre d'oscillations inutiles.

En outre...

Si vous regardez le verre tout au long de la session, vous voyez beaucoup de limiteurs. On pourrait penser que des milliers de traders sont assis sur le marché à attendre quelque chose. Le prix peut évoluer très lentement. Il devient alors évident qu'avec une telle quantité de limites, pour faire bouger le prix d'au moins un point, il faut vraiment des milliers de traders. Mais ils ont disparu. Pourquoi pas ? - Vous pouvez le voir sur le graphique. Les prix sont modifiés par des transactions dont le volume se chiffre en centaines de contrats. D'autres transactions se chiffrent en dizaines de contrats, voire plus, mais elles ne font pas bouger le prix. Qui négocie sur un marché à faible volatilité avec des centaines de contrats chaque minute ? Pourquoi le couloir continue-t-il ? Pourquoi y a-t-il des centaines d'ordres Limit sur le marché, s'il est évident que la séance est très faible ? Qui les place là et pourquoi ?

Ma conclusion est simple - s'il y a peu de traders sur le marché, mais qu'il y a quelqu'un qui met des centaines de limiteurs dans la coupe, alors il ferme simplement pour eux toute opportunité de faire bouger le prix d'au moins un point. En même temps, s'il fait des transactions sur des centaines de contrats (au moins avec lui-même), il fera bouger le prix contre ceux qui ont ouvert leurs positions et n'attendent que le mouvement dans leur direction.

De toute évidence, ce système existe, la question est de savoir à qui il appartient.

Les contrats à terme sont-ils des livraisons ou des règlements ?
 
СанСаныч Фоменко:
Les contrats à terme sont-ils livrés ou réglés ?
Règlement à terme. Vous pouvez aussi bien ouvrir des positions d'achat ou de vente de billets. En effet, le commerçant ne reçoit pas de contrat pour la livraison future des marchandises, et il ne peut rien acheter à un prix fixe. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle encore commerce à terme.
 
Реter Konow:
Calculé. Vous pouvez tout aussi bien ouvrir des positions en achetant ou en vendant des billets. En fait, le négociant n'obtient pas de contrat pour la livraison future de la marchandise et ne peut rien acheter à un prix fixe. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle encore commerce à terme.
Après vos mots "réglé", je n'ai pas de questions. Les règlements à terme sont de plusieurs ordres de grandeur supérieurs aux volumes des produits de base. Le marché des matières premières est réglementé de manière très spécifique et n'a rien à voir avec l'offre et la demande. IMHO
 
СанСаныч Фоменко:
Après vos mots "réglé", je n'ai pas de questions. Les règlements à terme sont supérieurs de plusieurs ordres de grandeur aux volumes des produits de base. Le marché des matières premières est réglementé de manière très spécifique et n'a rien à voir avec l'offre et la demande. IMHO
Vous êtes peut-être très bien informé sur les contrats à terme, mais le problème n'est pas eux, le problème est que les traders perdent leur argent non pas à cause d'autres traders, mais à cause d'un programme inconnu appartenant à une société du CME qui négocie contre eux. Ils n'ont aucune chance.
 
СанСаныч Фоменко:
Après vos mots "réglé", je n'ai pas de questions. Les règlements à terme sont supérieurs de plusieurs ordres de grandeur aux volumes des produits de base. Le marché des matières premières est réglementé de manière très spécifique et n'a rien à voir avec l'offre et la demande. IMHO
Étrange. Les produits de base ont toujours été livrables
 
Реter Konow:
Vous êtes peut-être très bien informé sur les contrats à terme, mais la question ne porte pas sur eux, mais sur le fait que les traders perdent leur argent non pas à cause d'autres traders, mais à cause d'un programme inconnu appartenant à la société CME, qui négocie contre eux. Ils n'ont aucune chance.
Une grande chance d'attraper l'arbitrage, touchez le programme
 
Yuriy Asaulenko:
Étrange. Les produits de base ont toujours été livrables
J'ai un vieux livre (de 95) sur les opérations boursières de l'Académie des sciences de Russie. Il est dit qu'il existe un système de négociation en bourse (j'ai oublié comment il s'appelle) dans lequel le négociant conclut un contrat avec la bourse elle-même, et non avec un autre négociant. Si la bourse elle-même est une société (comme SME), elle peut évidemment négocier avec elle-même contre des traders et disposer de toutes les données sur les positions et les arrêts.
 
Реter Konow:
...Le problème n'est pas eux mais le fait que les traders perdent leur argent non pas à cause d'autres traders mais à cause d'un programme inconnu appartenant à la société CME qui négocie contre eux. Ils n'ont aucune chance.

Premièrement, il ne s'agit pas du CME, mais des teneurs de marché, et deuxièmement, il ne s'agit pas de n'importe quelle cote, mais de cotes normales. plus qu'en forex en tout cas.

En outre, la majeure partie de la liquidité du marché est fournie par les mêmes teneurs de marché.

 
Комбинатор:

Premièrement, il ne s'agit pas du CME, mais des teneurs de marché, et deuxièmement, il ne s'agit pas de n'importe quelle cote, mais de cotes normales. plus qu'en forex en tout cas.

D'autant plus que ce sont les mêmes teneurs de marché qui assurent une part importante de la liquidité du marché.

Le fait que la liquidité du marché s'accumule joue contre les traders, car ils ne peuvent pas faire bouger le prix, même d'un point, à cause d'elle. Il suffit de le regarder pour s'en rendre compte. Ils sont donc simplement captifs de l'argent de ceux qui font bouger les prix. Quelles sont leurs chances d'y parvenir ?
 

C'est comme ça que je vois le plan secret :

CME a créé un robot qui fonctionne sur toutes ses plateformes en même temps. Le robot place d'énormes volumes de limiteurs sur le marché des paris, empêchant les traders ordinaires de faire bouger les prix. Les traders ouvrent leurs positions et mettent des stops. Le robot les voit. Lorsqu'il ouvre suffisamment de positions à l'un des côtés, il conclut lui-même des transactions pour des centaines de contrats et fait bouger le prix contre les positions des traders, vidant ainsi leurs poches. Dans le même temps, il crée un grand nombre de transactions fictives de faible volume, de sorte que les programmes des traders algorithmiques ne peuvent pas calculer le volume réel et l'intérêt ouvert sur le marché.

(J'ai essayé de le calculer moi-même, mais je me suis rendu compte que c'était impossible).

Raison: