Impulsion - page 48
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Paramètre ajouté : Seuil d'impulsion (en pips). L'impulsion est prise :
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Respect ! Beau travail accompli ! Les résultats sont gratuits...
Je suis moi-même ce sujet. J'ai mes propres pensées et idées sur l'utilisation d'Impulse sur les tiques... Je vais être occupé...
Je vous remercie pour le code donné et qui a prescrit les conditions de prise de la moyenne et ainsi de suite, j'ai déjà oublié.... :-) remerciez-le aussi...
D'ailleurs, au début de la branche, j'ai aussi écrit mon opinion sur l'utilisation de l'impulsion... :-)
Respect ! Beaucoup de travail fait ! Des totaux pour rien...
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Олег avtomat 2015.07.12 14:03 #60 période du graphique ou un temps entre les ticks (sur le marché, c'est justifié, pourquoi fixer aucune action), alors t peut être supprimé de la formule.
Il reste donc a = (v1 - v0), d'où : v0 = (Y0-Y1)/t, v1 = (Y1-Y2)/t , t est supprimé des formules pour les mêmes raisons (considérer que t = 1(intervalle de temps), ou (intervalle entre les ticks), donc diviser par 1 ).
Alors : a = (Y0-Y1)-(Y1-Y2) = Y0 - 2*Y1 + Y2, c'est une équation différentielle du second ordre (seconde différence), qui correspond à la dérivée seconde dans le calcul différentiel.
La distance entre les coordonnées est choisie par commodité. En forex, un peu flou, la première différence est MACD, donc MACD peut être étendu à la deuxième différence, cela nécessitera la troisième "ondulation" encore plus longue, alors Y0 est court, Y1 est long, Y2 est long.
Un multiplicateur de 1 ou -1 peut être ajouté à la formule pour pouvoir inverser le graphique d'accélération, une sorte d'inversion pendant l'optimisation.
Un thème similaire.
La secousse est la variation de l'accélération sur le même intervalle de temps ou : r = a0 - a1 = (Y0 - 2*Y1 + Y2) - (Y1 - 2*Y2 + Y3) = Y0 - 3*Y1 + 3*Y2 - Y3, c'est une équation différentielle du troisième ordre (la troisième différence) qui correspond à la troisième dérivée en calcul différentiel.
Vous ne pouvez pas vous passer du filtrage. Il existe de nombreuses variantes, par exemple la MACD de la troisième différence comme la deuxième ou la variante de Vladimir :
Je pense que l'auteur de ces lignes ne sera pas offensé si je le cite ici :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Veuillez me conseiller un bon conseiller expert.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Si vous voulez approcher des données "propres", c'est-à-dire des données tabulées avec une petite erreur, par exemple une onde sinusoïdale, la courbe sera lisse. Dans ce cas, plus l'algorithme s'adapte à la courbe, mieux c'est.
Si les données de l'échantillon sont "sales", les résultats seront également "sales". Des déchets à l'entrée sont des déchets à la sortie.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'approximer les fonctions de table pures dans les domaines d'application. Le plus souvent, il est nécessaire d'approximer les résultats des expériences. Et il n'y a pas de courbe, mais un ensemble de points dispersés de façon chaotique et agglutinés à des endroits où il devrait y avoir une courbe.Eh bien, personne n'interdit de disséquer, c'est-à-dire de lisser au préalable ces mêmes points dispersés en une courbe à l'aide d'un algorithme quelconque avant de les ajouter aux entrées. C'est à dire pré-nettoyer les débris, mais pas pour les envoyer aux entrées. Et puis les plus grands degrés de liberté de l'algorithme ne feront pas qu'empêcher une approximation plus précise, ils ne feront qu'y contribuer.