Impulsion - page 46
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Messieurs ! Votre principale erreur réside dans le modèle original. Dans le mot "momentum". Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il devrait y avoir une analogie dans le prix avec le mouvement d'un corps physique solide ?
Si vous vous rappelez la source originale d'où vient le mot, c'est la théorie des ondes. Et là, le mot est utilisé en tandem avec le mot "correction". L'erreur que font la plupart des débutants est de répéter le phénomène discuté tout au long du fil. La réponse se trouve à la surface. Trouvez la signification du mot correction en physique. Vous ne le trouverez pas. Parce qu'il n'y a rien de tel là-bas. Le couple de mots "correction" et "impulsion" ne sont pas tirés de la physique, mais du même domaine, à savoir la psychologie. Le comportement "de correction" et le comportement "d'impulsion".
Une correction est un type de mouvement de prix où des renversements profonds permanents sont utilisés. Il ne s'agit pas nécessairement d'un mouvement "latéral". Il s'agit souvent d'une tendance. Dans la théorie des vagues, d'où ces concepts sont dérivés, le type de tendance corrective est un modèle correctif non standard avec de petites vagues X. C'est pourquoi de nombreuses personnes associent les concepts de "correction" et de "repli", ce qui est généralement incorrect. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que si vous avez déjà quelques définitions de tendance - pullback, vous n'avez pas du tout besoin d'une deuxième paire d'impulsion-correction ? La paire "impulsion-correction" n'a pas pour but de décrire un changement de graphique dans une certaine direction ou de rester dans une fourchette, mais de décrire comment ce changement a lieu.
Une impulsion, en revanche, est un type unique de tendance. Cette tendance a des pullbacks très peu profonds et très doux. L'apparence de ce graphique convainc facilement ceux qui le voient d'agir rapidement et correctement.
Dans une tendance corrective, les retraits sont fréquents et profonds. Chaque inversion du mouvement des prix effraie le trader et le fait douter de la prédiction correcte, mais il peut s'agir d'un mouvement de prix important.
Si on parle de tiques. Une impulsion est le plus souvent des tics dans une direction sans alternance. De plus, même s'ils alternent, les tics dans une direction sont beaucoup plus importants que les tics dans la direction opposée.
Dans une tendance de correction, très souvent les ticks dans les deux directions alternent, et la différence entre la taille des ticks dans les directions opposées est faible.
Il existe une autre difficulté purement pratique. Les impulsions s'enfuient très souvent très rapidement après le début. Si vous construisez un indicateur qui n'enregistre que le début de l'impulsion, vous pouvez facilement passer à côté du signal - il devient trop rapidement sans intérêt. Vous avez besoin d'alertes et de messages push sur votre smartphone.
Messieurs ! Votre principale erreur réside dans le modèle original. Dans le mot "momentum". Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il devrait y avoir une analogie dans le prix avec le mouvement d'un corps physique solide ?
Si vous vous rappelez la source originale d'où vient le mot, c'est la théorie des ondes. Et là, le mot est utilisé en tandem avec le mot "correction". L'erreur que font la plupart des débutants est de répéter le phénomène discuté tout au long du fil. La réponse se trouve à la surface. Trouvez la signification du mot correction en physique. Vous ne le trouverez pas. Parce qu'il n'y a rien de tel là-bas. Le couple de mots "correction" et "impulsion" ne sont pas tirés de la physique, mais du même domaine, à savoir la psychologie. Le comportement "de correction" et le comportement "d'impulsion".
Une correction est un type de mouvement de prix où des renversements profonds permanents sont utilisés. Il ne s'agit pas nécessairement d'un mouvement "latéral". Il s'agit souvent d'une tendance. Dans la théorie des vagues, d'où ces concepts sont dérivés, le type de tendance corrective est un modèle correctif non standard avec de petites vagues X. C'est pourquoi de nombreuses personnes associent les concepts de "correction" et de "repli", ce qui est généralement incorrect. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que si vous avez déjà quelques définitions de tendance - pullback, vous n'avez pas du tout besoin d'une deuxième paire d'impulsion-correction ? La paire "impulsion-correction" n'a pas pour but de décrire un changement de graphique dans une certaine direction ou de rester dans une fourchette, mais de décrire comment ce changement a lieu.
Une impulsion, en revanche, est un type unique de tendance. Cette tendance a des pullbacks très peu profonds et très doux. L'apparence de ce graphique convainc facilement ceux qui le voient d'agir rapidement et correctement.
Dans une tendance corrective, les retraits sont fréquents et profonds. Chaque inversion du mouvement des prix effraie le trader et le fait douter de la prédiction correcte, mais il peut s'agir d'un mouvement de prix important.
Si on parle de tiques. Une impulsion est le plus souvent des tics dans une direction sans alternance. De plus, même s'ils alternent, les tics dans une direction sont beaucoup plus importants que les tics dans la direction opposée.
Dans une tendance de correction, très souvent les ticks dans les deux directions alternent, et la différence entre la taille des ticks dans les directions opposées est faible.
Il existe une autre difficulté purement pratique. Les impulsions s'enfuient très souvent très rapidement après le début. Si vous construisez un indicateur qui n'enregistre que le début de l'impulsion, vous pouvez facilement passer à côté du signal - il devient trop rapidement sans intérêt. Vous avez besoin d'alertes et de messages push sur votre smartphone.
Les flèches indiquent les barres ayant les "caractéristiques" de l'impulsion = volume + spread, et elles se chevauchent généralement. Nous devrions probablement inclure d'autres variables dans l'analyse, c'est-à-dire les "limites" (niveaux, MA ???) par rapport auxquelles l'impulsion peut être utilisée.
Les flèches indiquent les barres ayant les "caractéristiques" de l'impulsion = volume + spread, et elles se chevauchent généralement. Nous devrions probablement inclure d'autres variables dans l'analyse, c'est-à-dire les "limites" (niveaux, MA ???) autour desquelles une impulsion peut être utilisée.
Quel est l'algorithme permettant de calculer où tracer les flèches ? Est-il calculé à chaque tick ou est-il calculé sur la barre précédente (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle barre apparaît) ? L'histogramme inférieur est-il redessiné à plusieurs reprises sur la barre de zéro ?
Selon moi, une impulsion est un mouvement unidirectionnel du taux de change d'une paire de devises par unité de temps. Naturellement, la plus petite unité d'élan est un tick. Par conséquent, la plupart des développements des traders se situent sur le plan de l'étude de la structure des ticks en une minute, cinq minutes, ou des cadres temporels non standard : deux minutes, etc.
2. Est-il possible de calculer le momentum pour une certaine période de temps sans faire la moyenne des résultats sur les périodes de temps passées ?
Malheureusement, pour automatiser le processus de travail avec l'impulsion, il est nécessaire, dans tous les cas, de prendre les données précédentes comme base de comptage. Mais tout dépend de l'approche.
3. Une stratégie pour travailler sur l'élan.
Personnellement, j'utilise l'approche probabiliste pour déterminer le début d'une impulsion. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à trouver une cohérence mathématique dans la structure des ticks sur M1, je dois donc utiliser des méthodes d'observation approximatives. Par exemple, l'impulsion est hautement probable après la sortie du prix de l'appartement, etc.
Je serais heureux de lire d'autres points de vue de traders en exercice sur ce sujet.
Je suis d'accord avec le fait que "l'impulsion est hautement probable après la sortie du prix de l'appartement, etc.", c'est-à-dire une des variantes de "travail sur la frontière (couloir) de l'appartement". Je pense que nous devrions élargir les limites de l'"impulsion", il est difficile de l'analyser en M1. Il est probablement difficile de faire une classification sur М1. Oui, la classification comme M1 forme M5, et M5 forme M15 ? "Dans un cas, il peut s'agir d'un "piège" avec des acheteurs préliminaires (bayers préliminaires) ou d'un niveau cible au moment de la fixation ou de l'achat, dans un cas, la sortie de l'appartement peut être courte (pour sortir du piège et non pour empêcher la "moyenne"), dans l'autre cas, si le marché effectue ses opérations, la sortie de l'appartement peut être beaucoup plus forte. Idéalement, l'indicateur (Expert Advisor) devrait niveler ces "compréhensions" du marché qui sortent de l'hypothèse, en recherchant un modèle))))).
Dans l'indicateur linear_Price_bar je mets le niveau de spread =7 pips (la paire est une des plus volatiles), pour le Volume 120-180, je n'ai pas encore de calculs (j'observe et les conclusions sont encore ambiguës)))).
Non. Cet indicateur ne convient pas à l'analyse des ticks - sur la dernière bougie, l'indicateur est redessiné plusieurs fois. Vous ne pourrez pas voir le changement des caractéristiques du flux de tiques.
Je suis d'accord avec le fait que "l'impulsion est hautement probable après que le prix quitte l'appartement, etc". Je suis d'accord, c'est à dire que c'est une des variantes du "travail" sur la frontière (couloir) de l'appartement, d'ailleurs il faudrait élargir les frontières de "l'impulsion", c'est difficile à voir sur M1. Il est probablement très difficile de faire une classification sur М1.
Je suis d'accord avec le fait que "l'impulsion est hautement probable après la sortie du prix de l'appartement", c'est-à-dire une des variantes de "travaux sur la frontière (couloir) de l'appartement". Je pense qu'il s'agit d'une des variantes du "travail" à la frontière (couloir) de l'appartement, et nous devrions élargir les limites de l'"impulsion", car en M1 il est probablement difficile de faire une classification. Il est probablement difficile de faire une classification sur М1. Oui, la classification comme M1 forme M5, et M5 forme M15 ? "Dans un cas, il peut s'agir d'un "piège" avec des acheteurs préliminaires (bayers préliminaires) ou d'un niveau cible au moment de la fixation ou de l'achat, dans un cas, la sortie de l'appartement peut être courte (pour sortir du piège et non pour empêcher la "moyenne"), dans l'autre cas, si le marché effectue ses opérations, la sortie de l'appartement peut être beaucoup plus forte. Idéalement, l'indicateur (le conseiller) devrait niveler ces "compréhensions" du marché qui découlent de l'hypothèse, en recherchant un modèle))))).
Je pense que l'auteur de ces lignes ne sera pas offensé si je le cite ici :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Veuillez me conseiller sur un bon EA.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Si vous voulez approcher des données "propres", c'est-à-dire des données tabulées avec une petite erreur, par exemple une onde sinusoïdale, la courbe sera lisse. Dans ce cas, plus l'algorithme s'adapte à la courbe, mieux c'est.
Si les données de l'échantillon sont "sales", les résultats seront également "sales". Des déchets sur les entrées sont des déchets sur les sorties.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'approximer les fonctions de table pures dans les domaines d'application. Le plus souvent, il est nécessaire d'approximer les résultats des expériences. Mais il n'y a pas de courbe à cet endroit, mais un ensemble de points dispersés de manière chaotique et entassés aux endroits où la courbe devrait se trouver. Personne n'interdit de disséquer, c'est-à-dire de lisser au préalable ces points très épars en une courbe à l'aide d'un algorithme avant de les ajouter aux entrées. C'est-à-dire pré-nettoyer les débris, mais pas les alimenter en intrants. Et puis les grands degrés de liberté de l'algorithme non seulement empêcheront une approximation plus précise, mais ne feront qu'y contribuer.
Je pense que l'auteur de ces lignes ne serait pas offensé si je le citais ici :
L'indicateur de profil devolume est un histogramme duvolume total à chaqueprix pour la période de temps sélectionnée (profil de marché). Le prix peut révéler le niveau d'accumulation (pro-trading) .