Théorie du marché - page 208
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Le primitivisme ne peut pas expliquer le fait que, l'indicateur permet d'obtenir un avantage stat sur le marché pendant 15 ans sur EUR/Dollar, avec un lot fixe 0.1 du 01 01 2000 à aujourd'hui sur TF D1 à SL=TP=1100 pps.
Oui, vous pouvez. Avec autant de limitations (1. EUR/Dollar, 2. D1, 3. 15 ans, 4. TP=1100) vous pouvez choisir n'importe quoi. Essayons de nous montrer au moins 10 autres paires avec les mêmes paramètres (disons, avec le lot fixe 0,1 du 01 01 2000 jusqu'à présent sur TF D1 à SL=TP=1100*K points, où K - un coefficient raisonnable, afin que TP et SL soient liés aux valeurs relatives de la volatilité de la paire).
Vous étiez heureux de m'exposer. Personne n'est en mesure de me démasquer, car je suis sûr que j'essaie de transmettre les véritables tendances du marché. Tant que vous ne comprenez pas, c'est une autre affaire. Avec le temps, tout le monde commencera à comprendre et à développer mes pensées. En attendant, je suis ouvert aux critiques constructives. Ne parlez pas par énigmes, parlez ouvertement, critiquez, je ne serai pas offensé. Demandez-moi si je ne comprends pas certaines choses - je vous expliquerai.
Cher Yusuf, je vais préparer un dossier dans un instant. Similaire à celui que mt donne lors de l'exportation des devis. Par exemple, plusieurs colonnes <type DTYYYYMMDD>,<type TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<type VOL>. Je vous demande de montrer ce que les indicateurs vont dessiner, si ces données leur sont fournies. Il y a 5000 bars ici. Jusqu'à 4500, le niveau est de 1,2, puis de 1,3.
Cher Yusuf, je vais préparer un dossier dans un instant. Similaire à celui que mt donne lors de l'exportation des devis. Par exemple, plusieurs colonnes <type DTYYYYMMDD>,<type TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<type VOL>. Je vous demande de montrer ce que les indicateurs vont dessiner si ces données leur sont fournies.
Mieux montrer sur n'importe quelle paire n'importe quelle section de l'historique sur n'importe quel TF du terminal MT4. Nous allons alimenter les données du terminal directement. Quel est le problème ? Pourquoi avez-vous besoin de vos données ?
Regardez comment sur le M1 TF, le marché habituellement calme, virtuel des prix P (Bears) (ligne rouge) jusqu'au dernier point a montré, 3 heures avant le communiqué de presse, où le prix actuel de CD pourrait tomber, et après le communiqué de presse n'a pas bronché. Cela signifie que le prix actuel devrait revenir, ce qu'il a fait. Au moment du communiqué de presse, les Ours ont reçu le prix, puis il a été transmis aux Taureaux, qui l'ont porté à la hausse :
Alors, en tant que physicien, je vous dis : pour comprendre l'essence des phénomènes, il faut aller vers les situations limites. J'ai joint un fichier. Je demande la réponse de votre algorithme à ce sujet.
Maintenant, dis-moi, mon cher, quels autres indicateurs sont capables d'obtenir un avantage stat sur le marché à TP=SL.
Je ne vais même pas essayer.
C'est très suspect. Vous avez promis d'accepter les suggestions constructives. Car Platon est mon ami, mais la Vérité est plus chère.
Et oui, la notion d'"avantage sur le marché" n'est pas liée à l'idée de TA=SL. La condition TP=SL n'est nécessaire que pour faciliter l'assimilation par le public de l'idée d'un avantage. Mais sinon, si l'algorithme présente un avantage, il est seulement important que le rapport entre TP et SL soit constant. Il ne doit pas nécessairement être égal à un. Vous pouvez choisir TP=0.1 SL. Dans ce cas, le SL sera déclenché (sans tenir compte de l'écart) 10 fois moins souvent, mais il faudra aussi 10 fois plus d'argent :) Cependant, si l'algorithme a du sens, le dépôt augmentera. Et pour éviter certaines fluctuations aléatoires (qui peuvent faire disparaître le SL, alors que vous avez vraiment "deviné" le marché correctement, mais qu'il s'avère que c'était plus important de savoir COMMENT le prix a bougé, et non OÙ il est allé : c'est-à-dire en reculant légèrement à l'avance), il vaut mieux que le SL soit deux ou trois fois plus grand que le TP.
Comme je te comprends, Yusuf. Je dessine moi-même des courbes similaires depuis plusieurs années. Et les a même appelés prix virtuels. Et j'avais tous ces espoirs de construire un filtre parfait. Et je pourrais dessiner de meilleurs filtres que les tiens. Une chose est qu'ils sont tous décalés. Naturellement. C'est ce que je veux vous montrer - si vous êtes sincèrement trompé - sur l'exemple de votre filtre.
Regardez la capture d'écran ci-dessus, 3 heures avant les événements, les prix du marché indiquaient une possible agitation sur le marché, ce qui s'est produit par la suite. Et vous dites qu'ils sont à la traîne.