Théorie du marché - page 83
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Après un changement de direction, combien de pips le marché se retourne-t-il contre la position nouvellement ouverte?
Il n'y a pas de signal (1...-1)... equi n'est pas nécessaire...
Date;Prix;Signal(1...-1)
Voici comment je procède, mais je vous prie de ne pas utiliser ces informations contre moi en me critiquant à votre manière. Je le fais de la façon dont je sais le faire et pas mieux :
Alors je poserai une autre question :
Quel est le volume maximum d'une transaction (% du dépôt), auquel il n'y a pas de Stop Out (fermeture forcée d'une position) ?
C'est-à-dire, si vous ouvrez une nouvelle transaction dans la direction donnée dans un volume tel qu'il n'est pas possible d'augmenter son volume en cours de transaction (il n'y a pas de marge libre). Quel est donc le volume maximal auquel, pendant la période d'étude, on ne s'arrête pas ?
Regardez comment l'algorithme cherche frénétiquement la tendance https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512. Pour estimer la fréquence des changements de direction des transactions, j'ai placé ici le graphique Achat-Vente. Avec des changements de direction aussi fréquents, les gros drawdowns sont généralement exclus, car les pertes sont coupées immédiatement lors du changement de direction des transactions sans affecter les positions rentables. Nous avons des tendances longues, mais elles sont utiles, car les drawdowns sont exclus. Les fonds propres sont toujours plus élevés que le solde à ces moments-là. Si l'algorithme perd des fonds propres, il perd en fait l'argent qu'il a gagné, et non les fonds propres du dépôt. Comprenez-vous la différence ? Par conséquent, les 2000 points que j'ai cités sont des rabattements relatifs. Le rabattement de 500 points est autorisé par l'algorithme au stade de l'accélération, et ensuite il n'est plus affecté par aucun rabattement. Vous ne croyez pas parce que vous n'avez jamais rencontré de tels systèmes automatiques autorégulateurs et autocontrôlants jusqu'à présent. L'algorithme s'insère simplement dans le mécanisme de contrôle du marché et enregistre et accumule les bénéfices par lui-même, en se débarrassant à temps des pertes substantielles et en encaissant les pertes. Je pense que je l'ai expliqué d'une certaine manière. Si je ne comprends pas, je vais vous expliquer davantage. Je pense que s'il existe un graal, ce système en fait partie. Le mécanisme qui contrôle le marché contrôle le profit, bien sûr, non sans erreurs.
D'après ce que j'ai compris, vous testiez aux prix d'ouverture (ou de fermeture). En réalité, le tirage au sort augmentera en raison des ombres. Votre système fera des profits sur les tendances et des pertes sur le plat, tout comme lorsque vous utilisez une tendance ordinaire МА. Reste à savoir si vos signaux basés sur cette théorie seront plus efficaces par rapport à l'utilisation d'une certaine tendance lisse МА.
Déchargez les données avec tous les délimiteurs pour qu'elles s'ouvrent correctement dans le Bloc-notes...
Utilisez-vous une tendance temporelle dans les calculs (première colonne du fichier) ?
D'après ce que j'ai compris, vous testez les prix d'ouverture (ou de fermeture). En réalité, le tirage au sort augmentera en raison des ombres. Votre système fera des profits sur les tendances et des pertes sur le plat, tout comme lorsque vous utilisez une tendance ordinaire МА. Reste à savoir si vos signaux basés sur cette théorie seront plus efficaces par rapport à l'utilisation d'une certaine tendance lisse МА.
D'après ce que j'ai compris, vous testez les prix d'ouverture (ou de fermeture). En réalité, le tirage au sort augmentera en raison des ombres. Votre système fera des profits sur les tendances et des pertes sur le plat, tout comme lorsque vous utilisez une tendance ordinaire МА. Reste à savoir si vos signaux basés sur cette théorie seront plus efficaces par rapport à l'utilisation d'une certaine tendance lisse МА.
Bien sûr. vous devez découvrir, par exemple, que l'algorithme moz inverse le sens du trading plus de 20 fois sur ce tronçon de l'histoire, alors que le GTMA ne l'inverse que 4 fois. Je n'ai travaillé qu'avec une période de 20 barres, car il n'existe pas encore d'indicateur complet. Et vous devez avoir optimisé GTMA sur ce paramètre. En plaçant une position avec GTMA, vous n'êtes certainement pas sûr qu'elle se comportera à l'avenir de la manière indiquée sur le graphique. Convenez que mon algorithme est également assez bon pour déterminer la direction future du marché grâce à des tests fréquents de la situation. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de changer la direction - il ne la change pas. Bien sûr, ma méthode de trading n'est pas parfaite, mais je pense qu'elle a le droit de vivre.
J'ai 03... ...se sépare...
Déchargez les données avec tous les délimiteurs pour qu'elles s'ouvrent correctement dans le Bloc-notes...
Utilisez-vous la tendance temporelle dans les calculs (première colonne du fichier) ?
C'est vrai... Allez-vous télécharger les données sur txt ou aller chercher 7 ?
dossier 2011 pour vous ? continuez vos tests ?
Donc je demande, quel montant de dépôt devez-vous avoir ?