Théorie du marché - page 81
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Yusuf, je ne le crois pas. Vos transactions - je le répète - sont en suspens depuis longtemps, et cela se voit à la fluidité du graphique. Je ne serais pas surpris que certains métiers traînent depuis six mois ou plus. Vous montrez le drawdown sur les positions fermées. La question demeure : combien de points de drawdown peuvent s'accumuler dans le pire des cas avec des ordres ouverts ?
Je faisais un graphique similaire en utilisant une stratégie similaire à la vôtre et j'ai également obtenu environ 100-200 points de drawdown et 95% de trades rentables. Mais lorsque j'ai calculé le drawdown sur les transactions ouvertes dans le même excel, les lunettes roses se sont envolées instantanément, car le FS est devenu petit.
Quel type d'amortissement pensez-vous être acceptable ?
Que pensez-vous du tirage au sort dans cette question ?
En % du dépôt initial.
Si le dépôt initial est de 1000$, le solde est de 10000 et le drawdown est de 2000 - quel est le drawdown ?
Si nous estimons le drawdown en pourcentage du dépôt initial, nous obtenons 200%. Il est logique d'estimer le drawdown en pourcentage du dépôt initial, car un tel drawdown peut survenir immédiatement après le lancement du conseiller expert, alors qu'il n'a encore rien gagné. Ceci à condition de négocier avec un lot fixe.
Yusuf, je ne le crois pas. Vos transactions - je le répète - sont en suspens depuis longtemps, et cela se voit à la fluidité du graphique. Je ne serais pas surpris que certains métiers traînent depuis six mois ou plus. Vous montrez le drawdown sur les positions fermées. La question demeure : combien de points de drawdown peuvent s'accumuler dans le pire des cas avec des ordres ouverts ?
Je faisais un graphique similaire en utilisant une stratégie similaire à la vôtre et j'ai également obtenu environ 100-200 points de drawdown et 95% de trades rentables. Mais lorsque j'ai calculé le drawdown sur les transactions ouvertes dans le même excel, les lunettes roses se sont envolées instantanément, car le FS est devenu petit.
Voyez comment l'algorithme recherche frénétiquement la tendance https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512. Afin d'évaluer la fréquence des changements de direction du trading, j'ai placé le graphique "Achat-Vente". Avec des changements de direction aussi fréquents, en principe, les gros drawdowns sont exclus, parce que nous réduisons immédiatement les pertes lors du changement de direction du trading, sans toucher aux positions rentables. Nous avons des tendances longues, mais elles sont utiles, car les drawdowns sont exclus. Les fonds propres sont toujours plus élevés que le solde à ces moments-là. Si l'algorithme perd des fonds propres, il perd en fait l'argent qu'il a gagné, et non les fonds propres du dépôt. Comprenez-vous la différence ? Par conséquent, les 2000 points que j'ai cités sont des rabattements relatifs. La baisse de 500 points est causée par l'algorithme au stade de l'accélération. Vous n'y croyez pas parce que vous n'avez pas rencontré jusqu'à présent de tels systèmes automatiques, autorégulés. L'algorithme s'insère simplement dans le mécanisme de contrôle du marché et enregistre et accumule les bénéfices par lui-même, en se débarrassant à temps des pertes substantielles et en encaissant les pertes. Je pense que je l'ai expliqué d'une certaine manière. Si je ne comprends pas, je vais vous expliquer davantage.
Cela soulève la question suivante : pourquoi avons-nous besoin d'un système ? Après tout, on peut "sortir de nulle part" et ouvrir dans n'importe quelle direction et s'autoréguler - quand on fait une perte, on ferme, quand on fait un profit, on laisse croître.
C'est le système ! Vous n'avez pas décrit de façon notable le fonctionnement du système. Il deviendra un STA à part entière, si vous vous abstenez de sortir des sentiers battus et si vous introduisez une logique raisonnable.