une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 57
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Honnêtement, il est difficile de répondre à votre proposition car le sujet que vous évoquez est très vaste et ne fait que suggérer quelques déclarations générales sur la nature du marché lui-même sans créer un SCM. En effet, une variété de modèles peuvent être appliqués au marché. Dans ce fil, nous essayons de comprendre la mise en œuvre technique de la stratégie basée sur le modèle proposé par Vladislav. Si les résultats de la mise en œuvre technique du modèle proposé s'avèrent convaincants, celui-ci pourra être accepté comme modèle commercial. Je ne vois pas d'autre moyen de déterminer si un modèle de marché fonctionne ou non. C'est pourquoi il serait plus intéressant de discuter de stratégies toutes faites (ou des principes clairs sur lesquels elles reposent) plutôt que de déclarations générales sur ce qu'est le marché dans son essence.
Eh bien, c'est comme si personne ne contestait que le comportement des prix est de nature aléatoire et probabiliste, qu'il ne peut être prédit, que la précision maximale de la prédiction est de 50/50. Mais si vous trouvez de tels moments où l'erreur de prédiction entraîne une rémunération minimale et une rémunération suffisante dans le cas contraire - n'est-ce pas suffisant. S'il s'avère que l'approche basée sur la recherche de canaux stables donne un bénéfice, faut-il chercher une base fondamentale ou se contenter de la pratique ?
IMHO, vous devez chercher une base fondamentale. Parce que :
1. En l'absence d'une telle base, il n'y a aucune certitude quant à la durabilité de ces méthodes. Vous pouvez jouer comme un casino pendant très longtemps et votre équité sera un graphique de marche aléatoire (ou avec un MO négatif). C'est ce que décrit bien Taleb, je crois.
2. Il n'y a pas de critères pour appliquer ces méthodes à un instrument spécifique, ni de critères pour abandonner le système. À mon avis, l'essentiel est de comprendre à temps que le système n'est plus stable et de l'abandonner avant qu'il ne subisse une baisse critique. Le tirage au sort lui-même n'est bien sûr pas le seul critère de stabilité du système.
À mon avis, le système n'est qu'un outil qui tombe parfois en panne ou qui doit être aiguisé. Il n'y a pas d'universalité (ce serait le Graal de l'IMHO). Vous devez savoir où, comment et quand utiliser un outil particulier. Et pour diversifier, il est préférable d'en avoir plusieurs sur différents marchés.
La nécessité d'un critère d'applicabilité et d'un critère de rejet a été ressentie pour mon propre compte. L'apparition même de la courbe d'équité ou d'équilibre, comme dans le testeur ou le relevé terminal, n'aide pas beaucoup à cet égard.
Le premier lancement de la réalisation simplifiée du "schéma" a montré une belle croissance pour moi en une demi-année. Et en un an et demi, le résultat s'est avéré errer "autour de zéro".
Voici les résultats de son parcours historique.
Avez-vous utilisé la fonction ScreenShot() dans votre Expert Advisor au moment de l'ouverture et de la fermeture des ordres ? Il est intéressant de voir comment l'algorithme fonctionne au ralenti, surtout lorsqu'il n'y a pas beaucoup de transactions.
Si vous êtes juste intéressé par les canaux au moment de l'entrée sur le marché, alors je le fais simplement dans le script en définissant une barre de calcul pour laquelle le canal doit être calculé (pas besoin de la fonction ScreenShot()). C'est-à-dire que je peux voir à tout moment de l'histoire quelles étaient les chaînes à ce moment précis. Je peux également faire défiler les chaînes construites par heure automatiquement en définissant la période de début et de fin pour laquelle je veux construire des chaînes. En d'autres termes, j'ai une sorte de film au ralenti où chaque image suivante est le canal de la mesure suivante. Cela vous permet de voir les moments de création, de développement et de disparition des canaux, ce qui peut être très utile en trading manuel en vous permettant de sentir la direction de la tendance actuelle.
Je comprends très bien votre humour :o)))) ! En effet, la mise en place de cette barre est une tâche non standard et si le mécanisme de mise en place d'une barre confortable n'est pas élaboré, ce n'est pas très facile à faire. En fait, mon approche du trading, comme je l'ai mentionné précédemment, est basée sur les moyennes des canaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez comparer cette approche aux lignes de Bollinger. Je dessine les bords d'un canal à moyenne continue et je les utilise pour prendre mes décisions de trading. Il existe un script qui dessine ces limites sur le graphique des prix (je n'utilise pas encore cette fonctionnalité dans les Expert Advisors pour accélérer l'exécution de l'historique). Ensuite, selon ma compréhension de la stratégie, la ligne centrale du canal moyen sera cette fonction très quadratique (minimum d'énergie potentielle) que Vladislav a mentionnée mais que personne ne sait exactement comment déterminer. Autrement dit, la ligne centrale d'un tel canal moyen indique la direction du mouvement et le prix se déplace autour de cette ligne. L'essence est la même que celle de Bollinger - la seule différence est l'approche pour définir ces lignes.
Je vais probablement penser à tracer les lignes en une seule fois et en mode test puisque cela ne nécessitera pas de calculs supplémentaires - il suffit de le prendre et de le faire :o). Bien que, franchement, avec mon algorithme de trading, il n'est pas important - où et comment exactement le prix a franchi la frontière. Je n'enregistre que le fait que ce croisement a eu lieu et ensuite je prends mes décisions de trading. C'est pourquoi, en général, il ne m'est même pas venu à l'esprit de dessiner ces lignes moyennes sur le graphique pendant les tests, car lorsque je travaille en temps réel, seuls les canaux de régression linéaire et les paraboles optimaux actuels seront dessinés sur le graphique.