une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 62
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Le problème est peut-être que vous construisez une régression sur l'ensemble des échantillons.
D'après ce que j'ai compris, c'est une erreur. Avec de petites valeurs de N, les points peuvent se trouver sur une ligne droite complètement différente ou se comporter de manière inadéquate. Pour se rapprocher d'une ligne droite, il faut prendre uniquement la partie droite de la courbe construite, et précisément la partie qui se trouve sur la ligne de régression de manière assez précise. Peters, en revanche, a montré qu'il y a un coude dans cette ligne construite.
Que vous donnera une simple colonne des seuls chiffres d'entrée avec le message du chiffre Hearst, sans connaître l'échantillon lui-même, pour lequel ce calcul a été fait ? J'ai décidé de rester simple. J'ai posté une photo montrant le chiffre de Hearst pour les chaînes dans le coin supérieur gauche. Le canal 1 est le plus long, le canal 4 le plus court sur le graphique. Je pense que cela sera plus que suffisant pour que vous puissiez vérifier votre algorithme de calcul.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Le problème est peut-être que vous construisez une régression sur l'ensemble des échantillons.
D'après ce que je comprends, c'est une erreur. Pour de petites valeurs de N, les points peuvent se trouver sur une ligne droite complètement différente ou se comporter de manière inadéquate. Pour se rapprocher d'une ligne droite, il faut prendre uniquement la partie droite de la courbe construite, et précisément la partie qui se trouve sur la ligne de régression de manière assez précise. Peters, en revanche, a montré qu'il y a un coude dans cette ligne construite.
C'est tout à fait possible. Voici une citation tirée d'un livre fourni par Vladislav : "Le comportement ondulatoire des données indique l'existence de plaques de différents degrés (ou, comme on dit, de différentes forces) de persistance sur différentes échelles de temps. C'est ce à quoi ça ressemble à l'œil nu. La question qui se pose est de savoir de combien il faut se déplacer vers la droite. Et il est certain que cela affectera le résultat, mais pour le meilleur ou pour le pire.
Pensez-vous que le flux d'entrée moyen devrait être pris de la même manière pour tous les n, calculé pour N ou devrait être calculé pour chaque n, en allant vers N ?
PS : Pardonnez-moi, j'aime la précision, ou plutôt j'y étais habitué dans le MAI.
Que penserait-on d'une simple colonne de chiffres d'afflux uniquement vous donnant le chiffre de Hearst sans connaître l'échantillon même pour lequel ce calcul a été effectué ? J'ai décidé de rester simple. J'ai posté une photo avec le chiffre de Hearst pour les chaînes dans le coin supérieur gauche. Le canal 1 est le plus long, le canal 4 le plus court sur le graphique. Je pense que cela sera plus que suffisant pour que vous puissiez vérifier votre algorithme de calcul.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Je n'ai pas réussi à comprendre immédiatement l'échantillon lui-même et sa longueur à partir de l'image. Probablement, je dois avoir un esprit élargi, mais comment l'élargir ? :о)))
Il me semble que la régression utilisée pour déterminer Hurst devrait être tirée de l'extrémité de la courbe. Et le critère pour la valeur de l'intervalle peut probablement être pris comme la pente du canal obtenu. Dès qu'elle dépasse, disons, 3 à 5 % de la valeur Log(R/S) (c'est-à-dire qu'elle commence à diverger), arrêtez-vous là.
Les différentes sources divergent sur cette question. Et il ne s'agit même pas tant de la moyenne que de la R/S. De nombreuses personnes pensent que le sko doit être pris pour le plus grand échantillon N et que seul l'écart doit être pris pour l'échantillon n. Je pense cependant que cette approche n'a aucun sens mathématique (et physique). Toutes les valeurs du calcul doivent se référer au même échantillon.
J'ai élargi mon esprit exclusivement avec les informations données dans ce fil :o))). Essayez-le aussi. Peut-être que ça aidera ? Je ne peux que vous recommander de lire lentement au moins les messages de Vladislav et certains des miens. Dans certains billets (pas tous, car beaucoup d'entre eux ne sont que des doigts d'honneur scientifiques ;o) !), j'ai exposé l'essentiel de la stratégie - ou plutôt la façon dont je la comprends.
J'ai élargi ma conscience uniquement avec les inoformations mentionnées dans ce fil :o)))). Essayez-le aussi. Peut-être que ça aide ? Je ne peux que vous recommander de lire lentement au moins les messages de Vladislav et certains des miens. Dans certains billets (pas tous, car beaucoup d'entre eux ne sont que des doigts d'honneur scientifiques ;o) !), j'ai exposé l'essentiel de la stratégie - ou plutôt la façon dont je la comprends.
J'ai suivi votre conseil et j'ai relu lentement et attentivement votre code à la page 12 du 13.05.06 13:07. (remarquez, pas seulement lui) Je pense avoir compris pourquoi vous ne pouvez pas donner le "influx" dans le fichier texte. Toi, tu ne l'as pas.
Je suppose que les principes de calcul exposés dans votre post restent les mêmes à ce jour. Le calcul de H se fait par la formule résultante :
H=log(R/S)/log(0,5*N)
Pour calculer R, vous utilisez :
pMin=Low[...]
pMax=High[...]
R=pMin-pMax
Open[]
Il s'avère que vous calculez formellement autre chose que l'indice de Hearst. Bien sûr, Open[], Low[], High[] sont tous des valeurs du même prix. Mais du point de vue de la formule, ils ne constituent pas une "entrée" ou plutôt une séquence (temps - valeur). Nous ne pouvons pas dire pour une barre quand et comment s'est produit le premier High[] ou Low[]. Le calcul lui-même est également un peu "cassé" (entre guillemets).
Je me souviens que la méthode est spécifiquement modifiée, mais dans ce cas, la modification est assez profonde. Je ne remets pas en cause l'exactitude des calculs, je veux juste comprendre ce qui a provoqué cette situation, très différente de l'approche classique (la définition de l'indice de Hurst dans toutes les sources est la même et ne coïncide pas avec la "définition" dans l'algorithme). Je n'ai trouvé dans aucune source une restriction sur la méthode de calcul que j'utilise, il n'y a pas de recommandations comme "à n'utiliser que pour le mouvement brownien". C'est une bonne méthode, précise (sauf s'ils mentent, bien sûr)
Je veux toujours écrire le calcul classique de Hearst, et je suis sûr (personne ne m'a encore convaincu) qu'il ne fonctionnera pas plus mal que les algorithmes énoncés.
Au moins, je serai sûr que je calcule Hearst.
PS : Je pense que c'est une question d'afflux, j'aimerais juste pouvoir régler mes propres problèmes.
Bien sûr, formellement, il n'y a pas de fichier - pourquoi en aurais-je besoin ? Je ne crée pas de fichiers pour les calculs. Toutes les données sont simplement stockées dans des tableaux, et les données nécessaires sont affichées sur le graphique.
Dans l'algorithme de Vladislav, le flux entrant est la différence entre le prix de la barre actuelle et la projection du canal de régression linéaire calculé pour l'échantillon qui n'inclut pas la barre actuelle.
La formule de calcul reste la même H=log(R/S)/log(0,5*N).
En effet, et cela a été dit un million de fois dans ce fil de discussion.
Oui, une modification profonde - spécifiquement pour résoudre notre problème.
Il me semble que la régression utilisée pour déterminer Hurst devrait être tirée de l'extrémité de la courbe. Vous pouvez probablement prendre la pente du canal obtenu comme critère de la taille de l'intervalle. Dès qu'elle dépasse, disons, 3-5% de Log(R/S) (c'est-à-dire qu'elle commence à diverger), mettez un point dessus.
Les différentes sources divergent sur cette question. Et il ne s'agit même pas tant de la moyenne que du R/S. De nombreuses personnes pensent que le sko doit être pris pour le plus grand échantillon N et que seul l'écart doit être pris pour l'échantillon n. Je pense cependant que cette approche n'a aucun sens mathématique (et physique). Toutes les valeurs du calcul doivent se référer au même échantillon.
Je vais certainement essayer vos recommandations. Nous sommes d'accord sur le choix de la moyenne et de la RMS. J'ai mis en œuvre une telle approche dans mon algorithme (si je ne me suis pas trompé).
Dans les sources, je suis également confus par le fait que tous les calculs sont basés sur une année. Une année dans la nature est un cycle. Aucun ingénieur hydraulique ne donnera son avis sur l'événement "le barrage va-t-il éclater ou ne pas éclater" en se basant uniquement sur les données d'un été sec de trois mois. Et cette philosophie ne peut pas encore être transposée aux cotations - quelle quantité prendre N, quels critères. Il n'existe qu'un vague raisonnement sur le sujet. Bien sûr, tout dépend de l'objectif.
J'ai une autre demande pour vous. Ce n'est pas très pratique à demander (mais je dois être effronté, désolé), mais pourriez-vous s'il vous plaît jeter un coup d'œil à mon code pour voir s'il y a des écarts par rapport à la logique de calcul et des erreurs. Je ne te demande pas de l'écrire, je le ferai moi-même. Il suffira de dire qu'il y a telle ou telle erreur ici, regardez telle ou telle formule.
Dans l'algorithme de Vladislav, le flux entrant est la différence entre le prix de la barre actuelle et la projection du canal de régression linéaire calculé pour l'échantillon qui n'inclut pas la barre actuelle.
La formule de calcul reste la même H=log(R/S)/log(0,5*N).
J'ai dû mal m'exprimer. Je parlais de l'afflux lui-même, bien sûr, et non de la présence d'un fichier. Dans votre algorithme, il est formellement absent.
Et il est vraiment inutile de "harceler" les données, mon Hurst ne correspondra pas à votre Hurst. :o))))
En effet, et cela a été dit un million de fois dans ce fil de discussion.
Cela a été dit des millions de fois à propos de l'indicateur de Hearst et des approches et du traitement de celui-ci en tant qu'indicateur de Hearst.
.
J'ai déjà essayé de vous expliquer en détail pourquoi ce calcul du livre est approprié, mais apparemment vous avez toujours votre propre opinion. Eh bien, vous y avez droit.
J'apprécie les explications. Mais je n'ai trouvé aucune confirmation de leur existence. Rien n'empêche de calculer Hearst en utilisant ces méthodologies (diverses sources le font, y compris les marchés).
Nous attendons votre algorithme. Et si elle s'avérait vraiment plus précise ? Mais vous devez d'abord définir clairement le problème pour lequel vous recherchez votre algorithme "classique".
Merci pour votre soutien. J'essaierai de faire de mon mieux, en espérant recevoir d'autres conseils et votre participation. :о))))