une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 288
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Voici une image d'une autre section du prix, mais contenant également 1024 comptes.
J'ai découpé la partie centrale. Comme vous pouvez le voir sur l'image, j'ai dû faire un retrait de 200 points à gauche et de presque 300 points à droite. Néanmoins, les effets de bord sont clairement visibles sur la moitié supérieure.
Bien sûr, l'effet de ces effets est différent pour les différentes ondelettes. Et plus l'échelle est petite, plus cet effet est également réduit. Néanmoins, c'est triste.
........
La structure de cette image est généralement très différente de celle, par exemple, de l'image du message d'Andre69 du 28.06.07 20:43, page 141. 141. J'aimerais comprendre pourquoi.
D'autre part, il a une structure trop régulière. Pourquoi ?
Cette analyse a été effectuée pour une série de 1024 échantillons.
Paramètres de l'échelle : Min=1, Step=1, Max=512. L'ondelette de DMeyer
......
Yuri, le respecté Neutron a très justement souligné les conditions limites. Mais plusieurs autres facteurs influent sur l'aspect de l'image CWT.
1. Quelle ondelette nous avons prise. Chacune d'entre elles donne des résultats légèrement différents. Personnellement, je n'aime pas beaucoup l'ondelette de Meyer, car elle n'est pas très localisée dans le domaine temporel, alors que dans le domaine fréquentiel, au contraire, elle est trop bonne.
2. Les conditions aux limites peuvent être traitées différemment, c'est-à-dire que la BP originale peut être poursuivie dans les deux directions de différentes manières. Le meilleur résultat, à mon avis, donne une continuation constante (mais pas par zéro !). Ici au moins, nous n'introduisons pas d'artefacts dans le résultat, bien qu'il n'y ait toujours pas moyen de se débarrasser de la distorsion sur les bords. La continuation symétrique (avec ou sans sauvegarde de la dérivée première) fonctionne également bien.
Et c'est très important ! Il est hautement souhaitable d'éliminer la composante constante de la BP avant la transformation. Nous n'en avons pas besoin de toute façon et cela affecte fortement le résultat.
3. La matrice des coefficients CWT peut être affichée sous forme d'image de différentes manières : coefficients simplement mis à l'échelle, leur valeur absolue, carré, etc. L'apparence de l'image va changer de manière très significative.
J'utilise le logarithme des coefficients CWT pour la visualisation. Mais en fait, c'est une question de goût.
Voici une photo pour fournir une base de comparaison.
Andrei, merci pour cette précision.
1. J'ai déjà compris que différentes ondelettes conduisent à des résultats différents. Cependant, il était clair avant même les opérations pratiques. Beaucoup plus compliquée, mais aussi beaucoup plus intéressante, est la question de savoir comment sélectionner l'ondelette optimale. Pour les photos, j'ai utilisé Meyer'a uniquement parce que les photos avec ce nom (et quelques autres) sont plus ou moins compréhensibles pour moi. Quant à la mauvaise localisation temporelle, c'est encore une forêt noire pour moi.
2. J'ai déjà lu sur les effets de frontière. Je n'aime aucun des moyens suggérés pour les combattre. Quelle que soit la façon dont vous le voyez, c'est toujours arbitraire. Et je n'ai pas les connaissances de MatLaba pour essayer certaines de mes propres idées.
Le composant permanent n'a pas été supprimé, mais maintenant je vais essayer.
3. C'est compréhensible. Je ne parlais pas de la vue, je parlais de la structure. Peut-être l'ai-je mal exprimé.
Un grand merci pour les photos. S'il y avait également des échelles d'axe d'ordonnée sur celles-ci, il y aurait beaucoup plus à apprendre.
L'un appartient à la série EURUSD, l'autre est un processus de Wiener, c'est-à-dire qu'il est obtenu en intégrant des incréments aléatoires dont la distribution est proche de la distribution des incréments de la série EURUSD :
Je suis intéressé par votre opinion, chers collègues, sur le potentiel de la méthode pour identifier les modèles et les relations cachés dans les BP étudiés. En comparant ces deux images, on ne peut pas dire tout de suite que "les opérations d'arbitrage sont possibles dans ce processus, alors que dans celui-là, le cas d'un marché efficient (martingale) est réalisé...".
J'aimerais connaître votre avis, chers collègues, sur le potentiel de cette méthode pour identifier les modèles et les relations cachés dans les BP étudiés. En comparant ces deux images, on ne peut pas dire tout de suite que "des opérations d'arbitrage sont possibles dans ce processus et que dans celui-ci le cas d'un marché efficient (martingale) est mis en œuvre...".
C'est ce que je dis ! !! La seule façon (à mon sens) d'utiliser la transformée en ondelettes est de calculer les caractéristiques dynamiques du système à l'aide de squelettes et de poursuivre la prévision à l'aide de ceux-ci (déjà décrit brièvement). Et on ne peut rien dire de ces muzz, sauf que c'est très beau.
PS : et comme je l'ai déjà tristement constaté, il faudra plusieurs années et tout un institut de recherche spécialisé avec des "têtards" pour faire émerger le modèle décrit précédemment.
En supprimant la composante constante, on obtient un résultat beaucoup plus significatif :
Il semblerait que la transformée en ondelettes n'impose pas au signal une condition d'oscillation proche de zéro. Cependant, en me grattant la tête, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une manifestation des mêmes effets de bord. Je dois supposer que lors du calcul des coefficients d'expansion dans MatLabe, le signal à droite et à gauche est augmenté de zéros. S'il a une valeur, par exemple 1,2245 sur le bord, il est significatif par rapport à 0. Si l'on soustrait la moyenne de la série de 1,2240, les 0,0005 restants sont une toute autre affaire !
Cela réduit dans une certaine mesure l'importance du problème des effets de bord. Cependant !
Si nous voulons extrapoler un signal, nous allons sciemment fausser l'extrapolation future en la complétant avec tout ce qui se trouve à droite afin de lisser l'effet marginal. Je me demande ce que les spécialistes en diront ? :-)
2 Neutron
De mon très humble point de vue, la surface des valeurs des coefficients pour EUR est nettement plus lisse, surtout sur les grandes échelles, que pour EP. Ce qui signifie que le marché réel, comparé au PE, a une certaine inertie (ou mémoire).
Je suis intéressé par votre opinion, chers collègues, sur le potentiel de la méthode pour identifier des modèles et des relations cachés dans les BP étudiées. En comparant ces deux images, on ne peut pas dire tout de suite "ici, il est possible d'effectuer des transactions d'arbitrage sur ce processus, et sur celui-ci, le cas de marché efficient (martingale) est réalisé...".
Deux photos ne suffisent pas pour tirer des conclusions. Je n'ai pas utilisé les ondelettes en pratique jusqu'à présent, je ne vais donc pas spéculer sur leurs possibilités. Au moins un avantage a été démontré ici : lorsqu'il est utilisé habilement, c'est un très bon moyen de présenter des informations. Par exemple, dans la première série de photos, j'ai vu le fantôme de la fenêtre adiabatique (c'est-à-dire la plage entre le bruit et les facteurs limitatifs externes, où la situation peut être déterminée par les propres lois du marché - c'est-à-dire les lois de la "foule"). Est-ce un fantôme ou une réalité ? À mon avis, si la question est intéressante, vous devriez quand même essayer de trouver des méthodes plus économiques pour l'étudier, sinon vous aurez vraiment besoin d'un institut de recherche, et de plusieurs.
Andrew, merci pour cette précision.
1. J'ai déjà compris que différentes ondelettes conduisent à des résultats différents. Cependant, il était clair avant même les opérations pratiques. Beaucoup plus compliquée, mais aussi beaucoup plus intéressante, est la question de savoir comment sélectionner l'ondelette optimale. Pour les photos, j'ai utilisé Meyer'a uniquement parce que les photos avec ce nom (et quelques autres) sont plus ou moins compréhensibles pour moi. Quant à la mauvaise localisation temporelle, c'est encore une forêt noire pour moi.
2. J'ai déjà lu sur les effets de frontière. Je n'aime aucun des moyens suggérés pour les combattre. Quelle que soit la façon dont vous le voyez, c'est toujours arbitraire. Et je manque de connaissances de MatLaba pour essayer certaines de mes propres idées.
Le composant permanent n'a pas été supprimé, mais maintenant je vais essayer.
3. C'est compréhensible. Je ne parlais pas de la vue, je parlais de la structure. Peut-être l'ai-je mal exprimé.
Un grand merci pour les photos. S'il y avait aussi des échelles d'ordonnées dessus, vous apprendriez beaucoup plus.
1. La localisation temporelle est une chose très simple. Plus la fonction d'ondelette est large, plus il est difficile de repérer sa position exacte sur l'axe du temps. Corrélativement - le même raisonnement dans le domaine des fréquences. Lorsque nous effectuons un CWT, c'est comme si nous essayions une fonction d'ondelette à des échelles différentes de la BP originale. Plus elle est large, plus elle est floue, plus nous pouvons associer (avec moins de précision) les max/min de la matrice CWT aux caractéristiques de la BP originale. En général, de manière approximative, la localisation dans le domaine temporel détermine la résolution de l'image CWT sur l'axe temporel (X), et la localisation dans le domaine fréquentiel sur l'axe d'échelle (Y).
La question de l'ondelette optimale n'est pas encore tranchée. Cela dépend des caractéristiques de la série de prix que nous voulons attraper. La plupart des ondelettes sont non symétriques. Cela peut-il nous aider ? Je ne sais pas encore. J'ai volontairement cité une photo de db4. Il s'agit d'une ondelette asymétrique à structure fractale. Et alors ?
2. Les effets de bord sont malheureusement une chose fondamentale. Vous pouvez l'appeler un effet de bord ou un retard de phase - il est de toute façon impossible d'y échapper jusqu'à la fin. La situation ne peut être que légèrement améliorée en choisissant la bonne manière de poursuivre la courbe avant le WT. Il me semble que la continuation constante (continuer BP avec la valeur de son dernier terme) dans ce sens est le meilleur choix - il y a le moins d'arbitraire.
3. Je m'excuse pour le manque d'échelles. Cela a été fait très rapidement. Sur l'axe X - temps - 2048 comptes. Axe Y - échelle - 1...1024.
PS. Enfin, j'ai fait un film des images de la matrice CWT. Pour une paire de devises pendant environ un an (~ 1,5 min de vidéo). C'était drôle. Maintenant, je m'amuse en regardant cette vidéo. Je peux constater par moi-même qu'il existe des structures qui sont stables à long terme.
Il n'y a pas de négatif en science, et à la suite d'un très grand nombre d'expériences, je suis parvenu aux conclusions suivantes (j'ai toutefois écrit à ce sujet dans mes bulletins d'information il y a un an et demi).
1. Il n'existe actuellement aucune méthode de construction de systèmes de trading mécaniques, c'est-à-dire décrits par des règles strictes, ayant une efficacité acceptable sur une période de temps plus ou moins longue, et il est impossible de les développer tant que l'on n'aura pas inventé un moyen de se déplacer dans le temps. Personnellement, je n'y reviendrai pas, et je ne cherche pas non plus le Graal.
2. toute tactique plus ou moins raisonnablement construite pour une période donnée (pour tout caractère donné du marché) montre une grande efficacité, et toutes les tactiques sont à peu près aussi efficaces les unes que les autres. En d'autres termes, chaque comportement du marché nécessite son propre outil, et la tâche revient à déterminer - quelle est la période et quel outil est le plus approprié maintenant. D'autre part, il y a une limite, c'est environ 80 - 120 points par mois, et il n'y a pas de tactique, qui permettrait de travailler avec une efficacité plus élevée à un niveau de risques acceptable. (Vous pouvez, bien sûr, ouvrir avec la totalité du dépôt et, si vous êtes chanceux, entrer dans un mouvement et prendre 400 - 500 pips. C'est super rentable. Mais l'utilisation suivante de ces paramètres détruira tout ce qui a été obtenu précédemment). En moyenne, une tactique ou une combinaison de tactiques permet de réaliser 100 à 400 points de profit. Vous devriez donc abandonner vos rêves de gagner un million dans l'année à partir de 10K.
3. Compliquer presque toutes les tactiques simples, l'utilisation de méthodes mathématiques sophistiquées, ne conduit pas à une amélioration significative. Et souvent, au contraire, l'efficacité s'en ressent. Je ne comprends pas pourquoi cela se produit, c'est un mystère pour le scientifique que je suis. C'est un mystère pour l'instant. Le plus désagréable est que nous tombons souvent sous l'hypnose de termes et de méthodes complexes, notre foi en la science est très forte, et nous commençons à faire une confiance déraisonnable à divers "réseaux neuronaux utilisant l'analyse multivariée et la transformation en ondelettes avec filtrage préliminaire basé sur l'algorithme génétique". Ce ne sont que des conneries, pardonnez l'expression, et un spectacle pour attirer plus d'argent des traders crédules.
Chaque nouvelle expérience me frustrait - non, vous savez, les méthodes contre Kostya Saprykin ! Mais j'ai dû retravailler toutes les versions, que j'avais fidèlement "tuées" pendant un an. Tu es contrarié maintenant ? Eh bien, ne le soyez pas. Après tout, si on y réfléchit plus attentivement, on se rend compte que c'est très bien. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a encore de la place pour la créativité, pour l'intuition, pour l'inspiration et, enfin, pour la chance. Sinon, nous aurions tous été remplacés par des machines et échangés avec succès. Et plus le morceau de métal est puissant, plus il a de chances de réussir. À votre avis, qui aurait un ordinateur plus puissant, vous ou la City Bank ? Mais tout le monde est sur un pied d'égalité, seules vos qualités et vos compétences déterminent les résultats, indépendamment de votre situation financière, de votre lieu de résidence ou de toute autre condition. Et le fait que les groupes financiers embauchent des foules d'analystes et utilisent des superordinateurs pour construire des réseaux neuronaux ne leur donne aucun avantage distinct sur vous, même si vous vivez dans un bidonville et que vous n'avez que dix années d'études. (Il est vrai qu'ils ont un avantage important - ils ont accès à l'information, ce que nous n'avons pas. Mais c'est une réalité qui ne peut être changée, alors n'en parlons même pas). Et vous êtes tout à fait capable de faire preuve d'efficacité à n'importe quel niveau, rappelez-vous, Morpheus dans The Matrix a dit - il n'y a pas de limite de vitesse, elle (la limite) est dans votre cerveau.
Une citation de "Forex for Beginners, Part 3" http://www.finlist.ru/beginner/beginner3.php