une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 286
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Seryoga, il n'y a pas de contradiction. J'ai écrit très clairement que prédire un modèle est une utopie. En d'autres termes, je ne prédis pas que maintenant, à partir de la prochaine barre, elle formera, par exemple, "la tête et les épaules" avec de tels paramètres.
Je fais seulement allusion au fait qu'une tentative de "reconnaître" des modèles par leurs coefficients de conversion est une perte de temps (à mon humble avis). Mon travail est d'avertir.
PS : Serega, un "merci" spécial pour "Fundamentals of stochastic financial mathematics". :о)
Suggérer où vous pourriez lâcher 9 mètres de manoscript.
Ce sont des détails, mais je m'intéresse à une question générale : est-il possible de prédire un motif naissant à l'aide de cette méthode ? Quelle est la partie délicate de la méthode. Vous, en tant qu'expert dans ce domaine, indiquez une direction possible de recherche.
Oui... Cher Neutron, vous comprenez certainement que vous avez posé une question globale. Une bonne question. Prédire une configuration naissante revient à prédire le mouvement futur des prix. La question de savoir si cela est possible et avec quelle probabilité dépend en principe non pas de la méthode utilisée, mais des propriétés du marché. Vous l'avez vous-même parfaitement démontré pour les méthodes statistiques. Les ondelettes ne sont qu'une méthode parmi d'autres et elles ne sont probablement ni pires ni meilleures que d'autres. C'est juste que, en effet, je connais assez bien ce sujet et pour moi, il est pratique de procéder de cette façon. Mais je ne m'attends pas à des miracles.
Si le marché est efficient, c'est-à-dire complètement aléatoire, alors c'est un casino. Alors que faire dans ce cas ? Aucune méthode ne sera utile. Quelque chose me dit, cependant, que tout n'est pas si mauvais - en particulier vos résultats et la thèse de Pastukhov et d'autres informations. Ou peut-être suis-je simplement un optimiste... ?
J'essaierai de présenter de manière cohérente l'approche que je vais tester, et vous déciderez de ce qu'il faut en faire.
En regardant les résultats de la transformation en ondelettes des graphiques de prix, vous pouvez voir des structures presque régulières qui apparaissent, évoluent et disparaissent assez régulièrement. Pour l'instant, ce n'est qu'un sentiment, une impression de ce qui est visible à l'œil. Pas plus que ça.
Certaines structures peuvent être associées spécifiquement à des tendances à la hausse ou à la baisse.
Plus loin. Vous avez vous-même suggéré qu'il y a des périodes de mouvement déterministe et stochastique sur le marché. J'aime aussi cette idée. Vous pouvez séparer l'un de l'autre grâce à des indicateurs statistiques (corrélation, Hearst, etc.). Supposons que l'arbitrabilité soit possible sur des parcelles déterministes.
Ce que je vais faire ensuite. Créer un bloc de reconnaissance des structures significatives du marché (tendances, etc.) basé sur les méthodes des ondelettes. On pourrait parler de reconnaissance des formes, mais je n'en ai pas envie car cette notion n'a pas d'interprétation univoque. Pour certaines personnes, un modèle est un modèle de marché standard (deux sommets, tête et épaules, etc.), pour d'autres, c'est une combinaison de chandeliers, etc.
Ensuite, nous le parcourons à travers l'histoire afin de trouver des caractéristiques telles que la durée moyenne des structures à différentes échelles, la fréquence de leur apparition, la dispersion de ces valeurs et autres. Et nous le faisons à des portions déterministes du mouvement des prix. À ce stade, nous avons déjà des chiffres entre les mains, c'est-à-dire des informations objectives. De plus, si nous pouvons déterminer l'état actuel du marché - si et pour combien de temps le mouvement précédent se poursuit, ou s'il est proche de changer, ou s'il a récemment changé, etc., en utilisant la reconnaissance de l'image actuelle du marché et aussi des données statistiques sur l'historique le plus proche, nous pouvons prendre une décision raisonnable (ouvrir ou non une position maintenant et dans quelle direction), en obtenant un avantage statistique. Qu'est-ce que ce serait ? Je ne sais pas encore. Malheureusement, c'est la seule réponse à votre question. S'il est de 1%, il est clair qu'il n'est pas nécessaire de s'en préoccuper, s'il est de 10% - c'est une autre affaire - alors c'est une question de technique.
Voilà, très schématiquement, l'idée et mon plan pour le futur proche. La tâche n'est pas facile - je vois déjà de nombreux écueils, mais elle est gérable. Cela prendra aussi beaucoup de temps. Je ne peux pas encore dire combien de temps. Dès que je disposerai de données spécifiques et fiables, je les partagerai. Je travaille encore et je suis au début de mon chemin.
PS. Vous avez dit quelques posts plus tôt que vous aviez un grand livre. Vous avez promis de le publier. J'aimerais le lire. Est-ce possible ?
Vous avez probablement raison. Je l'ai obtenu assez facilement et complètement par accident. J'ai été fasciné par le fait qu'il est très simple et sans ambiguïté. Si au moins une personne peut s'en servir, j'en serai heureux, mais sinon, c'est le destin. Je n'ai absolument aucune prétention à quoi que ce soit ici !
Je n'ai aucune prétention. La procédure est vraiment intéressante et simple, il est dommage que l'analyse de ses propriétés soit très difficile.
P.S. Merci pour l'excellent matériel sur les propriétés statistiques des séries aléatoires et de prix ! Je l'ai lu avec grand plaisir. Je l'ai beaucoup aimé et l'ai trouvé utile.
Pas du tout, si c'était utile et compréhensible.
PS. Vous avez dit quelques posts plus tôt que vous aviez un grand livre. Vous avez promis de le rendre disponible. J'aimerais le lire. Est-ce possible ?
À mon avis, qui n'est étayé que par mon intuition, le marché devrait réagir très simplement à cette histoire. Je dis cela dans le sens où il lui est impossible d'implémenter des structures complexes déterministes comme les modèles. Sinon, il faut accepter l'existence d'une mémoire du marché, dont la réalisation nécessite une relation stable et forte entre les acteurs (phénomènes collectifs).
Quant au manuscrit, proposez un endroit où le mettre.
http://thenorthenwind.googlepages.com/--1.djvu
Shiryaev A.S. - Fondamentaux des mathématiques financières stochastiques - Volume2.djvu
http://thenorthenwind.googlepages.com/--2.djvu
Shiryaev AH - Formalisation mathématique des chandeliers japonais.rar
http://thenorthenwind.googlepages.com/-.rar
Se conserve une semaine.
Je vous en serais reconnaissant.
[J'ai postulé à disserr.ru, pour plus de détails, attendez de recevoir une réponse.
[est revenu]
Vous avez soumis une demande d'information sur la thèse sur le thème :
Prévisions statistiques pour la construction de stratégies de trading efficaces sur le marché des changes
Année de protection : 2003
Ce travail est protégé en Russie
Malheureusement, le plan de travail sur le sujet demandé pour le moment nous ne pouvons pas le fournir, car le travail est dans les archives de l'institution.
Mais si vous êtes sérieusement intéressé à recevoir ce travail scientifique, écrivez-nous (info@disserr.ru), et nous enverrons une lettre au demandeur.
Vous avez vous-même suggéré qu'il existe des périodes de mouvement déterministe et stochastique sur le marché. J'aime aussi cette idée. Vous pouvez séparer l'un de l'autre grâce à des indicateurs statistiques (corrélation, Hearst, etc.). Supposons que l'arbitrabilité soit possible sur des parcelles déterministes.
...
Apparemment, cette pensée empêche encore beaucoup d'entre nous de quitter ce marché. C'est là que se trouvent beaucoup d'astuces. La nature de l'indice de Hurst est telle que, selon les schémas de calcul classiques (y compris la méthode décrite par Shiryaev), ses valeurs pour les séries de prix varient entre 0,55 et 0,9. De plus, 0,55 est une valeur très rare, 0,7 en moyenne. Il semble être OK - la mémoire est toujours relativement longue, mais comment peut-il vous aider à séparer les mouches des côtelettes ? :o)
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Ce que je vais faire ensuite. Rédiger un bloc de reconnaissance de structures de marché significatives (tendances, etc.) basé sur des méthodes d'ondelettes. Je pourrais parler de reconnaissance des formes, mais je n'en ai pas envie, car cette notion n'a pas de sens précis. Pour certaines personnes, un modèle est une forme standard du marché (deux sommets, tête et épaules, etc.), pour d'autres, c'est une combinaison de chandeliers, etc.
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Laissez-moi vous donner un peu de philosophie. Le succès de l'application de l'analyse en ondelettes dans les domaines de l'activité humaine que vous avez mentionnés précédemment, y compris mes moteurs d'avion préférés, doit beaucoup à la possibilité d'obtenir un "point de référence". Eh bien, par exemple, la vibration du même moteur sans un défaut dans les pales, en médecine - EGC d'une personne en bonne santé. Il peut être comparé à n'importe quoi et déterminer de manière absolument précise le type de problèmes dont souffre une personne ou un moteur donné. Je suppose que c'est là que vos problèmes vont commencer, à savoir l'impossibilité d'obtenir un "benchmark". Il ne peut pas être identifié sans ambiguïté sur les graphiques de prix, et certainement pas sur les jolies images surchargées d'informations (excusez le mot - "muzilki").
Mes modestes expériences (je ne peux bien sûr pas prétendre être fiable à 100%) ont montré qu'en fait, les TA pris séparément "à l'œil" et symbolisant des structures (tendances) différentes ont des caractéristiques absolument identiques, ce qui rend impossible de les distinguer objectivement les uns des autres. Et j'étais assez triste...
à Neutron
Sergey, désolé ! - Ça m'a complètement échappé.
Suggérer où jeter 9 m de manoscript.
Ne vous inquiétez pas, je souffre aussi d'oubli, .... a oublié comment s'appelle ce mot. :о))))))
Quant au manuscrit, proposez un endroit où le mettre.
Il me semble aussi que le marché n'a pas de mémoire à long terme. Mais d'un autre côté, il semble (c'est aussi une pure intuition) que le marché se comporte de manière similaire en réponse à des influences similaires. Qui l'influence et comment elle l'influence est derrière le rideau et nous ne le savons pas. Le plus souvent, la réaction risque d'être ambiguë et très indirecte. Mais il est peut-être encore possible de l'attraper. Parfois, cependant, aux moments de mouvements de prix brusques et forts, on peut observer l'image du manuel des "oscillations forcées du résonateur avec des pertes en présence de bruit". Ces considérations soutiennent en quelque sorte "l'attente mathématique" positive de mes espoirs.
A propos du manuscrit. Merci. Je l'ai déjà téléchargé depuis les sources suggérées par Northwind.