une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 217
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Par le troisième paramètre, voulez-vous dire la valeur du changement de prix ou le succès de la transaction ?
Le troisième paramètre est ce qui vous intéresse. À ce stade, je ne pense pas qu'il soit possible de déterminer exactement ce qui doit être comparé, il faudra donc examiner les deux.
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Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?
Le troisième paramètre est ce qui vous intéresse. À ce stade, je ne pense pas qu'il soit possible de définir exactement ce que vous voulez faire correspondre, vous devrez donc examiner les deux.
Ce qui m'intéresse, hélas, ce n'est pas le nombre, mais la fonction. Exactement, la dépendance de la probabilité d'une transaction réussie par rapport au Take Profit et la valeur du Stop Loss qui doit être utilisée dans ce cas.
Mais nous pouvons, en première approximation, fixer une probabilité minimale de succès admissible à laquelle l'EA ouvre une position et ensuite simplement chercher le niveau TP, c'est-à-dire le changement minimal du prix dans la direction nécessaire à une probabilité donnée.
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Ce qui m'intéresse, hélas, ce n'est pas le nombre, mais la fonction. A savoir, la dépendance de la probabilité de réussite d'une transaction par rapport au Take Profit et à la valeur du Stop Loss à utiliser.
Mais nous pouvons, en première approximation, fixer une probabilité minimale de succès admissible à laquelle l'EA ouvre une position et ensuite simplement rechercher le niveau de takeprofit, c'est-à-dire la variation minimale du prix dans la direction nécessaire à une probabilité donnée.
La méthode consiste à élargir les paramètres et à observer le résultat, sinon la probabilité est grande de s'enliser dans l'analytique (la solution n'est souvent pas garantie). Mais préparez-vous à être accusé de "sur-optimiser" le système.
En fait, la valeur du changement de prix n'est pas pertinente. :-)) Ce n'est pas un jeu de mots. C'est juste qu'elle (et elle seule) peut être utilisée pour construire un critère de sélection des transactions réussies, et donc calculer leur probabilité. Si je me trompe, qu'est-ce que c'est ?
Maintenant, mettez cet algorithme de trading dans un testeur et tradez chaque valeur de l'indicateur, en lui attribuant un 1 si la transaction a rapporté un bénéfice, et -1 si une perte. Ensuite, construisez la même zone sur le même plan, mais peignez les points en rouge et en noir (par exemple), respectivement, selon le signe. Si un point de la zone présente plusieurs lectures d'indicateurs identiques, il faut d'abord faire la somme de leurs "couleurs" (+1 et -1) et, en fonction du signe de la somme obtenue, déterminer la couleur finale. Je conseille d'enlever la commission pour chaque trade dans le testeur à ce stade, cela permettra d'estimer la force potentielle maximale de la stratégie.
La zone sera donc divisée en trois sous-zones :
résultats commerciaux positifs, négatifs et mitigés. Nous choisirons celui que nous voulons. Définissez les frontières de la zone, et ainsi de suite.
Notez le résultat. Nous en discuterons.
Pour des raisons qui me sont inconnues, le téléchargement était incomplet, je le terminerai probablement ce soir.
Je vais probablement le télécharger ce soir.
Yuri, d'une certaine manière, j'ai arrêté de construire des avions à phase il y a longtemps (d'ailleurs, ce ne sont pas du tout des avions à phase). Y compris la construction sur les hausses et les baisses. Mais j'espère que vous serez en mesure de réaliser votre TS sur de telles approches.
Note sur le sujet actuel, il semble que Sergey a publié ses études et, à mon avis, a obtenu les conclusions correctes concernant le nombre optimal d'indicateurs et, surtout, que les indicateurs doivent être non corrélés. Et tu es sûr que les taureaux et les ours le sont ? Il suffit de les regarder :
Ou ai-je tort ?
Ou peut-être ne s'agit-il pas d'une erreur, mais simplement d'une manifestation de la nature fractale du marché ? C'est-à-dire qu'au moment où la divergence est apparue sur le graphique, le support a simplement été cassé (les stops ont été déclenchés) et le marché a suivi un autre scénario ? C'est-à-dire que, sur la base des données précédentes, il était tout simplement impossible de supposer le second scénario ? Je pense qu'une stratégie de trading devrait être capable d'envisager de tels scénarios de développement du marché. Par exemple, dans de tels cas, j'utilise des stops suiveurs qui permettent de récupérer environ la moitié des pertes dues aux stops. D'après mes observations, si un stop est choisi de manière rationnelle, le prix, après avoir été franchi, est dans la plupart des cas capable de revenir sur ses pas, ce qui permet de compenser les pertes dues à une entrée infructueuse (prématurée) dans une position. Je recueille maintenant des statistiques plus précises sur cette déclaration en observant le travail du conseiller expert.
Ou peut-être ne s'agit-il pas d'une erreur, mais simplement d'une manifestation de la fractalité du marché ? C'est-à-dire qu'au moment où la divergence s'est produite sur le graphique, le support a simplement été cassé (les stops ont été déclenchés) et le marché a suivi un autre scénario ? C'est-à-dire que, sur la base des données précédentes, il était tout simplement impossible de supposer le second scénario ? Je pense qu'une stratégie de trading devrait être capable d'envisager de tels scénarios de développement du marché. Par exemple, dans de tels cas, j'utilise des stops suiveurs qui permettent de récupérer environ la moitié des pertes dues aux stops. D'après mes observations, si un stop est choisi de manière rationnelle, le prix, après avoir été franchi, est dans la plupart des cas capable d'aller un peu plus loin, il y a donc un effet de compensation des pertes dues à une entrée infructueuse (prématurée) dans une position. Je recueille maintenant des statistiques plus précises sur cette déclaration en observant le travail de mon conseiller expert.
C'est une idée intéressante. Je n'ai même pas pensé à l'alternance. Le résultat final du traitement du modèle est destiné uniquement au calcul des canaux (il n'y en a pas encore, mais seulement une estimation très approximative des valeurs de prix (ou plutôt l'extension des fractales sur le plan des prix) pour la création de canaux), et ce au "niveau macro". Je n'étais pas intéressé par toutes les alternatives de "petites formes" mais je n'avais même pas pensé aux grandes formes. Le plus intéressant est que mon modèle sera théoriquement capable de produire de telles alternatives. Solandr, merci, quelque chose à penser...
Sergey, je n'utilise pas d'indicateurs standards. Non pas que ce soit un principe, mais il me semble que ce qui se trouve à la surface et est connu de tous ne peut pas être une source de richesse fabuleuse. :-)) En particulier, il ne peut pas donner la joie de la créativité ou de la poursuite scientifique (ok, quasi-scientifique). Et quoi d'autre, à part ces deux choses, peut attirer dans le forex ?