une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 222
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Désolé, je n'ai pas compris votre façon d'écrire. En conséquence, j'ai pris un trait d'union comme un signe moins. C'est pourquoi je n'ai pas compris la raison de la répétition de ce qui a été fait pour la différence entre l'indicateur et le changement de prix, et quel en était le but. Mais le dessiner sur les plans de coordonnées (BL,dA) et (BR,dA) est une idée compréhensible et raisonnable.
Vous avez également raison au sujet de l'écart. Je l'ai corrigé dans ce cas pour deux raisons. 1) Programmatiquement, c'était facile à faire. 2) La possibilité de principe d'obtenir une supériorité statistique dans les conditions de mon expérience avait déjà été obtenue par moi. J'ai donc trouvé plus intéressant de citer des données ajustées pour l'écart.
Le lien vers GAIN Capital me convient et je téléchargerai les données à partir de là, mais si vos données proviennent d'un autre courtier, je vous en serai très reconnaissant. Je suppose que le système doit être complètement robuste au flux de données. Il ne fait aucun doute qu'ils diffèrent d'un courtier à l'autre et sur nos comptes réels, nous n'obtenons pas une image pure du marché, mais une représentation plus ou moins similaire de celui-ci. Étant donné qu'il n'existe pas de marché pur en tant que tel dans le domaine du Forex, ce problème est fondamentalement insoluble. C'est pourquoi il n'y a qu'une seule solution : créer des systèmes stables, c'est-à-dire des systèmes capables de filtrer l'essentiel des détails. Et le moyen le plus simple et le plus fiable de le vérifier est de les tester sur des données provenant de différentes sources.
J'ai personnellement passé 3 mois à collecter des données auprès de mon courtier. C'était suffisant pour mes recherches l'année dernière. Cependant, aujourd'hui, cela ne suffit plus. La collecte est longue, il est plus facile de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait. :-)))
Vous avez peut-être raison. Le fait est, cependant, que l'on compte sur Hearst pour identifier la nature du marché - tendance ou contre-tendance. Il est inutile de le calculer sur la base de toutes les données disponibles, car le comportement du marché évolue dans le temps, et ce n'est que grâce à cela qu'il est possible d'en tirer profit. C'est pourquoi la variante du calcul de la valeur de Hearst locale est intéressante. Son utilisation dans un tel contexte, que j'ai vu, mérite l'attention. Mais si vous liez le calcul de Hearst à FAC - intégrale par définition caractéristique des séries temporelles, alors vous n'obtiendrez aucune localisation. IMHO.
Dans votre branche sur fxclub ForAxel a donné des images d'ensembles qui non seulement peuvent être considérés comme suffisamment séparables, mais qui ont aussi des centres de localisation prononcés. Je ne sais pas s'ils reflètent des données réelles ou si c'est juste un programme de recherche pour le moment.
Sergey, peut-être pouvez-vous nous expliquer comment traiter de gros volumes dans Matcadet, si vous avez une telle expérience ?
Tout est présenté séparément pour chaque paire de devises, par année et par mois.
Par conséquent, l'ensemble de la base de données consiste en une pile d'archives de tics mensuels. Ne téléchargez que ce dont vous avez besoin.
Il est donc tout à fait possible d'essayer les ticks pendant un mois seulement. Cela représente environ 30 à 40 000 points.
Sergei, essayez-le sur ce nombre, ça pourrait marcher.
Tout est présenté séparément, pour chaque paire de devises, par année et par mois.
Par conséquent, l'ensemble de la base de données est constitué d'un tas d'archives de tics mensuels. Ne téléchargez que ce dont vous avez besoin.
Il est donc tout à fait possible d'essayer les ticks pendant un mois seulement. Cela représente environ 30 à 40 000 points.
Sergei, essayez-le sur ce nombre, ça pourrait marcher.
Ça marche à ce numéro. J'ai 40 000 enregistrements maintenant. Mais j'ai besoin de beaucoup plus pour l'expérience
"MQL4 : Une image pour le forum metaquotes",
J'ai découvert que la taille maximale des fichiers est de 1 Mo :-(.
J'ai 60 Mo de données EURUSD pour un an... Et 5 Mo si j'entasse tout.
Donnez-moi un conseil.
à Yurixx
La méthode que j'ai proposée pour calculer l'exposant de Hearst utilise également l'intégration sur l'histoire comme les autres. En réalité, nous devons d'abord trouver la valeur de la volatilité de l'instrument, qui est la somme sur l'historique. Le problème restera donc entier. En outre, nous devrons trouver la volatilité en deux points sur des TF différentes et ensuite prendre le logarithme du rapport et cette procédure ne fera qu'augmenter le bruit.
La figure montre comment le FAC réagit au comportement du marché. A partir de EURUSD 1m 2005 un renk-row avec une discrétisation de 17 points a été synthétisé (dans la figure en rouge). La série résultante a été analysée pour la "tendance" et le "renversement" en utilisant FAC avec une fenêtre coulissante de 100 barres. Rappelez-vous que le FAC a une gamme de valeurs allant de -1 à 1, la valeur négative suggère qu'après une transaction rentable devrait immédiatement ouvrir dans la direction opposée, et positive - pour ouvrir dans la direction du mouvement des prix.
J'ai découvert que la taille maximale des fichiers est de 1 Mo :-(.
J'ai 60 Mo par an sur l'EURUSD... Et 5 Mo si j'entasse tout.
Donnez-moi un conseil.
1. Vous pouvez diviser vos 5Mo en parties de 1Mo en utilisant WinRAR, changer l'extension de rar en zip, car le forum n'accepte pas les fichiers RAR et ensuite les mettre dans www.mql4.com. Vous pouvez voir un exemple à la page 26 de "MQL4 : a picture for metaquotes forum".
Lorsque vous téléchargez à nouveau les fichiers, vous n'aurez pas besoin de changer l'extension de zip à rar, puisque WinRAR décompressera les fichiers avec l'extension zip également.
2. Téléchargez l'archive sur www.filefactory.com pour un téléchargement temporaire.
Lors du téléchargement des fichiers, il n'est pas nécessaire de changer l'extension de zip à rar, car WinRAR décompressera les fichiers avec l'extension zip également.
2. Télécharger l'archive sur www.filefactory.com pour un téléchargement temporaire
Merci !
Tiens, mets-le sur http://www.filefactory.com/file/aef4cf/
à Grans.
Sergey, prêtez attention à l'image de mon poste précédent. La taille de la fenêtre mobile est de 100 Renko-bars, cela signifie que le retard de phase dû à la procédure de moyennage sur les données historiques ne dépasse pas la moitié de cette valeur, c'est-à-dire 50 bars. La période caractéristique de la volatilité du marché (voir fig.), est d'environ 300-400 barres ! Ainsi, nous pouvons affirmer le fait d'une VRAIE identification de la tendance (déterministe) sur les séries temporelles avec l'utilisation de la construction renko ! Cela n'a jamais été possible avec une série chronologique FX classique et n'a jamais été positif de manière fiable sur toutes les FQF.
Voilà.
Le téléchargement s'est bien déroulé. Merci !
C'est dommage que le format d'enregistrement des données ait changé pendant le processus d'accumulation :
2006.04 0.1 3 1144639388 1.2105 1.2108
......
EURUSD 2006.08.10 15:59 1155225540 1.2829 1.2831
......
2006.10.02 14:00 1159797628 1.2691 1.2692
Eh bien, c'est en fait tout à fait corrigeable.
Il est dommage qu'au cours du processus d'accumulation, le format d'enregistrement des données ait changé :
En principe, il est tout à fait possible de corriger cette situation.
Ce n'est pas une question de principe.
Temps de passage en secondes : A(i,3).
Prix des offres : A(i,4).
Demande de prix : A(i,5).
Ceci est vrai pour TOUT le dossier !