une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 219

 
Merci beaucoupà tous, je l'ai déjà trouvé, pas besoin... Désolé encore une fois pour le désagrément.
 
grasn Merci beaucoup, je l'ai trouvé, pas besoin... Désolé encore une fois pour le désagrément.


Oui, de rien, je n'ai pas pu le télécharger... :o(
 
Je l'ai posté:<br / translate="no">http://www.filefactory.com/file/733226/

PS : je ne sais pas combien de temps il va rester en place.

Le fichier a été téléchargé en 15 minutes et décompressé sans aucun problème. Je n'ai pas encore installé le logiciel, cependant.
 
Получилось выложить:
http://www.filefactory.com/file/733226/

PS: сколько будет лежать, не знаю.

Le fichier a été téléchargé en 15 minutes et décompressé sans aucun problème. Je n'ai pas encore installé le logiciel, cependant.


La seule chose est qu'il n'y a pas de cadre MS NET ou qu'il n'est tout simplement pas installé, je me souviens de certains problèmes que j'ai eus avec lui (il ne fonctionne pas sans lui).

Très important : vous avez besoin de la version 1.1 de MS NET framework pour 13. Si, pour une raison quelconque, vous avez déjà la version 2.0 (par exemple, si le dernier developer studio de MS est installé), cela ne fonctionnera pas. La version 2.0 ne doit pas se trouver sur votre ordinateur. Très important !
 
Un peu hors sujet. Solandr, en ce moment, votre construction ressemble-t-elle à quelque chose de similaire ? C'est-à-dire que vous construisez comme ça, sauf qu'il y a encore des limites de la parabole ?



PS J'ai remarqué que le bas de la parabole ne doit pas nécessairement être un extremum de prix.
 
Désolé pour les photos trop petites, mais les photos plus petites font ressortir les petits détails.
Je suis actuellement en train de tracer sur 2 timeframes D1 et M30.
D1 donne une analyse générale du marché. M30 produit un calcul précis des points d'entrée dans une position en utilisant une régression linéaire tracée en fonction des pistes. Comme je l'ai déjà mentionné plus d'une fois, vous entrez en franchissant l'intervalle de confiance de 99,9% ou en franchissant le haut (bas) du jour précédent. Une telle rupture s'est produite aujourd'hui et nous avons ouvert une position d'achat sur l'EURUSD. Arrêtez-vous sur la fractale. Si cela fonctionne, la position sera inversée dans l'espoir de rembourser la moitié du stop loss.
Les lignes verticales marron pleines et en pointillés correspondent aux lunes pleines et nouvelles.
La ligne jaune incurvée est la ligne de prédiction de la corrélation. Dans l'ensemble, c'est un jouet que j'aime bien. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup de base physique, parce qu'il s'agit d'une courbe moyenne de données de prévision de corrélation, basée sur une fenêtre différente de données historiques. Les lignes rouges en pointillés indiquent la fourchette de la prévision de corrélation.
Dans la figure du bas, le canal de régression à la hausse, dont on ne sait ni où ni pourquoi, montre qu'il n'y a pas de canal de régression linéaire à la hausse au moment présent. La position d'achat est ouverte, car tout d'abord l'EURUSD a dépassé la limite de l'intervalle de confiance de 96% selon les plus grandes régressions convergentes des ordres 1 et 2 sur la période D1, et aussi le sommet du jour précédent (vendredi) a été cassé aujourd'hui. Nous attendons de nouveaux développements.



 
Mm-hmm. Je veux dire, comme je le pensais, je me demande si ce genre de traitement a été fait avant ?
<br / translate="no"> Rosh 15.01.07 13:08 edit

A peu près le même algorithme, je pense. Seulement selon la recette de Vladislav :
1. Construisez une approximation sur l'ensemble de l'histoire LR.
2. Construire une distribution des résidus à partir de LR.
3. Définir le critère en % de la distribution normale pour trouver les différences maximales de HR.
4. Trouvez ces extrema et les intervalles obtenus ... allez à 1 .2.3 et 4.

Le critère de fin de récursion est que la variance sur toute la ligne brisée est inférieure à la variance de Yi-Yi+1.

Ainsi, nous disposons d'un zigzag bien fondé, et nous commençons maintenant à suivre un certain critère au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire en nous référant à des points d'ancrage connus (maintenant a priori) du zigzag (extrémités). Obtenons des statistiques sur la rupture de tout critère pratique à l'approche d'un point de rupture de Zigzag, par exemple, il peut s'agir de l'indice de Hurst ou de la taille sigma. Si les statistiques fonctionnent, nous essayons de créer un algorithme qui fonctionne en ligne. J'espère l'avoir décrit clairement.
 
Je n'ai pas fait de prétraitement en utilisant l'algorithme décrit.
Je trouve le swing élémentaire. Par exemple, une extrémité est identifiée par un extremum pour les 1,5 derniers jours de bourse et l'autre extremum pour la période restante allant jusqu'à 10 jours de bourse. Il me semble que c'est tout à fait logiquement raisonnable sans calculs et recalculs excessifs supplémentaires, donc je n'ai pas de questions concernant la recherche de canaux à un minimum d'énergie potentielle.
 
Je voulais parler du prétraitement statistique (pendant la phase de conception de l' indicateur), qui n'a été effectué qu'une seule fois il y a plusieurs jours, et qui n'est plus qu'une base de travail en ligne. C'est-à-dire que ces calculs ne sont plus nécessaires dans l'algorithme actuel, ils en sont la base.
 
Comme il est facile de le supposer, la probabilité de réussite de l'entrée par la méthode décrite ci-dessus (et par la plupart des autres aussi) sera de l'ordre de 50 %. En d'autres termes, la moitié des entrées se termineront par des stoploss. Mais l'intérêt du trading de position réside dans le fait que ces 50% de positions réussies seront fermées chaque jour suivant (par exemple avec la même taille de lot, égale à la taille initiale), ce qui devrait entraîner un dépassement des profits par rapport aux pertes. C'est ce que j'essaie d'échanger maintenant. En général, l'idéologie de la stratégie des tortues est utilisée - "Plusieurs tendances capturées avec succès au cours d'une année compenseront les pertes dues aux fausses entrées à plat et donneront un petit profit". Mais seule la mise en œuvre des détails techniques est fondamentalement différente. Je pense que le point de départ de l'ouverture des ordres dans la méthode décrite est situé plus près d'un véritable retournement de marché (il n'est guère possible de justifier le raisonnement logique d'une entrée en position encore plus proche de l'extremum du prix, bien que je sois prêt à écouter d'autres points de vue concernant cette question également) que dans la stratégie originale des tortues où nous devrions attendre une percée muante. Bien que je n'aie pas d'estimations numériques spécifiques. Ce n'est que ma spéculation subjective. Testons-le en ligne et voyons les résultats. Si le résultat présente un intérêt quelconque, je le publierai ici.
Raison: