une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 299
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Кстати, в таком виде читать стейтмент крайне неудобно. Было бы лучше его опубликовать в виде отчета. В MT кажется, такая функция есть, сохраняет в виде html, но могу и ошибаться.
Peu importe les preuves que vous apportez, c'est toujours
la question de la prévision des marchés a été, est et sera toujours ouverte !
p.s. c'est très difficile de croire en l'impossible et...
il est impossible de croire à ce qui est très difficile. :)))
Regards,
Alex Niroba
Je te crois. Pour la simple raison que je crois fermement que rien n'est impossible.
J'ajouterai seulement que j'ai décidé pour moi-même que si je ne peux pas trouver une alternative, je quitterai ce marché. Pour mon expérience (même avec la capacité d'arrêter dans le temps) et les observations des participants montrent qu'il n'y a vraiment pas de gagnants, qui vérifierait il suffit de rester dans le jeu pour un peu plus longtemps.
Je pense qu'il y a plusieurs choses mélangées ici. Un trader se prépare des outils et des équipements pour travailler sur le marché. Ou utilise les outils d'autres traders. Pour MT, ces outils peuvent être de trois types : les conseillers experts, les indicateurs et les scripts. Le script est quelque chose de jetable, comme un marteau :). Le conseiller expert est une sorte de robot. Un indicateur est un instrument de mesure. Si vous n'aimez pas les autres, cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin d'un indicateur en tant que catégorie. Il est plus logique de mettre en œuvre une partie du travail comme indicateur, l'autre comme conseiller expert et la troisième comme script.
Autre question : y a-t-il des gagnants ? C'est une question compliquée :). Mais au final, le marché est un objet plutôt intéressant, et il peut être considéré comme un hobby. D'ailleurs, c'est plus intellectuel que de jouer dans un casino. Et l'adrénaline n'est pas moindre :)
Maintenant je comprends, la seule chose qui me trouble est le 50%. Il ne semble pas très logique d'aller dans la direction opposée à cette valeur de probabilité. 53%, ce n'est pas mieux. L'idée d'accompagner les lots par la probabilité de renversement est bien sûr intéressante, sauf qu'il faut une probabilité sur la probabilité. Je plaisante. Cela devrait bien fonctionner si, à l'approche d'un renversement réel, la probabilité calculée par le système augmente également, je suis curieux, est-ce le cas ? :о)
Vous avez trop l'habitude de travailler avec l'histoire. Je vous suggère de consacrer du temps à l'apprentissage du réseau neuronal embarqué :), en observant un peu, mais régulièrement, les graphiques en temps réel. En temps réel, on ne peut parler d'un véritable retournement que lorsqu'il est trop tard pour entrer dans le mouvement. Le système peut détecter le niveau le plus probable de renversement, mais ce serait une grosse erreur de l'appeler un renversement réel, même dans mon esprit :) . Naturellement, la probabilité de renversement devrait être plus élevée pour le niveau le plus probable :), mais le marché ne s'en soucie pas vraiment. L'idée d'une entrée précoce est d'éviter de perdre entièrement une position si le marché se retourne avant d'atteindre les "bons" niveaux, et le chiffre de 50 % ... Remplacez-le par 80%, c'est juste un exemple. En principe, je parlais bien sûr d'une stratégie agressive. C'est plus conservateur d'y entrer après coup. Mais si vous avez une embuscade au niveau de 90% et que le marché se retourne à 89%, est-ce que ce serait juste ? :). De plus, lorsque l'on teste la stratégie de "chasse" pour la même durée d'historique, les statistiques d'entrée seront beaucoup plus faibles, c'est-à-dire que le résultat sera beaucoup moins fiable. En fait, vous pouvez tout aussi bien surclocker en pensant que vous suivez le marché et vous faire prendre dans un mouvement contraire.
Je voulais dire ces...
Pas de formules sophistiquées... apparemment tout ce qui est brillant est simple, ou vice versa.
à Yurixx
Ne t'énerve pas, Sergei. Je pense qu'Alex a aussi une coquille.
A la page 3, il ne faut pas lire "23 formules", mais "2-3 formules". :-)))
Salut Yuri, j'ai juste été négligent, Alex a développé une réaction automatique au ps, quelque chose comme un réflexe. :о)
Comment vous en sortez-vous avec les vaguelettes ? Après une publication aussi mouvementée, tout est devenu silencieux en quelque sorte.
Les formules sont vraiment simples et sont, en fait, une seule formule par définition
trois croix quelconques sont reliées par elle. MAIS !
Utiliser ces relations pour vérifier la correspondance entre les constructions d'ondes réalisées pour chacune des croix séparément est une idée très judicieuse et constructive. Le résultat devrait être un bon filtre, peut-être même trop fort.
Alex, félicitations. Lorsque j'ai lu ceci de vous pour la première fois, il y a quelques pages, je l'ai immédiatement apprécié.
En mon nom et pour mon compte, j'exprime mon approbation. :-)
Les ondelettes sont super, c'est cool. C'est ce qui m'a manqué dans ma vie. :-)
J'aurais aimé prendre la peine de regarder là-haut plus tôt quand j'ai vu le mot pour la première fois.
Je dis cela en tant que physicien ayant une petite connaissance des mathématiques.
Se battre avec des ondelettes est une autre affaire. :-))
Dans Matlab, tout semble beau et compte rapidement. Cependant, j'ai besoin de comprendre tout cela pour pouvoir 1) implémenter dans MT tous les algorithmes de calcul déjà implémentés dans Matlab. Je ne vois pas la nécessité ou l'opportunité d'interfacer les deux systèmes. Tout doit donc être fait à la main. 2) Comprendre les subtilités de l'approche, afin de pouvoir l'adapter à mes objectifs avec le plus grand succès.
Comme vous le savez, les ondelettes offrent un tas de possibilités, tant sur le plan des principes que sur le plan pratique. Vous ne pouvez choisir le meilleur qu'en comprenant ce à quoi vous avez affaire, ou en effectuant un grand nombre d'expériences avec chacun d'entre eux. En tant que théoricien, je préfère la première option.
Donc, le plongeon continue. J'ai passé la barre des 20 mètres hier.
Le masque et le tuba ont dû être remplacés par une bouteille de plongée.
Dommage que le marché n'attende pas. Donc c'est comme dans le dessin animé "Ailes, jambes, queue". :-)))
Je ne les mélange pas, si vous relisez attentivement mes posts, par exemple celui-ci :
.
J'ajouterai seulement que j'ai décidé pour moi-même que si je ne peux pas créer une alternative, je quitterai ce marché. Pour mon expérience (même en tenant compte de la possibilité d'arrêter à temps) et les observations des participants montrent qu'il n'y a pas vraiment de gagnants, ce qui vérifierait ce besoin de rester dans le jeu pendant un certain temps.
Il n'y a rien sur les indicateurs et les scripts. J'ai écrit à plusieurs reprises dans mes messages précédents qu'il s'agit de ma propre opinion. Précédemment :
En gros, je voulais dire tous les fichiers qui se trouvent dans la branche "indicateurs" de la fenêtre de navigation hiérarchique de MT, et tout ce qui pourrait y apparaître à la suite d'une activité créative. Encore une fois, il s'agit de ma conviction et de mon expérience personnelles. Cela ne signifie pas du tout qu'ils sont tous (déjà écrits et à écrire) mauvais. Pas du tout. C'est juste que j'ai compris que ce n'est pas la meilleure solution à utiliser. Et le meilleur reste encore à développer. Voilà donc comment ça se présente, du moins de manière optimiste et mystérieuse. :o)
Je n'ai rien dit sur les créateurs d'indicateurs. Je vais essayer d'expliquer que votre affirmation "Si vous n'aimez pas ceux des autres - cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin d'un indicateur comme catégorie" n'est pas vraie. Je l'ai écrit clairement : "ce n'est pas la meilleure chose à utiliser".
Autre question : y a-t-il des gagnants ? C'est une question délicate :).
Il m'est simplement arrivé d'obtenir, dans le langage moderne, des statistiques réelles, ainsi que mes propres observations - il n'y a pas de gagnants. Ils gagnent des batailles, mais ils perdent la guerre, et complètement. Et je suis du côté positif, mais d'une certaine manière le pessimisme est venu tout seul.
C'est juste une façon légèrement différente de voir la probabilité. :o))))))))))))
Mais au final, le marché est un objet suffisamment intéressant et il peut être considéré comme un hobby. D'ailleurs, c'est plus intellectuel que de jouer dans un casino. Et cela vous donne autant d'adrénaline :)
Vous avez raison, il est facile de commencer (toutes les conditions ont été créées) et très difficile d'en sortir, même si le mental dit que ça ne vaut pas la peine de rester.
Vous avez trop l'habitude de travailler avec l'histoire. Je vous suggère de consacrer du temps à l'apprentissage du réseau neuronal embarqué :), en observant un peu, mais régulièrement, les graphiques en temps réel.
Je le fais tous les jours ouvrables et je vérifie régulièrement que l'équipement de bord est prêt.
En temps réel, on ne peut parler d'un véritable retournement que lorsqu'il est trop tard pour entrer dans le mouvement. Le système peut détecter le niveau le plus probable de renversement, mais ce serait une grande erreur de penser même à l'appeler un renversement réel :) .
Je ne faisais pas référence à l'avertissement émis par le système, je faisais référence à l'inversion par le fait et à la correspondance entre la probabilité calculée et le fait qui s'est produit (statistique, bien sûr)
.
Naturellement, pour le niveau le plus probable, la probabilité de renversement devrait être plus élevée :), mais le marché ne s'en soucie généralement pas.
Alors quel est l'intérêt de votre probabilité ?
L'idée d'une entrée précoce est d'éviter de perdre entièrement une position si le marché se retourne avant d'atteindre les "bons" niveaux, et le chiffre de 50 % ... Remplacez-le par 80%, c'est juste un exemple.
Je l'ai compris, sauf que le sens peut être différent - au fond moins.
En principe, je parlais bien sûr d'une stratégie agressive. C'est plus conservateur d'y entrer après coup. Mais si vous avez une embuscade au niveau de 90% et que le marché se retourne à 89%, est-ce que ce serait juste ? :). De plus, lorsque l'on teste la stratégie de "chasse" pour la même durée d'historique, les statistiques d'entrée seront beaucoup plus faibles, c'est-à-dire que le résultat sera beaucoup moins fiable. En fait, vous pouvez tout aussi bien monter lorsque vous pensez suivre le marché et vous heurter à un contre-mouvement.
Oui, j'ai généralement suivi exactement ce que vous avez écrit, en essayant dans ce cas de ne pas imaginer toutes sortes de variations.
PS : ne faites pas attention à moi, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui et je laisse malheureusement les autres gâcher la fête. :o)))
à Yurixx
20 mètres est une bonne profondeur. Vous aurez bientôt besoin d'un bathyscaphe et n'oubliez pas l'alimentation en air. :о)))) Je peux supposer qu'il est possible d'implémenter des conversions avec des variantes possibles dans MT, mais j'ai peur que ce soit un peu lent. En outre, l'intégration avec Matlab vous prendra beaucoup moins de temps que le transfert de l'ensemble des ondelettes vers MT.
Le seul dommage est que le marché n'attend pas. Donc c'est comme dans le dessin animé "ailes, pieds, queue". :-)))
Et où ira-t-elle pendant vos expériences ? Et pourquoi devez-vous échanger tout le temps ?
Je vais essayer de préciser que votre affirmation "Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas celui de quelqu'un d'autre que vous n'avez pas besoin de l'indicateur comme catégorie" n'est pas correcte. Je pensais avoir écrit clairement : "il est désormais entendu que ce n'est pas la meilleure chose à utiliser".
Ok, je vais le formuler d'une autre manière : en travaillant avec MT4, tout ce qui donne des signaux d'entrée/sortie devrait être disposé comme des indicateurs. Considérez cela comme une révélation ((C) grasn) :)
Alors quel est l'intérêt de votre probabilité ?
En fait, mon éloquence a été causée par la phrase " si la probabilité calculée par le système augmente à l'approche du renversement réel " - à mon avis, elle contient une erreur grossière.
Si nous parlons de probabilités, parlons de la zone pivot. La probabilité du renversement à un certain niveau est décrite par la densité de probabilité, tandis que la probabilité que le prix ne franchisse pas ce niveau est décrite par son intégrale. C'est la probabilité avec laquelle il est logique de travailler. Elle ne doit pas nécessairement être obtenue à partir du modèle ; il est plus fiable de l'estimer en rassemblant suffisamment de statistiques dans le testeur.
L'idée d'une entrée précoce est d'éviter de perdre entièrement une position si le marché se retourne avant d'atteindre les "bons" niveaux, et le chiffre de 50 % ... Remplacez-le par 80%, c'est juste un exemple.
J'ai compris cela, sauf que le sens peut être différent - un moins profond.
Parle-t-on de manière générale ou du système vérifié dans le testeur ? Si c'est le cas, le moins qui en résulte (c'est-à-dire l'appel de marge) signifie que le contrôle n'a pas été effectué correctement. Eh bien, il faut payer pour les erreurs :)
Je pars du principe qu'il existe des "canaux de prix invisibles", qui sont "remplis de prix" à chaque seconde dans le temps présent. En outre, ces canaux de prix ont une structure fractale, c'est-à-dire que les chiffres sur les périodes d'une minute sont des "blocs de construction" pour les périodes de cinq minutes, les périodes de cinq minutes forment des chiffres similaires sur les périodes de 15 minutes, mais d'un ordre plus important, etc, c'est-à-dire demi-seconde, heure, 4 heures, quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel - toutes les périodes forment simultanément l'une des figures de prix Elliott.
La stratégie est basée sur la "construction" de chiffres de prix dans le futur.
Que devez-vous savoir ?
- La description de ces figures de prix, c'est-à-dire le nombre de vagues qu'elles comportent ;
- la relation des fibos entre les vagues à l'intérieur de la figure ;
- les canaux dans lesquels ces figures de prix se développent ;
- quelle figure peut se former après la figure actuelle ;
- et aussi les relations internes et externes des fibos entre les figures ;
La formation des figures "à court terme" est fortement influencée par les figures d'ordre supérieur.
Les points d'entrée, les stop-losses et les take-profits dépendent du type de modèle en cours de formation.
Je ne trade pas sur une échelle de temps particulière, c'est-à-dire que j'analyse toutes les échelles de temps, de l'année à la minute, en même temps
pour trouver le meilleur point d'entrée.
Je procède à une analyse globale de 28 paires de devises. Pour des raisons de commodité, j'ai déchargé toutes les données historiques dans Excel, restauré les cotations "perdues", et ajouté des graphiques trimestriels, semestriels et annuels ; pour éviter toute confusion dans l'énorme quantité de cotations, j'ai attribué une couleur à chaque vp. Pour éviter toute confusion quant au graphique formé sur la période analysée, je marque chaque timeframe avec sa propre couleur, par exemple, sur un graphique mensuel, je marque les canaux, les niveaux de fibo et toutes les marques en noir, en violet sur un graphique hebdomadaire, en bleu sur un graphique journalier, etc.
Il permet de définir clairement la position actuelle du prix dans le graphique de formation, et il donne également à
la possibilité de déterminer avec précision la direction de la tendance future.
J'utilise 23 formules pour vérifier la prédiction.
Récemment, j'ai commencé à analyser les titres - les principales actions liquides :
Sberbank, RAO UES, Gazprom, Lukoil, Sibneft, Tatneft, Rosneft, Transneft, etc.
et les principaux indices : RTS, MICEX, Dow Jones, Nasdaq, etc.
J'ai testé ma stratégie, elle fonctionne sur n'importe quel instrument financier.
Je veux l'analyser manuellement, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, je veux donc l'automatiser.
Malheureusement, je n'ai pas assez de connaissances et d'expérience en programmation, j'ai besoin de
AIDE PROFESSIONNELLE, un ou deux programmeurs, avec une bonne connaissance de MQL
et de préférence (mais pas nécessairement) avec une connaissance de la théorie des vagues.
Aide à l'écriture d'un Conseiller Expert! !!
Si vous pouvez affiner et programmer la stratégie,
je pense que personne ne restera financièrement déçu ; $-)
Mon mail : Niroba@bk.ru
Pour le plaisir, ne pas déranger.
Sincèrement,
Alex Niroba
En ce qui concerne l'air, j'ai décidé : je ne ferai pas de pop up. En cas de problème, je vivrai là-bas, sur le globe.
L'intégration avec d'autres outils, y compris dll, n'est pas dans mes plans. Tout doit être mis en œuvre dans MQL, au moyen d'un ou deux Expert Advisors en interaction. Même les indicateurs externes sont exclus. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré d'obstacles importants qui m'empêchent de le faire. Ni la vitesse ni les capacités de MQL ne créent de limites pour moi.
Bien sûr, je pourrais rediriger tout le paquet d'ondelettes de Matlab vers MT, mais pour quoi faire ? C'est pourquoi j'ai besoin d'une compréhension approfondie pour trouver la meilleure méthode et l'algorithme le plus efficace de sa mise en œuvre, sans m'embarrasser de fioritures artistiques. Il ne s'agit pas d'un indicateur personnalisé lorsque vous devez offrir à l'utilisateur la possibilité de sélectionner l'ondelette et d'autres détails. Tout est beaucoup plus simple - il suffit de fabriquer une petite machine à imprimer de l'argent. :-)))
Si nous parlons de probabilités, parlons de la zone pivot. La probabilité du renversement à un certain niveau est décrite par la densité de probabilité, tandis que la probabilité que le prix ne franchisse pas ce niveau est décrite par son intégrale. C'est la probabilité avec laquelle il est logique de travailler. Il n'est pas nécessaire de l'obtenir à partir du modèle, il est plus fiable d'obtenir son estimation en rassemblant suffisamment de statistiques dans le testeur.
Bien sûr, vous le savez mieux que moi, mais où est la logique si vous pensez que l'affirmation ... à l'approche du demi-tour réel, la probabilité calculée par le système augmente également est fondamentalement erronée (je voulais dire la probabilité du demi-tour). En d'autres termes, l'estimation de la probabilité de renversement n'est pas liée au renversement lui-même (qu'il s'agisse d'une zone ou d'une barre séparée, peu importe), et à l'approche du renversement réel, elle peut montrer n'importe quoi ? Et c'est à partir de cette déclaration fondamentalement correcte que vous construisez votre stratégie ? Peu importe comment vous obtenez cette probabilité, en collectant des statistiques sur les renversements ou en obtenant une formule empirique (là encore, après avoir collecté et analysé des statistiques).
à Yurixx
L'intégration avec d'autres outils, y compris dll, n'est pas dans mes plans. Tout doit être mis en œuvre dans MQL, au moyen d'un ou deux Expert Advisors en interaction. Même les indicateurs externes sont exclus. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré d'obstacles importants qui m'empêchent de le faire. Ni les performances ni les capacités de MQL ne créent de limites pour moi.
J'en arrive progressivement à la même conclusion : tout devrait être implémenté en MQL. Mais il y a des limitations de vitesse et il faut en tenir compte.
Bien sûr, je pourrais rediriger tout le paquet d'ondelettes de Matlab vers MT, mais pour quoi faire ? C'est pourquoi j'ai besoin d'une compréhension approfondie pour trouver la meilleure méthode et l'algorithme le plus efficace de sa mise en œuvre, sans m'embarrasser de fioritures artistiques. Il ne s'agit pas d'un indicateur personnalisé, lorsque vous devez donner à l'utilisateur la possibilité de choisir l'ondelette et d'autres détails.
C'est tout à fait raisonnable, mais vous vous êtes jeté sur les ondelettes avec une telle avidité que j'ai pensé que j'aurais besoin de l'ensemble du paquet. :о)
Tout est beaucoup plus simple - il suffit de fabriquer une petite machine à imprimer de l'argent. :-)))
J'ai spécifiquement souligné votre citation pour une réponse approfondie. J'avais déjà écrit plusieurs paragraphes, mais ... je les ai tous effacés. Yuri, vous n'êtes pas le premier à penser ainsi en général, et en particulier, que les vaylets sont cette machine même. Bien que ce soit les restes de la mauvaise humeur d'hier, sincèrement, je vous souhaite bonne chance.
PS : N'oubliez pas d'acheter des encres et du papier pour la machine à écrire, de préférence pas ...
à Alex Niroba
Désolé, je ne peux pas vous aider. Je connais la théorie des ondes et je lis Glenn, mais ma compréhension de MQL n'est pas encore très bonne.
Il fut un temps où j'aimais cette théorie, en tant qu'ancien artiste. Mais ensuite, en élargissant mon esprit, j'ai commencé à voir plus d'un motif sur un seul et même graphique, et des motifs complètement différents. Je n'ai jamais pu me débarrasser des hallucinations, qui me hantent encore.
Malheureusement, je ne peux pas vous aider. Bien que je connaisse la théorie des ondes et que j'aie lu Glenn, mes compétences MQL ne sont pas très bonnes.
Il fut un temps où j'aimais cette théorie, en tant qu'ancien artiste. Mais ensuite, en élargissant mon esprit, j'ai commencé à voir plus d'un motif sur un seul et même graphique, et des motifs complètement différents. Je n'ai jamais pu me débarrasser des hallucinations, qui me hantent encore.
Je voulais vous demander sur quels pips vous avez identifié les modèles ? Sur quelles échéances ?
Avez-vous utilisé les règles informelles de la logique pour le faire ? (devrait comprendre la question,
si vous avez lu Neely).
Avez-vous vérifié l'exactitude des figures que vous avez construites à l'aide des formules ?
La liste des questions pourrait s'allonger encore et encore, mais je pense que cela suffit, répondez s'il vous plaît à ces questions : ))))).
Regards,
Alex Niroba
Bonjour Sergei ! J'ai oublié de te dire.
Cette citation que vous avez spécifiquement mise en évidence est un texte crypté de la plus profonde signification.
La clé du code que j'ai inclus dans le texte de la citation est constituée par ses 5 derniers caractères.
J'espère que la mauvaise humeur d'hier est restée hier et que rien ne vous empêchera désormais de décrypter, de débruiter, de reconstruire et d'en tirer le véritable sens.
Désolé, je parle sans réfléchir ces derniers temps...