une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 305
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Сегодня утро 18 июля, ожидаю разворота (и открою наверняка сделку) по фунту на уровне 2,0562 и по евро 1,3835. Алекс, что думаете по этому поводу?
Евгений
Zhen, comment se sont révélés tes espoirs pour la livre ? :0)
Bonjour, chers membres du forum.
Superbe branche, je l'ai parcourue pendant longtemps, mais malheureusement elle a commencé à stagner récemment.
Je vais essayer de ressusciter et de diriger vers la direction, qui a été fixé au début de la branche auteur Alex Niroba.
Au début, cette branche était consacrée au trading sur les vagues d'Elliott. Puis, pour une raison que j'ignore, ce sujet a commencé à évoluer vers l'utilisation de méthodes mathématiques dans le trading. Je ne doute pas qu'il ait un grand potentiel, mais malheureusement, premièrement, il n'en est encore qu'au stade du développement, et deuxièmement, il est très mal relié à l'EWA.
J'essaie d'utiliser en trading les Vagues d'Ellitt dans leur version classique : Prechter, Balan, Vozny... Je n'ai pas de système de trading établi basé sur les EWA, il est difficile de formaliser l'analyse des modèles et la prédiction ultérieure, c'est-à-dire que nous en sommes au début, donc je serais reconnaissant pour des idées et des directions pour aller plus loin.
Le respecté auteur a déjà préparé un système dont les résultats sont AWESOME. Quelques éléments d'analyse, l'essence de la stratégie, ce sur quoi elle est basée, quelques résultats - Alex Niroba a téléchargé.
J'ai correspondu avec l'auteur de la branche par e-mail, dans la dernière lettre Alex Niroba a proposé de poser des questions, de discuter de la stratégie basée sur EWA sur le forum.
Je suis sûr que cette stratégie utilisant l'EWA mérite la plus grande attention et la plus grande discussion. Peut-être cela attirera-t-il les partisans d'Elliott Waves. J'aimerais poursuivre la branche dans cette direction.
J'ai tout de suite une question : Alex Niroba, quelle méthode utiliser pour étudier le livre de Neely ? A quoi dois-je faire attention en premier lieu ? Le fait est qu'après avoir étudié les principes des vagues d'Elliott par différents auteurs et en progressant d'un auteur à l'autre, l'étude devient plus facile car les points principaux sont répétés et les nuances demeurent. (dans un de ses billets, Alex Niroba a écrit qu'il a passé beaucoup de temps à étudier et à maîtriser la théorie de Neely).
J'ai étudié les chapitres 5 et 12 concernant la construction des canaux.
Question sur les canaux : Comment utiliser les canaux à différentes échéances - généralement de plus grand à plus petit ? Je suis particulièrement intéressé si les canaux sont utilisés conjointement pour les paires incluses dans les formules (par exemple, EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD, les canaux sont-ils construits pour les paires EUR/GBP et GBP/USD incluses dans la formule).
Comment le balisage est-il utilisé pour ces paires ? Alex Niroba m'a dit qu'il s'agissait d'un processus complexe. Si possible, veuillez expliquer comment vous procédez en général.
Si l'EUR/USD apparaît en zigzag, alors je le comparerai avec un modèle similaire des paires GBP/USD et USD/CHF aux mêmes échelles de temps.
Je veux élaborer une stratégie dès que possible et commencer les tests.
NP.
alextron dans l' apprentissage doit probablement être une approche individuelle.
Pour comprendre les points principaux, je l'ai réécrit deux fois, en le décomposant par chapitre.
et a jeté tout ce qui était inutile.
Le livre ne vous dit pas comment gagner des millions, il vous dit juste
de quelle direction creuser. :)
J'ai sélectionné quelques points importants du livre et les ai affinés dans ma stratégie.
Question sur les canaux : comment utiliser les canaux dans des délais différents - généralement de plus grand à plus petit ? Je suis particulièrement intéressé si les canaux sont utilisés conjointement pour les paires incluses dans les formules (par exemple, EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD, les canaux sont-ils construits pour les paires EUR/GBP et GBP/USD incluses dans la formule).
Comment le balisage est-il utilisé pour ces paires ? Pour ce qui est d'Alex Niroba, cela se fait de manière complexe,
si possible, veuillez expliquer comment cela se fait en général.
Je marque 28 paires de devises sur toutes les échelles de temps, d'un mois à une minute (de plus grand à plus petit).
Puis j'identifie les formes qui se forment. J'ai déjà écrit que j'utilise une couleur différente pour chaque période de temps.
Chaque cadre temporel a sa propre couleur et chaque p.v. a également sa propre couleur, ce qui facilite la perception visuelle.
L'amplitude de la fluctuation de la paire de devises dépend de la figure qui se forme à ce moment-là. Afin de déterminer l'amplitude moyenne des fluctuations en pips, j'ai déchargé toutes les données
d'une minute à un an dans Excel, et compté pour chaque devise avec quelle fréquence elle vacille et
avec quelle marge d'erreur les 23 formules (en termes de pips, clauses, hauts et bas) sont "suivies".
Une grande influence sur le façonnage des formes sur le court métrage.
Les chiffres se forment sur les graphiques annuels !
D'après mes observations personnelles : dans la formule, seuls 2 pb "bougent" simultanément, le troisième est à sa place.
Sur l'exemple de la formule EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD.
L'EUR/USD et le GBP/USD sont "actifs" et l'EUR/GBP est "passif".
Le GBP/JPY est la BP la plus dynamique et donc la mieux adaptée aux pics.
sur cette Bp vous pouvez gagner 900% en une semaine
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
s.w. Avec Excel, vous pouvez décomposer l'ensemble du marché des devises.
L'analyse vous permet de comprendre les lois qui régissent le fonctionnement des marchés financiers.
Bonne chance et bonnes tendances ! :)
Sincèrement,
Alex Niroba
Alex, j'ai une question pour vous au sujet du statut. En plus des transactions solides dans votre rapport, vous avez un nombre notable de transactions qui relèvent de la notion de pipsing. À titre d'exemple, je peux vous proposer ce marché :
14868237 2007.08.21 13:20 acheter 25.00 gbpjpy 227.33 0.00 0.00 0.00 2007.08.21 13:23 227.40 0.00 0.00 0.00 1 527.45
L'opération n'a duré que 3 minutes et a généré un bénéfice légèrement inférieur au spread. Pourriez-vous commenter l'abondance de ces transactions dans votre rapport ? Qu'est-ce que tu penses que ça peut être ? Se pourrait-il que le marché ait changé si radicalement en 3 minutes qu'il ait été capable de détruire instantanément tous les calculs de volume effectués à l'avance sur la calculatrice ? Ou bien votre stratégie inclut-elle un "pipsqueak pour le plaisir", par exemple juste par intuition ?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
Alex, j'ai une question à propos de votre déclaration. En plus des transactions solides, votre rapport contient un nombre important de transactions liées à la notion de pipsing. À titre d'exemple, voici ce commerce :
14868237 2007.08.21 13:20 acheter 25.00 gbpjpy 227.33 0.00 0.00 0.00 2007.08.21 13:23 227.40 0.00 0.00 0.00 1 527.45
L'opération n'a duré que 3 minutes et a généré un bénéfice légèrement inférieur au spread. Pourriez-vous commenter l'abondance de ces transactions dans votre rapport ? Qu'est-ce que tu penses que ça peut être ? Se pourrait-il que le marché ait changé si radicalement en 3 minutes qu'il ait été capable de détruire instantanément tous les calculs de volume effectués à l'avance sur la calculatrice ? Ou bien votre stratégie inclut-elle un élément "pipping for fun", par exemple, juste par intuition ?
solandr, oui je peux commenter.
La semaine dernière, j'ai rencontré un homme au sujet du développement de MTS-ka.
Il a demandé un rapport et a souhaité qu'il y ait plus d'accords et de contrats.
Je n'avais pas beaucoup de temps, alors j'ai dû recourir au pipsing.
Le jour de la réunion, j'ai ouvert un compte de démonstration, sélectionné le VP le plus dynamique et fait le rapport qu'il m'a demandé.
Je n'ai pas compté combien de transactions, quel était le bénéfice en pips, etc. etc.
La tâche était un peu différente : il s'agissait de maximiser le dépôt pendant une période de temps minimale. :)
Au fait, à propos du pipsing agressif, je me suis intéressé à Bookkeeper. :)))
Je pense que c'est possible :).
Regards,
Alex Niroba
:-)
Voici une autre idée. Si vous effectuez tous vos calculs dans Excel, cela signifie une chose importante. Cela signifie que tout votre travail de mise en œuvre de la stratégie de trading est divisé en 2 étapes :
1. Charger des données dans Excel et les y traiter, en obtenant certains résultats numériques.
2. Analyse de ces résultats avec votre propre tête et prise de décisions commerciales.
On peut considérer que la 1ère de ces étapes est entièrement algorithmique. Tout ce que vous faites à la première étape peut être mis en œuvre dans un programme. Vous pouvez, par exemple, écrire un script distinct qui préparera de manière appropriée les données sur les 28 paires, effectuera les calculs nécessaires et produira les résultats dans un fichier au format requis. Au moins, vous vous débarrasserez du travail manuel d'Excel. En outre, il s'agit d'une étape supplémentaire vers la création d'un conseiller expert.
La deuxième étape, qui est ainsi séparée du reste, doit être analysée séparément. Dans quelle mesure est-elle basée sur l'intellect humain ? La prise de décision est-elle sans ambiguïté ? Quelle est la similitude entre l'ensemble de données que vous utilisez et la séquence et la composition de vos actions ? Si vous trouvez que vous faites quelque chose de différent à chaque fois, alors vous ne serez probablement pas en mesure de formaliser votre stratégie et de créer un EA.
Si ce n'est pas le cas, vous pourrez également isoler la partie formalisable à l'étape 2. Il peut être conduit dans un autre script. En procédant ainsi, vous serez en mesure de localiser la partie non formalisable de votre stratégie. C'est une bonne chose en soi, car cela vous permettra de réaliser ce qui vous empêche réellement de créer le conseiller expert. Et, en outre, en poursuivant cette formalisation méthodique, vous pourrez à l'avenir éliminer complètement la participation informelle d'une personne à votre stratégie, étape par étape. C'est-à-dire l'automatiser complètement, ce qui est votre objectif.
Bonne chance
:-)
Je peux vous donner une autre idée. Si vous avez déjà effectué tous vos calculs dans Excel, une chose importante s'ensuit. Cela signifie que tout votre travail sur la mise en œuvre de la stratégie de trading est divisé, conditionnellement parlant, en 2 étapes :
1. Charger des données dans Excel et les y traiter, en obtenant certains résultats numériques.
2. en analysant ces résultats avec votre propre tête et en prenant des décisions de trading.
On peut considérer que la 1ère de ces étapes est entièrement algorithmique. Tout ce que vous faites à la première étape peut être mis en œuvre dans un programme. Vous pouvez, par exemple, écrire un script distinct qui préparera de manière appropriée les données sur les 28 paires, effectuera les calculs nécessaires et produira les résultats dans un fichier au format requis. Au moins, vous vous débarrasserez du travail manuel d'Excel. En outre, il s'agit d'une étape supplémentaire vers la création d'un conseiller expert.
La deuxième étape, qui est ainsi séparée du reste, doit être analysée séparément. Dans quelle mesure est-elle basée sur l'intellect humain ? La prise de décision est-elle sans ambiguïté ? Quelle est la similitude entre l'ensemble de données que vous utilisez et la séquence et la composition de vos actions ? Si vous trouvez que vous faites quelque chose de différent à chaque fois, alors vous ne serez probablement pas en mesure de formaliser votre stratégie et de créer un EA.
Si ce n'est pas le cas, vous pourrez également isoler la partie formalisable à l'étape 2. Il peut être conduit dans un autre script. En procédant ainsi, vous serez en mesure de localiser la partie non formalisable de votre stratégie. C'est une bonne chose en soi, car cela vous permettra de réaliser ce qui vous empêche réellement de créer le conseiller expert. Et, en outre, en poursuivant cette formalisation méthodique, vous pourrez à l'avenir éliminer complètement la participation informelle d'une personne à votre stratégie, étape par étape. C'est-à-dire l'automatiser complètement, ce qui est votre objectif.
Bonne chance
J'ai fait toutes mes analyses avec les connaissances que j'avais. Après avoir consulté un expert
J'ai compris qu'Excel n'est pas la meilleure solution pour l'analyse, et qu'il existe des moyens bien meilleurs qu'Excel.
Yurixx, merci pour les encouragements.
Je vous souhaite de suivre les mêmes tendances. :)
Sincèrement,
Alex Niroba
Je me suis rendu compte qu'Excel n'est pas la meilleure solution pour l'analyse et qu'il existe des moyens bien meilleurs qu'Excel.
J'ai dit quelque chose à propos d'Excel ? Non, Alex, ce n'est pas ce que je voulais dire.
Mais si tu ne l'as pas compris, eh bien, tant pis. Celui qui a des oreilles pour entendre.
Yurixx Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire.
Mais si vous voulez mon avis, je pense que pour travailler efficacement
sur les marchés financiers nécessite une solide équipe de professionnels.
Le trading rentable exige une grande "diversité" d'expériences, et pour
Pour l'obtenir, une personne doit avoir des dizaines d'années d'expérience.
Il doit y avoir une approche responsable - soit le faire de manière professionnelle,
et y consacrer tout votre temps, ou ne pas le faire du tout.
Tout commence par la naissance d'une nouvelle idée, mais vous ne pouvez pas vous battre seul.
Regards,
Alex Niroba
Entre les lignes, je lis fermement que, selon cette formule, vous pouvez prédire le futur swing de la série chronologique. J'ai donc décidé de le vérifier une fois et je le partage maintenant avec vous. Pour un exemple de démonstration, j'ai pris au hasard une série temporelle (toutes les mêmes : eurusd, heure, (H+L)/2) :
Deux lignes verticales rouges symbolisent les canaux à partir desquels la prévision selon la formule ci-dessus sera exécutée. Les chaînes elles-mêmes ont été sélectionnées de manière non fortuite. De plus, la ligne rouge montre l'écart dans les graphiques et la ligne bleue montre la ligne de prévision (le début du canal est fixé).
Compte à rebours "221"
Au compte 221, il serait intéressant de savoir où le prix va théoriquement aller, s'il va revenir ou sortir du canal "intérieur". Le canal, dans ce cas, est horizontal. L'indice Hearst tourne autour de zéro à cet endroit (si vous vous souvenez, il est assez dynamique). Je dois être honnête - si vous le prenez à gauche ou à droite, le résultat sera légèrement différent. On obtient une courbe prédite comme ceci :
La courbure ne semble pas augmenter beaucoup et, théoriquement, on peut supposer qu'il n'y aura pas d'élargissement significatif du canal.
Le compte à rebours pour "300"
Intérêt similaire à celui de l'affichage "221". Vous pouvez voir que la courbe de prévision "tend fortement vers le haut", par conséquent - attendez l'augmentation de l'écart. En combinant cette conclusion avec l'estimation de la position du prix dans le canal, vous pouvez tirer une conclusion audacieuse que le swing est susceptible de "descendre".
Mais c'est tellement, tellement à l'œil. Il y a, bien sûr, beaucoup d'ambiguïté dans cette approche, mais peut-être que quelqu'un sera intéressé...