une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 211
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C'est une photo intéressante.
Visuellement, seule l'asymétrie du remplissage des 1er et 4e quadrants attire l'attention. En particulier les quadrants de côté 20, adjacents à l'origine des coordonnées.
Dans les 2e et 3e quadrants, cette asymétrie est presque imperceptible.
Et la queue sur la diagonale des 2ème et 4ème quadrants ne peut probablement pas être considérée comme significative pour le trading.
IMHO. Que voyez-vous ici ?
Si cette question vous est posée à tous, je peux ajouter de mon côté que je ne vois encore rien. :о(
Comment l'utiliser ? Par exemple, j'ai une indignation actuelle de +10 et que dois-je attendre ? La réponse "autrefois, et pendant toute l'année" a varié de -35 à 35 (à l'œil sur le graphique). Alors comment prévoir ?
PS : Eh bien oui, l'asymétrie, mais j'ai bien peur que cela ne serve à rien. Nous avons la grande majorité des "perturbations" à plat dans le rhomboïde.
Aurais-je tort de supposer que ces paramètres sont déterminés pour chaque référence ? C'est-à-dire que pour chaque courant y(i) , il y aurait :
Perturbation : y(i-1)-y(i)
Réponse : y(i)- y(i+1)
Est-ce correct ? Ou les perturbations sont-elles comptées par une sorte de zigzag ?
C'est exact.
Perturbation : Open[i]-Open[i-1].
Réponse : Open[i+1]-Open[i]. où i va séquentiellement de 1 à N-1, N étant le nombre de barres dans la rangée. Dans ce cas, des séries de minutes de l'année entière ont été utilisées. Cet effet est observé dans une plus ou moins grande mesure dans tous les symboles, mais il est le plus prononcé sur les périodes courtes. Eh bien, je ne vais pas vous montrer ce qui se passe sur les tics... Vous ne me croirez pas de toute façon, ou l'un des deux :-)
L'interprétation est la suivante : si nous avons vu une perturbation de +10 points, nous devons très probablement nous attendre à un pullback de -10 points à la prochaine barre (voir figure). Bien sûr, le recul peut être quelconque, même "du mauvais côté", mais statistiquement, l'amplitude du recul est égale à l'amplitude de la perturbation. Les erreurs ne sont pas séniles, elles sont aussi probables les unes que les autres et s'absorberont au fur et à mesure que le nombre de transactions augmentera, mais l'avantage statistique reste de notre côté !
Neutron, ne sois pas avare... ce n'est pas juste, je l'ai fait moi-même avec des minutes, mais je n'ai pas de tiques, mais je suis terriblement curieuse...
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
Tout est correct.
Perturbation : Open[i]-Open[i-1].
Réponse : Open[i+1]-Open[i]. où i va séquentiellement de 1 à N-1, N étant le nombre de barres dans la série. Dans ce cas, des séries de minutes de l'année entière ont été utilisées. Cet effet est observé dans une plus ou moins grande mesure dans tous les symboles, mais il est le plus prononcé sur les périodes courtes. Eh bien, je ne vais pas vous montrer ce qui se passe sur les tics... Vous ne me croirez pas de toute façon, ou l'un des deux :-)
L'interprétation est la suivante : si nous avons vu une perturbation de +10 points, il est plus probable de s'attendre à un renversement de -10 points sur la barre suivante (voir fig.).
J'ai demandé à Yuriy, maintenant je vais demander à l'auteur, Sergey, comment l'utiliser ? Par exemple, ma perturbation actuelle est de +10, à quoi dois-je m'attendre ? La réponse "autrefois, et pendant toute l'année" varie de -35 à 35 (à l'œil sur le graphique). Alors comment puis-je prévoir ?
Je vous rappelle que j'avais l'habitude d'obtenir de belles images très similaires uniquement avec des volumes et des perturbations. Mais je n'ai jamais pu estimer leur utilité
PS: Sachant que la distribution des augmentations de prix est normale, je ne vois encore rien de surprenant dans le tableau...
Eh bien, pas exactement même. :-))
Je suppose que l'asymétrie dans le demi-plan droit peut donner une différence de quelques points de pourcentage entre les probabilités de réponse positive et négative. Cela signifie qu'après chaque bougie haute, vous devez ouvrir une bougie basse.
Il est seulement difficile de savoir si la différence de statut que reflète cette image peut payer l'écart. Et encore moins de faire des bénéfices ?
Neutron, ce n'est pas de l'ironie, c'est une question. Visuellement, il est très difficile d'estimer cette différence de statut.
D'ailleurs, peut-être que vous voyez beaucoup plus dans cette photo que moi. Partagez votre évaluation.
Il est facile d'imaginer ce qui se passe sur les tics.
Comme le prix évolue lentement et que les tics sont rapides, il doit y avoir une très forte autocorrélation négative. Et c'est compréhensible : des hauts et des bas, des hauts et des bas ...
Qu'est-ce qui en découle ? Après chaque tick, la hausse s'ouvre à la baisse et vice versa ? :-)))
Je pensais que la photo que vous avez donnée faisait référence à votre t/f synthétique. Il s'avère qu'il s'agit de minutes. :-(
Je me souviens de votre récente ironie concernant mon indicateur, qui donne presque chaque minute des signaux d'achat et de vente. Il s'avère que nous ne sommes pas très éloignés l'un de l'autre ici aussi ? :-))
À propos de l'avantage statistique.
Il y a donc deux processus concurrents : la commission par transaction et le bénéfice moyen par transaction. Il est clair que le second doit être plus grand que le premier. Le profit statistique moyen de chaque transaction peut être facilement estimé en multipliant les FAC dans le TF sélectionné par la volatilité de l'instrument. Si ce produit est supérieur à l'écart, nous avons de la chance !
Pouvez-vous formuler cette phrase sans le mot "si" ?
PS : Je veux dire que ce critère sera déclenché de temps en temps...ou, dans un tick....o à ce sujet...