une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 209
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
...Les arguments ci-dessus, pour moi (je souligne que pour moi) ne prouvent pas l'absence de tendances en tant que telles, mais convainquent seulement de la connaissance limitée de la Nature. (un peu philosophique :o) Toute modification de l'autocorrélation n'estime qu'une corrélation conditionnelle entre les échantillons, et ce chiffre en lui-même n'indique pas encore, bien sûr, la présence ou l'absence d'une tendance.
Vous vous trompez !
Une tendance peut être définie comme l'excès du nombre de sauts de prix co-directionnels par rapport aux sauts multi-directionnels. Sinon, si vous soustrayez la somme de tous les sauts de prix contre-directionnels de la somme des sauts co-directionnels et que vous rapportez la différence obtenue à la somme totale de tous les sauts, le nombre obtenu sera, par définition, compris entre -1 et 1. Si la valeur est proche de 1, nous pouvons parler d'un mouvement de prix majoritairement dirigé. S'il est proche de -1, il indiquera la nature contre-directionnelle de la série. S'il est égal à zéro, le processus est de nature aléatoire.
Sergey, cette définition de la tendance vous rappelle-t-elle quelque chose ? C'est vrai ! Voici comment le coefficient d'autocorrélation est défini :
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i]-Open[i-1])}, ou
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, où N est le nombre total de sauts, sign est le nombre de signes. Ou en regroupant les termes sous le signe de la somme au numérateur :
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, où n+ est le nombre de sauts co-directionnels, n- le nombre de sauts de prix contre-directionnels.
Ainsi, le coefficient d'autocorrélation, dit précisément si une tendance déterministe est présente ou non. Le dernier point est très important car une tendance peut être stochastique. Et il ne devrait y avoir aucun moyen de le détecter dans la nature. Sinon, c'est tout le mince édifice de l'image du monde qui s'écroulera :-) Je parle d'une violation de la causalité. Nous ne sommes pas des fantaisistes et des malades qui tenteraient de violer une loi de la nature...
.
Oui !
Il est trop tôt pour déduire un critère permettant de détecter une tendance déterministe. Nous devons dresser un tableau holistique et, si possible, non contradictoire de la formation des prix. Ce n'est qu'alors que les moyens de construire un modèle prédictif optimal deviendront clairs.
Par exemple :
1. Le marché évolue de manière à fournir une liquidité maximale. C'est-à-dire que le prix va à l'endroit où le nombre maximum de participants est prêt à négocier. Par exemple, le SL - également la négociation et la randonnée pour les arrêts est l'une des principales caractéristiques du marché pour fournir une liquidité maximale. L'objectif principal du marché est de fournir le nombre maximum de négociants consentants.
2. Dans les marchés/niveaux à somme nulle, le prix évolue de manière à compenser les profits des uns par les pertes des autres. Un exemple approximatif : le bénéfice des casseurs en cas de chance est constitué par les pertes des casseurs. Par conséquent, lors des périodes de forts mouvements, il y a généralement deux idées de trading opposées (bien qu'elles puissent en combiner plusieurs autres). Le prix est déterminé par un conflit de méthodes/idées commerciales. À long terme, ces méthodes se contrebalancent mutuellement.
Vent du Nord Si vous ne l'avez pas compris ou si vous l'avez compris vous-même, pourquoi défendre autant la méthode ? :)))
Encore des conclusions hâtives.
Gardez à l'esprit que je n'ai dit nulle part que je ne comprenais pas exactement ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait, c'est-à-dire quelles techniques mathématiques ont été utilisées. J'ai seulement dit que je ne comprenais pas l'interprétation des résultats, ce qui est tout à fait différent.
Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est toujours une approche microscopique. Même si vous intégrez l'ensemble du processus à l'intérieur d'une bougie, en formant des bougies par le temps moyen de maintien de la position ou autre, en faisant cela vous passez simplement à un autre niveau fractal. De mon point de vue, cette approche est bonne pour les évaluations de modèles mais pas pour l'analyse dynamique du marché. J'y vois deux inconvénients. 1. Les stochastiques de processus sont cachés à l'intérieur de la bougie et ne peuvent donc pas être une source d'information. Alors que les mesures réelles de ces variables macroéconomiques qui peuvent décrire les conditions du marché devraient s'appuyer dynamiquement sur cette stochasticité. 2. En façonnant les chandeliers de cette manière, vous imposez une certaine période au marché. Mais vous avez déclaré vous-même que le spectre n'a pas de composantes stationnaires. De tels chandeliers n'éclaireront donc rien et le marché n'appréciera pas. :-))
Oui, il s'agit d'une approche microscopique. Mais peut-être qu'ensemble, nous organisons un changement marginal vers une vision macroscopique du marché...
Sur le premier point : je n'ai rien dit à propos d'un mécanisme de décision pour l'entrée sur le marché. Bien sûr, pour prendre la décision d 'ouvrir une position, j'analyse chaque TIC de prix dans la barre synthétique actuelle. Ainsi, le "processus stochastique n' est pas caché dans une bougie".
Sur le deuxième point, je suis d'accord.
Neutron
Il est trop tôt pour déduire un critère permettant de détecter une tendance déterministe. Nous devons dresser un tableau cohérent et, si possible, homogène de la formation des prix. Ce n'est qu'alors que nous saurons comment construire un modèle prédictif optimal.
Par exemple :
1. Le marché évolue de manière à fournir une liquidité maximale. C'est-à-dire que le prix va à l'endroit où le nombre maximum de participants est prêt à négocier. Par exemple, le SL - également la négociation et la randonnée pour les arrêts est l'une des principales caractéristiques du marché pour fournir une liquidité maximale. L'objectif principal du marché est de fournir le nombre maximum de négociants volontaires.
2. Dans les marchés/niveaux à somme nulle, le prix évolue de manière à compenser les profits des uns par les pertes des autres. Un exemple approximatif : le bénéfice des casseurs en cas de chance est constitué par les pertes des casseurs. Par conséquent, lors des périodes de forts mouvements, il existe généralement deux idées de trading opposées (bien qu'elles puissent en combiner plusieurs autres). Le prix est déterminé par un conflit de méthodes/idées commerciales. À long terme, ces méthodes s'équilibrent.
Comme l'a bien noté Grans, la fonction initiale peut être décomposée de différentes manières. La question de savoir quelle méthode est la meilleure est l'un des problèmes les plus importants. En particulier, elle affecte directement la vitesse et la précision de la solution résultante.
Je ne connais pas le meilleur moyen. La variante que je propose est couverte par des articles scientifiques sur le sujet.
...
Merci pour le lien. Et le sujet est intéressant.
Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si bizarres là-bas. Le fil de discussion sur les pièces a été noyé dans le brouillard. Pourquoi ?
On dirait que le sujet n'intéresse pas grand monde, mais qu'ils veulent juste se gratter la langue.
...
J'ai longtemps réfléchi à la manière de formuler la réponse de manière plus précise, et je pense avoir trouvé ceci. :)
Par exemple ici, le forum comme moyen de programme de soutien technique, il impose des caractéristiques au contingent. Tout comme un moteur de forum ascétique y contribue également. Il y a un forum DT où 95% des visiteurs se demandent "Où pensez-vous que le prix va aller ? Quand ils s'ennuient de deviner, ils commencent à regarder autour d'eux et s'énervent quand ils ne comprennent pas quelque chose. Comme je l'ai remarqué, ce sujet a également survécu à deux ou trois incursions de ce type.
Vent du Nord vous ne semblez pas long dans ce fil et donc me permettre de vous donner des conseils, Alex Niroba ici le plus champion de ce genre de conversation que vous êtes maintenant mener avec lui. "Il a tout prouvé à lui-même" ne lui prouvez rien, ne le faites pas, vous encombrez inutilement le fil de discussion, cela nous est arrivé à tous plus d'une fois.... C'est un de ces cas où il vaut mieux garder le silence.
Vent du Nord, vous semblez ne pas avoir été long dans ce fil et c'est pourquoi je prends la liberté de vous donner quelques conseils, Alex Niroba ici est le champion de ce genre de conversations que vous avez avec lui maintenant. "Il l'a prouvé à lui-même". Ne lui prouvez rien ou vous allez polluer le fil de discussion, cela nous est arrivé à tous plus d'une fois... C'est l'un de ces cas où il vaut mieux garder le silence.
OK. Très bien dit, je m'en souviendrai.
Comme Grans l'a souligné à juste titre, la fonction originale peut être décomposée de différentes manières. La question de savoir quelle méthode est la meilleure est l'un des problèmes les plus importants. En particulier, la rapidité et la précision de la solution en dépendent directement.
Je ne sais pas quel est le meilleur moyen. La variante que je propose est couverte par des articles scientifiques sur le sujet.
Les exigences pour le modèle : il doit dériver logiquement les niveaux d'entrée spécifiques, les objectifs, les sl et/ou les règles de position. Le modèle multifactoriel que vous avez cité est décrit ailleurs, mais il n'a qu'un intérêt théorique, car il ne présente pas les conclusions ci-dessus nécessaires au trading. Et pour faire simple, il y a tellement de facteurs et ils changent si souvent qu'il est impossible de prédire quoi que ce soit (dans le bon sens du terme) avec ce modèle.
Le modèle que j'ai essayé de décrire est basé sur le sentiment et essaie de trouver des points discrets dans le temps, quand il y a peu de facteurs de base et que les autres deviennent du bruit dans ce modèle. Voici un autre exemple approximatif : lorsqu'une rupture est négociée, les principales idées de transaction sont liées à celle-ci et à la contre-ride, tandis que les transactions exécutées en raison d'autres considérations peuvent être raisonnablement considérées comme du bruit avec MO=0. Ce modèle permet d'estimer numériquement les zones dans lesquelles tel ou tel groupe entraînera le prix dans une certaine direction et de trouver des signes de connexion opportune au groupe nécessaire et de définir numériquement les objectifs et le sl du système.
...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
Vous vous trompez !
Une tendance peut être définie comme l'excès du nombre de sauts de prix co-directionnels par rapport aux sauts contre-directionnels. Autrement, si vous soustrayez la somme de tous les sauts de prix contre-directionnels de la somme des sauts co-directionnels et que vous rapportez la différence résultante à la somme totale de tous les sauts, le nombre résultant sera, par définition, compris entre -1 et 1. Si la valeur est proche de 1, nous pouvons alors parler d'un mouvement de prix principalement directionnel. S'il est proche de -1, il indiquera la nature contre-directionnelle de la série. S'il est égal à zéro, le processus est de nature aléatoire.
Sergey, cette définition de la tendance vous rappelle-t-elle quelque chose ? C'est vrai ! Voici comment le coefficient d'autocorrélation est défini :
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i]-Open[i-1])}, ou
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, où N est le nombre total de sauts, sign est le nombre de signes. Ou en regroupant les termes sous le signe de la somme au numérateur :
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, où n+ est le nombre de sauts co-directionnels, n- le nombre de sauts de prix contre-directionnels.
Ainsi, le coefficient d'autocorrélation, dit précisément si une tendance déterministe est présente ou non. Le dernier point est très important car une tendance peut être stochastique. Et il ne devrait y avoir aucun moyen de le détecter dans la nature. Sinon, c'est tout le mince édifice de l'image du monde qui s'écroulera :-) Je parle d'une violation de la causalité. Nous ne sommes pas des fantaisistes ou des malades qui tenteraient de violer l'une des lois de la nature...
.
Sergey, vous êtes d'une souplesse étonnante (ou alors je ne comprends rien) ! Avant, vous avez écrit, textuellement, "Il ne convergera certainement pas vers une tendance...", et auparavant vous vous en êtes convaincu, et avec ce post vous avez réfuté l'affirmation précédente et développé la mienne. Il se peut que je n'aie pas encore pleinement compris où il se trouve et où il ne se trouve pas.
En général, je suis d'accord, si l'on choisit une définition de la tendance telle que "compter les aberrations multidirectionnelles" et que l'on adapte le calcul de l'autocorrélation à cette définition, c'est-à-dire en remplaçant y(i) et y(i+1) par leurs différences respectives, on peut arriver à son estimation.
Ma compréhension de l'autocorrélation (ci-après dénommée AC), issue principalement du DSP, est légèrement différente. AC, révélant la structure interne du signal, ne donne qu'une valeur quantitative et de plus relative de l'interrelation des échantillons, mais en général elle n'est pas petite. Et l'AK seule ne suffira pas, il faudra encore un critère supplémentaire, par exemple : combien de transitions il doit y avoir, combien de valeurs supérieures à 0,5 doivent être, pour reconnaître la présence d'une tendance.