Vos symboles et vos flux de données dans Metatrader 5 - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En génétique, bien sûr, ces zones sont également visibles, si je devais dépasser, j'élargirais encore les paramètres d'analyse à cet endroit, en génétique, je manquerais ce point avec une probabilité de 80 %...
Et il y a une frontière à gauche qui doit être examinée, que la génétique ne montre pas.
En génétique, ces zones sont bien sûr également perceptibles, mais j'élargirais quand même les paramètres d'analyse à cet endroit. En génétique, je manquerais ce point avec une probabilité de 80 %.
L'algorithme génétique dans le test des systèmes de trading n'est pas un point final, mais une méthode permettant de trouver des directions pour des recherches plus approfondies.
L'algorithme est généralement le suivant :
Si quelqu'un pense qu'un optimiseur génétique ou tout autre conte de fées doit immédiatement donner des résultats clairs, cela signifie qu'il ne comprend pas du tout le processus.
Par incréments de 0,01
L'algorithme génétique dans le test des systèmes de trading n'est pas un point final, mais une méthode permettant de tâtonner pour trouver des directions pour des recherches plus détaillées.
L'algorithme de fonctionnement est généralement le suivant :
Si quelqu'un pense qu'un optimiseur génétique ou tout autre conte de fées devrait nous donner des résultats propres immédiatement, cela signifie qu'il ne comprend pas du tout le processus.
Ok, d'accord, convaincu, j'utiliserai ce que vous recommandez :-) Avec votre aide, j'ai compris que la génétique permet de choisir les zones les plus prometteuses dans une gamme gigantesque, puis de les explorer.
Deux questions demeurent.
1) Pourquoi l'algorithme génétique est-il déclenché PRÉCISÉMENT par la condition d'un nombre N de variantes ?
2) Que télécharge le terminal lorsque je travaille en mode Calculs mathématiques ? Pendant que je générais de belles images ici, le terminal a déjà téléchargé 40 mètres - il ne télécharge pas autant même lorsque j'utilise des Expert Advisors dans le Strategy Tester.
Le contrôle des tics, des barres et des culbuteurs est également disponible.
Si, bien sûr, le flux de données particulier le permet.
Je vais faire rouler la génétique :-)
OK, je suis d'accord, convaincu, je vais utiliser comme vous le recommandez :-) J'ai, avec votre aide, réalisé que la génétique permet de sélectionner les zones les plus prometteuses dans la gamme gigantesque, puis de les explorer.
Deux questions demeurent.
1) Pourquoi l'algorithme génétique est-il déclenché PRÉCISÉMENT par la condition d'un nombre N de variantes ?
Parce que cela n'a physiquement aucun sens de faire une énumération complète au-delà de la frontière. Pour les plateformes 32 bits, il s'agit de 1 000 000 de passages, tandis que pour les plateformes 64 bits, il s'agit de 100 000 000 de passages.
Est-ce si difficile à comprendre ? Eh bien, vous n'attendrez jamais pendant 100 000 000 de secondes. Vous ne le ferez pas, et ne le ferez jamais.
2) Que télécharge le terminal lorsque je travaille en mode Calculs mathématiques ? Pendant que je générais de belles images, le terminal a déjà téléchargé 40 mètres, il ne télécharge pas autant même lorsque j'utilise des Expert Advisors dans le Strategy Tester.
Fonction Z = cos(1,5*x)*cos(1,5*x) + sin(2,25*y) + cos(3*x*y) ; où X et Y sont de -3 à +3
Je me demande également comment trouver ses maximums dans MT5.
En ce qui concerne la méthode - l'idée est tirée d'un article sur hubra, la mise en œuvre est en matlab et en C#.
Le problème des preuves est qu'il est difficile de les donner, l'auteur n'ayant aucune expérience pratique. Contrairement aux développeurs de MetaTrader qui le font depuis de nombreuses années.
Dans le granit ! C'est votre slogan, il n'y a pas de sens à bouger contre lui, juste à propos de ce non-sens que j'ai déclaré tout de suite. Vous n'avez pas besoin de preuves, vous ne remettez même pas en question votre propre droit. Je suis sûr que l'apparition de données en ticks et de flux personnalisés, de votre point de vue, ne résonne pas avec la phrase de granit, alors que vous avez été interrogé à ce sujet et avez prouvé la faisabilité pendant N ans. Aussi expérimenté que vous !
Malheureusement, vous avez juste cité des points théoriques de base connus.
Et j'ai posé une question précise : "Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez GA ? Il ne trouve pas de domaines de solutions pour vous ?". Bien sûr que oui, et ce n'est pas pire que toute autre méthode. Et ça élimine les trous locaux mieux que le recuit. Mais le plus important est qu'il résout vos problèmes de manière efficace.
Vous n'avez pas du tout lu l'article, c'est pourquoi vous mentionnez ce "churn". Mais l'article ne l'utilise pas du tout. "Je ne l'ai pas lu, mais je le condamne" - vous ne pouvez pas lire l'expérience, n'est-ce pas ? Plus précisément, je ne suis pas satisfait que GA ne trouve pas d'extrema locaux convergents (non aléatoires). Sa pertinence pour l'optimisation des CT est donc pour le moins douteuse. Tant d'algorithmes heuristiques ont été inventés pour une raison. Et il n'existe pas de meilleur algorithme heuristique. Chaque tâche a son propre meilleur. Ainsi, GA pour cette tâche d'optimisation très TC est, malheureusement, loin d'être le meilleur. Les arguments sont donnés dans l'article pour ceux qui veulent comprendre ce que je veux dire.
Parce que physiquement, ça n'a pas de sens de faire un dépassement complet par le bord. Pour les plateformes 32 bits, il s'agit de 100 000 000 de passages et pour les plateformes 64 bits, de 1 000 000 000 de passages.
Est-ce si difficile à comprendre ? Eh bien, vous n'attendrez jamais pendant 1 000 000 000 de secondes. Tu ne le feras jamais.
Il s'agit du trafic entre les agents locaux et le terminal. Il apparaît comme du trafic réseau, étant en fait du trafic réseau (même si c'est au sein de localhost).Ok, j'abandonne :-)
Une dernière tentative, par pure curiosité, combien coûteraient 1 000 000 000 de laissez-passer si vous exploitez l'ensemble du réseau de services d'agents à distance existant ? Je n'ai pas utilisé d'agents à distance depuis un certain temps, je ne connais pas les prix.
Et combien de temps faudrait-il à l'ensemble du réseau d'agents à distance pour effectuer 1 000 000 000 de passages, du moins approximativement ?
Oui, les résultats ont été postés sans moi. Vous pouvez clairement voir que l'algorithme décrit dans l'article trouve des extrema locaux presque immédiatement et de bien meilleure qualité que l'AG standard.
Non, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas cette simple fonction Z = cos(1.5*x)*cos(1.5*x) + sin(2.25*y) + cos(3*x*y) ; où X et Y sont de -3 à +3 que j'ai discuté dans l'article comme suggéré ci-dessus.
Non seulement cela, mais l'auteur de cet article a en fait construit un énorme vélo (ce qui est bon pour l'auto-apprentissage, bien sûr), mais il a apparemment affiné l'optimisation des recherches pour sa tâche. Cette optimisation entraînera très probablement des problèmes (augmentation de la quantité de calculs) avec d'autres tâches.
D'autres mesures importantes ont également été omises : combien de passages ont été effectués en mode heuristique par rapport à un dépassement complet. Par exemple, dans l'exemple MT5 ci-dessus, nous avons obtenu 8 700 en génétique et 361 201 en force brute. On peut soupçonner que la variante optimisée par l'heuristique de l'auteur a en fait dépensé beaucoup plus de passes pour obtenir les résultats.
Le nombre de passages est très important, car il est rare qu'une stratégie respecte le délai de quelques secondes. La différence entre notre AG avec 10 000 passages et un autre avec 30 000 passages entraîne une attente de 20 000 passages supplémentaires * temps de passage, ce qui est très long. Notre GA est spécifiquement optimisé pour que les erreurs de calcul soient les plus rapides possibles. En général, le nôtre suffit pour 10 000 à 12 000 passages, quelle que soit la taille totale du champ de recherche. Cela signifie que toute profondeur de recherche peut être effectuée approximativement en 10 000 passages. A partir de là, nous avons la tête dans les mains et nous explorons plus précisément.
D'ailleurs, dans MetaTrader 5, l'auteur n'a pas eu à passer des mois à écrire son propre moteur, et vous pouvez obtenir immédiatement les résultats en appuyant sur le bouton. Et en 2D/3D, on peut le faire tourner dans différentes projections.
Dans le granit ! C'est votre slogan, ça ne sert à rien de s'y opposer, c'est l'inutilité que j'ai faite tout de suite. Vous n'avez pas besoin de preuves, vous ne doutez même pas d'avoir raison. Je suis sûr que l'apparition de données en ticks et de flux personnalisés, de votre point de vue, ne résonne pas avec la phrase de granit, alors que vous avez été interrogé à ce sujet et avez prouvé la faisabilité pendant N ans. Aussi expérimenté que vous !
Mon travail est visible par tous. Le vôtre n'est pas visible, malheureusement.
Si vous pensez que les moteurs génétiques MT4/MT5 m'ont échappé, vous vous trompez lourdement.
Vous n'avez pas du tout lu l'article, c'est pourquoi vous mentionnez ce "churn". Mais l'article ne l'utilise pas le moins du monde. "Je ne l'ai pas lu, mais je le condamne" - vous ne pouvez pas lire l'expérience, n'est-ce pas ? Plus précisément, je ne suis pas satisfait que GA ne trouve pas d'extrema locaux convergents (non aléatoires). Sa pertinence pour l'optimisation des CT est donc pour le moins douteuse. Tant d'algorithmes heuristiques ont été inventés pour une raison. Et il n'existe pas de meilleur algorithme heuristique. Chaque tâche a son propre meilleur. Ainsi, GA pour cette tâche d'optimisation très TC est, malheureusement, loin d'être le meilleur. Les arguments sont donnés dans l'article pour ceux qui veulent comprendre de quoi nous parlons.
Dois-je écrire dans chaque cas une phrase juridiquement exacte comme "méthodes monte carlo, recuit, etc." ?
J'ai écrit cette phrase une fois ci-dessus. J'ai ensuite résumé les "méthodes heuristiques", en soulignant que même l'algorithme génétique ordinaire peut être transformé en une autre méthode en jouant avec des critères personnalisés et en stimulant le moteur pour qu'il continue à calculer.
Les arguments présentés dans l'article ne sont que de nature générale. Mais le tabouret créé pour une seule stratégie (regardez les captures d'écran) et exactement la même méthode de réglage montre qu'il doit y avoir des problèmes de mise à l'échelle lorsqu'on passe à une plateforme de calcul universelle, ce qu'est MT5 + MQL5.
Oui, l'article est bon en tant que démonstration de ce que le programmeur a fait. Mais en termes pratiques, ce n'est pas la meilleure dix millième bicyclette inventée par un énième débutant.