LE STOP-LOSS TUE VOTRE COMPTE !

 

Personnellement, je ne mets pas du tout de stops en trading manuel, mais je peux supporter de sérieux drawdowns grâce aux techniques de diversification.
Néanmoins, je voudrais parler de la stratégie de fixation des stops.

Je me demande quel type d'homme intelligent a appris à la plupart des traders à placer des stops derrière les plus hauts et les plus bas les plus proches ?
Lorsque j'ai essayé de faire du commerce pour la première fois, cela m'a semblé stupide. Bien qu'à l'époque, la collecte des arrêts n'était pas à la mode.
. Aujourd'hui, ce concept est si populaire qu'il permet d'illustrer clairement les modèles d'arrêts typiques.
Non seulement les grands joueurs, mais aussi les traders ordinaires rassemblent les arrêts des débutants compétents.

Donc, à mon avis, c'est un retard complet de placer les stops derrière les extrêmes les plus proches))
Les stops sont mieux placés soit sous les niveaux, soit sous la limite de perte du stop pour une position particulière.
Notez que lors de la fixation des stops par niveau, nous devons considérer attentivement le nombre de points de faux franchissements de niveaux qui se sont produits au cours des six derniers mois, et fixer les stops appropriés.

Certains peuvent penser que mon post enlève le pain des commerçants avec moi. Mais en fait, la grande majorité de la viande sur les stops va aux banques, pas aux traders. Lorsque cette boutique fermera, les traders expérimentés gagneront beaucoup plus et plus facilement.

 

Si vous souhaitez placer un stop, il ne s'agit pas d'envoyer immédiatement un ordre à un courtier dans le terminal (comme beaucoup le font).

les courtiers voient tous les stop loss et leurs traders qui sont assis dans les centres de transactions de tous les courtiers.

consolident les uns avec les autres (même à partir de courtiers différents mais partenaires) et déplacent le prix vers les stop loss fixés

en les faisant tomber intentionnellement. C'est ce qu'on appelle le balayage du client....... Et lorsqu'ils s'approchent des bénéfices, ils se retournent également.

Vous devez définir des pertes stop "virtuelles" uniquement dans votre terminal par un Expert Advisor ou un script (sans envoyer immédiatement un ordre à un courtier).

et par une technologie furtive (c'est-à-dire invisible pour les courtiers). De même, les bénéfices nets ne doivent pas être révélés aux courtiers à l'avance.

Vous ne devez pas leur donner vos cartes en main et la possibilité de calculer à l'avance votre espérance mathématique...........

 
Je suis d'accord avec le premier message. Et les virtuels ne sont pas déclenchés à l'endroit où ils sont fixés lorsque le prix bouge fortement.
 
Vous pouvez également tempérer l'avidité avec un petit lot et un long arrêt physique qu'aucun courtier de morveux ne peut atteindre en une semaine.
 
FXrobotsignal:

Si vous souhaitez placer un stop, il ne s'agit pas d'envoyer immédiatement un ordre à un courtier dans le terminal (comme beaucoup le font).

les courtiers voient tous les stop loss et leurs traders qui sont assis dans les centres de transactions de tous les courtiers.

consolident les uns avec les autres (même à partir de courtiers différents mais partenaires) et déplacent le prix vers les stop loss fixés

en les faisant tomber intentionnellement. C'est ce qu'on appelle le balayage du client....... Et lorsqu'ils s'approchent des bénéfices, ils se retournent également.

Vous devez définir des pertes stop "virtuelles" uniquement dans votre terminal par un Expert Advisor ou un script (sans envoyer immédiatement un ordre à un courtier).

et par une technologie furtive (c'est-à-dire invisible pour les courtiers). De même, les bénéfices nets ne doivent pas être révélés aux courtiers à l'avance.

Vous ne devez pas leur donner vos cartes en main et la possibilité de calculer à l'avance votre espérance mathématique...........

Cela s'appelle déposer des passagers :-)
 
skandinav:


Je me demande quel type d'homme intelligent a appris à la plupart des traders à mettre des stops derrière les plus hauts et les plus bas les plus proches.



Lorsque j'ai essayé de faire du commerce pour la première fois, cela m'a semblé stupide. Bien qu'à cette époque, collectionner les arrêts n'était pas encore à la mode.
Ce concept est aujourd'hui si populaire qu'il illustre clairement les schémas typiques des arrêts.
Non seulement les grands joueurs, mais aussi les traders ordinaires rassemblent les arrêts des débutants qualifiés.

A mon avis, c'est une imbécilité absolue de placer des arrêts derrière les extrémités les plus proches))).
Les stops sont mieux placés soit par rapport aux niveaux, soit en fonction de la limite des pertes sur une position ou une autre.
De plus, lors de la fixation des stops par niveau, il convient d'examiner attentivement combien de points ont été affectés par de faux franchissements de niveaux au cours des six derniers mois, et de fixer les stops appropriés.

On pourrait penser que mon post enlève du pain aux stop traders. Mais en fait, ce sont les banques, et non les traders, qui obtiennent la grande majorité de la viande des arrêts. Lorsque cette boutique fermera, les traders expérimentés gagneront beaucoup plus et plus facilement.

Je suis d'accord avec vous au sujet des actions, mais vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Je suis d'accord avec vous au sujet des arrêts sur les hauts et les bas. Je préfère négocier jusqu'à ces niveaux plutôt que d'y entrer, car il est fort probable que le prix atteigne ces niveaux.

Il y a un bon niveau là où était le faux-breakout, c'est là que sont les bons niveaux !

 

Je pense que si le TS est capable de montrer un avantage commercial positif, alors il devrait le faire sous la condition TP=SL, par exemple TP=SL=300pp... Trader sans SL, d'une part, est risqué, et d'autre part, on peut aussi finir par faire moins de bénéfices. En l'occurrence, je me concentre sur le ratio K= profit maximum / drawdown maximum. Dans mon testeur, j'ai choisi un TP=SL tel que K soit maximal. Croyez-moi, cet indice n'approuve pas du tout l'absence de SL. Voici un exemple du testeur avec SL=TP=300pp sur EUR/USD pour la période du 01/01/2009 au moment présent sur D1 :

Il y a 2255 barres dans l'historique
Tics modélisés 3855
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 500.00
Courant d'écart (19)
Bénéfice net 11825.88
Bénéfice total 29607.02
Perte totale -17781.14
Rentabilité 1,67
Gain attendu 7,39
Dégradation absolue 48,64
Abattement maximal 2695.16 (26.43%)
Abattement relatif 63.32% (779.01)
Total des transactions 1600
Positions courtes (% de gain) 799 (66,33%)
Positions longues (% de gain) 801 (60,67%)
Transactions rentables (% de toutes) 1016 (63,50%)
Transactions à perte (% du total) 584 (36,50%)
Le plus grand
transaction la plus rentable 29.99
transaction perdante -35.13
Moyenne
commerce rentable 29,14
transaction perdante -30.45
Nombre maximal
victoires consécutives (bénéfice) 91 (2686.55)
78 (-2523.70) pertes continues (perte)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 2686.55 (91)
Perte continue (nombre de pertes) -2523.70 (78)
Moyenne
gains continus 16
Perte continue 9

К=11825.88/2695.16 = 4,39


Maintenant, mettons SL=0 :

Barres dans l'histoire 2255
Tics modélisés 3855
Qualité de la simulation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 3000.00
Courant d'étalement (20)
Bénéfice net 3376.32
Bénéfice total 14354.82
Perte totale -10978.50
Rentabilité 1,31
Gain attendu 2,13
Abattement absolu 2477.79
Abattement maximal 3258.68 (35.42%)
Tirage relatif 85.01% (2961.79)
Total des transactions 1583
Positions courtes (% de gain) 782 (97,06%)
Positions longues (% de gain) 801 (94,76%)
Transactions rentables (% de toutes) 1518 (95,89%)
Transactions à perte (% de toutes) 65 (4,11%)
Le plus grand
commerce rentable 9.99
transaction perdante -433.25
Moyenne
commerce rentable 9,46
transaction perdante -168.90
Nombre maximal
gains continus (profit) 895 (8330.19)
Pertes continues (perte) 34 (-10895.31)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 8330.19 (895)
Perte continue (nombre de pertes) -10895.31 (34)
Moyenne
victoire continue 127
Perte continue 5

K= 3376.32/3258.68 = 1.04 avec un dépôt de 6 fois le cas précédent. Par conséquent, j'ai changé mon point de vue sur le problème du SL, passant d'un rejet total à une approche sobre tenant compte des particularités du marché et des possibilités du TS, et j'essaie toujours d'observer le principe SL=TP.


 
yosuf:


Tout cela est compréhensible. Ce qui a été dit ici, c'est que le placer trop près des niveaux de prix importants les plus proches n'est pas une bonne chose. Quant au fait de le fixer, il a été dit qu'il n'y a pas besoin de le "roussir". Nous pouvons le faire de deux façons : soit le "déplacer" à l'approche du prix, soit le fixer par le conseiller expert au dernier moment. Encore une fois, comme indiqué ci-dessus, au moment d'un fort mouvement de prix, cela peut ne pas fonctionner. En effet, un stop placé ne fonctionnera pas lors d'un fort mouvement). Conclusion - essayez de fermer les transactions avant les forts mouvements ou utilisez le MM. Cela signifie que laisser une position non exécutée et placer un stop au dernier moment ne diffèrent pas l'un de l'autre. Nous avons une bonne chance de conclure sur un marché morose.
 
FXrobotsignal:

Si vous souhaitez placer un stop, il ne s'agit pas d'envoyer immédiatement un ordre à un courtier dans le terminal (comme beaucoup le font).

parce que les courtiers voient alors tous ces stop loss et leurs traders qui sont assis dans les centres de transactions de tous les courtiers.

consolident les uns avec les autres (même à partir de courtiers différents mais partenaires) et déplacent le prix vers les stop loss fixés

en les faisant tomber intentionnellement. C'est ce qu'on appelle le balayage du client....... Et lorsqu'ils s'approchent des bénéfices, ils se retournent également.

Vous devez définir des pertes stop "virtuelles" uniquement dans votre terminal par un Expert Advisor ou un script (sans envoyer immédiatement un ordre à un courtier).

et par une technologie furtive (c'est-à-dire invisible pour les courtiers). De même, les bénéfices nets ne doivent pas être révélés aux courtiers à l'avance.

Vous ne devez pas leur donner vos cartes en main et la possibilité de calculer votre espérance mathématique...........

Dans les cas graves de paranoïa, vous pouvez placer des pauses à la place des arrêts.

Un stop est définitivement identifié comme une perte (bien qu'il y ait des exceptions, un stop au seuil de rentabilité).

Mais mettre des stops comme protection, nous ont appris depuis l'époque où l'Internet était très instable et où les coupures de connexion n'étaient pas rares (d'ailleurs, on pouvait alors fermer une position par téléphone, également un anachronisme de l'époque où tout se faisait par téléphone).

Mais maintenant que les stops font partie intégrante des stratégies, les petits stops qui ne sont jamais déclenchés sont le signe d'une entrée précise. Des bénéfices importants mais toujours réalisables sont le signe d'une sortie correcte.

 
Mon TS manuel était aussi sans stops, les trades sont toujours rentables, mais attendre un drawdown vous fera des cheveux gris :)
 
Marys_fals:
Mon TS manuel était aussi sans stops, les trades sont toujours rentables, mais attendre un drawdown vous fera des cheveux gris :)
Quelle est la différence entre votre TS et le TS de pile ou face ?
Raison: