Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 6
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"Quand tu jettes des pierres dans l'eau, regarde comment les cercles qu'elles font dans l'eau, sinon ton activité sera inutile" (Kozma Prutkov).
Je regarde avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. S'il vous plaît, dites-moi, si vous n'êtes pas trop paresseux.
Qu'est-ce qu'un "pipsitter" et quelle est la valeur sacrée de MM qui est souvent mentionnée sur ce forum ?
Environ MM déjà trouvé.
1. Premièrement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des arrêts (cela dépend du type de TS). Il est difficile de répondre sans ambiguïté à la deuxième partie, car je ne l'ai pas testée. Vous avez peut-être raison et il faudrait faire varier la valeur des arrêts, mais c'est encore de l'optimisation... Je dois y réfléchir.
2. (désolé, j'ai oublié le "pas") On ne peut pas le prendre à mains nues donc c'est parfait. Imaginez le marché comme un adversaire/opposant. Si vous l'évaluez correctement, vous lui accorderez du crédit et le reconnaîtrez comme fort, voire supérieur (jusqu'à présent), c'est-à-dire parfait. Cela dit, il n'est pas seulement en train de se battre/concurrencer avec vous. Comme un grand maître qui mène plusieurs parties en même temps et qui en gagne la plupart.
Vous avez probablement raison. C'est peut-être là le point essentiel. Du moins, je n'ai pas encore réussi à trouver une telle corrélation. Mais c'est encore à venir :-)
Et n'avez-vous pas essayé de rechercher les dépendances dans les indicateurs ?
1. Les arrêts sont la partie la plus importante du TS et ils ne peuvent varier dans aucune limite. S'il n'y a pas d'indicateurs dans TS, alors les arrêts devraient au moins être présents. Sinon, il s'agit d'une sorte de fiction - sans indicateurs, sans TS de retournement, sans stops. Je n'ai pas rencontré une telle chose. Mais même si j'en ai une, c'est plutôt une exception qu'une règle. C'est pourquoi il n'est pas tout à fait correct de le citer en exemple.
2. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. D'un point de vue mathématique - il y a beaucoup de bruit, on ne peut pas le prendre à mains nues, donc ce n'est pas parfait car on ne peut pas écrire de formule. Et vous voulez dire du point de vue de la compétition - vous ne pouvez pas le prendre à mains nues, donc c'est un concurrent parfait. Mais je ne le considère pas comme un adversaire, car je n'essaie pas de le battre et je ne suis pas en compétition avec lui.
3. J'essaie de chercher le profit, le reste n'est pas encore intéressant.
>> Pipsitter est un Conseiller Expert, qui a un bénéfice de 1-5 pips.
1. Les butées sont la partie la plus importante du TS et elles ne peuvent être modifiées dans aucune limite. S'il n'y a pas d'indicateurs dans le TS, il devrait au moins y avoir des arrêts. Sinon, il s'agit d'une sorte de fiction - pas d'indicateurs, renversement de TS sans arrêt. Je n'ai pas rencontré une telle chose. Mais même si j'en ai une, c'est plutôt une exception qu'une règle. C'est pourquoi il n'est pas tout à fait correct de le citer en exemple.
2. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. D'un point de vue mathématique - il y a beaucoup de bruit, on ne peut pas le prendre à mains nues, donc ce n'est pas parfait car on ne peut pas écrire de formule. Et vous voulez dire du point de vue de la compétition - vous ne pouvez pas le prendre à mains nues, donc c'est un concurrent parfait. Mais je ne le considère pas comme un adversaire, car je n'essaie pas de le battre et je ne suis pas en compétition avec lui.
3. j'essaie de rechercher le profit, le reste n'est pas encore intéressant.
À mon avis, les arrêts ne sont pas la partie la plus importante du TS. À mon avis, ce n'est qu'un des moyens de sortir d'une position perdante, certains le prennent comme un moyen de limiter la perte, ce qui est également correct en principe, mais ne convient pas à n'importe quel TS.
Si les stops et les takeoffs de toutes les positions sont égaux, il s'agit d'une sortie linéaire du marché, de sorte que leur utilisation en TS n'est pas toujours justifiée.
A mon avis, leur utilisation n'est pas toujours justifiée.
Si les stops et les takeoffs de toutes les positions sont les mêmes, il s'agit d'une sortie linéaire du marché, donc leur utilisation dans le TS, je pense, n'est pas toujours justifiée.
C'est toujours mieux le matin. Je vais essayer de rendre mon point de vue plus cohérent.
Supposons que nous ayons un TS (système de trading) qui a des paramètres d'entrée que nous sélectionnons en utilisant l'historique dans l'espoir de rendre le TS rentable.
Considérons le TP(niveau de prise de bénéfices) et le SL(limitation des pertes) les plus fréquemment utilisés en TS.
TP - bien sûr vous pouvez le faire par sélection, mais pensez vraiment à chaque fois (dans chaque transaction) ce niveau devrait être exactement le même, disons 40 points, mais peut-être que maintenant il est 43 ou 24. Il s'avère (plus logique) que le TP doit être calculé chaque fois que vous entrez sur le marché, mais pour cela vous devez avoir un bloc approprié dans le TS, qui donne une prévision. Supposons que le prix atteigne 1.9789 + - 5 pips à 12:00 + - 15 min heure de Moscou demain. Mais pendant ce temps, d'autres nouvelles peuvent apparaître, qui changeront radicalement vos prévisions, c'est-à-dire que vous devriez également avoir un bloc qui prédit les nouvelles et donne également une prévision de la réaction du marché à ces nouvelles. Peut-être que théoriquement c'est possible, mais pratiquement je pense que c'est incroyable.
IHMO le marché lui-même vous dit quand entrer et quand sortir. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau tick de TC, vous devez prendre une décision - rester dans le trade (il évolue dans notre direction) ou il est temps de sortir.
SL - cela n'a rien à voir avec une sortie d'urgence du bâtiment en cas d'incendie, c'est-à-dire que vous avez des problèmes avec Internet, le TS ne peut pas recevoir d'informations pour l'analyse et donc travailler correctement = sortir du marché lui-même, si votre prévision n'est pas justifiée (ou si vous avez atteint la zone d'incertitude, où elle va éclater). Le raisonnement est presque similaire à celui de TR.
Pour plus de clarté, je vais prendre l'exemple d'un MA bien connu.
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0) ;
MATrendPeriod - disons qu'un optimiseur a été sélectionné et que nous avons un TS rentable depuis l'époque du roi Gorokh. Nous avons obtenu la valeur de 14. Est-ce vraiment la meilleure période à chaque moment. Ou peut-être devrait-il être plus grand sur un marché calme et plus petit sur un marché rapide ? Voici l'une des approches permettant de résoudre ce problème ("Perry Kaufman AMA optimisé"). La période est adaptée au SMR du marché (calculé, ce qui est important, et non fixé une fois pour toutes). Il s'agit d'une adaptation dans sa forme pure, une période de marché rapide de moyenne est petite (une période lente est grande), et vous fixez les limites dans lesquelles la période doit changer.
MODE_EEMA - le raisonnement est le même, pourquoi EMA, mais pas SMA, ou peut-être que la moyenne non linéaire est meilleure...
PRICE_CLOSE - c'est la partie la plus intéressante de mon point de vue. Je pense que vous avez souvent pensé ou essayé d'utiliser non seulement Close, mais diverses combinaisons de OHLC (comme (O+H+L+C)/4). Alors quelle est la conclusion qui est la meilleure ? Encore une fois, sélection, adaptation à l'histoire. Supposons que nous nous arrêtions à Close, mais quand le saurons-nous ? Seulement quand un nouveau tick est arrivé (l'ancienne barre se ferme et une nouvelle apparaît), c'est-à-dire que vous analysez un prix obsolète, même s'il est obsolète de 1, 2...5 points. Et qu'est-ce qui est plus important que le tick, qui est arrivé en fin de journée, c'est-à-dire à 23:59:59, quand il n'y a presque personne sur le marché ? Cette coche est-elle plus importante que celle d'à côté ? Et c'est ce tick qui se trouve dans l'analyse et sert de base au système de trading ?
Chaque tick est important, chaque mouvement de prix, et chaque fois qu'un nouveau tick arrive, vous devez l'analyser pour entrer ou sortir du marché. C'est le seul moyen, sinon vous n'aurez pas le temps, nous sommes à l'ère de la vitesse. Dans le passé, le marché était lent, et vous pouviez prendre des décisions après avoir lu un journal (rapport boursier) le matin, mais ce n'est pas le moment.
Le TS doit être adaptatif, il doit calculer tout ce dont il a besoin, collecter les données et les prendre en compte. L'optimisation sur l'historique est un mal et une auto-illusion, car 90 % des traders l'utilisent.
P.S. Mais comme Marcus Anneus Seneca a dit "Errare humnnum est", peut-être ai-je tort.
Sur quoi se base-t-elle ?
Statistiques sur les rapports de barre (Corps, Portée, etc.). Entrée à l'ouverture, sortie à la fermeture.
Statistiques sur les rapports de barre (Corps, Portée, etc.). Entrée à l'ouverture, sortie à la fermeture.
>> Je vois. Des statistiques sur une période de temps, peut-être ? Je vous recommande alors de comprendre d'abord de quoi vous parlez, puis d'écrire vos pensées avant de participer à la conversation. Ne pas écrire une réponse basée sur le dernier message.
J'ai lu et compris tous les messages avant de répondre. Où voulez-vous en venir, précisément ?
J'ai lu et compris tous les messages avant de répondre. Quel est votre point de vue, soyez plus précis ?
Par le fait que si vous prenez les statistiques pour un nombre infini d'années en arrière, ou au moins pour 10 ans, je pense que votre TS a peu de chance de bien fonctionner car les règles du marché (corps du chandelier, portée, volatilité) ont changé plusieurs fois et les données pour une telle période ont peu de chance d'être pertinentes aujourd'hui. Mais si nous prenons ces statistiques pour les 2-3 derniers mois ou pour un an (tout dépend du TF dans lequel le TS travaille), alors je pense que le TS fonctionnera bien, car ces données sont pertinentes pour le marché d'aujourd'hui. D'autre part, si vous réduisez cette période à quelques barres, le TS fonctionnera également mal, car les données ne seront pas suffisantes pour obtenir une image complète. C'est pourquoi votre TS a un paramètre - la période pour laquelle ces statistiques sont collectées. Ce paramètre est très important pour le TS. Et il est impossible d'affirmer que votre TS fonctionnera aussi bien avec des valeurs de ce paramètre allant de - bezcon à + bezcon. C'est en fait ce dont nous parlions.