Théorème sur la présence de mémoire dans les séquences aléatoires - page 2
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Dois-je lancer le cube pour toi ?
La mémoire est bien là, mais cela n'implique pas du tout la répétitivité des situations... c'est une auto-déception... Je pense...
C'est comme si vous pensiez qu'au cours de votre second mariage, vous viviez avec votre première femme...... naïf...
La mémoire est bien présente, mais cela n'implique pas du tout la répétitivité des situations... c'est une auto-déception... Je pense...
C'est comme si vous pensiez qu'au cours de votre second mariage, vous viviez avec votre première femme...... naïf...
Salutations Ivan.
Respectez le travail de l'auteur. Il a écrit un théorème. Et peut-être que le théorème est juste. Et vous, je suis désolé, vous donnez des exemples morts))))
C'est un type de martingale.
Qu'est-ce que les chiffres ont à voir avec ça ? Et si les événements sont étiquetés comme : rouge, fort, salé, odorant, doux, lourd ?
En clair, pour prouver l'existence d'une mémoire dans une séquence aléatoire, il faut l'analyser dans toute sa profondeur.
... mais la spéculation boursière est autorisée. Cependant, si les cotations boursières sont représentées comme un schéma de Bernoulli à probabilité égale avec quelques données manquantes (trous dans l'histoire), le théorème prouve à nouveau que l'espérance aux mêmes probabilités conditionnelles sera positive.La phrase surlignée est une fausse prémisse.
Les cotations boursières ne sont pas une séquence aléatoire. Ils ne peuvent pas être"représentés comme un schéma de Bernoulli à probabilité égale".
L'existence de la mémoire dans les cotations boursières est évidente. Cependant, il ne s'agit en aucun cas de la mémoire d'une séquence aléatoire.
L'existence d'une mémoire dans les cotations boursières est évidente. Cependant, il ne s'agit en aucun cas d'une mémoire à séquence aléatoire.
Allez - les valeurs passées le font, du moins les valeurs intraday le font, par exemple - après une cassure de niveau, puis un pullback et dans plus de la moitié des cas, le prix reviendra au niveau cassé après le pullback. Une autre question est de savoir quand le prix reviendra et quelle sera la force du repli - c'est une question de chance.
RW : sur les échelles journalières, le système de retournement du prix vers la valeur précédente fonctionne également : 2 à 4 jours, le prix va dans une direction, puis il se retourne vers la valeur initiale, combien de temps le prix va-t-il se comporter ainsi ? - Il s'agit probablement d'une valeur aléatoire par rapport aux tendances à long terme.
L'esprit humain est conçu pour rechercher des modèles (dans tout), et il le fait bien.
Mais ne cherchez pas de modèle là où il n'y en a pas. Il n'en tient pas compte, et il fait des erreurs. Tout cela par manque de connaissances sur le sujet. Pourquoi pensez-vous que la prévision des cours financiers, etc. ne présente aucun intérêt scientifique (c'est-à-dire que ce domaine n'intéresse pas la science et qu'elle a une réponse claire à ce qu'elle en pense).