Les tendances du marché - page 7
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J'ai déjà étudié l'angle et les étapes, mais je ne m'y suis pas habitué / je ne m'y suis pas habitué/.
J'ai déjà étudié l'angle et les étapes, mais ça n'a pas collé / ça n'a pas marché / mais en général je vous remercie pour le "rappel" de l'angle d'inclinaison de la série des prix, je vais l'interpréter....
Et lorsque l'écart entre l'offre et la demande s'élargit dans les deux sens, de quoi s'agit-il : d'un plat, d'une tendance "double face" ou d'une tendance ?
Et lorsque l'écart entre l'offre et la demande s'élargit dans les deux sens, s'agit-il d'un plat, d'une tendance "à double sens" ou d'une tendance ?
Vous voulez une formule universelle qui explique tout, des millisecondes aux années ? Je suis désolé, je n'en ai pas.
J'analyse de M5 à D1 en passant par H1. De quel type d'expansion de la diffusion pouvons-nous parler dans ce contexte ?
Les extensions de spreads sont des algorithmes HFT, les tendances sont des tendances qui durent bien plus longtemps qu'un jour.
Nous parlons de choses incomparables. J'ai écrit plus haut que même sur le M5, cela n'a pas de sens de chercher des tendances.
Non, je suis juste vraiment intéressé par la façon dont les personnes qui s'appuient sur des notions telles que le plat / la tendance expliquent ces choses pour elles-mêmes.
Autre exemple, tendance/float/tendance pendant la session de négociation et comportement similaire la nuit/les jours fériés/les week-ends. Dans quelle mesure ces périodes sont-elles équivalentes ? Je parle du volume négocié. Où se trouve la moindre allusion à cela dans les définitions/notes données ?
C'est vous qui ensuite(je m'adresse au sens figuré ) excluez "déraisonnablement" les "mauvais" nombres premiers de votre analyse, en corrigeant intuitivement les concepts "de base".
pantural : Si c'est tendance ... Si elle est plate, alors ... Deux hypothèses opposées selon le type d'État. Il est difficile d'identifier les états (nombreuses méthodes) et le principal casse-tête réside dans la manière de les expliquer en détail.
Nous y sommes.
Baba Klava, sur le quai, tranquillement sous le tablier à échanger des dollars contre des hryvnias et des hryvnias contre des dollars, se demandait constamment comment elle parvenait si bien à reconnaître l'État.
Oui ... et elle a plus de revenus que la plupart de la communauté ici. Et vous ne pouvez même pas argumenter avec ça, market maker.
La tendance (trend) est le suppresseur (ce qui supprime) la partie haussière ou baissière (selon le cas), la composante mentale du marché qui est dans la tête de la plupart des participants au marché.
La suppression d'une partie du marché entraîne un flux de participants d'une partie conditionnelle à une autre, ce qui se traduit par une augmentation relative quadratique des participants de la partie gagnante. D'où la nature de l'élan.
Puisque la composante est mentale, elle évolue selon les lois psychologiques de nucléation, de développement, de conquête de l'espace vital (les esprits) par les idées.
Aux TF les plus basses, il est très dynamique, changeant presque sans inertie, alors qu'aux plus hautes, il y a de l'inertie (ce qui crée des angles de mouvement).
La tendance n'a qu'un seul "angle" caractéristique. C'est aussi une force de pression. Si l'angle change, on peut parler de la dégénérescence de la tendance ou de son achèvement.
La volatilité n'est pas liée aux caractéristiques de la tendance (elle ne définit pas son évolution), mais elle est nécessaire pour réaliser un profit. Il serait donc raisonnable de le mesurer en TS et de l'utiliser comme point de référence.
Les tendances comportent 3 étapes :
La première se produit dans la lave de l'opposition, et est caractéristique de la 3ème étape de la tendance au pouvoir. La deuxième étape est le contrôle total du parti au pouvoir, avec des guerres inter-établissements à l'intérieur.
Le développement de la confrontation interne (lorsque certains veulent aller vite et d'autres ne sont pas pressés) conduit à une transition vers la troisième étape. Ainsi, l'émergence d'une nouvelle tendance se fait parallèlement au dépérissement de l'ancienne tendance (c'est le stade de l'incertitude, la décision prise à ce stade est la plus coûteuse, la criticité de l'erreur est élevée), le travail au 2ème stade consiste à sauter dans un train en marche (souvent inefficace, mais avec la bonne compétence peut être bu sans grand risque).
Je remercie Uran pour sa définition moins claire d'une tendance. Bien que le concept d'"angle" soit plutôt relatif, il est préférable d'utiliser le terme "incrément" car l'"angle" dépend de 2d interprétation et d'une mise à l'échelle arbitraire.
Latendance(prononcée"trand", de l'anglais. Les tendances peuvent être décrites par diverses équations - linéaire, logarithmique, loi de puissance, etc. Le type réel de tendance est déterminé sur la base de la sélection de son modèle fonctionnel par des méthodes statistiques ou le lissage de lasérie chronologique originale.
Wiki.
IMHO La façon la plus simple de trouver une tendance est de calculer l'incrément du prix lissé par la MA. Le signe indique la direction et le module l'intensité. Si le module est inférieur à une certaine valeur, il s'agit d'un plat. Par "prix", nous entendons une valeur contenant le maximum d'informations statistiques d'un IF donné, par exemple OHLC/4. Quant à la structure de la distribution intrinsèque de l'OHLC, laissons-la pour plus tard et supposons pour l'instant une petite influence de ces données . Cette méthode est à mon avis la plus "logiquement propre".
TF=TD((k*(SF(prix(t),n)-SF(prix(t-m),n)),x)
TF-trend/flet(1,0), k-facteur d'échelle , SF- filtre delissage , prix-prix, t-temps, n-période SF, m-étape différenciation, x-valeur de seuil trend\flet, TD- (seuil) seuil fonction.
SF est en règle générale toute MA (SMA,EMA etc) pour l'analyse rétrospective le(s) filtre(s) de lissage est bilatéral, c'est-à-dire sans décalage, et dans le trading il est sélectionné en fonction des données, filtre de gauche.
Dans une telle définition, le plat est vraiment une sorte de tendance. Mais il n'est pas claircomment sélectionner les coefficients (k,n,m,x) et SF pour donner un signal correct pour changer le type de TS de suivi de tendance à canal.
On croit que cela est réalisé par l'énumération de paramètres dans les tests, complets ou accélérés (génétique, montekarlo, etc.) mais je suis tourmenté par de vagues doutes sur la raison pour laquelle cela est ...
Les résultats sont très étranges, du moins pour moi. J'ai l'impression de marcher à l'aveuglette, ou d'être dans une bouteille de plongée en train de copuler...
C'est comme si l'idée principale était là, mais que je n'arrivais pas encore à la saisir, je n'arrive même pas à formuler clairement la question. En général, messieurs qui me reprochez de ne pas être précis, j'y ai droit.
Mais comme on dit, la pire question non posée.
Il est communément admis qu'elle est obtenue par une recherche de paramètres lors des essais, complets ou non accélérés (génétique, montecarlo, etc.) mais j'ai quelques doutes à ce sujet...
Sans tests, il n'y a aucun moyen, tout le pouvoir est dans les statistiques. En général, ce sont les seules données auxquelles on peut se fier. La tendance ou le plat n'est pas important, ce qui compte c'est le modèle qui anticipe statistiquement, quel est le potentiel pour les changements de prix. En général, nous ne pouvons probablement pas introduire des conditions de marché spécifiques avec des noms et des rituels associés. Il suffit de faire la moyenne des modèles suivis a posteriori, puis de comparer le modèle actuel avec ces repères généralisés. Je pense qu'à chaque échelle et instrument, il y aura un modèle différent.
....... En principe, il est probablement possible de ne pas introduire du tout d'états de marché spécifiques, avec des noms et des rituels associés. Il suffit de faire la moyenne des modèles qui ont été suivis a posteriori, puis de comparer le modèle actuel à ces repères généralisés. Je pense que pour chaque gamme et chaque instrument, il y aura des modèles différents.
C'est une direction. Mais ce n'est pas une panacée. Et la direction est la plus ornée. Vous pouvez mettre en œuvre de tels reconnaissances sur mql5 selon un plan prêt à l'emploi, mais le développement, les tests et les algorithmes d'apprentissage sont plus faciles dans un ensemble d'environnements spécialisés de DataMining et/ou de développements internes.
Croyez-moi, la marque tentante des "réseaux neuronaux" dans les mains d'un dilettante ne vaut pas mieux que le tandem MACD+martin, en essayant simplement des paramètres et des architectures de grille standard, rien ne fonctionnera. Il s'agit de la fusion la plus complexe entre la science et l'art.
Vous ne pouvez pas simplement mélanger et assortir tous les modèles qui précèdent un renversement ou une tendance souhaitée, juste pour faire la moyenne des tableaux de prix... c'est absurde. Les modèles eux-mêmes devraient être représentés de manière assez complexe, par plusieurs niveaux de "dérivés" d'ordres différents, représentant la partie la plus essentielle de l'information sur les modèles. Un tel codage est en soi une alchimie, qui, bien qu'elle ait une certaine base en elle-même, est toujours sujette à une élaboration et une sélection supplémentaires et le résultat est complètement difficile à justifier logiquement dans tous les détails, à regrouper, à décrire correctement les atalons pour chaque classe, etc... Et puis le neuronki est la plus haute sorcellerie. Mais je dois admettre qu'ils sont inégalés jusqu'à présent, avec la bonne approche.
Je conseille de traiter un neurone et un réseau d'apprentissage avec lui, puis deux, une couche, deux, etc. en visualisant quelles distributions de poids apparaissent dans l'apprentissage de quelles données par quel algorithme d'apprentissage, en commençant par des séries simples de quelles fonctions périodiques, puis des modèles plus compliqués, etc. Nous devrions essayer de voir comment la grille pense et apprend. Je ne devrais pas essayer de deviner ce qui va sortir simplement en recherchant des paramètres et en filtrant la série initiale.
Bref, j'ai compris ! C'est une grande illusion !
Hier, j'ai eu une discussion avec un professeur de mathématiques qui défendait sa thèse sur une analyse fonctionnelle non triviale de dimension infinie. Bien que j'aie un diplôme technique, je n'ai pas compris de quoi parlait sa thèse, même en essayant de l'expliquer "sur les doigts", ou plutôt sur les doigts, c'est inexplicable, tout comme il est impossible d'imaginer qu'en >3d dimensions, par exemple, on ne peut pas faire de nœud. Un mec très dur.
Eh bien, il m'a prouvé, sur la base de différents exemples, que la surcharge de la composante effective, qui apparaît parfois dans toutes sortes d'algorithmes recherchant des connexions non aléatoires, n'existe qu'a posteriori, mais est en réalité entièrement absorbée par les initiés, c'est-à-dire ceux qui disposent de plus d'informations (qualitatives) que la foule. Il ne reste donc que le SB. La plupart des corrélations évidentes et non évidentes sont déjà prises en compte dans les spreads et les commissions, au niveau interbancaire, et les courtiers, ceux d'entre eux qui sortent vers l'interbancaire, exagèrent cette comptabilité de 2 à 5 fois. Et il y a une majorité qui ne le sait pas et une minorité qui le sait.
Ainsi, une autre impulsion de mon intérêt à devenir riche rapidement s'est écrasée sur le granit de la science.
J'ai compris ! C'est une grande illusion !
Il s'avère que les non-initiés ne sont autorisés qu'à avoir un revenu proche du marché, ce qui, bien sûr, n'est pas si beau à mes yeux en termes de rentabilité. Bien que je sois vendeur d'illusions de par ma profession actuelle, je ne vends pas de choses sciemment dangereuses, je ne fais que pousser des images.
Mais dans le créneau du marché, il n'est pas, si vous prenez comme axiomatique opinion qualifiée mon ami scientifique, il s'avère que d'une situation sociale dans laquelle je peux seulement centimes gagner la vente attrayante de tester(données passées) des systèmes automatiques, par le biais de sites, mais il est de 3 (ue) chiffres dans le mois, et donc je gagne sans kidnapping et stoka.
Si vous envisagez l'escroquerie, c'est uniquement dans le contexte des superprofits. Mais cela ne peut même pas être appelé "profit", c'est plutôt le salaire d'un plancton de bureau qualifié.