Développeurs. format de l'heure dans le terminal MT5 - page 7
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Comment peut-il y avoir une recherche réaliste (utile) dans le FOREX, c'est-à-dire comment pouvez-vous croire que les cotations sont honnêtes quand il n'y a pas d'historique officiel des tick et des minutes chez aucun DC (courtier, société), y compris votre courtier, seul dukascopy en a un ?
Mon courtier a l'historique le plus détaillé de toutes les sources publiques disponibles. Lisez le fil de discussion.
Où est la garantie (preuve, faits) que tous les clients d'une société de courtage (courtier, société) reçoivent les mêmes, des cotations réelles dans le trading réel et que les cotations passées ne changeront pas dans l'histoire ?
Je comprends votre point de vue, mais vous ne pouvez pas changer la date du nombre de secondes en nombre de millisecondes. Les anciens codes ne fonctionneront plus.
Andrei, s'il te plaît, ne tue pas le sujet.
Qu'est-ce qui vous fait penser que je dois changer la date ?
Laissez-le vivre et prospérer jusqu'en 2038. (Ce qui, soit dit en passant, n'est pas loin).
Je demande simplement - donnez à l'OrderGetInteger - paramètre ORDER_TIME_MSC
et c'est tout.
Andrei, s'il te plaît, ne tue pas le sujet.
Qu'est-ce qui vous fait penser que je dois changer la date ?
Laissez-le vivre jusqu'en 2038. (qui, soit dit en passant, est juste au coin de la rue).
C'est un problème avec les temps UNIX à 4 octets.
8 octets (datetime) correspondent à 2^64 entiers. Si chaque unité est une seconde, alors dans 8 octets on peut mettre ~ 585 milliards d'années (si c'est des millisecondes, alors ~ 585 millions d'années). Vous pouvez donc stocker en nanosecondes.
Probablement, ça semble trop sûr de soi. Mais il ne s'agit pas d'une affirmation de soi. La vie montre que je suis devenu un pro de l'algotrading.
Mais devenir un pro du trading algorithmique et apprendre à trader de manière rentable pendant une longue période sont deux grandes différences.
Mais à en juger par les excuses que vous donnez et vos "titres", vous avez clairement un problème avec ce dernier.
Mais devenir un pro du trading algorithmique et apprendre à trader de manière rentable pendant une longue période sont deux grandes différences.
Dans le trading algorithmique, l'unité de temps de la durée de la transaction est deal * volume. C'est-à-dire que la durée est déterminée par le nombre de transactions (chiffre d'affaires total).
Mais, à en juger par les excuses que vous donnez et vos "titres", vous avez clairement un problème avec ce dernier.
Vous ne devez lire que les informations contenues dans les messages. Et ne cherchez pas quelque chose entre les lignes.Le but est... de le drainer correctement.
Pardonnez-moi, mais toutes les choses ingénieuses sont simples, et le "diable" est dans les détails(la vie le montre).
Merci pour le conseil, cependant.
Bonne chance sur ..... .... ....
Mon courtier a l'histoire la plus détaillée de toutes les sources publiques. Lisez le fil de discussion.
Une question comme la vôtre est formulée et posée quotidiennement. Vous devez vous déplacer pour trouver la réponse. Répondu plusieurs fois, je ne vais pas me répéter.Tout le monde est-il d'accord avec ces déclarations ?
Écoutez et souvenez-vous : ceux qui parlent de l'histoire des cotations et du HFT ne comprennent rien au HFT.
Montrez-moi une société de courtage dont les devis sont différents de ceux des autres sociétés de courtage et je la ruinerai.
Écoutez et rappelez-vous : ceux qui parlent de l'histoire des cotations et du HFT ne comprennent rien au HFT.
Montrez-moi une société de courtage dont les devis sont différents de ceux des autres sociétés de courtage et je la ruinerai.
Écoutez et rappelez-vous - nous ne parlons pas de HFT, mais au moins de minutes dans le domaine public et de points dans les règles concernant cet historique (ce qui se passe s'il ne coïncide pas avec une transaction réelle).
Toutes les sociétés de courtage ont des devis différents, mais personne n'a pu les ruiner car ... .