Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 36

En ce qui concerne la question des théoriciens et des praticiens évoquée en passant, j'aimerais ajouter que cela fait défaut dans les discussions :

abolk l'a bien dit du point de vue d'un programmeur. La chose principale est l'honnêteté, dans les affaires c'est important.

Peut-être que lorsque je formaliserai enfin mon système de trading, je m' yplierai. Il est peu probable qu'il s'agisse d'un ordre de grandeur sur des centaines. Le graphique du module de prévision, déjà plus de 200 nœuds, et le MM en 40 et quelques, et ce n'est que le début du backbone. Je ne sais même pas encore si je dois le donner à mql pour l'implémenter, ou continuer à réfléchir. Mais les gars que je connais ont estimé qu'il s'agira de 5-6k lignes de code et d'environ la même somme d'argent en $.

PS : Dans Laky la prévision sur une condition, et MM n'est pas du tout présent. C'est pourquoi le prix d'un tel produit est de 10 $, pour sa fabrication. C'est un plumitif. C'est même incroyable que les gens ne se rendent pas compte qu'un conseiller à 100 $ est un plumitif à 100 %.

Mais le programmeur ne s'en soucie pas vraiment, il commande un soc et le fabrique. Plus précisément, il copie des blocs prêts à l'emploi.

À propos, les nouvelles versions de MT4 et MT5 permettent une exécution en un clic directement sur les graphiques :

C'est pourquoi il y a des dérapages même pour des transactions de milliers de dollars sur le "marché le plus liquide où 4 trillions par jour sont échangés",

Corrigez-moi si je me trompe. Les données de niveau II, ne sont rien d'autre que la liquidité potentielle des haussiers et des baissiers ou quelque chose comme ????.

Le rapport entre le volume haussier et le volume baissier, à partir de la coupe de niveau II, est "l'effort du marché", en gros ? Comme le marché boursier ou autre ?

Merci pour cela, mais :

1) la question ne s'adresse pas à vous

2) Je suis intéressé par MT4

Des phrases comme celle-ci montrent que sans la volonté de comprendre, on peut lire au moins 100 fois et ne rien comprendre.

Même si le FOREX a un chiffre d'affaires quotidien de 400 trillions par jour, vos transactions de mille dollars vont glisser. Pour une raison quelconque, le concept de latence est mal compris par certains.

Imaginez que vous ayez vu le prix, que vous ayez fermé les yeux pendant 5 secondes et que vous ayez ensuite appuyé sur le bouton ACHETER, avec le désir d'acheter au prix que vous avez vu il y a 5 secondes. Y aurait-il un glissement ?

Imaginez maintenant que votre robot, lors d'un ping zéro vers un courtier via MQL4, envoie immédiatement une demande d'achat lorsqu'il voit le prix. Y aurait-il un glissement ? Je vais répondre ici, il le fera. Parce que j'ai écrit dans mes posts sur la durée de vie des tiques et la lenteur de tout le cycle depuis la naissance de la tique jusqu'à l'arrivée de votre demande. Et le plus lent dans cette chaîne sera MT4 - des centaines de msec.

Et même si vous tradez par l'intermédiaire d'un courtier, où je trade, en mettant des limiteurs MT4 déliés à l'avance, il y aura soit des slippages positifs (si l'agrégateur a le temps), soit des redirections - échecs (si l'agrégateur n'a pas le temps, ou rejette la demande pour d'autres raisons du côté de la naissance du tick).

Disons que mon courtier dispose d'une connexion croisée - l'agrégateur est situé dans un certain centre de données à New York, où se trouve la principale partie technique de l'ensemble du spot-FOREX. C'est là que l'exécution sera la meilleure - vous serez plus souvent dans les temps. Mais voici LMAX, par exemple, dont les prix s'avèrent à un moment donné meilleurs que les autres. L'agrégateur envoie votre demande à LMAX. Cela prend des centaines de msecs puisque LMAX a des serveurs en Europe. Cela signifie qu'il y a un décalage et une possibilité de rejacking même pour la limite que vous avez fixée au préalable dans l'agrégateur.

Maintenant, mettons tous les agrégateurs LP sur cross-connect. Si au moins un des LP a un LP retardé (comme LMAX lorsqu'il négocie à partir de New-York) dans sa liste_LP, alors la situation se répétera comme je l'ai écrit ci-dessus. Mais disons qu'en général, dans toute la chaîne, tout le monde est en connexion croisée. Est-il possible de rediriger votre limiteur prépositionné ? La réponse est que c'est possible. Et ce n'est pas une question de décalage (même si chaque agrégateur d'une chaîne ralentit d'une ou deux ms), mais de manque élémentaire de liquidité, même pour mille dollars, parce qu'en plus de vos limiteurs, il pourrait y avoir d'autres limiteurs qui ont englouti toute la liquidité sur des prix qui sont arrivés un instant avant vous. Jusqu'aux faux prix des LPs et lastlook - le droit de certains LPs d'annuler leurs offres - ne garantit pas l'exécution à leurs prix.

Vous devez comprendre que les prix, tant à la bourse que dans le dark pool (un agrégateur FOREX - beaucoup plus complexe que la bourse), sont indicatifs. Probablement, quelqu'un va crier que tout est super dans les bourses. Ainsi, même les algorithmes HFT les plus simples, qui placent et retirent immédiatement leurs offres à l'intérieur du spread, créent l'apparence de prix élevés, ce qui est presque irréaliste pour un client ordinaire de la bourse - il n'a pas le temps de négocier. Par conséquent, vous verrez des prix intéressants, mais vous ne pourrez pas les négocier.

Vous n'êtes ni le premier ni le dernier à écrire une telle chose. Et il n'y a pas à discuter. L'article Confiance et bon sens vient d'être rédigé :

P.S. Je vous recommande d'utiliser dans vos transactions des multiples de 0,1 (10 000). D'après ma propre expérience, l'exécution sera meilleure. Par exemple, 2,34 lots seront moins bien exécutés que 2,3 lots. En général, 2,3 lots seront exécutés, tandis que 0,04 lot restera inactif. En outre, si un courtier ne dispose pas de l'agrégation des limiteurs de clients, il est préférable d'utiliser un grand limiteur plutôt que plusieurs petits. Par exemple, mieux vaut un limiteur pour 100 lots que 100 limiteurs d'un lot au même niveau de prix.

P.P.S. Aucun broker ne fournit au client une estimation directe des regex. Il s'agit là d'une composante essentielle de l'analyse de la qualité d'exécution, c'est-à-dire qu'elle est directement liée aux conditions de négociation. Il serait possible d'évaluer directement les redirections si le courtier fournissait l'historique de tous les ordres de négociation (modifications des limites) et au moins l'historique des ticks. Je n'ai vu aucun historique de commande nulle part. Pour cette raison, il n'est possible d'évaluer les redirections qu'indirectement, en temps réel. Le courtier peut améliorer la situation avec les réajustements s'il commence à faire une majoration artificielle des prix. Mais les prix vont s'aggraver alors que l'exécution s'améliore. C'est pourquoi le juste milieu est important.

P.P.P.S. Mon casse-tête constant (et celui de tout courtier high-tech) est celui des redirections. J'ai publié diverses réflexions sur la façon de les traiter. Comment écrire correctement le TS, afin que sa logique ne soit pas cassée à cause des redirections. Comment utiliser le tick et même l'historique de niveau 2 pour un ajustement adéquat de TS dans l'optimiseur. Et un peu sur les lois du marché. D'une manière générale, c'est parfois intéressant.