Comment MetaTrader 5 calcule-t-il le profit ? - page 3

 
hrenfx:
Il y a un programme ici.
Ainsi, vous refusez de prendre un exemple simple de transactions et essayez de reprendre l'idée de "mettre une limite ici et la rattraper là".
 
Renat:

Prenons un exemple plus simple : ACHETER/VENDRE sans aucune limite. Pourquoi compliquer la tâche et la rendre confuse en allant à l'intérieur de l'écart ?

Regardez les prix actuels, considérez que les transactions sont instantanées et que les taux ne changent pas.

J'ai pris cet exemple à dessein, pour montrer l'illogisme apparent du schéma de calcul des bénéfices que vous utilisez, lorsque je vends et achète par moi-même. Le schéma est simple, d'ailleurs. Et il fonctionne pleinement sur les mêmes échanges. Et si vous positionnez votre plateforme comme une plateforme d'échange, de telles distorsions se produiront également sur l'échange.
 
Renat:
C'est-à-dire que vous refusez de prendre un exemple simple de transactions et essayez de reprendre l'idée de "mettre une limite ici, l'attraper là".

Renat, je ne suis apparemment pas une personne agréable à parler. Vous pouvez lancer une discussion avec des déclarations de ce genre.

Pour ma part, j'ai présenté des arguments très précis expliquant pourquoi votre système de calcul des bénéfices fonctionne à la limite de la fraude. Vous, dans une tentative de simplification, avez fait une erreur évidente. J'ai proposé de le corriger en le changeant en (Bid + Ask) / 2.

Les personnes versées dans la tarification comprendront parfaitement le problème. Y compris vos clients potentiels. Vous devez régler le problème.

 
hrenfx:
Cet exemple a été pris à dessein pour montrer l'illogisme apparent du schéma de calcul des bénéfices que vous utilisez, lorsque je vends et achète par moi-même. Le schéma est simple, d'ailleurs. Et il fonctionne pleinement sur les mêmes échanges. Et si vous positionnez votre plateforme comme une plateforme d'échange, de telles distorsions se produiront également sur l'échange.

Malheureusement, vous n'avez pas montré un exemple clair avec des calculs propres d'une situation simple. Et dès que vous la décrirez, vous verrez immédiatement la zone problématique de la conversion. Et je le sais.

A propos des échanges :

  • Dans la grande majorité des cas, le compte de trading est le même que la devise dans laquelle les instruments sont négociés. Les conversions, notamment les conversions inter-devises, sont ainsi fondamentalement éliminées.
  • Si le compte de négociation diffère de la devise de l'instrument, les bourses mettent en place un fabuleux mouvement - "les bénéfices réels sont recalculés à la fin de la session de négociation au taux de change convenu/livré".

    C'est vraiment affreux, je recommande de regarder du côté des RTS par exemple. Ce sont leurs règles, et il existe de nombreux arguments pour les défendre. Il semble que ce soit la meilleure des autres (mauvaises) options.
 
hrenfx:

Renat, je ne suis apparemment pas une personne agréable à parler. Vous pouvez lancer une discussion avec des déclarations de ce genre.

Absolument pas. La communication est très utile - elle vous permet de mieux comprendre.

Pour ma part, j'ai présenté des arguments très précis expliquant pourquoi votre système de calcul des bénéfices fonctionne à la limite de la fraude. Vous, dans une tentative de simplification, avez fait une erreur évidente. J'ai proposé de le corriger en le changeant en (Bid + Ask) / 2.

Avec un demi-prix, il y aura une erreur constante dans les conversions. Et aucune banque ne le fera.


Les personnes versées dans la tarification comprendront parfaitement le problème. Y compris vos clients potentiels. Il est nécessaire de régler le problème.

Étant donné que nous avons passé pas mal de temps dans notre travail à démêler ces règles de conversion, et à travailler explicitement avec les spécialistes des banques, je peux dire que le calcul est correct.

Oui, la conversion des bénéfices sur les taux croisés avec un exemple de transactions mutuelles opposées fera apparaître une perte en fonction de l'écart du taux utilisé pour la conversion.

Et c'est correct.

 
Renat:

Malheureusement, vous n'avez pas montré un exemple clair avec des calculs propres d'une situation simple. Et dès que vous la décrirez, vous verrez immédiatement la zone problématique de la conversion. Et je le sais.

Tout serait donc logique sur un simple exemple ? Et vous pouvez ignorer les incohérences dans un exemple plus compliqué ? Dites-le aux banques, en abordant la question de l'audit.

Si le compte de trading diffère de la devise de l'instrument, les bourses font un geste fabuleux - "les bénéfices réels sont recalculés à la fin de la session de trading au taux convenu / affiché". C'est un beau geste, je vous recommande de regarder le RTS par exemple. Ce sont leurs règles.

Il s'agit de l'analogue complet de la conversion des bénéfices multidevises en rollover sur le FOREX. Comment des règles d'échange similaires peuvent-elles être mises en œuvre par MT5 ? Par une béquille, comme dans MT4 - en débitant/accumulant sur votre compte pour compenser l'écart avec la situation réelle ?
 
hrenfx:

Donc avec un simple exemple, tout aurait un sens ? Pouvez-vous ignorer les incohérences dans un exemple plus compliqué ? Dites-le aux banques lorsque vous soulevez la question de l'audit.

Avec un simple exemple, vous verrez tout vous-même et vous direz "oui, c'est bien ça".

Nous avons discuté de cette question avec les banques, car elles sont très prudentes dans ces domaines.

Il s'agit de l'analogue complet de la conversion des bénéfices multidevises en rollover dans le FOREX. Comment des règles d'échange similaires peuvent-elles être mises en œuvre dans MT5 ? Par une béquille comme dans MT4 - en débitant/chargeant votre compte pour égaliser l'écart avec la situation réelle ?

Vous inventez quelque chose.

Pour les bourses, nous apportons des solutions qui sont entièrement conformes à leurs exigences - ainsi que le recalcul des profits sur les transactions à taux croisés (le cas échéant) avant la fin de la session. Oui, c'est terrible, mais c'est leur règle.

 
Renat:

Avec la moitié du prix, il y aura une erreur constante dans les conversions. Et aucune banque n'acceptera ça.

Donc vous avez une erreur dans les deux cas. Il s'agit simplement de choisir le moindre des deux maux.

Oui, la conversion des bénéfices sur les taux croisés avec un exemple de transactions mutuelles opposées fera apparaître une perte en fonction de l'écart du taux utilisé pour la conversion.

Et c'est correct.

Ce n'est pas seulement faux, ce n'est pas logique : je passe d'un porte-monnaie à un autre et je perds de l'argent.

Si nous parlons du marché réel du FOREX, il n'y a pas de fermeture de position du tout jusqu'au rollover. Les transactions opposées couvrent celles qui ont été ouvertes précédemment. Et le rollover a une fermeture des positions, quelque chose comme OrderCloseBy dans MT4. Dans le même temps, il y a une conversion correspondante des bénéfices.

 
hrenfx:

Donc vous vous trompez dans les deux sens. La seule question est de choisir le moindre des maux.

Nous n'avons pas d'erreur, les conversions tiennent compte correctement de la signification de la conversion de la perte et du profit.

Car dans un cas, vous devez racheter la perte à l'ask et vendre le profit à l'bid pour obtenir le résultat dans la devise cible.

Ce n'est pas seulement faux, ce n'est pas logique : je transfère d'un portefeuille à un autre et je perds de l'argent.

Et vous pensez que vous avez fait plusieurs transactions (ce qui est exactement quelques unes) avec des opérations de conversion interne et que vous n'avez rien perdu ? C'est vraiment magnifique !

Une fois encore, vous vivez dans un autre monde, où vous ne connaissez pas les coûts et où les banques effectuent des opérations gratuitement. À en juger par des déclarations telles que "audit, manœuvre frauduleuse, prise d'argent, profit supplémentaire, etc.", vous pensez vraiment que le coût de ces opérations de conversion est nul.

Il faut être très dur dans ses convictions pour refuser à un courtier ou à une banque sa marge légitime sur une transaction...

Si nous parlons du marché réel du FOREX, il n'y a pas de fermeture de position du tout jusqu'au rollover. Les transactions opposées couvrent simplement celles qui ont été ouvertes précédemment. Et le rollover a une fermeture des positions, quelque chose comme OrderCloseBy dans MT4. Dans le même temps, il y a une conversion correspondante des bénéfices.

Le retournement n'a rien à voir avec cela. Nous parlons d'une simple opération de conversion permettant de calculer les profits en temps réel sur des spreads extrêmement bas sur les majors.
 
Renat:

Nous n'avons pas d'erreur, les conversions tiennent compte correctement de la signification de la conversion de la perte et du profit.

Exactement, ils le font, c'est ce que j'ai écrit tout de suite. La seule règle est que la conversion ne se fait pas ici et maintenant, mais sur la position de compensation globale de tous les clients au moment du transfert. Et il n'y a pas de telles distorsions à cause de cela.

Et vous pensez que vous avez réalisé plusieurs affaires (qui sont exactement plusieurs affaires) avec des conversions internes et que vous n'avez rien perdu ? C'est une beauté !

Veuillez décrire par exemple le type d'opérations de conversion interne dont vous parlez. Ne confondons pas le calcul des marges requises actuelles avec les opérations de conversion.

Par exemple, si vous avez des USD, et que vous décidez de négocier des pommes de terre avec vous-même dans le schéma ci-dessus, qui est évalué en GBP, alors la marge requise pour négocier des pommes de terre tiendra compte de l'évolution du taux GBPUSD, mais il n'y aura pas de transactions de conversion. Et lorsque personne n'a de pommes de terre, comme c'était le cas au début, le montant des deux comptes restera inchangé.