L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 4
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+1. Si vous comparez le commerce à la conduite d'une voiture, à un voyage sur Mars, au pilotage de vaisseaux galactiques interplanétaires, aux courses de Formule 1 et à d'autres plaisirs de la vie, c'est agréable et romantique, mais pas tout à fait correct)))).
Pas correct, car vous devez travailler avec très peu d'informations sur l'environnement.
En ayant des informations sur ce que chaque participant au marché fera au moment suivant, il est possible de calculer l'évolution du système.
En disposant de statistiques sur la façon dont chaque acteur du marché a agi auparavant, il est également possible de ~calculer comment il agira maintenant (en quelque sorte la réponse à la question précédente).
Mais nous ne disposons pas de ces informations, tout est mis dans un panier commun, dont on ne peut rien récupérer.
C'est pourquoi la seule chose que nous puissions faire est d'élaborer des modèles de l'évolution de l'ensemble du système, et là, nous ne pouvons pas spéculer, car de petits mouvements peuvent être causés par l'activité d'acteurs distincts (bien qu'importants), et il est impossible de les prédire avec les informations disponibles.
D'où le caractère apparemment aléatoire des citations.
...
Quant au fait que les grandes institutions battent toujours les petites, ce n'est pas toujours vrai (même si c'est plus souvent le cas).
Une grande entreprise peut engager un homme qui a déjà prouvé ses connaissances auparavant.
C'est pourquoi de nombreuses personnes qui n'ont pas ces connaissances seront probablement battues par l'entreprise. Mais en même temps, cela ne signifie pas que le joueur seul, tout aussi avancé dans ce domaine, ne peut pas faire un projet sérieux. Du moins jusqu'à ce qu'ils aient appris à se connecter directement aux cerveaux des scientifiques travaillant dans la même équipe, il y a toujours le problème de l'incompréhension entre camarades.
C'est pourquoi une seule personne qui a dans sa tête toutes les connaissances dont vous avez besoin peut rivaliser avec une équipe de développeurs.
Si l'analogie avec la conduite d'une voiture est intéressante, elle ne me semble pas tout à fait exacte. La question se pose : qu'est-ce que "voler dans un fossé" ? Si vous utilisez des données en ticks, cela représente une perte de quelques points, disons 5 à 10 points. Lorsque vous négociez en utilisant des données quotidiennes - une perte de 50-100 pips. Tout devrait être proportionnel à la valeur du bénéfice moyen. Voici mon analogie. Le mouvement des planètes peut être calculé au niveau quantique avec une erreur de l'ordre du picomètre, ou au niveau macro par les lois de Newton, avec une erreur de centaines de kilomètres (le même "vol dans le fossé"). La question est de savoir quelle méthode est la plus précise. Nous pouvons facilement répondre - la première. Mais si vous vous intéressez à deux planètes qui se déplacent en quelques heures ou en quelques jours, pourquoi vous embêter avec les équations de Schrödinger pour chaque particule du système solaire, si vous recevez une réponse satisfaisante par les lois de la mécanique classique ? L'erreur (voler dans le fossé) doit toujours être comparée à la cible, c'est-à-dire que l'on doit parler d'erreur relative. Dans notre cas, nous devons comparer cette erreur avec le profit cible.
J'ai essayé de montrer sur l'exemple d'une machine ce qu'il y a dans cette théorie du contrôle optimal, sur quoi elle se base. Ce sont des principes fondamentaux, l'objet peut être n'importe quoi. Si vous connaissez quelque chose de plus correct en termes de mathématiques, je serai heureux de le savoir...
Je vais essayer d'expliquer de l'autre côté, celui que Rosh a mentionné, que l'avenir va changer et que les fonds ont des problèmes de liquidité. Vous l'aurez aussi, je le souhaite sincèrement. Votre avenir, c'est lorsque chaque jour où vous travaillez et retirez de l'argent du marché, votre dépôt augmente. Et petit à petit, vous arrivez à la liquidité. La liquidité n'est pas une chose abstraite, mais bien concrète. Lorsque vous entrez avec 30 lots et que la société de courtage squatte ...... Et à chaque fois, il devient de plus en plus mauvais dans l'exécution de vos ordres de bourse. Et lorsque vous commencez à argumenter avec eux, vous obtenez en réponse la phrase suivante : " le taux de croissance de votre dépôt a dépassé toutes les limites imaginables... vous avez été transféré en cotation manuelle... ".
Votre valeur de Stop Loss est de 100-150 pips, multipliez-la par 50-100 lots. Regardez ce chiffre, beaucoup de traders à succès l'ont expérimenté, ils ont craqué et ont eu des crashs (c'est ce que dit Gerchik, puisqu'il a été mentionné ici). Il suffit de s'asseoir et de se demander si l'on peut supporter un retrait de plusieurs millions. Ça casse, ça casse et pas de manière enfantine, quand vous vous rendez compte que le prélèvement dépasse le montant que vous avez gagné en 25 ans de vaillants services....
Z.U. Pendant que vous subissez cette baisse, je vais me retourner et prendre ces 100-150 pips, qui sera le bénéficiaire ?
Je suis d'accord avec gpwr, Urain, LeoV.
Mais je veux m'y mettre/étendre. La comparaison avec la gestion des voitures, etc., n'est pas tellement correcte, mais pas correcte du tout. Le contrôle optimal ne peut pas être appliqué. Et voici pourquoi.
Imaginez un processus technologique consistant à remplir un réservoir d'eau. Il s'agit d'une analogie directe avec le contrôle des processus dans la fabrication. Dans la production (ou un vaisseau spatial, le pilotage d'un avion de chasse ou d'une formule1), nous disposons de toutes les informations sur l'objet de contrôle (caractéristiques physiques de l'objet (environnement de négociation), comportement historique de l'objet (graphique de cotation)). Une action de contrôle est effectuée sur l'objet de contrôle (fermeture/ouverture du robinet-vanne) pour remplir le réservoir. Si le réservoir est ouvert à temps, dans le bon sens et au volume requis, il est rempli. Si vous prenez une mauvaise décision, le liquide s'écoule du récipient.
Il en va de même sur le marché. La différence est (d'où la comparaison incorrecte de Prival) que nous ne sommes pas les seuls à essayer de contrôler l'objet du contrôle (en fait, le mouvement du flux de trésorerie dans la bonne direction - la poche). Il y en a un nombre incroyable, ces glisseurs. Des énormes mètres cubes aux petits robinets. L'opérateur de chaque porte ne dispose que d'informations sur la façon dont l'objet de contrôle s'est comporté auparavant (en fait, les propriétés de l'objet lui-même), mais n'a absolument aucune idée de ce que les autres opérateurs vont faire.
Et si vous vous retournez et que le marché se retourne à ce moment-là ? Tu retournes en arrière ? Et ça s'inverse à nouveau....)))
Toute la complexité et l'ambiguïté de cette situation tiennent au fait que nous opérons dans le futur et que nous ne connaissons que le passé, c'est-à-dire que nous ne savons pas de manière 100% fiable comment le marché se comportera à l'avenir. Si nous conduisons une voiture, un vaisseau spatial ou une fusée, nous connaissons sa vitesse, son comportement, nous regardons devant nous sur la route et, grâce à ces informations, nous pouvons analyser ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer et nous pouvons prendre des mesures ou tirer des conclusions pour éviter une situation désagréable. Dans le Forex, nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir. Seulement à l'envers. Nous ne voyons que le passé. Il n'y a AUCUN moyen d'anticiper ! !! )))
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La même chose se produit sur le marché. La différence est (c'est pourquoi la comparaison de Prival est incorrecte) que ce n'est pas seulement nous qui essayons de contrôler l'objet du contrôle (essentiellement le mouvement du flux de trésorerie dans la bonne direction - dans nos poches). Il y en a un nombre incroyable, ces glisseurs. Des énormes mètres cubes aux petits robinets. L'opérateur de chaque porte ne dispose que d'informations sur la façon dont l'objet de contrôle s'est comporté auparavant (en fait, les propriétés de l'objet lui-même), mais n'a absolument aucune idée de ce que les autres opérateurs vont faire.
OK, laissez-moi vous expliquer du troisième côté. Là, dans la théorie de l'OU, les mathématiciens ont montré que pour atteindre le maximum (minimum) de la fonction cible. Il peut s'agir, par exemple, de la croissance maximale de votre dépôt en un an (un an est un intervalle de temps de contrôle). Vous devez connaître le FUTUR.
En connaissant le mouvement futur des cotations à 6 chiffres près, vous pouvez personnellement construire un TS rentable ? Maintenant, parmi tous les nombreux TS rentables, lequel est le meilleur ? lequel est contrôlé une fois par heure, ou contrôlé en permanence ? lequel de ces deux systèmes battra l'autre ? quel robot est le meilleur ? plus rentable ...
Vous voulez conduire dans une voiture qui est contrôlée une fois par heure, allez-y, je ne peux pas vous en empêcher. Mais n'oubliez pas qu'il y a un meilleur, a priori meilleur, c'est celui qui conduit la voiture tout le temps ....
Prival: Лично ВЫ зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ? какая из этих двух систем победит другую ? какой робот лучше ? прибыльнее …
Et si vous vous retournez et que le marché se retourne à ce moment-là ?
Il n'y a aucun moyen de voir la route devant soi ! !! )))
En bref, nous sommes tous différents et c'est bon pour le marché).
Ayons plus de commerçants, riches et différents !
Plus différent aujourd'hui qu'hier, et plus différent demain qu'aujourd'hui !
Plus nous en vendons, mieux c'est ! Non, c'est d'un autre film !)
Il y a un "mais". Nous ne pouvons pas connaître le mouvement futur des citations. La conclusion est donc fausse. L'un ne découle pas de l'autre. Précisément parce que nous ne connaissons pas les cotations futures, et encore moins le 6ème chiffre. )))
Oui, on ne sait pas. Mais gérer une fois par heure, c'est du suicide. Eh bien voici une image, un graphique d'une minute, un exemple de mon trade ici https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11 plus en détail.
Si j'avais travaillé sur les ticks, j'aurais retourné et fait du profit sur les 4 trades.
Si vous aviez travaillé à cette époque sur les ticks, vous n'auriez pas pu le faire (vous auriez perdu une fois par heure), vous auriez pris une perte de 100-150 pips et c'est tout. Il existe des principes de gestion. Vous savez tout à leur sujet, mais vous vous convainquez d'une manière ou d'une autre (((() que ces lois ne fonctionnent pas sur le marché, enlevez vos œillères. Bon, je suis un idiot, j'écoute une conférence de Gertschik, et s'il parle d'un stop loss de 100-150 points, jetez-moi une pierre (il a un minimum, le minimum possible) ...