Erreurs, bugs, questions - page 690
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Tromper les faits pour les adapter au courant de pensée requis :)
Le serveur transmet les tics, où peut-on voir l'historique des tics?
D'autre part, le terminal reçoit l'historique stocké par le serveur, mais pourquoi est-il considéré comme correct de stocker l'historique sur le serveur dans ce format et non en synchro-bar ? ??
Pourquoi le serveur lui-même n'a pas de générateur de fréquence ?
Pourquoi est-il considéré comme correct de découper les barres en fonction du temps, mais l'introduction d'un générateur de fréquences ne l'est plus ?
Débarrassons-nous complètement du temps et passons aux zéros. Il n'y a pas de notion de temps là-bas.
C'est exactement ce qui se passe.
L'autre falsification est que des changements grandioses au serveur sont prétendument nécessaires.
La vérité est que vous ne pouvez rien changer du tout sur le serveur. Zéro ! Tout peut être résolu à l'aide du terminal.
Je peux vous proposer des variantes de réalisation économique et esthétique. Mais cela n'aurait de sens que si Renat "ouvre le sujet".
La vérité est que rien ne peut être modifié sur le serveur. Zéro ! Tout peut être résolu au moyen du terminal.
Je peux suggérer des options pour une mise en œuvre économique et esthétique. Mais cela aurait un sens si Renat "ouvre le sujet".
Si nous parlons uniquement de la synchronisation des multibarres (en gros, la suppression des trous) - alors le serveur n'est pas impliqué à 100%.
Tout peut être fait par le terminal et le testeur. Si vous voulez aller plus loin, vous devrez effectuer quelques changements sur le serveur.
J'ai toujours senti dans mon cerveau qu'il fallait éviter les analyses multidevises, sous peine de recevoir un râteau dans le front. Je vois que je l'ai évité pour une raison.
Il est facile de se faire gifler par la multidevise. Par exemple, vous testez une multidevise, vous obtenez un MO = 2 $. Et puis il s'avère qu'une partie importante de ce MO est juste imaginaire à cause des ticks simulés non synchronisés et de l'historique non synchronisé lui-même - le prix d'ouverture. Et plus le nombre de symboles impliqués en même temps est élevé, plus l'effet de l'asynchronisation sera important. Dans ce cas, le testeur montrera toujours la situation mieux qu'elle ne l'était sur le compte réel.
Seule votre propre calculatrice peut vous aider. Le testeur multidevises est formel, mais son adéquation est largement exagérée.
Exactement. Il n'y a pas d'arbitrage en réalité et le testeur montre des prix d'arbitrage sur des données historiques apparemment exactes (non modélisées) - prix d'ouverture.
Pourquoi tester les stratégies d'arbitrage en mode test d'ouverture de barre ?
Ce mode n'est prévu que pour des tests sommaires et uniquement pour les Expert Advisors qui tradent uniquement par ouverture de barre. Pour éviter de telles questions, nous avons mis en place un mode de test très précis, même dans la méthode d'ouverture des barres. Après vous être plaint de la vitesse, nous avons changé le mode de vitesse et maintenant vous êtes à nouveau coupable ?
Ou parle-t-on du mode potiq ?
Ou parle-t-on du mode Potik ?
A propos de ça. Dans ce mode, il y a des situations d'arbitrage aux prix d'ouverture des barres parce que les prix d'ouverture des barres ne sont pas synchronisés. Mais il n'y a pas d'arbitrage sur les prix de clôture des barres (ou presque, le prix de clôture de la demande est modélisé), car ils sont synchronisés.
Et si l'on passe de l'écart des prix ouverts à la moyenne (le maximum, à vue de nez, devrait étouffer l'arbitrage), l'arbitrage sur les prix ouverts apparaît encore à cause du prix Ask imprécis de l'ouverture de la barre.
A propos de ça. Dans ce mode, il y a des situations d'arbitrage sur les prix d'ouverture des barres car les prix d'ouverture des barres ne sont pas synchronisés. En revanche, il n'y a pas d'arbitrage aux prix de clôture des barres car ils sont synchronisés.
Faites le sommeil (disons 1000) et regardez le caractère adjacent. Le bar sera probablement ouvert.
L'attente de la synchronisation des barres adjacentes dans le mode prix ouverts est la même que dans le mode potik.
Il est facile de se faire gifler par la multidevise. Par exemple, vous testez une multidevise, vous obtenez un MO = 2 $. Et puis il s'avère qu'une partie importante de ce MO est juste imaginaire à cause des ticks simulés non synchronisés et de l'historique non synchronisé lui-même - le prix d'ouverture. Et plus le nombre de symboles impliqués en même temps est élevé, plus l'effet de l'asynchronisation sera important. Dans ce cas, le testeur montrera toujours la situation mieux qu'elle ne l'était sur le compte réel.
Seule votre propre calculatrice peut vous aider. La multidevise du testeur est formelle, mais son adéquation est grandement exagérée.
Avec l'attente de 2 $ et un pipsing flagrant de ce genre, vous ne pouvez que vous tromper vous-même.
Il est clair qu'essayer d'attraper les divergences en tic semble être un moyen plus facile de négocier, mais en pratique, sur le marché de détail, cela ne fonctionnera pas à long terme.
Faites Sleep(disons 1000) et regardez le symbole adjacent. Le bar sera probablement ouvert.
Un bar peut être ouvert à 00:00:01, mais il peut aussi être ouvert à 00:00:20 - surtout la nuit.
Mais même si après une seconde d'attente la barre sera disponible, les prix ouverts ne seront pas synchronisés - le testeur montrera que l'EURUSD et le GBPUSD avaient tel ou tel prix au même moment, alors que les prix réels étaient en fait complètement différents. Et ce n'est pas à cause de la modélisation des ticks, mais à cause du fait que le prix d'ouverture ne correspond pas au prix de la minute d'ouverture, ni même aux premières secondes de cette minute.
Avec une espérance de 2 $ et un pipsing flagrant de ce type, vous ne pouvez que vous tromper.
Pourquoi tu jettes des mots en l'air ? Un MO faible n'est pas du pipsing, c'est juste un résultat de transaction moyen. Par exemple, vous avez TP = 100, SL = 100 - évidemment, ce n'est pas un Pips ? Cependant, le MO peut être proche de zéro. Je dirai même plus, si vous ouvrez et fermez des positions de manière aléatoire (ce qui n'est pas non plus exactement du scalping), votre MO sera égal à moins le spread. Dans le même temps, si vous inversez toutes les transactions de votre stratégie, le MO ne changera pas - il restera égal à l'écart négatif.
Il est clair qu'essayer d'attraper les divergences en tic-tac semble être un moyen plus facile de négocier, mais en pratique, sur le marché de détail, cela ne fonctionnera pas sur une longue période.
Attraper (pour trader avec profit) les divergences de tick en temps réel sur le marché de détail-FOREX est une tâche tout à fait réalisable pour le moment. Manifestement, vous n'êtes pas au courant des réalisations de l'agrégation, qui sont déjà totalement disponibles pour un utilisateur ordinaire. Je ne fais pas de théories avec vous, je parle en tant que praticien.
Une fois encore, nous revenons à notre barre, à savoir le générateur de fréquences.
La barre doit s'ouvrir à l'heure spécifiée dans l'ouverture de la barre, et non avec l'arrivée d'un nouveau tick, ce qui nécessitera un synchroniseur avec un volume réel nul et un prix flipper.
Soudain, toutes les questions sur la synchronisation des barres sont levées.