De la théorie à la pratique - page 62
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Nikolay, j'ai jeté un coup d'œil rapide aux allocations des barres de minutes OPEN/CLOSE, dont le lien m'a été fourni parYuriy Asaulenko.
Oui, il semble que nous devons travailler avec ces prix, ou plutôt en choisir un. Ici, vous avez delta T = 60 sec. et la distribution qui est proche de la distribution de Laplace.
Mais je vais quand même le regarder - il n'y a pas besoin de se presser. Le moment est très crucial.
Il y a des trous dans les barres, choisissez Ouvrir, et nous allons remplir les trous avec la fermeture de la barre précédente.
Je comprends que les calculs seront difficiles pour de nombreux symboles, notamment parce que le prix d'ouverture est fixé une fois en temps réel et ne change plus, alors que le prix de fermeture change dynamiquement à chaque tick jusqu'à ce que la barre soit fixée dans l'historique.
Les lignes sont identiques avec un décalage d'un tick. En général, Open[i]-Close[i-1] sont des incréments d'un tick, mesurés avec une fréquence d'une minute.
Il y a des trous dans les barres, sélectionnez Ouvrir et remplissez les trous avec la fermeture de la barre précédente.
D'après ce que je comprends, les calculs seront difficiles, d'autant plus pour de nombreux symboles, le prix d'ouverture est fixé une fois en temps réel et ne change plus, alors que le prix de fermeture change dynamiquement à chaque tick jusqu'à ce que la barre soit fixée dans l'historique.
Les lignes sont identiques avec un décalage d'un tick. En général, Open[i]-Close[i-1] sont des incréments d'un tick, mesurés avec une fréquence d'une minute.
Oui, oui... Apparemment, nous devons travailler avec une telle série de prix...
Question - alors pourquoi vous êtes-vous battu pour les tiques et leur histoire ???? А ??? :)))) Vous avez probablement pensé que ce serait plus précis ? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il est impossible de travailler avec des ticks - exigences matérielles extrêmement élevées et il n'y a pas de delta T du tout... Comment résoudre les équations ? :))))))
En outre, c'est maintenant que les personnes de différents PED ont un "langage" pour communiquer - précisément au niveau de la minute OUVERT/FERMÉ. Êtes-vous d'accord ?
En outre, nous disposons d'un échantillon de 240 valeurs pour le cadre temporel H4. C'est un bel échantillon avec lequel vous pouvez et devez travailler. N'est-ce pas ?
Je viens de vérifier, un échantillon de 225 valeurs est suffisant pour couvrir 95% de la distribution de Laplace. Eh bien, tout s'emboîte !
Et qu'entendez-vous par "distribution à 95%" ?
95% de quoi ?
95% de quoi ?
Savez-vous seulement comment la taille de l'échantillon est calculée ?
Je ne me soucie pas vraiment de la façon dont vous le calculez. Je vous demande pourquoi vous pensez qu'un échantillon de 100 ticks et un échantillon de 95 ticks auraient des distributions fondamentalement différentes.
Vous devriez écrire cela comme 95% de la taille de l'échantillon. Ou encore "sur la distribution". Il y a de l'eau dans le libellé.
Je ne me soucie pas vraiment de la façon dont vous le calculez. Je vous demande pourquoi vous pensez qu'un échantillon de 100 ticks et un échantillon de 95 ticks auront des distributions fondamentalement différentes.
J'ai dit ça ? Non, écoutez - pour parler de niveaux de confiance, nous devons savoir exactement que la taille de notre échantillon couvre une distribution particulière avec une certaine probabilité de confiance. Ceci est trouvé à partir de l'inégalité de Chebyshev. Autrement dit, si nous choisissons un échantillon de 240 valeurs, nous sommes sûrs d'avoir couvert la quasi-totalité de la distribution de Laplace. Et puis le dépassement des intervalles de confiance (ou plutôt des intervalles de tolérance) calculés à partir de la fonction quantile nous indiquera effectivement qu'une certaine limite a été dépassée, au-delà de laquelle le prix augmentera avec moins de probabilité qu'il ne baissera.