Erreurs, bugs, questions - page 458
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Et pour passer des paramètres à un autre programme et travailler avec une copie séparée de l'indicateur, il existe une option ?
Oui. Une solution normale.
(Il peut ne pas y avoir de copie séparée s'il s'agit d'un indicateur intégré. Il peut simplement augmenter le nombre global de références, s'il existe déjà un indicateur avec ces paramètres).
Si par leurs propres tics, vous pourriez l'essayer virtuellement. Mais étant donné qu'il s'agit d'un système multidevises, il est peu probable que cela incite quiconque à le mettre en œuvre (surtout si vous devez reproduire virtuellement tous les processus de négociation).
Il existe des EA dont la réaction dépend des caractéristiques des ticks du moment. Et je pense (je suis un dilettante dans ce domaine ;)) qu'il s'agit de caractéristiques du système, et non du pic du courtier. Et le test sur des ticks virtuels obtenus à partir de barres minutes, comme il est généralement fait dans le testeur MT5, n'est pas assez informatif pour l'optimisation périodique des paramètres dans un marché en constante évolution...
Veuillez me donner suffisamment de code pour reproduire la situation (l'exécuter en quelques clics et voir).
Envoyé par e-mail il y a deux jours - des nouvelles ?
Pourquoi publier en privé ?
Si vous ne pouvez pas poster ici, il existe un service dédié.
Pourquoi publier en privé ?
Si vous ne pouvez pas poster ici, il existe un service dédié.
Il existe des EA, dont la réaction dépend des caractéristiques du tick du moment. Et je pense (je suis un dilettante dans ce domaine)), que ce sont des caractéristiques du système, et non des astuces des sociétés de courtage. Et le test sur des ticks virtuels obtenus à partir de barres minutes, comme il est généralement fait dans le testeur MT5, n'est pas assez informatif pour l'optimisation périodique des paramètres dans un marché en constante évolution...
Tout d'abord, lisez l'article Algorithme de génération de tick dans le Strategy Tester du terminal MetaTrader 5.
Si vous souhaitez toujours collecter des ticks, vous devez écrire votre propre testeur de stratégie en C++.
Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'historique des ticks dans le Strategy Tester 5 et il n'y aura pas de substitution de données par des données utilisateur.
Mais je pense que si une stratégie est si sensible à la qualité des ticks, elle aura des problèmes lors du passage à une autre société de courtage.
Chaque société de courtage a son propre système de filtrage, c'est pourquoi les ticks sont différents. La société de courtage tente d'éliminer le trading à haute fréquence en utilisant différentes méthodes.
C'est pourquoi si vous parvenez à écrire un EA, il est certain qu'au bout d'un certain temps (pas très long), vous serez interdit d'auto-trading.
Réfléchissez maintenant si cela vaut la peine de consacrer du temps au développement de l'EA et au développement du logiciel pour le tester, pour ensuite vous voir interdire de l'utiliser après une semaine de trading rentable.
Tout d'abord, lisez l'article Algorithme de génération de tick dans le Strategy Tester du terminal MetaTrader 5.
Si vous souhaitez toujours collecter des ticks, vous devez écrire votre propre testeur de stratégie en C++.
Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'historique des ticks dans le Strategy Tester 5 et il n'y aura pas de substitution de données par des données utilisateur.
Mais je pense que si une stratégie est si sensible à la qualité des ticks, elle aura des problèmes lors du passage à une autre société de courtage.
Chaque société de courtage a son propre système de filtrage, c'est pourquoi les ticks sont différents. La société de courtage tente d'éliminer le trading à haute fréquence en utilisant différentes méthodes.
C'est pourquoi, si vous parvenez à écrire un EA, il est certain qu'après un certain temps (pas très long), vous obtiendrez une interdiction d'autotrading.
Maintenant, réfléchissez-y, cela vaut-il la peine de consacrer du temps au développement d'un EA, au développement d'un logiciel pour le tester, pour ensuite se voir interdire son utilisation après une semaine de trading rentable ?
J'ai déjà lu l'article recommandé.
Quant aux interdictions, c'est l'affaire de chaque société de courtage. Certaines sociétés de courtage appliquent l'interdiction de rester sur le marché pendant quelques minutes, par exemple, ce qui est tout à fait acceptable. Par la suite, les sociétés de courtage résisteront par tous les moyens, requotes, retards d'exécution, ticks "hors marché", etc. etc., jusqu'à la simple "non-réaction" à votre égard et au "non-paiement....". Qui se soucie tant de leur réputation. Mais c'est une autre question. En outre, ces problèmes se posent également dans le cas de transactions manuelles et assez rentables.......
Bien sûr, beaucoup dépend des filtres individuels des sociétés de courtage, mais tout cela est soluble, parce que chaque filtre a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire les deux côtés de la médaille, mais pour apprendre et faire votre propre testeur, avec ce problème ..... ))) Tout comme dans les Expert Advisors, vous devez périodiquement ajuster les paramètres, et dans le trading manuel, il n'y a aucune garantie de répétition des résultats positifs d'hier, hélas, c'est ainsi que le marché est (imho).
P.S. Ce besoin ne serait pas significatif si nous ne faisions des tests que sur une seule paire. Et comme les tests doivent prendre en compte le mouvement de nombreuses paires de devises, l'écart entre les ticks virtuels et réels dans la "somme" des différentes paires devient significatif.....
Salutations messieurs ! !! Veuillez me conseiller : j'ai demandé l'heure d'ouverture de la dernière barre sur l'échelle de temps la plus petite (M1 CopyTime(...)), je découvre par exemple que la dernière barre sur M1 s'est ouverte en 2005.09.07 18:20, puis-je être sûr qu'il n'y a pas d'ouverture ultérieure sur des échelles de temps supérieures ? ??
Existe-t-il une fonction qui renvoie la date la plus récente indépendamment de la période et du serveur (par exemple, si je ne fais que copier des citations) ???
Salutations messieurs ! !! Veuillez me conseiller : j'ai demandé l'heure d'ouverture de la dernière barre sur l'échelle de temps la plus petite (M1 CopyTime(...)), je découvre par exemple que la dernière barre sur M1 s'est ouverte en 2005.09.07 18:20, puis-je être sûr qu'il n'y a pas d'ouverture ultérieure sur des échelles de temps supérieures ? ??
Existe-t-il une fonction qui renvoie la date la plus récente indépendamment de la période et du serveur (par exemple, si je ne fais que copier des citations) ???
1. Il semble que toutes les TF soient construites sur la base de barres de minutes, donc si vous identifiez correctement la dernière barre de minute, il ne devrait y avoir aucune information sur tous les autres symboles par la suite.
Mais nous devrions prendre en compte certains points, tels que la connexion au serveur (oui ou non, sinon, pendant combien de temps), et peut-être devrions-nous contrôler d'autres choses également.
2. Si j'ai bien compris la question, alors quel que soit le TF sur le symbole renverra - SYMBOL_TIME, sur la question du serveur est compliqué (devrait fonctionner partout, mais sera lié à l'heure d'un serveur particulier et son flux de données).