Matstat Econométrie Matan - page 32
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Par exemple, même 30% est normal pour une tendance TS
C'est donc un mauvais système de suivi de tendance. Une bonne personne ne perd pas sur un marché plat.
Il n'y a pas de drainage du Graal sur le plat. Et le Graal est du lapis philosophorum.
Et pour le TS conventionnel,le pourcentage de transactions rentables n'est pas une mesure autonome, il dépend trop des spécificités du TS.
Vous avez peut-être entendu parler du TS "Time Trade". Le pourcentage de transactions rentables tend vers 100%. Mais le créateur de cette TS est chroniquement en état de procès avec ses investisseurs.
Eh bien, tous les systèmes fonctionnent de cette façon.
1) Il est tout à fait possible d'imaginer un système sur les idées de la logique floue, où en plus de la direction de l'entrée, il y a aussi la "certitude" de l'exactitude de l'entrée).
2) Dans la théorie classique du portefeuille, lorsque les prix des actifs changent, leurs volumes doivent changer pour maintenir le ratio calculé en monnaie.
3) Lorsque l'on négocie des volumes suffisamment importants, les changements brusques de positions peuvent être dangereux.
Néanmoins, le pourcentage de transactions rentables est une bonne mesure (dans les conditions que j'ai décrites ci-dessus). Dans ce cas, il peut être considéré comme un élément de base et tous les autres peuvent être calculés à travers lui. Par exemple, on peut trouver (j'espère que vous savez comment) un intervalle de confiance pour la probabilité de transactions rentables)
Vous avez peut-être entendu parler du "Time Trading". Le pourcentage de transactions rentables y est proche de 100%. Sauf que le créateur de cette TS est chroniquement en procès avec ses investisseurs.
100%, c'est du sursis bien sûr, pour les systèmes normaux, 75-85% est la norme.
le roulement est une transaction distincte (ce qui est à peu près ce qu'il est)
et de trop s'asseoir tombera rapidement du piédestal 100%.
1) Il est tout à fait possible d'imaginer un système basé sur des idées de logique floue, où en plus de la direction de l'entrée, il y a également une "certitude" que l'entrée est correcte).
100% c'est du sur-assis bien sûr, pour les systèmes normaux 75-85% c'est normal.
Le seul endroit où cela a du sens est l'optimisation dans un petit quartier de paramètres. Comparer deux systèmes différents est déjà discutable.
Le graal est :
1 option. La bonne entrée avec une petite charge de dépôt et un long maintien de la position.
C'est ça l'investissement.
2 options.Entrée correcte avec un dépôt élevé et sortie correcte avec une position à court terme. Il s'agit d'un trading spéculatif à haut risque.
Mais si l'on divise les traders en fonction de leur niveau de préparation selon des dates allant de 1 à 10, il apparaît que les traders les moins préparés se lancent dans les opérations spéculatives.
Il est plus facile d'effectuer des transactions à moyen et long terme avec un faible dan. Même Baskakov l'a compris))
Le seul endroit où cela a un sens est dans le voisinage d'un petit paramètre. Pour comparer deux systèmes différents, c'est déjà discutable.
Pourquoi est-ce douteux ? L'indicateur éjac de tout système est la stabilité de l'équité, et l'indicateur le plus simple de stabilité est exactement le win%.
La mesure la plus simple de la stabilité descapitaux propres est le RF.Le TS peut théoriquement échouer à unpourcentage de victoire assez élevé.Sur des opérations rares, mais très peu rentables. Comme Alexander_K ))))