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642952 - ne veut pas. Les autres semblent correspondre...
le reste semble aller bien :
Quoi qu'il en soit, voici les messages - TF - nous n'avons pas changé après avoir installé l'exp :
642952 - ne veut pas. Les autres semblent bien s'adapter...
Les utilisez-vous dans la vie réelle ?
Il y a une restriction selon laquelle la construction doit fonctionner au moins un peu sur la démo.
Redémarrez-le. Ça devrait fonctionner maintenant.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Avez-vous analysé le lien entre le nombre de paramètres d'optimisation et la durée du fonctionnement stable de la TS ?
Non.
Tout d'abord, il est difficile de définir ce qu'est un "paramètre". Disons que la période de l'EMA est clairement un paramètre. Qu'en est-il du délai ? Qu'en est-il de la limite de temps ?
Deuxièmement, en effet, s'il y a trop de paramètres, nous obtiendrons un TS qui fonctionne parfaitement sur l'histoire, mais qui ne fonctionne pas dans la vie réelle.
Il existe donc très probablement une valeur optimale du nombre de paramètres. J'ai lu que ce nombre était de 3. Pour être précis, il est de 2,8... (base des logarithmes naturels).
Les utilisez-vous dans la vie réelle ?
Il y a une restriction selon laquelle la construction doit fonctionner au moins un peu sur la démo.
Redémarrez-le. Ça devrait fonctionner maintenant.
Je fais des estimations à peu près comme suit.
Soit le nombre de paramètres est de deux :
1.yema période de 10 à 100 par incréments de 10 ;
2. booléen - utiliser la contrainte untel ou untel ou non.
Dans ce cas, le nombre de variantes de paramètres sera N = 10*10*2 = 200.
Plus le nombre N est élevé, plus la correspondance est probable.
Nous avons optimisé deux systèmes de trading avec approximativement le même nombre de transactions, l'un a N = 200, l'autre N = 1000. La probabilité d'ajustement est plus élevée et, par conséquent, il sera moins stable sur le côté avant - le deuxième système.
De plus, nous devons également estimer les plages de paramètres pour lesquelles le système donne des résultats positifs dans le backtest.
Par exemple, deux systèmes avec le même N. L'un sur backtest a donné des résultats positifs à 50%, l'autre à 30%, donc le premier est plus stable.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers par solde :
Les 20 premiers en termes de qualité des échanges :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
L'expérience a échoué. J'ai reçu un message d'un modérateur de Signals :
2019.06.10 21:00