L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 821
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Un exemple classique d'utilisation de la ML dans l'algotrading consiste à utiliser les rendements à fenêtre exponentielle du passé en tant que fixtures et les rendements du futur en tant que cibles. Il n'est pas judicieux de jouer avec des indicateurs "délicats". Seuls les retours d'autres séries de prix ou de séries stationnaires d'autres données ajoutent de la qualité.
Au fait, vous n'êtes pas obligé de prendre des returnees, vous pouvez utiliser n'importe quelle transformation du prix ou des séries temporelles synchronisées avec le prix prédit, cependant cela dépend directement de la précision de la prévision des futurs returnees. Comment cela dépend, essayez de le déduire vous-même, c'est une tâche intellectuelle intéressante, ce n'est pas dans le domaine public.
Ce qui est TRÈS important - les jetons et les retours doivent être pris à partir de données qui ne s'entrecroisent pas, c'est-à-dire que nous devrions simplement couper la fenêtre de rangée en deux rangées, qui seront utilisées pour faire des jetons et quelles cibles, et ensuite travailler avec elles séparément comme vous le souhaitez, À tout moment, il MIXES le futur et le passé d'une manière non linéaire, et puis prédit non pas l'avenir, mais le passé mélangé dans l'avenir, donc une telle haute précision pas réel, couper ZZ, du passé contient pas clairement l'avenir, cela a été dit de nombreuses fois sur ce forum et je et toxiques et Andrei et Wizard et J.B, si ma mémoire est bonne, mais tout est contourné, ce qui est probablement pour le mieux.
La cible ne doit pas voir le passé, vous pouvez très simplement vérifier si la cible ne regarde pas dans le passé, exécutez vos configurations à une rampe aléatoire, si tout est correct alors sur SB devrait être précis 50+-0.3% sur cent mille échantillons, sur million +-0.1% , si sur SB vous avez toujours le même 70-90% ou même stable >51% bien vous savez....
Et sur ZZ comme cible, il est facile d'obtenir une précision de 90% sur SB, comme SB vous pouvez prédire)))).
PS : <75% à la poubelle... ne riez pas))))
pouvez-vous donner des précisions sur la fenêtre exponentielle? les incréments sont-ils pris à des intervalles exponentiels ? flux erlang ? ou quoi. Ou mieux encore, un exemple de code. Je continue d'en entendre parler mais je n'en comprends toujours pas la signification.
En ce qui concerne les rapatriés, serait-il judicieux d'utiliser un autorégressif d'ordre p avec une "fenêtre exponentielle" à la place ?retourne avec les fenêtres e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10 pièces, certains prennent les plus raisonnables 1,2,5,10,20,30,60,120,300,.... Mais peu importe, au détriment de la régression et des autres filtres, on considère aussi que ça n'a aucun effet, c'est une question de goût, l'essentiel est de garder les données synchronisées et de ne pas marcher les unes par rapport aux autres quand il y a beaucoup de séries (et il y en a toujours), sinon tout va se casser, donc je dois les écrire moi-même, quand il y a beaucoup de sources, par exemple les rendements du passé {-1,-2,-4,-8,-16,-32,-64,-128,-256,-512} et les rendements du futur {+1,+2,+4} comme exemple "styli", plus de changements de volatilité, il y a aussi des changements dans la volatilité, le delta de la coupe, l'OI, etc. mais l'essentiel est d'utiliser des cibles avec des DONNEES NON TRANSFERABLES, sinon c'est un faux, qui peut être facilement improvisé par n'importe quelle dinde de peeky à peeky comme ZZ
Ah je vois, juste beaucoup de retours avec différentes fenêtres de manière exponentielle. Je l'ai fait, cela ne s'est pas beaucoup amélioré :) mais comme cible, j'ai pris un rapatrié avec une période différente, non incluse dans les caractéristiques.
Il existe également une variante qui consiste à passer la fenêtre au crible, à enlever un élément sur deux et ainsi de suite, une sorte de transformation vers une markovianité par le k2 d'Alexander :)
Tu as de la chance, Max. Une bande de vieux briscards se rassemble lentement dans ce fil. Avec des grains de connaissance, qui doivent aussi être tamisés de manière exponentielle:))))
Oui, beaucoup de gens sont là depuis longtemps... on dirait que ça date du début du forex :) Des mammouths et des dinosaures pétrifiés qui ne peuvent être déplacés :))
Il reste à trouver un héros (et où est Misha, après tout ?) qui prendra le teck de la gamme de prix et commencera à le briser :
1. au flux de 1er ordre d'Erlang (prix d'entrée)
2. Deuxième ordre ( 1 entrée - prix, 2 - retour).
2. troisième ordre (1 - prix, 2 - destinataire, 3 - destinataire)
N'en utilisez pas plus.
Enregistrez les résultats.
Puis améliorez la meilleure avec la participation active des bienfaiteurs.
Et il est facile d'obtenir une précision de 90% sur ZZ comme cible...
Pouvez-vous énumérer les prédicteurs qui donneraient une précision décente sur ZZ SANS surentraînement ?
Vous êtes tous des adultes, mais vous ne faites que du charabia !
Ne comprenez-vous pas que sans spécifier une méthode d'évaluation suivie d'un exemple, qui inclut nécessairement cette méthode d'évaluation, avec la preuve que le modèle n'est pas retrainé, tout le "bla, bla dans la cour du peuplier", des centaines de pages.......
Dans une semaine, je posterai les BP déjà réduits au flux d'ordre 1 d'Erlang. Mais il est peu probable que les points 2 et 3 soient réalisés - je n'en ai pas besoin.
Alexander, voulez-vous que votre idée soit pompée par un neurone ?
Eh bien, il y a le freelancing, le graal qui, je l'espère, aide avec le bois.
Alexander, ton idée est pompée par un neurone ?
Eh bien, il y a un marché pour ça, un graal qui, espérons-le, aide les personnes en bois.
OUI ! J'en ai envie !
Maintenant, je dois scanner ces lignes avec des neurones, et ensuite seulement les donner aux codeurs.
Je n'ai pas le temps pour le moment. Je vous le dis, nos "partenaires" en Allemagne me forcent à faire un projet alors que j'abandonne le Graal. Il est là - dans le coin...